大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告 送 出 日 期 ：2018 年 1 月 20 日 大 成 绝对 收益 策略 混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本报告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大 成 绝 对 收 益策 略 混 合型 发 起 式
交易代码 001791
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 9 月 23 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 87,625,540.72 份
投资目标
灵 活 配 置 股 票和 债 券 等各 类 资 产的 比 例 ， 优选 量
化 投 资 策 略 进行 投 资 ，在 有 效 控制 风 险 的基 础
上 ，运 用 股 指期 货 等 工具 对 冲 市 场风 险 ，寻求 基
金 资 产 的 长 期稳 健 增 值。
投资策略
本 基 金 采 用 多种 绝 对 收益 策 略 ，剥 离 系 统性 风
险 ， 力 争 实 现稳 定 的 绝对 回 报 。
1 、Alpha 对 冲 策略
本 基 金 通 过 持续 、科 学 、系 统 、深入 的 研 究构 建
多 头 股 票 组 合，并 匹 配合 适 的 空 头工 具 ，剥离 系
统性风险。
2 、 其 他 绝 对收 益 策 略
本 基 金 主 要 采用 事 件 驱动 、 股 指 期货 套 利 的对 冲
策 略 来 捕 捉 绝对 收 益 机会 。同 时 ， 本 基 金 根据 市
场 情 况 的 变 化，灵 活 运用 其 他 绝 对收 益 策 略 （ 如
统 计 套 利 策 略、定 向 增发 套 利 策 略、大 宗 交易 套
利 、 并 购 套 利策 略 等 ）策 略 提 高资 本 的 利用 率 ，
从 而 提 高 绝 对收 益 ， 达 到投 资 策 略的 多 元 化以 进
一 步 降 低 本 基金 收 益 的波 动 。
业绩比较基准
中 国 人 民 银 行公 布 的 一年 期 定 期存 款 基 准利 率
（税后）
风险收益特征
本 基 金 具 有 低波 动 率 、 低 下 方 风 险的 特 点 ， 并 且
运 用 股 指 期 货对 冲 投 资组 合 的 系统 性 风 险 ， 其 预大 成 绝对 收益 策略 混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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期 收 益 及 风 险水 平 低 于股 票 型 基金 ， 但 高 于债 券
型 基 金 ， 属 于中 低 风 险水 平 的 基金 。
基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称
大 成 绝 对 收 益混 合 发 起
A
大 成 绝 对 收 益混 合 发
起 C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码 001791 001792
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 84,270,151.24 份 3,355,389.48 份
§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
大 成 绝 对 收 益混 合 发 起 A 大 成 绝 对 收 益混 合 发 起 C
1 ． 本 期 已 实现 收 益 -2,631,149.12 -110,376.20
2．本期利润 -31,744.85 -5,602.59
3 ． 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 -0.0004 -0.0015
4 ． 期 末 基 金资 产 净 值 79,857,456.45 3,110,516.59
5 ． 期 末 基 金份 额 净 值 0.948 0.927
注：1 、 所 述基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 交易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用 后 实际 收 益 水 平 要低 于 所
列数字。
2 、 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入 、投 资 收 益、 其 他 收入 （ 不 含公 允 价值 变 动 收 益 ）扣 除 相
关 费 用 后 的 余额 ， 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率 的比较
大 成 绝 对 收 益混 合 发 起 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.00% 0.22% 0.37% 0.00% -0.37% 0.22%
大 成 绝 对 收 益混 合 发 起 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.22% 0.22% 0.37% 0.00% -0.59% 0.22% 大 成 绝对 收益 策略 混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收益率 变动的比较
注 ： 本 基 金 合同 规 定 ，基 金 管 理人 应 当 自基 金 合 同生 效 日 起六 个 月 内使 基 金 的投 资 组 合 比 例符 合
基 金 合 同 的 约定 。 建 仓期 结 束 时， 本 基 金的 投 资 组合 比 例 符合 基 金 合同 的 约 定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小 组）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黎新平先生
本基金
基金经
理 ， 数 量
与指数
投资部
总监
2017 年 3
月 18 日
- 9 年
黎 新 平 先 生 ，经 济 学 博士 。
2008 年 7 月至 2015 年 6 月
历任 Aristeia capital 量
化 投 资 部 资 深策 略 师 、 投 资
经理。 2015 年 7 月 加 入大 成
基 金 管 理 有 限公 司 ，现任 数
量 与 指 数 投 资 部 总 监 。 自
2016 年 9 月 20 日 起 担任 大
成 动 态 量 化 配 置 策 略 混 合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
自 2017 年 3 月 18 日起任大
