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大成标普(096001)

大成标普:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
大 成 标 普 500 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 
2017 年第 4 季 度 报 告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告 送 出 日 期 :2018 年 1 月 20 日 
 
 
 大 成 标普 500 等 权 重 指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者重大遗漏。 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 大成标普500 等权 重 指 数 QDII 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2011 年 3 月 23 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 148,919,838.60 份 投资目标 通 过 严 格 的 投资 纪 律 约束 和 数 量化 风 险 管理 手 段 , 实 现 基 金 投 资 组 合对 标 的 指数 的 有 效跟 踪 , 追求 跟 踪 误差 最 小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票 投 资 组 合, 并 根 据标 的 指 数 成份 股 及 其权 重 的 变动 而 进 行 相 应 调 整。 但 在 因特 殊 情 况 ( 如 股 票停 牌 、 流动 性 不 足 ) 导 致无 法 获 得 足够 数 量 的股 票 时 , 基 金 管 理人 将 搭 配 使 用 其 他合 理 方 法进 行 适 当的 替 代 。 本 基 金 还 可 能将 一 定 比例 的 基 金资 产 投 资于 与 标普 500 等 权 重 指 数 相关 的 公 募基 金 、 上市 交 易 型基 金 , 以优 化 投 资 组 合 的 建立 , 达到 节 约 交 易成 本 和 有效 追 踪 标的 指大 成 标普 500 等 权 重 指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


数 表 现 的 目 的。 业绩比较基准 标普500 等 权 重 指 数 (全 收 益 指数 ) 风险收益特征 本 基 金 为 美 国股 票 指 数型 证 券 投资 基 金 , 风 险 与 预期 收 益 高 于 混 合 型基 金 、 债券 基 金 以及 货 币 市场 基 金 , 属 于 预 期 风 险 较 高的 产 品 。 基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司 基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司 境 外 资 产 托 管人 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称: 中国 银 行 (香 港 ) 有限 公 司 §3 主要财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现收 益 2,688,328.03


2.本期利润 9,239,870.87 3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0638 4. 期 末 基 金 资产 净 值 260,221,752.56 5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.747 注:1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他 收入 ( 不 含公 允价 值 变 动 收 益) 扣 除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。


2 、 所 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人交 易 基 金的 各 项 费用 , 计 入 费用 后 实 际 收益水 平 要 低 于 所列 数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率 的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 3.86% 0.44% 6.22% 0.38% -2.36% 0.06% 大 成 标普 500 等 权 重 指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页


个月 注 : 同 期 业 绩比 较 基 准以 美 元 计价 , 不 包含 人 民 币汇 率 变 动等 因 素 产生 的 效 应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收益率 变动的比较 注:1 、 本 基 金 合同 规 定 , 基金 管 理 人应 当 自 基金 合 同 生效 之 日 起六 个 月 内 使基金 的 投 资 组 合比 例 符 合 基 金 合 同的 约 定 。建 仓 期 结束 时 , 本基 金 的 投资 组 合 比例 符 合 基金 合 同 的约 定 。 2 、 同 期 业 绩比 较 基 准以 美 元 计价 , 不 包 含人 民 币 汇率 变 动 等因 素 产 生的 效 应。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小 组)简介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冉凌浩先 生 本基金基 金经理 2011 年 8 月 26 日 - 14 年 金融学硕士。2003 年 4 月 至2004 年6 月 就 职于 国 信 证 券 研 究 部 , 任 研 究 员 ; 2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究 部 , 任 高 级 研 究 员 ;2005 年 9 月 加 入 大 成 基金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 金 融 工 程大 成 标普 500 等 权 重 指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


师 、 境 外 市 场 研 究 员 及 基 金经理助理。2011 年 8 月 26 日 起 担 任 大 成标 普 500 等 权 重 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2014 年 11 月13 日 起担 任 大 成纳 斯 达 克 100 指 数 证 券 投资 基 金 基金经理。 2016 年 12 月 2 日 起 担 任 大 成 恒 生 综 合 中 小型股指数基金 (QDII-LOF) 基金经理。 2016 年 12 月 29 日起担任 大 成 海 外 中 国 机 会 混 合 型 证券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 经理。 2017 年 8 月 10 日起 担 任 大 成 恒 生 指 数 证 券 投 资基金(LOF ) 基 金 经理 。 具 有 基 金 从 业资 格 。 国 籍 : 中国 注:1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。


2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。


4.2 境外投资顾问为本基金提 供投资建议的主要 成员简介 本 基 金 本 报 告期 内 无 境外 投 资 顾问 。


4.3 报告期内本基金运作遵规 守信情况说明 报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》等 有 关 法律 法 规 及 基 金 合 同 、 基 金 招 募说 明 书 等有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 , 以取 信 于 市场 、 取 信 于社会 投 资 公 众 为宗 旨 , 本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 , 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前 提 下 , 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ,无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 , 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大成 基 金 管理 有 限 公司 异 常 交易 监 控 与报 告 制 度》 。 公 司 旗 下投 资大 成 标普 500 等 权 重 指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


