安 信 中 国 制 造2025 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年 01 月 20 日
安 信 中国 制造 2025 沪 港 深 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管人 中 国 农业 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理人 承 诺 以诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 但不保 证 基 金 一 定盈 利 。
基 金 的 过往 业 绩 并不 代 表 其未 来 表 现。 投 资 有风 险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决策 前 应 仔 细 阅读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中财 务 资 料未 经 审 计。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基 金 基 本 情 况
基 金简称
安 信 中 国 制 造混 合
基金主代码
004249
基金运作方式
契约型开放式
基 金 合 同 生 效日
2017 年 03 月 16 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额
83,426,593.56 份
投资目标
在 深 入 的 基 本面 研 究 的基 础 上 ， 在 本 基 金关 注 的 领域 内 精 选股 价 相
对 于 内 在 价 值明 显 低 估的 股 票 进行 投 资 ， 注 重安 全 边 际 ， 为基 金 份
额 持 有 人 实 现长 期 稳 定的 回 报 。
投资策略
资 产 配 置 上 ， 本 基 金 以基 于 宏 观、 政 策 及市 场 分 析的 定 性 研 究为 主 ，
结 合 定 量 分 析的 方 法， 制 定股 票 、 债 券 、 现 金 等 大类 资 产 之间 的 配
置 比 例 、 调整 原 则 和调 整 范 围。 股 票投 资 上， 运 用 科学 严 谨、 规 范
化 的 资 产 配 置方 法 ， 灵活 投 资 于具 有 中 国制 造 2025 相 关 领 域的 上
市 公 司 证 券 ，通 过 中 国制 造 2025 股 票 池 的构 建 和 个股 精 选 ，谋 求安 信 中国 制造 2025 沪 港 深 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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基 金 资 产 的 长期 稳 定 增长 。 债 券 投 资 上， 以企 业 债、 公 司 债和 可 转
债 为 主 ， 并 根据 流 动 性管 理 的 需要 配 置 国债 和 货 币市 场 工 具 。 此 外 ，
本 基 金 将 投 资于 股 指 期货 、 权 证 、 资 产 支 持证 券 等， 实 现 基金 资 产
保值增值。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×50%+ 中 债总 指 数 收益 率 ×50% 。
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ， 其 预 期 收益 及 预 期风 险 水 平高 于 债 券型 基 金
和 货 币 市 场 基金 ， 但 低 于 股票 型 基 金 ， 属于 中 等 风险 水 平 的投 资 品
种。
基金管理人
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
基金托管人
中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益
7,942,950.20
2.本期利润
8,764,149.05
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润
0.0922
4. 期 末 基 金 资产 净 值
100,891,335.46
5. 期 末 基 金 份额 净 值
1.209
注：1 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项 费用 ， 计 入 费用后 实 际 收 益 水平 要
低 于 所 列 数 字。
2 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投资 收 益、 其 他 收 入 （ 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③
②－④
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准差④
过去三个月 7.37%
0.95%
1.82%
0.40%
5.55%
0.55%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
注：1 、 本 基金 合 同 生效 日 为 2017 年 3 月 16 日 ， 截 至 报 告 期末 本 基 金合 同 生效 未 满 一 年 。
2 、 本 基 金 合 同 规定 ， 基 金 管理 人 应 当自 基 金 合同 生 效 之日 起 六 个月 内 使 基 金的投 资 组 合 比 例
符 合 基 金 合 同的 约 定 ，建 仓 期 结束 时 ， 本基 金 的 投资 组 合 比例 符 合 基金 合 同 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名
职务
任 本 基 金 的 基金 经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
陈一峰
本基金
的基金
经 理 ， 总
经理助
理兼研
究总监
2017 年
3 月 16
日
- 9 年
陈 一 峰 先 生 ， 经 济 学 硕 士 ， 注 册 金 融 分
析 师 （CFA ） 。 历 任 国 泰 君 安 证 券 资 产 管
理 总 部 助 理 研 究 员, 安 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 研 究 部 研 究 员 、 特 定 资 产 管 理
部 投 资 经 理 、 权 益 投 资 部 基 金 经 理 、 权
益 投 资 部 总 经 理 。 现 任 安 信 基 金 管 理 有安 信 中国 制造 2025 沪 港 深 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 研 究 总 监 。 曾
