大 成 景 尚 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告 送 出 日 期 :2018 年 1 月 20 日 大 成 景尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 工 商 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大 成 景 尚 灵 活配 置 混 合
交易代码 003692
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 11 月 11 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 800,093,336.26 份
投资目标
本 基 金 通 过 灵活 的 资 产配 置 和 主动 的 投 资管 理 ,
拓 展 大 类 资 产配 置 空 间 , 在 控 制 风险 的 前 提下 为
投 资 者 谋 求 资本 的 长 期增 值
投资策略
本 基 金 的 投 资策 略 分 为两 方 面 : 一方 面 体 现在 采
取“ 自 上 而 下 ”的 方式 对 权 益类 、固 定 收 益类 等
不 同 类 别 资 产进 行 大 类配 置 ; 另 一方 面 体 现在 对
单 个 投 资 品 种的 精 选 上
业绩比较基准
沪深300 指数收益率*55%+ 中 证综 合 债 券 指数 收
益率*45%
风险收益特征
本 基 金 是 混 合型 基 金 , 其预 期 收 益及 风 险 水平 低
于 股 票 型 基 金, 高 于 货币 市 场 基金 与 债 券型 基
金 , 属 于 风 险水 平 中 高的 基 金
基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 工 商 银 行股 份 有 限公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称
大 成 景 尚 灵 活配 置 混 合
A
大 成 景 尚 灵 活配 置 混
合 C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码 003692 003693
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 800,087,959.43 份 5,376.83 份
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§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
大 成 景 尚 灵 活配 置 混 合 A 大 成 景 尚 灵 活配 置 混 合 C
1 . 本 期 已 实现 收 益 12,330,482.66 80.23
2.本期利润 11,434,545.09 74.06
3 . 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 0.0143 0.0139
4 . 期 末 基 金资 产 净 值 823,941,969.52 5,528.93
5 . 期 末 基 金份 额 净 值 1.0298 1.0283
注:1 、 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 (不 含 公允 价 值 变 动 收益 ) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
2 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计入 费 用 后实 际 收益 水 平 要 低 于所 列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率 的比较
大 成 景 尚 灵 活配 置 混 合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.37% 0.07% 2.59% 0.45% -1.22% -0.38%
大 成 景 尚 灵 活配 置 混 合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.35% 0.07% 2.59% 0.45% -1.24% -0.38%
大 成 景尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收益率 变动的比较
注: 本 基 金 合同 规 定 ,基 金 管 理人 应 当 自基 金 合 同生 效 之 日起 六 个 月内 使 基 金的 投 资 组 合 比例 符
合 基 金 合 同 的约 定 。 建仓 期 结 束时 , 本 基金 的 投 资组 合 比 例符 合 基 金合 同 的 约定 。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王磊先生
本基金
基金经
理
2016 年 11
月 11 日
- 13 年
经 济 学 硕 士。2003 年 5 月至
2012 年 10 月曾 任 证 券时 报
社 公 司 新 闻 部记 者 、世纪 证
券 投 资 银 行 部业 务 董 事、国
信 证 券 经 济 研 究 所 分 析 师
及 资 产 管 理 总 部 专 户 投 资
经 理 、中 银 基金 管 理 有限 公
司 专 户 理 财 部 投 资 经 理 及
总 监 ( 主 持 工作 ) 。2012 年
11 月加入大成基金管理有
限公司。 2013 年 6 月 7 日至
2015 年 7 月 15 日 起 担任 大
成 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投
基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月
16 日到2016 年3 月25 日任
大 成 强 化 收 益 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2013 年7 月17 日到2016
年 3 月 25 日任 大 成 景恒 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2013 年 11 月 9 日
到 2016 年 3 月 25 日任大成
可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经理 。2014 年 6
月 26 到 2016 年 3 月 25 日
任 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
2014 年 9 月 3 日至 2016 年
3 月23 日 任 大成 景 丰 债券 型
证券投资基金(LOF )基金
经理。2014 年 12 月 9 日到
2016 年 3 月 25 日 任 大成 景
利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2015 年 12 月 14 日
起 任 大 成 行 业 轮 动 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 11 月 11 日 起 担任 大大 成 景尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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成 景 尚 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 。2017