组 合 严 格 按 照制 度 的 规定 , 参 与股 票 、 债券 的 一 级市 场 申 购、 二 级 市场 交 易 等投 资 管 理 活 动, 内 容 包 括 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩 评 估 等与 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个 环 节。 研 究 部 负 责 提 供投 资 研 究支 持 , 投资 部 门 负责 投 资 决策 , 交 易管 理 部 负责 实 施 交易 并 实 时 监 控, 监 察 稽 核 部 负 责事 前 监 督、 事 中 检查 和 事 后稽 核 , 风险 管 理 部负 责 对 交易 情 况 进行 合 理 性 分 析, 通 过多部门的协 作 互 控 ,保 证 了 公平 交 易 的可 操 作 、可 稽 核 和可 持 续 。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的 行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ; 主 动型 投 资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ,但 不 存 在 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ; 投 资 组合 间 债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易, 原 因 为投 资 策 略; 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交 比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响, 无 异 常; 投 资 组 合 间虽 然 存 在 同 向 交 易行 为 , 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间 不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。 4.5 报告期内基金的投资策略 和业绩表现说明 2017 年 4 季度,国际宏观经 济以较快 速度增长 ,美国宏 观经济也 保持了快 速增 长的势头。 在 4 季度末期公布的美国3 季 度年 化 GDP 环 比 增 长率 为 3.2% , 不仅 超 过 2 季 度年 化 GDP 环比 增 长 率 , 同 时 还创 出 了 过 往 10 个 季度 以 来 的最 高 季 度 GDP 增 长率 , 这 表 明 美国经 济 保 持 在 快速 增 长的轨道中。 其 他 宏 观 指 标也 印 证 了美 国 经 济的 较 好 进展 。 首 先 , 劳动 力 市 场非 常 旺 盛 , 失业 率 在 12 月份 已经降至4.1% ,创 出 了金 融 海 啸以 来 的 最 低值 。 同 时 , 繁 荣 的 劳动 力 市 场 促使美 国 个 人 消 费增 长 保 持 旺 盛 , 这也 是 促 进美 国 经 济增 长 的 基石 之 一 。 4 季 度 , 美 国 房 地产 市 场 保持 繁 荣 ,无 论 是 房价 、 房 屋销 售 还 是 房屋 开 工 指标也 保 持 了 良 好 的势头。 4 季度,美国ISM 指 数 维 持在 高 位 ,这 表 明 近期 美 国 制造 业 的 复 苏正 在 持 续展开 。 由 于 宏 观 经 济表 现 较 好 , 美 联 储 于 12 月 份 加息 一 次 。 加息 没 有 对宏 观 经 济 及股票 市 场 产 生 较 大 的 负 面 影 响。 12 月 份 , 影 响 深远 的 美 国 大规 模 税 改法 案 得 以通 过 , 并 将于2018 年 1 月 开 始实 施 。 减 税 是大 成 标普 500 等 权 重 指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


特 朗 普 作 出 的诸 多 竞 选承 诺 之 一, 该 法 案的 通 过 及实 施 能 有效 巩 固 他的 执 政 基础 。 减 税 将 直接 增 加 上 市 公 司 净利 润 , 降低 美 股 的估 值 水 平, 并 有 望提 高 2018 年 经 济 增长 速 度。 基 于 上 述 的 宏观 经 济 的较 佳 表 现,4 季 度 本 基金 的 标 的指 数 创 出 了历 史 新 高。但 是 , 美 元 汇 率 的 波 动 相 应增 加 了 本基 金 异 于指 数 增 幅的 波 动 性。 本 基 金 为 被 动型 指 数 基金 , 其 投资 目 标 就是 要 复 制指 数 的 收益 率 。 本基 金 将 坚持 被 动 型 的 指 数 化 投 资 理 念 , 持 续 实 施高 效 的 组合 管 理 策略 、 交 易 策略 及 风 险控 制 方 法 , 以期 更 好 地 跟 踪指 数 , 力 争 将 跟 踪 误差 控 制 在较 低 的 水平 。 截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 1.747 元 ; 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率 为 3.86%,业绩 比 较 基 准 收 益率 为 6.22% 。 4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情 况 序号 项目 金 额 ( 人 民 币元 ) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% ) 1 权益投资 242,240,870.71 91.52 其中:普通股 242,240,870.71 91.52 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00








房 地 产信 托 凭 证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金 融 衍 生 品 投资 - 0.00 其中:远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买 入 返 售 金 融资 产 - 0.00 其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 大 成 标普 500 等 权 重 指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 19,639,900.00 7.42 8 其他资产 2,802,912.91 1.06 9 合计 264,683,683.62 100.00


5.2 报告期末在各个国家(地 区)证券市场的股 票及存托凭证投资 分布 国家(地区) 公 允 价 值 ( 人民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% ) 美国 242,240,870.71 93.09 合计 242,240,870.71 93.09