任 安 信 平 稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 ； 现 任 安 信 价 值 精 选 股
票 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 消 费 医 药 主 题
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新 成 长 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 中 国 制
造2025 沪 港 深灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资
基 金 、 安 信 合 作 创 新 主 题 沪 港 深 灵 活 配
置 混 合 型 证 券投 资 基 金的 基 金 经理 。
张明
本基金
的基金
经理
2017 年
5 月 5 日
- 6 年
张 明 先 生 ， 管 理 学 硕 士 。 曾 任 安 信 证 券
股 份 有 限 公 司 安 信 基 金 筹 备 组 任 研 究 部
研究员， 2011 年 12 月 加 入 安 信 基金 管 理
有 限 责 任 公 司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、 特
定 资 产 管 理 部 投 资 经 理 。 现 任 安 信 基 金
管 理 有 限 责 任 公 司 权 益 投 资 部 基 金 经
理 。 现 任 安 信 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 型 证 券 投
资 基 金 、 安 信 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 ， 安 信 中 国
制造2025 港 深灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资
基 金 、 安 信 合 作 创 新 主 题 沪 港 深 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 平 稳 增 长
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 安 信 鑫 安
得 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。
谭珏娜
本基金
的基金
经理
2017 年
12 月 6
日
- 11 年
谭 珏 娜 女 士 ， 经 济 学 学士 ， 具 有 11 年证
券 从 业 经 历 。 历 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公
司 国 际 业 务 部 业 务 助 理 、 安 信 证 券 股 份
有 限 公 司 证 券 投 资 部 内 部 风 险 控 制 员 、
交易员，2013 年 4 月 加入 安 信 基金 管 理
有 限 责 任 公 司 ， 历 任 运 营 部 交 易 员 、 特
定 资 产 管 理 部 投 资 经 理 助 理 、 投 资 银 行
部 投 资 经 理 ， 现 任 研 究 部 研 究 员 。 现 任
安信工业 4.0 主 题 沪 港深 精 选 灵活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 新 常 态 沪 港
深 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理
助 理 ， 安 信 中国 制 造 2025 沪 港 深灵 活 配
置混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 安 信 合 作 创 新
主 题 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理。
注：1 、 此 处的 “ 任 职日 期 ” 、 “离 任 日 期 ”根 据 公 司决 定 的 公告 （ 生 效） 日 期填 写 。
2 、 证 券 从 业 年限 计 算 标准 遵 从 行业 协 会 《 证券 业 从 业人 员 资 格 管理 办 法 》 中关于 证 券 从 业 人
员 范 围 的 相 关规 定 。
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4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 证券 投 资 基 金 销
售 管 理 办 法 》 、 《 公 开 募集 证 券 投资 基 金 运作 管 理 办法 》 、 《 证券 投 资 基金 信 息 披露 管 理 办 法 》等 法
律 法 规 、 监 管部 门 的 相关 规 定 及基 金 合 同的 约 定 ，依 照 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 、安 全 高 效 的 原则 管
理 和 运 用 基 金资 产 ， 在认 真 控 制投 资 风 险的 基 础 上， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ， 没 有损 害
基 金 份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格执 行 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公
司 制 定 的 公 平交 易 相 关制 度 ， 公平 对 待 旗下 管 理 的所 有 基 金和 投 资 组合 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 未发 现 本 基金 存 在 异常 交 易 行为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
我 们 一 直 坚 持自 下 而 上的 投 资 选股 思 路 ，在 充 分 研究 公 司 商业 模 式 ，竞 争 优 势， 公 司 成 长 空
间 ， 行 业 竞 争格 局 的 背景 下 ， 结合 估 值 水平 ， 注 重安 全 边 际， 选 择 低估 值 的 价值 股 和 合 理 估值 的
成 长 股 ， 总 结成 一 句 话就 是 ： “好 公 司 ，好 价 格 ，买 入 并 持有 ， 赚 钱是 大 概 率事 件 ” 。 要 做到 前
述 几 点 ， 我 们认 为 还 要认 清 以 下几 点
首 先，好 公 司 是稀 缺 的，虽 然 上市 满 5 年的公司有2000 多只 ，但过 去 5 年每年ROE 超过20%
的公司仅有19 只 ，占 比不 到 1% ，即 使 放宽 到 ROE>10% ， 也 仅 有 257 只 ，占 比约 10% ，我 们 选 择 买