成 绝 对 收 益 策 略 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具 有基 金 从 业资 格。 国
籍：中国
注：1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。
2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明
报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》等 有 关 法律 法 规 及 基 金
合 同 、 基 金 招募 说 明 书等 有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 ， 以取 信 于 市场 、 取 信于 社会 投 资 公 众 为宗 旨 ，
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前
提 下 ， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ，无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 ， 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大成 基 金 管理 有 限 公司 异 常 交易 监 控 与报 告 制 度 》 。 公 司 旗 下投 资
组 合 严 格 按 照制 度 的 规定 ， 参 与股 票 、 债券 的 一 级市 场 申 购、 二 级 市场 交 易 等投 资 管 理 活 动， 内
容 包 括 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩 评 估 等与 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个 环 节。 研大 成 绝对 收益 策略 混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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究 部 负 责 提 供投 资 研 究支 持 ， 投资 部 门 负责 投 资 决策 ， 交 易管 理 部 负责 实 施 交易 并 实 时 监 控， 监
察 稽 核 部 负 责事 前 监 督、 事 中 检查 和 事 后稽 核 ， 风险 管 理 部负 责 对 交易 情 况 进行 合 理 性 分 析， 通
过 多 部 门 的 协作 互 控 ，保 证 了 公平 交 易 的可 操 作 、可 稽 核 和可 持 续 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的
行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ； 主 动型 投
资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ，但 不 存 在 参 与交 易
所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ； 投 资 组合 间
债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易， 原 因 为投 资 策 略； 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交
比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响， 无 异 常； 投 资 组 合 间虽 然
存在同 向 交 易行 为 ， 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间
不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析
从 四 季 度 的 市场 表 现 看， 上 证 50 上涨7.04% ，沪 深 300 上涨5.07% ，上 证 综 指下 跌 1.25% ，
中证500 下跌5.34% ， 创 业 板指 下 跌 6.12% 。 第 四 季 度受 十 九 大及 金 融 监管 等 因素 影 响 ， 市 场分 化
进 一 步 加 剧 ，大 盘 蓝 筹强 势 上 涨， 而 中 小市 值 及 成长 类 股 票则 在 市 场的 再 度 分化 扩 大 中 进 一步 下
跌。
从 行 业 看 ， 四 季度 重 新 回归 大 盘 蓝筹 为 主 导的 行 情 ， 行业 间 的 分化 也 在 第四 季度 进 一 步 拉 大。
家 电 、 食 品 饮料 、 医 药、 非 银 金融 等 表 现强 势 ， 引起 资 金 的进 一 步 追捧 ， 而 国防 军 工 、 计 算机 、
纺 织 服 装 、 综合 等 行 业则 在 第 四季 度 下 跌严 重 。 从因 子 表 现上 看 ， 大盘 、 绩 优、 低 换 手 成 为表 现
最 好 的 因 子 ；而 反 转 、小 市 值 、成 长 则 表现 落 后 。
在 操 作 上 ， 四季 度 大 成绝 对 收 益保 持 以 跟踪 上 证 50 指 数 并 在指 数 基 础上 采 取量 化 增 强 的 策
略 ， 同 时 采 取 IH 及 IF 组 合 对 冲 的方 式 控 制组 合 波 动的 风 险 。 上 证 50 期 指期 货基 差 在 四 季 度进 一
度放大，沪深300 股 指期 货 基 差由 负 转 正快 速 收 敛， 加 大 了四 季 度 的对 冲 成 本。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截 至 本 报 告 期末 大 成 绝对 收 益 混合 发 起 A 基 金 份 额净 值 为 0.948 元 ，本 报 告 期基 金 份 额 净 值
增长率为0.00% ；截 至 本 报告 期 末 大成 绝 对 收益 混 合 发 起 C 基 金 份额 净 值 为 0.927 元，本报告期大 成 绝对 收益 策略 混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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基 金 份 额 净 值增 长 率 为-0.22% ；同 期 业 绩比 较 基 准收 益 率 为 0.37% 。
4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 63,865,271.23 76.72
其中：股票
63,865,271.23 76.72
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金 融 衍 生 品 投资 - 0.00
6 买 入 返 售 金 融资 产
- 0.00