5.3 报告期末按行业分类的股 票及存托凭证投资 组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业 分类的股票及存托 凭证投资组合 行业类别 公 允 价 值 ( 人民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% ) 消 费 者 非 必 需品 39,079,437.09 15.02 工业 33,648,264.82 12.93 信息技术 32,325,881.15 12.42 金融 32,245,981.82 12.39 医疗保健 29,568,441.08 11.36 消费者常用品 16,568,858.50 6.37 能源 16,418,473.78 6.31 房地产 15,829,113.36 6.08 公用事业 12,632,207.41 4.85 基础材料 12,363,972.15 4.75 电信服务 1,560,239.55 0.60 合计 242,240,870.71 93.09 注 : 以 上 分 类采 用 全 球行 业 分 类标 准 (GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业 分类的股票及存托 凭证投资组合 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 积 极 投资 的 股 票及 存 托 凭证 。 5.4 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前十名 股 票 及存 托 凭 证 投 资 明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允 价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股 票 及 存托 凭 证 投 资 明细 序 公司名称 ( 英文) 公司名称 证券 所在 所属 数量 公允价值 占基金大 成 标普 500 等 权 重 指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


号 (中文) 代码 证券 市场 国家 ( 地 区) (股) (人民币 元) 资产净 值比例 (% ) 1 Becton Dickinson & Co 碧迪 BDX UN 纽约 交易 所 美国 438 612,635.35 0.24 2 Freeport-McMoRan Inc 自由港迈 克默伦股 份有限公 司 FCX UN 纽约 交易 所 美国 4,936 611,513.30 0.23 3 Akamai Technologies Inc 阿卡迈技 术公司 AKAM UQ 纳斯 达克 交易 所 美国 1,307 555,454.57 0.21 4 TechnipFMC Ltd FMC 技术 公司 FTI UN 纽约 交易 所 美国 2,702 552,790.84 0.21 5 Anadarko Petroleum Corp 阿纳达科 石油 APC UN 纽约 交易 所 美国 1,571 550,626.84 0.21 6 CenturyLink Inc 世纪电信 公司 CTL UN 纽约 交易 所 美国 5,037 548,984.93 0.21 7 Coty Inc. 科蒂集团 COTY UN 纽约 交易 所 美国 4,156 540,135.53 0.21 8 Marathon Oil Corp Marathon 石油公司 MRO UN 纽约 交易 所 美国 4,877 539,513.28 0.21 9 Arconic Inc Arconic 公司 ARNC UN 纽约 交易 所 美国 3,020 537,731.99 0.21 10 Helmerich & Payne Inc 赫尔默里 奇佩恩公 司 HP UN 纽约 交易 所 美国 1,273 537,677.89 0.21


5.4.2 报告期末积极投资按公允 价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五 名 股 票 及 存托 凭 证 投 资 明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 积 极 投资 的 股 票及 存 托 凭证 。 大 成 标普 500 等 权 重 指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.5 报告期末按债券信用等级 分类的债券投资组 合 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。


5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。


5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 资产 支 持 证 券 投 资明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。


5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投 资 明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 金 融 衍生 品 。


5.9 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 基 金 。


5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体 无被监管部门立案 调查的, 或在报 告编制日前 一年内受到公开谴责、处 罚的。 5.10.2 基金投资的前十名股票中 ,没有投资于超出 基金合同规定备选 股票库之外股票 。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金 额 ( 人 民 币元 ) 1 存出保证金 - 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收股利 296,914.38 4 应收利息 1,873.38 5 应收申购款 2,189,484.60 6 其他应收款 314,640.55 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,802,912.91


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5.10.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的 说明 5.10.5.1 报告期末指数投资 前 十 名股 票 中 存 在 流 通 受限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告期 末 指 数投 资 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。 5.10.5.2 报告期末积极投资 前 五 名股 票 中 存 在 流 通 受限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 积 极 投资 的 股 票及 存 托 凭证 。 5.10.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分 由 于 四 舍 五 入原 因 , 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 147,129,106.77 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 35,821,503.68 减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 34,030,771.85 报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 ( 份 额 减少 以"-" 填列) - 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 148,919,838.60


§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 无。 §8 影响影响投资者决策的其 他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重 要信息 本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。 §9 备查文件目录 大 成 标普 500 等 权 重 指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.1 备查文件目录 1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 标 普 500 等 权重 指 数 证券 投 资 基金 的 文 件;


2 、《大成标普500 等权 重 指 数证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 ;


3 、《大成标普500 等权 重 指 数证 券 投 资 基金 托 管 协议 》 ;


4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ;


5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。 9.2 存放地点 备 查 文 件 存 放在 本 基 金管 理 人 和托 管 人 的住 所 。 9.3 查阅方式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅, 或 登 录本 基 金 管理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2018 年 1 月 20 日