大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告 送 出 日 期 ：2018 年 1 月 20 日 大 成 财富 管理 2020 生 命 周 期证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成2020 生 命 周 期 混合
交易代码 090006
前端交易代码 090006
后端交易代码 091006
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2006 年 9 月 13 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 3,088,178,477.24 份
投资目标
本 基 金 投 资 于具 有 良 好流 动 性 的权 益 证 券 、 固 定 收 益
证 券 和（ 或 ）货币 市 场 工具 等 ，通过 调 整 资产 配 置 策
略 和 精 选 证 券，以超 越 业 绩比 较 基 准，寻 求在 一 定 风
险 承 受 水 平 下的 当 期 收益 和 资 本增 值 的 整体 最 大 化 。
在 2020 年 12 月 31 日 以 前 ， 本 基 金 侧 重 于 资本 增 值 ，
当 期 收 益 为 辅； 在 2020 年 12 月 31 日之后，本基金
侧 重 于 当 期 收益 ， 资 本增 值 为 辅。
投资策略
本 基 金 在 组 合构 建 中 强调 风 险 收益 比 的 合理 优 化 ， 将
纪 律 性 和 科 学性 结 合 起来 ， 建 立 较 全 面的 资 产、个 券
投 资 价 值 评 价体 系，不 断 优化 投 资 组 合配 置。本 基 金
的 投 资 策 略 分为 两 个 层次 ： 第 一 个层 次 是 资产 配 置 策
略 ，即 在权 益 类、固 定 收益 证 券 和货 币 市 场工 具 之 间
的 配 置 比 例 ； 第二 个 层 次是 权 益 类证 券 和 固定 收 益 类
证 券 等 的 投 资。
业绩比较基准
基 金 合 同 生 效日 至 2010 年 12 月 31 日： 75%× 新华富
时中国A600 指数＋ 2 5 % × 中 国 债券 总 指 数
2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日： 4 5 % × 沪深
300 指数＋55%× 中 国 债 券 总指 数 大 成 财富 管理 2020 生 命 周 期证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日： 2 5 % × 沪深
300 指数＋75%× 中 国 债 券 总指 数
2021 年 1 月 1 日 以 及该 日 以 后： 10%× 沪深 300 指数
＋ 90%× 中 国债 券 总 指数
风险收益特征
本 基 金 属 于 生命 周 期 型基 金 ， 2020 年 12 月 31 日为本
基 金 的 目 标 日期 。 从 建 仓 期结 束 起 至 目标 日 止，本 基
金 的 风 险 与 收益 水 平 将随 着 时 间的 流 逝 逐步 降 低 。 即
本 基 金 初 始 投资 阶 段 的风 险 收 益水 平 接 近股 票 基 金 ；
随 着 目 标 日 期的 临 近 ， 本基 金 逐 步发 展 为 一只 低 风 险
债券型基金。
基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 -149,102,534.31
2.本期利润 -81,372,202.82
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0259
4. 期 末 基 金 资产 净 值 2,218,661,818.72
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.718
注：1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不 含公 允价 值 变 动 收 益） 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
2 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入 费用 后 实 际收 益水 平 要 低 于 所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率 的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.49% 0.37% 0.62% 0.20% -4.11% 0.17% 大 成 财富 管理 2020 生 命 周 期证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收益率 变动的比较
注 ： 按 基 金 合同 规 定 ，本 基 金 各个 时 间 段的 资 产 配置 比 例 如下 ：
时间段 权 益 类 证 券 比例 范 围
固 定 收 益 类 证券 及 货 币市 场 工
具比例范围
基 金 合 同 生 效日 至 2010 年 12 月 31 日 0 －95% 5% －100%
2011 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 0 －75% 25% －100%
2016 年 1 月 1 日至2020 年 12 月 31 日 0 —50% 50% －100%
2021 年 1 月 1 日以及该日以后 0 —20% 80% －100%
自 基 金 合 同 生效 起 6 个 月内 为 建 仓 期。 截 至 报告 期 末 本基 金 的 各项 投 资 比例 已达 到 基 金 合 同中 规
定 的 各 项 比 例。
大 成 财富 管理 2020 生 命 周 期证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小 组）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周德昕先生
本 基 金 基
金经理
2014 年 6 月
26 日
2017 年 12
月 5 日
14 年
财 务 管 理 学 硕 士 。 曾
任 职 于 哈 里 投 资 有 限
公 司 、 新 疆 证 券 有 限
责 任 公 司 及 广 发 证 券
股 份 有 限 公 司 ， 从 事
投 资 研 究 工 作 。2007
年 3 月至2012 年 3 月
任 职 于 招 商 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 历 任 高 级
研 究 员 、 研 究 组 长 、
助 理 基 金 经 理 及 招 商
大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券
投 资 基 金 及 招 商 中 小
盘 精 选 股 票 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年4 月至2014 年
4 月 任 职 于 安 信 证 券
股 份 有 限 公 司 ， 历 任
证 券 投 资 部 执 行 总 经
理 及 资 产 管 理 部 副 总
经理。2014 年 4 月加
入 大 成 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 曾 任 股 票 投 资
部 成 长 组 投 资 总 监 。
2014 年 6 月 26 日至
2017 年12 月5 日任大
成财富管理2020 生命
周 期 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2015 年 5 月
23 日至2015 年 7 月 2
日 任 大 成 新 锐 产 业 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2015 年 7 月
3 日至2017 年 12 月 5
日 任 大 成 新 锐 产 业 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 具 有 基 金 从大 成 财富 管理 2020 生 命 周 期证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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业 资 格 。 国 籍： 中 国
王磊先生
本 基 金 基
金经理
2017 年12 月
1 日
- 13 年
经 济 学 硕 士 。 证 券 从
业年限13 年。 2003 年
5 月至2012 年10 月曾
任 证 券 时 报 社 公 司 新
闻 部 记 者 、 世 纪 证 券
投 资 银 行 部 业 务 董
事 、 国 信 证 券 经 济 研
究 所 分 析 师 及 资 产 管
理 总 部 专 户 投 资 经
理 、 中 银 基 金 管 理 有
限 公 司 专 户 理 财 部 投
资 经 理 及 总 监 （ 主 持
工 作 ） 。2012 年 11 月
加 入 大 成 基 金 管 理 有
限公司。2013 年 6 月
7 日至2015 年 7 月 15
日 起 担 任 大 成 强 化 收
益 债 券 型 证 券 投 基 金
基金经理，2015 年 7
月 16 日到 2016 年 3