其 中 ： 买断 式 回 购的 买 入 返 售
金融资产
- 0.00
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
10,483,046.26 12.59
8 其他资产
8,894,524.37 10.69
9 合计
83,242,841.86
100.00
注 ： 金 融 衍 生品 投 资 项下 的 股 指期 货 投 资净 额 为 0 ， 在当 日 无 负 债结 算 制 度下， 结 算 准 备 金已 包
括 所 持 股 指 期货 合 约 产生 的 持 仓损 益 ， 则金 融 衍 生品 投 资 项下 的 股 指期 货 投 资与 相 关 的 期 货暂 收
款( 结 算 所 得的 持 仓 损益) 之 间 按抵 销 后 的净 额 为 0 。
5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 2,835,648.66 3.42
C 制造业 14,954,087.60 18.02
D
电 力 、 热 力、 燃 气及 水 生 产和 供
应业
816,863.20 0.98
E 建筑业 4,075,786.00 4.91
F 批发和零售业 936,911.00 1.13
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 1,567,663.94 1.89 大 成 绝对 收益 策略 混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信 息 传 输、 软 件 和信 息 技 术服 务
业
2,340,645.00 2.82
J 金融业 31,943,973.80 38.50
K 房地产业 3,112,673.00 3.75
L 租 赁 和 商 务 服务 业 405,117.00 0.49
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - 0.00
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - 0.00
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫 生 和 社 会 工作 - 0.00
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 767,222.03 0.92
S 综合 108,680.00 0.13
合计 63,865,271.23 76.98
5.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通 投 资 股 票 投 资组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通投 资 股 票。
5.3 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 104,900 7,340,902.00 8.85
2 600519 贵州茅台 5,900 4,115,191.00 4.96
3 600036 招商银行 100,000 2,902,000.00 3.50
4 601166 兴业银行 150,100 2,550,199.00 3.07
5 600016 民生银行 279,500 2,345,005.00 2.83
6 600887 伊利股份 69,000 2,221,110.00 2.68
7 601328 交通银行 322,100 2,000,241.00 2.41
8 600050 中国联通 305,000 1,930,650.00 2.33
9 600030 中信证券 93,400 1,690,540.00 2.04
10 600000 浦发银行 132,100 1,663,139.00 2.00
5.4 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 投资 。
5.5 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 投资 。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证券投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
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5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名贵 金属投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的 股指 期 货 持 仓 和 损 益明 细
代码 名称
持 仓 量 （ 买/
卖）
合约市值 （ 元）
公允价值变
动 （元）
风险说明
IF1803 IF1803 -2 -2,425,920.00 -7,920.00 -
IH1803 IH1803 -31 -26,890,020.00 -358,980.00 -
IH1806 IH1806 -30 -26,173,800.00 -79,980.00 -
公 允 价 值 变 动总 额 合 计 （元） -446,880.00
股指期货投资 本 期 收 益（ 元 ） -3,920,085.00
股指期货投资 本期 公 允价 值 变 动（元） 79,125.00
注 ： 买 入 持 仓量 以 正 数表 示 ， 卖出 持 仓 量以 负 数 表示 ， 单 位为 手 。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
现 阶 段 本 基 金将 利 用 股指 期 货 剥离 多 头 股票 部 分 的系 统 性 风险 。 基 金经 理 根 据市 场 的 变 化 、现 货
市 场 与 期 货 市场 的 相 关性 等 因 素， 计 算 需要 用 到 的期 货 合 约数 量 ， 对这 个 数 量进 行 动 态 跟 踪与 测
算 ， 并 进 行 适时 灵 活 调整 。 同 时， 综 合 考虑 各 个 月份 期 货 合约 之 间 的定 价 关 系、 套 利 机 会 、流 动
性 以 及 保 证 金要 求 等 因素 ， 在 各个 月 份 期货 合 约 之间 进 行 动态 配 置 ，通 过 空 头部 分 的 优 化 创造 额
外 收 益 。 随 着监 管 的 放开 及 其 他工 具 流 动性 增 强 ， 我 们 会 优选 空 头 工具 ， 采 用最 优 的 多 头 系统 性
风 险 剥 离 方 式。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。 大 成 绝对 收益 策略 混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券 之一中信证券（600030 ）， 于 2017 年 5 月 24 日公告其收