入 的 公 司 大 多出 自 其 中。
其 次 ， 我们 选 择 做时 间 的 朋友 ， 一 个月 或 者 一个 季 度 的涨 跌 ， 我们 其 实 并不 十 分 关 注 ，学 术
上 已 经 有 过 很多 研 究 ，短 期 的 市场 涨 跌 其实 更 多 的是 一 个 随机 游 走 事件 ， 长 期的 股 价 增 长 一定 是
优 秀 公 司 业 绩持 续 增 长带 来 的 ，不 断 找 寻优 秀 的 公司 ， 并 与他 一 起 成长 是 我 们的 持 续 盈 利 之道 。
再 次 ， 具 体 到 本基 金 ， 我 们始 终 在 符合 中 国 制 造 2025 主 题 范 围 的公 司 中 ， 精选我 们 认 为 便 宜的 好
公 司 ， 中 国 作为 一 个 制造 业 大 国， 未 来 五到 十 年 逐渐 变 成 制造 业 强 国， 会 诞 生出 一 批 具 有 全球 竞
争 优 势 的 制 造业 公 司 ，我 们 相 信长 期 投 资这 些 优 秀公 司 会 给我 们 的 产品 带 来 不错 的 收 益 。
从 市 场 角度 来 看，四 季 度市 场 保 持一 个 震 荡的 态 势，沪 深 300 指数上涨5% ，中 证 500 指数下
跌 5.3%% ， 创 业 板 指下 跌 6.12% ， 大小 盘 股 票继 续 分 化 ， 大 盘 股 显著 跑 赢 小盘 股， 四 季 度 本 基金 也
取 得 了 一 定 涨幅 ， 截 止 2017 年四 季 度 末 单位 净 值 1.209 ， 四 季 度上 涨 7.37% ，成 立 以 来 上 涨了安 信 中国 制造 2025 沪 港 深 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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20.9% 。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 1.209 元 ； 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率 为 7.37%，业绩
比 较 基 准 收 益率 为 1.82% 。
4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号
项目
金 额 （ 人 民 币元 ）
占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1
权益投资
78,347,544.20 76.67
其中：股票
78,347,544.20 76.67
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
120,299.21 0.12
其中：债券
120,299.21 0.12
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金 融 衍 生 品 投资
- -
6
买 入 返 售 金 融资
产
- -
其 中 ： 买 断 式回
购 的 买 入 返 售金
融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结算
备付金合计
22,834,119.61 22.35
8 其他资产
881,187.46 0.86
9 合计
102,183,150.48 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码
行业类别
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A
农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B
采矿业
1,021,000.00 1.01
C
制造业
59,286,488.46 58.76
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产
和供应业
- -
E
建筑业
6,566,820.00 6.51
F
批发和零售业
756,184.80 0.75 安 信 中国 制造 2025 沪 港 深 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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G
交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
985,000.00 0.98
H
住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术
服务业
- -
J
金融业
8,749,266.94 8.67
K
房地产业
- -
L
租 赁 和 商 务 服务 业
982,784.00 0.97
M
科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N
水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理
业
- -
O
居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫 生 和 社 会 工作
- -
R
文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S
综合
- -
合计
78,347,544.20 77.66
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通股 票 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 002202 金风科技 270,260 5,094,401.00 5.05
2 000651 格力电器 92,700 4,050,990.00 4.02
3 000786 北新建材 180,000 4,050,000.00 4.01
4 600036 招商银行 139,117 4,037,175.34 4.00
5 600183 生益科技 200,035 3,452,604.10 3.42
6 600566 济川药业 90,000 3,433,500.00 3.40
7 600104 上汽集团 100,000 3,204,000.00 3.18
8 600519 贵州茅台 4,500 3,138,705.00 3.11
9 601668 中国建筑 320,000 2,886,400.00 2.86
10 600068 葛洲坝 350,600 2,874,920.00 2.85
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号
