大 成 消 费 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告 送 出 日 期 :2018 年 1 月 20 日 大 成 消费 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大 成 消 费 主 题混 合
交易代码 090016
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2014 年 3 月 25 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 36,110,138.67 份
投资目标
本 基 金 主 要 投资 于 消 费行 业 相 关的 优 质 上市 公 司 , 在严 格 控 制风
险 的 前 提 下 , 力争 为 投 资者 创 造 超越 业 绩 比较 基 准 的长 期 资 本增
值。
投资策略
本 基 金 采 用 主动 投 资 策略 。 以 宏观 经 济 分析 和 政 策研 究 为 基础 ,
通 过 分 析 影 响中 国 证 券市 场 整 体运 行 的 内外 部 因 素 , 实 施 大 类资
产 配 置 ; 分 析 各个 消 费 子行 业 在 中国 经 济 转型 不 同 阶段 行 业 景气
度 变 化 情 况 和发 展 趋 势, 实施 行 业 配置 ; 在各 个 行 业内 通 过 对公
司 基 本 面 的 考量 , 精 选优 质 上 市公 司 股 票, 构 建 投资 组 合 。
业绩比较基准 中 证 内 地 消 费主 题 指 数× 80%+中证综合债券指数× 20% 。
风险收益特征
本 基 金 属 于 混合 型 基 金, 风险 与 收 益水 平 低 于 股票 型 基 金, 高于
债 券 型 基 金 与货 币 市 场基 金 。
基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
注 : 根 据 中 国证 监 会 2014 年 3 月 25 日 下 发 的 《 关 于 大 成 中 证 内地 消 费 主题 指数 证 券 投 资 基金 基
金 份 额 持 有 人大 会 决 议备 案 的 回函 》 ( 基 金 部 函[2014]179 号 ) , 大 成 中 证 内地 消费 主 题 指 数 证券 投
资基金自 2014 年 3 月 25 日起变更为大成消费主题 股票型证 券投资基 金,修改 基金合同中基 金名
称 、 基 金 类 别 、 投 资目 标 、 投 资理 念 、 投 资 范围 、 投 资 策略 、 业 绩 比 较基 准 、 基 金 的 费 用 等条 款 ,
修 订 后 的 《 大成 消 费 主题 股 票 型证 券 投 资基 金 基 金合 同 》 自 2014 年 3 月 25 日 起 正 式 生 效 。根 据大 成 消费 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《 公 开 募 集 证 券投 资 基 金运 作 管 理办 法 》 ,自 2015 年 7 月 3
日 起 本 基 金 名称 变 更 为 “ 大 成 消 费 主题 混 合 型证 券 投 资基 金 ” ; 基 金简 称 变 更为 “ 大 成 消 费 主 题混
合 ” ; 基 金 类 别 变更 为 “ 混合型 ” 。 基 金 代 码 保 持 不变 , 仍 为 090016 。
§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 ( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 1,269,966.77
2.本期利润 627,411.44
3.加权平均基金份额本期利 润 0.0169
4.期末基金资产净值 31,508,529.62
5.期末基金份额净值 0.873
注:1 、 本 期 已 实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不 含公 允价 值 变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基 金的 各 项 费用 , 计 入 费用 后 实 际收 益水 平 要 低 于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率 的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准
收益率标准差
④
① - ③ ② - ④
过去三个月 1.87% 0.83% 11.48% 1.09% -9.61% -0.26% 大 成 消费 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收益率 变动的比较
注:1、按《大成消费主题股票型证 券投资基金基 金合同》规定, 基 金 管 理 人应 当 自 2014 年 3
月 25 日(基金合同生效日) 起 六 个 月 内使 基 金 的投 资 组 合比 例 符 合基 金 合 同的 约定 。 建 仓 期 结束 时 ,
本 基 金 的 投 资组 合 比 例符 合 基 金合 同 的 约定 。
2 、本基金于 2015 年 7 月 3 日基金名称由大成消费主题 股票型证 券投资基 金变 更为大成消费 主题
混 合 型 证 券 投资 基 金 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
侯春燕
女士
本基金
基金经
理
2017 年 1 月 18 日 - 7 年
经济学硕士, 2010 年 6 月加入大
成 基 金 管 理 有限 公 司。 历 任 研究
员 , 基 金 经 理助 理 。2015 年 12
月 9 日 起 担 任 大 成 蓝筹 稳 健 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。2017 年 1
月 18 日起任大成消费主题混 合
型 证 券 投 资 基金 、 大成 国 家 安全
主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资大 成 消费 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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基 金 基 金 经 理。2017 年 12 月 1
日 起 担 任 大 成 新 锐 产 业 混 合 型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理。 具 有基
金 从 业 资 格 。国 籍 : 中国
注:1 、 任 职 日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。
2、证券从业年限的计 算标准遵 从行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明
报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》等 有 关 法律 法 规 及 基 金