到中国证券监督管理委员 会出具的《行政处 罚事先告知书》（ 处罚字 [2017]57 号）。本基金认
为，对中信证券的处罚不 会对其投资价值构 成实质性负面影响 。
5.11.2
本基金投资的前十名股票 中，没有投资于超 出基金合同规定的 备选股票库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,886,773.21
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,655.03
5 应收申购款 1,096.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,894,524.37
5.11.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的 说明
报 告 期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 的情 况
5.11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由 于 四 舍 五 入原 因 ， 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大 成 绝 对 收 益混 合 发 起 A
大 成 绝 对 收 益混 合 发
起 C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 85,810,251.58 3,983,779.42
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 47,295.95 40,372.07
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 1,587,396.29 668,762.01
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减
少以"-" 填 列）
- -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 84,270,151.24 3,355,389.48
大 成 绝对 收益 策略 混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份 额变动情况
单位：份
报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 10,001,777.95
报 告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 -
报 告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 -
报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 10,001,777.95
报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份
额比例（% ）
11.41
7.2 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基 金 管 理 人 本报 告 期 内未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。
§8 报告期末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基 金 管 理 人 固有
资金
10,001,777.95 11.41 10,001,777.95 11.41 3 年
基 金 管 理 人 高级
管理人员
- 0.00 - 0.00 -
基 金 经 理 等 人员 1,000.62 0.00 - 0.00 -
基 金 管 理 人 股东 - 0.00 - 0.00 -
其他 - 0.00 - 0.00 -
合计 10,002,778.57 11.42 10,001,777.95 11.41 3 年
注 ： 本 报 告 期 间基 金 管 理人 固 有 资金 持 有 份额 无 变 化 。 比 例 的 分母 采 用 各分 级基 金 份 额 的 合计 数 。
§9 影响投资者决策的其他重 要信息
9.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比 例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20171001-20171231 31,677,930.31 0.00 0.00 31,677,930.31 36.15% 大 成 绝对 收益 策略 混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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2 20171001-20171231 31,677,930.31 0.00 0.00 31,677,930.31 36.15%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引发基金净值剧烈
波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基
金 份 额 持 有 人的 赎 回 申请 ， 基 金份 额 持 有人 可 能 无法 及 时 赎回 持 有 的全 部 基 金份 额 。
9.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 绝对 收 益 策 略混 合 型 发起 式 证 券投 资 基 金的 文 件；
2 、 《 大 成 绝对 收 益 策略 混 合 型发 起 式 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 ；
3 、 《 大 成 绝对 收 益 策略 混 合 型发 起 式 证 券投 资 基 金基 金 托 管协 议 》 ；
4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ；
5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。
10.2 存放地点
备 查 文 件 存 放在 本 基 金管 理 人 和托 管 人 的住 所 。
10.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅， 或 登录 本 基 金管 理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2018 年 1 月 20 日
