大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告 送 出 日 期 ：2018 年 1 月 20 日 大 成 高新 技术 产业 股票 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大 成 高 新 技 术产 业 股 票
交易代码 000628
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 2 月 3 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 172,538,371.33 份
投资目标
本 基 金 主 要 投资 于 高 新技 术 产 业相 关 上 市公 司 ， 通 过
精 选 个 股 和 风险 控 制 ， 力求 为 基 金份 额 持 有人 获 取 超
过 业 绩 比 较 基准 的 收 益。
投资策略
（ 一 ）大 类 资 产配 置 。本 基金 采 取“ 自 上而 下 ”的 方
式 进 行 大 类 资产 配 置 ， 根 据 对 宏观 经 济 、市场 面 、政
策 面 等 因 素 进行 定 量 与定 性 相 结合 的 分 析研 究 ， 确 定
组 合 中 股 票、债 券、货 币市 场 工 具及 其 他 金融 工 具 的
比 例 。 （ 二 ） 股 票 投 资 策 略 。 本 基 金 将 采 取 “ 自 下 而
上 ”的 方式 ，依靠 定 量 与定 性 相 结合 的 方 法进 行 个 股
选 择 。 （ 三 ） 股 指 期 货 投 资 策 略 。 本 基 金 以 提 高 投 资
效 率 更 好 地 达到 本 基 金的 投 资 目标 ， 在 风 险可 控 的 前
提 下 ， 本 着 谨 慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货 投 资 。 （ 四 ） 其
它 投 资 策 略 。由 于 流 动性 管 理 及策 略 性 投资 的 需 要 ，
本 基 金 将 进 行国 债、金 融 债、企 业债 等 固 定收 益 类 证
券以及 可 转 换债 券 的 投资 。 债 券 投资 策 略 包括 利 率 策
略 、信 用策 略 等，由 相 关领 域 的 专业 研 究 人员 提 出 独
立 的 投 资 策 略建 议，经 固 定收 益 投 资 团队 讨 论，并 经
投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投
资策略。
业绩比较基准 中证 700 指 数收 益 率 × 8 0 % ＋ 中 证综 合 债 指数 收 益 率大 成 高新 技术 产业 股票 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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× 2 0 %
风险收益特征
本 基 金 是 股 票型 基 金 ， 其预 期 收 益及 风 险 水平 高 于 货
币 市 场 基 金、债 券型 基 金 与混 合 型 基 金，属于 风 险 水
平较高的基金。本基金主要投资于高新技术产业股
票 ， 其 风 险 高于 全 市 场范 围 内 投资 的 股 票型 基 金 。
基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 6,651,830.74
2.本期利润 25,400,897.34
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.1558
4. 期 末 基 金 资产 净 值 284,836,223.15
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.651
注：1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他 收入( 不 含公 允价 值 变 动 收 益) 扣除
相 关 费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
2 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入 费用 后 实 际收 益水 平 要 低 于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率 的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 10.88% 0.89% -2.70% 0.71% 13.58% 0.18%
大 成 高新 技术 产业 股票 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收益率 变动的比较
注：本基金合同规定 ，基金管理人 应当自基金合 同生效日起六个 月内使基金的 投资组合比例符合
基 金 合 同 的 约定 。 建 仓期 结 束 时， 本 基 金的 投 资 组合 比 例 符合 基 金 合同 的 约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小 组）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐彦先生
本 基 金 基
金经理
2015 年 2 月
3 日
- 11 年
管 理 学 硕 士 。 曾 就 职
于 中 国 东 方 资 产 管 理
公 司 投 资 管 理 部 ，
2007 年 加 入大 成 基 金
研 究 部 ， 曾 任 中 游 制
造 行 业 研 究 主 管 ，
2011 年 7 月 29 日至
2012 年 10 月 27 日曾
任 景 宏 证 券 投 资 基 金
和 大 成 行 业 轮 动 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助理。2012 年 10大 成 高新 技术 产业 股票 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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月 31 日至 2015 年 7
月21 日 任 大成 策 略 回
报 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金经理，2015 年
7 月 22 日 起任 大 成 策
略 回 报 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
2014 年 4 月 25 日至
2015 年7 月21 日任大
成 竞 争 优 势 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年 7 月 22 日
起 任 大 成 竞 争 优 势 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经理。2015 年 2 月
3 日 起 任 大 成 高 新 技
术 产 业 股 票 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年9 月15 日起任
大 成 景 阳 领 先 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具 有 基 金 从 业 资
格 。 国 籍 ： 中国
刘旭先生
本 基 金 基
金经理
2015 年 7 月
29 日
- 6 年
管理学硕士。2009 年
至2010 年 在毕 马 威 华
振 会 计 师 事 务 所 任 审
计师；2011 年 2 月至
2013 年 5 月任 广 发 证
券 研 究 所 研 究 员 ；
2013 年 5 月加 入 大 成
基 金 管 理 有 限 公 司 。
2015 年 3 月 30 日至
2015 年7 月21 日担任
大 成 策 略 回 报 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理。2015 年 7 月
22 日至 2015 年 7 月
28 日 任 大 成策 略 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 助 理 。2015
年 3 月 30 日至 2015
年 7 月 21 日担 任 大 成
竞 争 优 势 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理
助理。2015 年 7 月 22大 成 高新 技术 产业 股票 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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日至 2015 年 7 月 28
日 担 任 大 成 竞 争 优 势
混 合 型 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 3 月 30 日至
2015 年7 月28 日担任
大 成 高 新 技 术 产 业 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理助理，2015 年
7 月 29 日 起任 大 成 高
新 技 术 产 业 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2016 年 8 月 20 日
起 任 大 成 创 新 成 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基 金 经理 。 具 有
基 金 从 业 资 格。 国 籍 ：
中国
注：1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。
2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明
报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》等 有 关 法律 法 规 及 基 金
合 同 、 基 金 招募 说 明 书等 有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 ， 以取 信 于 市场 、 取 信于 社会 投 资 公 众 为宗 旨 ，
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前
提 下 ， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ，无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 ， 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大成 基 金 管理 有 限 公司 异 常 交易 监 控 与报 告 制 度》 。 公 司 旗 下投 资
组 合 严 格 按 照制 度 的 规定 ， 参 与股 票 、 债券 的 一 级市 场 申 购、 二 级 市场 交 易 等投 资 管 理 活 动， 内
容 包 括 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩 评 估 等与 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个 环 节。 研