月25 日 任 大成 强 化 收
益 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2013 年 7 月 17 日
到 2016 年 3 月 25 日
任 大 成 景 恒 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2013 年 11 月 9
日到 2016 年 3 月 25
日 任 大 成 可 转 债 增 强
债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。2014 年 6
月 26 到 2016 年 3 月
25 日 任 大 成景 益 平 稳
收 益 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2014
年 9 月 3 日至 2016 年
3 月 23 日 任大 成 景 丰
债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经 理 。
2014 年 12 月 9 日到
2016 年3 月25 日任大
成 景 利 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。大 成 财富 管理 2020 生 命 周 期证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2015 年 12 月 14 日起
任 大 成 行 业 轮 动 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2016 年 11 月
11 日 起 担 任大 成 景 尚
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年 6 月 9 日起担
任 大 成 积 极 成 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2017 年 6 月 9
日 起 担 任 大 成 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。2017 年
9 月 21 日 起担 任 大 成
国 企 改 革 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2017 年 12 月
1 日 起 担 任 大 成 财 富
管理2020 生命 周 期 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具 有 基 金 从 业 资
格 。 国 籍 ： 中国
注：1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。
2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明
报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》等 有 关 法律 法 规 及 基 金
合 同 、 基 金 招募 说 明 书等 有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 ， 以取 信 于 市场 、 取 信于 社会 投 资 公 众 为宗 旨 ，
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前
提 下 ， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ，无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 ， 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大成 基 金 管理 有 限 公司 异 常 交易 监 控 与报 告 制 度》 。 公 司 旗 下投 资
组 合 严 格 按 照制 度 的 规定 ， 参 与股 票 、 债券 的 一 级市 场 申 购、 二 级 市场 交 易 等投 资 管 理 活 动， 内
容 包 括 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩 评 估 等与 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个 环 节。 研大 成 财富 管理 2020 生 命 周 期证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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究 部 负 责 提 供投 资 研 究支 持 ， 投资 部 门 负责 投 资 决策 ， 交 易管 理 部 负责 实 施 交易 并 实 时 监 控， 监
察 稽 核 部 负 责事 前 监 督、 事 中 检查 和 事 后稽 核 ， 风险 管 理 部负 责 对 交易 情 况 进行 合 理 性 分 析， 通
过 多 部 门 的 协作 互 控 ，保 证 了 公平 交 易 的可 操 作 、可 稽 核 和可 持 续 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的
行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ； 主 动型 投
资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ，但 不 存 在 参 与交 易
所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ； 投 资 组合 间
债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易， 原 因 为投 资 策 略； 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交
比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响， 无 异 常； 投 资 组 合 间虽 然
存 在 同 向 交 易行 为 ， 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间
不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析
2017 年 第 四 季 度， 在 宏 观 经济 企 稳 ，金 融 监 管继 续 加 强， 债 券 利率 不 断 上行 的大 背 景 下 ，A
股 市 场 继 续 呈现 分 化 行情 ， 资 金继 续 追 捧高 确 定 性和 低 估 值的 行 业 。其 中 ， 食品 饮 料 和 家 电行 业
表 现 最 佳 ， 房地 产 、 金融 和 电 子行 业 表 现尚 可 ， 但其 他 估 值较 高 ， 或者 行 业 趋势 不 好 的 行 业表 现
较 为 一 般 。 就市 场 指 数看 ， 上 证 综指 下 跌 1.25% ， 沪 深 300 指数上涨5.07% ， 创业 板 综 合 指 数下 跌
9.45% 。
债 券 市 场 方 面， 由 于 基本 面 较 市场 预 期 的更 为 平 稳， 金 融 监管 的 趋 势明 确 ， 监管 政 策 持 续 落
地 ， 债 券 收 益率 中 枢 在四 季 度 进一 步 上 行， 曲 线 维持 平 坦 。以 中 债 综合 财 富 指数 衡 量 ， 四 季度 下
跌了0.43% 。
根 据 股 票 市 场的 具 体 情况 ， 本 产品 组 合 本季 度 有 适当 调 整 ，增 配 了 部分 消 费 、电 子 、 传 媒 和
金 融 类 个 股 。债 券 方 面仍 然 以 高等 级 债 券为 主 。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 0.718 元 ； 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率 为-3.49%，业绩
比 较 基 准 收 益率 为 0.62% 。
大 成 财富 管理 2020 生 命 周 期证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 734,299,795.76 32.85
其中：股票
734,299,795.76 32.85
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
1,099,051,200.68 49.16
其中：债券
1,099,051,200.68 49.16
资产支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金 融 衍 生 品 投资 - 0.00
6 买 入 返 售 金 融资 产
348,575,002.86 15.59
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- 0.00
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
30,931,678.32 1.38
8 其他资产
22,659,930.59 1.01
9 合计
2,235,517,608.21