合 同 、 基 金 招募 说 明 书等 有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 , 以取 信 于 市场 、 取 信于 社会 投 资 公 众 为宗 旨 ,
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 , 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前
提 下 , 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ,无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 , 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大成 基 金 管理 有 限 公司 异 常 交易 监 控 与报 告 制 度 》 。 公 司 旗 下投 资
组 合 严 格 按 照制 度 的 规定 , 参 与股 票 、 债券 的 一 级市 场 申 购、 二 级 市场 交 易 等投 资 管 理 活 动, 内
容 包 括 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩 评 估 等与 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个 环 节。 研
究 部 负 责 提 供投 资 研 究支 持 , 投资 部 门 负责 投 资 决策 , 交 易管 理 部 负责 实 施 交易 并 实 时 监 控, 监
察 稽 核 部 负 责事 前 监 督、 事 中 检查 和 事 后稽 核 , 风险 管 理 部负 责 对 交易 情 况 进行 合 理 性 分 析, 通
过 多 部 门 的 协作 互 控 ,保 证 了 公平 交 易 的可 操 作 、可 稽 核 和可 持 续 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的
行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季度公司旗下主动投 资组合间 股票交易 不存在同 日反 向交易; 主动 型投
资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ,但 不 存 在 参 与交 易
所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的 交 易 情 形 ; 投 资组 合 间
债券交易存在 5 笔 同 日 反 向 交 易, 原 因 为投 资 策 略; 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交
比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响, 无 异 常; 投 资 组 合 间虽 然
存在同 向 交 易行 为 , 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间
不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析
在过去的 2017 年大部分的行业都感受到了 宏观经济 的复苏, 从白酒、 乳 制品、 家居家电、 零大 成 消费 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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售 到 广 告 的 需求 端 都 出现 了 明 显的 改 善 ,从 结 构 上强 者 恒 强的 趋 势 也越 来 越 明显 , 这 些 变 化和 差
异 在 资 本 市 场上 都 反 应的 淋 漓 尽致 。 由 于年 初 我 们对 龙 头 公司 和 中 小公 司 竞 争力 的 差 异 感 知不 够
深 刻 , 本 基 金的 持 仓 较为 集 中 的配 置 在 了中 小 成 长股 , 叠 加利 率 的 上行 推 动 成长 股 整 体 估 值水 平
下 行 , 因 此 全年 的 收 益率 偏 低 。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 0.873 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净值 增 长 率 为 1.87% , 业 绩 比
较基准收益率为 11.48% 。
4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明
本 基 金 在 本 报告 期 内 , 曾出 现 了 连 续 60 个工作日资产净值低于 五千万元 的情形 。 我公司已根
据 法 律 法 规 及基 金 合 同要 求 拟 定相 关 应 对方 案 上 报中 国 证 券监 督 管 理委 员 会 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 29,151,774.55 90.78
其中:股票
29,151,774.55 90.78
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
- 0.00
其中:债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金 融 衍 生 品 投资 - 0.00
6 买 入 返 售 金 融资 产
- 0.00
其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售 金融 资 产
- 0.00
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
2,929,055.04 9.12
8 其他资产
30,782.03 0.10
9 合计
32,111,611.62
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - 0.00
B 采 矿 业 - 0.00
C 制造业 15,851,851.70 50.31 大 成 消费 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 1,930,758.65 6.13
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 1,888,658.00 5.99
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 1,999,677.00 6.35
J 金融业 852,644.00 2.71
K
房地产业
985,891.00 3.13
L
租 赁 和 商 务 服务 业
1,500,083.20 4.76
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - 0.00
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - 0.00