究 部 负 责 提 供投 资 研 究支 持 ， 投资 部 门 负责 投 资 决策 ， 交 易管 理 部 负责 实 施 交易 并 实 时 监 控， 监
察 稽 核 部 负 责事 前 监 督、 事 中 检查 和 事 后稽 核 ， 风险 管 理 部负 责 对 交易 情 况 进行 合 理 性 分 析， 通
过多部门的协 作 互 控 ，保 证 了 公平 交 易 的可 操 作 、可 稽 核 和可 持 续 。 大 成 高新 技术 产业 股票 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的
行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ； 主 动型 投
资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ，但 不 存 在 参 与交 易
所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ； 投 资 组合 间
债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易， 原 因 为投 资 策 略； 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交
比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响， 无 异 常； 投 资 组 合 间虽 然
存 在 同 向 交 易行 为 ， 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间
不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析
本 年 的 资 本 市场 是 蓝 筹股 及 周 期股 估 值 回归 的 过 程， 可以 看 成 是前 两 年 极端 行情 的 对 称 反 射。
截 止 目 前 ， 已经 较 难 发现 系 统 性低 估 的 品种 。 本 基金 当 季 度卖 出 部 分估 值 合 理未 来 转 型 升 级中 具
备 不 确 定 性 的制 造 业 公司 ， 买 入部 分 竞 争格 局 稳 定议 价 能 力较 强 的 消费 品 公 司。 其 他 持 仓 保持 不
变。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 1.651 元 ； 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率 为 10.88% ， 业 绩
比 较 基 准 收 益率 为-2.70% 。
4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 256,114,945.91 89.45
其中：股票
256,114,945.91 89.45
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00 大 成 高新 技术 产业 股票 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5 金 融 衍 生 品 投资 - 0.00
6 买 入 返 售 金 融资 产
- 0.00
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- 0.00
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
29,682,042.51 10.37
8 其他资产
535,931.34 0.19
9 合计
286,332,919.76
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - 0.00
B 采 矿 业 6,351,019.48 2.23
C 制造业 189,183,266.85 66.42
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
118,245.17 0.04
E 建筑业 226,012.91 0.08
F 批发和零售业 79,544.28 0.03
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 33,032.94 0.01
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 45,807.35 0.02
J 金融业 28,770,528.58 10.10
K
房地产业
8,898,451.33 3.12
L
租 赁 和 商 务 服务 业
5,882,611.08 2.07
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - 0.00
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 1,289,292.20 0.45
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫 生 和 社 会 工作
- 0.00
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
15,237,133.74 5.35
S 综合 - 0.00
合计 256,114,945.91 89.92
5.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通 投 资 股 票 投 资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％） 大 成 高新 技术 产业 股票 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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1 002126 银轮股份 2,270,866 22,254,486.80 7.81
2 600872 中炬高新 795,112 19,686,973.12 6.91
3 600741 华域汽车 623,313 18,506,162.97 6.50
4 002050 三花智控 884,139 16,215,109.26 5.69
5 300144 宋城演艺 805,689 15,034,156.74 5.28
6 000910 大亚圣象 607,165 13,904,078.50 4.88
7 002294 信立泰 278,740 12,596,260.60 4.42
8 603337 杰克股份 232,212 11,968,206.48 4.20
9 002595 豪迈科技 619,900 11,939,274.00 4.19
10 002032 苏 泊 尔 292,766 11,821,891.08 4.15
5.4 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 投资 。
5.5 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 投资 。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 资产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名贵 金属投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说 明
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体 无被监管部门立案 调查， 或在 报告 编制日前一
年内受到公开谴责、处罚 的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票 中，没有投资于超 出基金合同规定的 备选股票库之外 的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 78,812.53
2 应 收 证 券 清 算款 279,723.14
3 应收股利 - 大 成 高新 技术 产业 股票 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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4 应收利息 7,399.74
5 应收申购款 169,995.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 535,931.34
5.11.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的 说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中无 流 通 受限 情 况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由 于 四 舍 五 入原 因 ， 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 136,870,938.06
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 75,529,632.57
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 39,862,199.30
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （ 份 额减 少 以"-"
填列）
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 172,538,371.33
§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份 额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基 金 管 理 人 本报 告 期 内未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。 大 成 高新 技术 产业 股票 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 高新 技 术 产 业股 票 型 证券 投 资 基金 的 文 件；
2 、 《 大 成 高新 技 术 产业 股 票 型证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 ；
3 、 《 大 成 高新 技 术 产业 股 票 型证 券 投 资 基金 托 管 协议 》 ；
4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ；
5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。
9.2 存放地点
备 查 文 件 存 放在 本 基 金管 理 人 和托 管 人 的办 公 住 所。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅， 或 登录 本 基 金管 理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2018 年 1 月 20 日