债券品种
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其 中 ： 政 策 性金 融 债
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4
企业债券
- -
5
企 业 短 期 融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可 转 债 （ 可 交换 债 ）
120,299.21 0.12
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
120,299.21 0.12
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 128029 太阳转债 1,203 120,299.21 0.12
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵金属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权证投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 合 约 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 以 套 期保 值 为 目的 ， 参 与股 指 期 货交 易 。 参与 股 指 期货 投 资 时机 和 数 量的 决 策 建 立 在
对 证 券 市 场 总体 行 情 的判 断 和 组合 风 险 收益 分 析 的基 础 上 。基 金 管 理人 将 根 据宏 观 经 济 因 素、 政
策 及 法 规 因 素和 资 本 市场 因 素 ，结 合 定 性和 定 量 方法 ， 确 定投 资 时 机。 基 金 管理 人 将 结 合 股票 投
资 的 总 体 规 模， 以 及 中国 证 监 会的 相 关 限定 和 要 求， 确 定 参与 股 指 期货 交 易 的投 资 比 例 。
基 金 管 理 人 将充 分 考 虑股 指 期 货的 收 益 性、 流 动 性及 风 险 性特 征 ， 运用 股 指 期货 对 冲 系 统 性
风 险 、 对 冲 特殊 情 况 下的 流 动 性风 险 ， 如大 额 申 购赎 回 等 ；利 用 金 融衍 生 品 的杠 杆 作 用 ， 以达 到
降 低 投 资 组 合的 整 体 风险 的 目 的。 基 金 管理 人 在 进行 股 指 期货 投 资 前将 建 立 股指 期 货 投 资 决策 小
组 ， 负 责 股 指期 货 的 投资 管 理 的相 关 事 项， 同 时 针对 股 指 期货 投 资 管理 制 定 投资 决 策 流 程 和风 险
控 制 等 制 度 ，并 经 基 金管 理 人 董事 会 批 准后 执 行 。若 相 关 法律 法 规 发生 变 化 时， 基 金 管 理 人股 指安 信 中国 制造 2025 沪 港 深 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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期 货 投 资 管 理从 其 最 新规 定 ， 以符 合 相 关法 律 法 规和 监 管 要求 的 变 化。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 尚 未 在基 金 合 同中 明 确 国债 期 货 的投 资 策 略、 比 例 限制 、 信 息披 露 等 ，本 基 金 暂 不 参
与 国 债 期 货 交易 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 合 约 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本基金尚未在基金合 同中明确国债期 货的投资策略 、比例限制、信 息披露等， 本基金暂不参
与 国 债 期 货 交易 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
报 告 期 内 基 金投 资 的 前十 名 证 券的 发 行 主体 未 有 被监 管 部 门立 案 调 查， 不 存 在报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公开 谴 责 、处 罚 的 情形 。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票没有超出基 金合同规定的 备选股票库，本 基金管理人 从制度和流程
上 要 求 股 票 必须 先 入 库再 买 入 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号
名称
金 额 （ 人 民 币元 ）
1
存出保证金
94,445.07
2
应 收 证 券 清 算款
720,814.40
3
应收股利
-
4
应收利息
5,270.36
5
应收申购款
60,657.63
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
881,187.46
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。 安 信 中国 制造 2025 沪 港 深 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入原 因 ， 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位 ： 份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 113,707,855.37
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额
23,439,902.47
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额
53,721,164.28
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额
83,426,593.56
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ，基 金 管 理人 不 存 在申 购 、 赎回 或 买 卖本 基 金 的情 况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的情况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况