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫 生 和 社 会 工作
- 0.00
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
4,142,211.00 13.15
S 综合 - 0.00
合计 29,151,774.55 92.52
5.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通 投 资 股 票 投 资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 300144 宋城演艺 155,000 2,892,300.00 9.18
2 002126 银轮股份 218,823 2,144,465.40 6.81
3 600998 九州通 101,887 1,930,758.65 6.13
4 002027 分众传媒 106,540 1,500,083.20 4.76
5 002583 海能达 75,313 1,394,043.63 4.42
6 002563 森马服饰 167,400 1,315,764.00 4.18
7 601633 长城汽车 114,100 1,311,009.00 4.16
8 600754 锦江股份 39,600 1,278,684.00 4.06
9 002343 慈文传媒 35,100 1,249,911.00 3.97
10 603556 海兴电力 33,800 1,230,320.00 3.90
5.4 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 投资 。
5.5 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 投资 。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 资产 支 持 证 券 投 资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 投资 。 大 成 消费 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名贵 金属投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属投 资 。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 投资 。
5.9 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本 基 金 投 资 股指 期 货 将以 投 资 组合 避 险 和有 效 管 理为 目 的 , 通过 套 期 保值 策 略, 对 冲 系 统 性 风
险 , 应 对 组 合构 建 与 调整 中 的 流动 性 风 险, 力 求 风险 收 益 的优 化 。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体 无被监管部门立案 调查的,或在报 告编制日前
一年内受到公开谴责、处 罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票中 ,没有投资于超出 基金合同规定备选 股票库之外的股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 17,741.68
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 620.12
5 应收申购款 12,420.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,782.03 大 成 消费 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的 说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中无 流 通 受限 情 况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由 于 四 舍 五 入原 因 , 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 39,106,865.88
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 1,251,893.98
减: 报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 4,248,621.19
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减 少以"-" 填列) -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 36,110,138.67
§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份 额变动情况
基 金 管 理 人 本报 告 期 未持 有 本 基金 份 额 。
7.2 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基 金 管 理 人 本报 告 期 未运 用 固 有资 金 投 资本 基 金 。
§8 影响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
大 成 消费 主题 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设 立大成中 证内地消费 主题指数 证券投资 基金的文 件;
2 、 中 国 证 监 会 《 关 于 大 成中 证 内 地 消费 主 题 指数 证 券 投资 基 金 基金 份 额 持有 人大 会 决 议 备 案
的回函》;
3 、 《 大 成 消 费 主 题 股 票 型证 券 投 资基 金 变 更基 金 名 称 、 基 金 类 别以 及 修 订基 金合 同 部 分 条 款
的公告》
4、《大成消费主题混 合型证券 投资基金基 金合同》 ;
5、《大成消费主题混 合型证券 投资基金托 管协议》 ;
6、大成基金管理有限 公司批准 文件、营业 执照、公 司章程;
7、本报告期内在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。
9.2 存放地点
备 查 文 件 存 放在 本 基 金管 理 人 和托 管 人 的住 所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 , 或 登 录 本 基金 管 理 人网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
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2018 年 1 月 20 日