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - 0.00
B 采 矿 业 - 0.00
C 制造业 506,040,281.99 22.81
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
39,143,626.64 1.76
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 53,821,680.00 2.43
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 20,271,122.55 0.91
J 金融业 48,698,462.00 2.19
K
房地产业
- 0.00 大 成 财富 管理 2020 生 命 周 期证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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L
租 赁 和 商 务 服务 业
66,273,996.80 2.99
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - 0.00
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 32,667.84 0.00
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫 生 和 社 会 工作
- 0.00
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- 0.00
S 综合 - 0.00
合计 734,299,795.76 33.10
5.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通 投 资 股 票 投 资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 000858 五 粮 液 913,800 72,994,344.00 3.29
2 002236 大华股份 2,943,300 67,960,797.00 3.06
3 002027 分众传媒 4,706,960 66,273,996.80 2.99
4 002640 跨境通 2,812,000 53,821,680.00 2.43
5 600036 招商银行 1,678,100 48,698,462.00 2.19
6 600885 宏发股份 1,171,331 48,457,963.47 2.18
7 600485 信威集团 3,172,393 46,285,213.87 2.09
8 603008 喜临门 2,444,911 45,206,404.39 2.04
9 002460 赣锋锂业 617,000 44,269,750.00 2.00
10 000100 TCL 集团 11,011,137 42,943,434.30 1.94
5.4 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 217,104,136.06 9.79
其 中 ： 政 策 性金 融 债 217,104,136.06 9.79
4 企业债券 133,254,137.50 6.01
5 企 业 短 期 融 资券 411,455,000.00 18.55
6 中期票据 78,712,600.00 3.55
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 6,777,827.12 0.31
8 同业存单 251,747,500.00 11.35
9 其他 - 0.00 大 成 财富 管理 2020 生 命 周 期证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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10 合计 1,099,051,200.68 49.54
5.5 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111717299 17 光大银行CD299 1,400,000 138,208,000.00 6.23
2 011770022 17 常城建SCP005 1,000,000 99,890,000.00 4.50
3 111716280 17 上海银行CD280 1,000,000 98,730,000.00 4.45
4 136826 16 国网01 878,630 84,568,137.50 3.81
5 108601 国开1703 707,697 70,614,006.66 3.18
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 资产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名贵 金属投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属投 资 。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体无被监管部门立 案调查， 或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责、处 罚的情形。
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5.11.2 本基金投资的前十名股票 中，没有投资于超 出基金合同规定的 备选股票库之外 的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 481,096.66
2 应 收 证 券 清 算款 8,679,974.75
3 应收股利 -
4 应收利息 13,485,799.60
5 应收申购款 13,059.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,659,930.59
5.11.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
（％）
1 123001 蓝标转债 6,511,328.82 0.29
2 132003 15 清控EB 266,498.30 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净 值 比 例 （% ）
流 通 受 限 情 况说 明
1 600485 信威集团 46,285,213.87 2.09 临时停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由 于 四 舍 五 入原 因 ， 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 3,210,264,634.73
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 2,932,136.89
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 125,018,294.38
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减 少以"-" 填 列） -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 3,088,178,477.24
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§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份 额变动情况
本 报 告 期 基 金管 理 人 未持 有 本 基金 份 额 。
7.2 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报 告 期 基 金管 理 人 未运 用 固 有资 金 投 资本 基 金 。
§8 影响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 财富 管 理 2020 生 命 周期 证 券 投资 基 金 的文 件 ；
2 、 《 大 成 财富 管 理 2020 生 命 周期 证 券 投资 基 金 基金 合 同 》；
3 、 《 大 成 财富 管 理 2020 生 命 周期 证 券 投资 基 金 托管 协 议 》；
4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ；
5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。
9.2 存放地点
备 查 文 件 存 放在 本 基 金管 理 人 和托 管 人 的住 所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅， 或 登录 本 基 金管 理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2018 年 1 月 20 日