报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1 20171031-20171231 20,000,111.11 - - 20,000,111.11 23.97
产品特有风险
本 基 金 如 果 出现 单 一 投资 者 持 有基 金 份 额比 例 达 到或 超 过 基金 份 额 总份 额 的 20% ， 则 面 临大 额 赎
回 的 情 况 ， 可能 导 致 ：
（1 ） 基 金在 短 时 间内 无 法 变现 足 够 的资 产 予 以应 对 ，可 能 会 产 生基 金 仓 位调整 困 难 ， 导致 流 动
性 风 险 ； 如 果 持 有 基金 份 额 比例 达 到 或超 过 基 金份 额 总 额 的 20% 的 单 一投 资 者大 额 赎 回 引 发巨 额
赎 回 ， 基 金 管理 人 可 能根 据 《 基金 合 同 》的 约 定 决定 部 分 延期 赎 回 ，如 果 连 续 2 个开放日以上
（ 含 本 数 ）发 生 巨 额赎 回 ，基 金 管 理人 可 能 根据 《 基 金合 同 》的 约 定 暂停 接 受基 金 的 赎 回 申请 ，
对 剩 余 投 资 者的 赎 回 办理 造 成 影响 ；
（2 ） 基金 管 理 人 被迫 抛 售 证券 以 应 付基 金 赎 回的 现 金 需要 ，则 可 能 使基 金 资产 净 值 受 到 不利 影
响 ， 影 响 基 金的 投 资 运作 和 收 益水 平 ；
（3 ） 因 基 金净 值 精 度计 算 问 题， 或 因 赎 回费 收 入 归基 金 资 产， 导 致 基金 净 值出 现 较 大 波 动； 安 信 中国 制造 2025 沪 港 深 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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（4 ） 基金 资 产 规 模过 小， 可 能 导致 部 分 投资 受 限 而不 能 实 现基 金 合 同约 定 的投 资 目 的 及 投资 策
略；
（5 ） 大 额赎 回 导 致基 金 资 产规 模 过 小， 不 能满 足 存 续的 条 件， 基 金 将根 据 基金 合 同 的 约 定面 临
合 同 终 止 清 算、 转 型 等风 险 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 财 政 部 、 国家 税 务 总局 发 布 的 《关 于 全 面推 开 营 业 税改 征 增 值税 试 点 的通 知》 （ 财 税[2016]
36 号 ） 、 《 关 于进 一 步 明确 全 面 推开 营 改 增 试点 金 融 业有 关 政 策的 通 知 》 （ 财 税[2016] 46 号 ） 、 《 关
于 金 融 机 构 同业 往 来 等 增 值 税 政策 的 补 充通 知 》 （ 财税[2016] 70 号 ） 、 《 关于 明确 金 融 房 地产 开
发 教 育 辅 助服 务 等 增值 税 政 策的 通 知 》 （财 税[2016] 140 号 ） 、 《关 于 资 管 产品增 值 税 政 策 有关 问
题 的 补 充 通 知》 （ 财 税[2017] 2 号 ） 、 《 关 于 资管 产 品 增值 税 有 关 问题 的 通 知》 （财 税[2017] 56 号 ） 、
《 关 于 租 入 固定 资 产 进项 税 额 抵扣 等 增 值税 政 策 的通 知 》 （ 财税[2017] 90 号 ）等 相 关 税 收 规定 ，
自 2018 年 1 月 1 日 起 ， 资 管 产 品 运 营 过 程中 发 生 的 增值 税 应 税行 为 ， 暂 适用 简易 计 税 方 法 ， 按照
3% 的 征 收 率 缴纳 增 值 税。
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司 将 执行 相 关 增值 税 政 策， 自 2018 年 1 月 1 日起，对公司旗下资
管 产 品 （ 含 公开 募 集 证券 投 资 基金 及 特 定客 户 资 产管 理 计 划） 运 营 过程 中 产 生的 增 值 税 及 附加 税
费 在 委 托 财 产中 计 提 ，并 按 照 现行 规 定 缴纳 。 由 于增 值 税 及附 加 税 费将 直 接 从委 托 财 产 中 扣缴 ，
因 此 将 导 致 资管 产 品 税费 支 出 增加 、 净 值和 实 际 收益 率 降 低， 从 而 影响 投 资 者的 收 益 水 平 。敬 请
投 资 者 关 注 投资 风 险 并审 慎 作 出投 资 决 策。
上述事项已于2017 年 12 月 30 日 在 《 中 国证 券 报 》 、 《上 海 证 券报 》 、 《 证 券时 报》 以 及 安 信 基
金 管 理 有 限 责任 公 司 官方 网 站 披露 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 核 准 安信 中 国 制 造 2025 沪港 深 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 募集 的 文 件 ；
2 、 《 安 信 中国 制 造 2025 沪 港 深灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金 基 金 合同 》 ；
3 、 《 安 信 中国 制 造 2025 沪 港 深灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金 托 管 协议 》 ；
4 、 《 安 信 中国 制 造 2025 沪 港 深灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金 招 募 说明 书 》 ；
5 、 中 国 证 监会 要 求 的其 他 文 件。
9.2 存 放 地 点
本 基 金 管 理 人和 基 金 托管 人 的 住所 。
9.3 查 阅 方 式 安 信 中国 制造 2025 沪 港 深 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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上 述 文 件 可 在安 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司互 联 网 站上 查 阅 ，或 者 在 营业 时 间 内到 安 信 基 金 管
理 有 限 责 任 公司 查 阅 。
投 资 者 对本 报 告 书如 有 疑 问， 可 咨 询本 基 金 管理 人 安 信基 金 管 理有 限 责 任公 司 。
客 户 服 务电 话 ：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
2018 年 01 月 20 日