年 6 月 9 日 起 担 任 大 成积 极
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理。2017 年 6 月 9 日
起 担 任 大 成 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
2017 年 9 月 21 日 起 担任 大
成 国 企 改 革 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
2017 年 12 月 1 日 起 担任 大
成财富管理 2020 生 命周 期
证 券 投 资 基 金基 金 经 理。 具
有 基 金 从 业 资格 。国 籍: 中
国
孙丹女士
本基金
基金经
理
2017 年 5
月 8 日
- 9 年
2008 年-2012 年 就 职 于景 顺
长 城 产 品 开 发 部 任 产 品 经
理;2012 年-2014 年 就职 于
华 夏 基 金 机 构 债 券 投 资 部
任 研 究 员;2014 年 5 月加入
大 成 基 金 管 理有 限 公 司,历
任 固 定 收 益 部信 用 策 略、宏
观利率 研 究 员。2016 年 5 月
5 日 起 任 大 成景 辉 灵 活配 置
混 合 型 证 券 投资 基 金 、 大 成
景 荣 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理助 理 。 2016 年
6 月22 日 起 任大 成 景 兴信 用
债 债 券 型 证 券投 资 基 金、大
成 景 秀 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 大 成 景 源灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 助 理。2017 年 5 月
8 日 起 担 任 大成 景 尚 灵活 配
置 混 合 型 证 券投 资 基 金、大
成景兴 信 用 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 及 大 成 景 荣 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2017 年 5 月 31 日起
担 任 大 成 惠 裕 定 期 开 放 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2017 年 6 月 2 日起
担 任 大 成 景 禄 灵 活 配 置 混
合型证券投 资基 金 、大成 景
秀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投大 成 景尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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资 基 金 、大 成景 源 灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 2017 年 6 月 6 日起担
任 大 成 惠 明 定 期 开 放 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。 具 有 基金 从 业 资格 。
国籍:中国
注:1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。
2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明
报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》等 有 关 法律 法 规 及 基 金
合 同 、 基 金 招募 说 明 书等 有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 , 以取 信 于 市场 、 取 信于 社会 投 资 公 众 为宗 旨 ,
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 , 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前
提 下 , 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ,无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 , 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大成 基 金 管理 有 限 公司 异 常 交易 监 控 与报 告 制 度》 。 公 司 旗 下投 资
组 合 严 格 按 照制 度 的 规定 , 参 与股 票 、 债券 的 一 级市 场 申 购、 二 级 市场 交 易 等投 资 管 理 活 动, 内
容 包 括 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩 评 估 等与 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个 环 节。 研
究 部 负 责 提 供投 资 研 究支 持 , 投资 部 门 负责 投 资 决策 , 交 易管 理 部 负责 实 施 交易 并 实 时 监 控, 监
察 稽 核 部 负 责事 前 监 督、 事 中 检查 和 事 后稽 核 , 风险 管 理 部负 责 对 交易 情 况 进行 合 理 性 分 析, 通
过多部门的协 作 互 控 ,保 证 了 公平 交 易 的可 操 作 、可 稽 核 和可 持 续 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的
行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ; 主 动型 投
资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ,但 不 存 在 参 与交 易
所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ; 投 资 组合 间
债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易, 原 因 为投 资 策 略; 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交
比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响, 无 异 常; 投 资 组 合 间虽 然大 成 景尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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存 在 同 向 交 易行 为 , 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间
不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析
今 年 四 季 度 经济 增 长 稳中 趋 缓 , 消费 品 价 格温 和 上 涨 , 工 业 品 价格 整 体 上涨 。 货 币 政 策 中 性,
央 行 的 货 币 政策 工 具 进一 步 丰 富, 削 峰 填谷 的 操 作特 征 更 加明 显 , 四季 度 资 金价 格 基 本 持 平于 三
季度。
具 体 到 市 场 方面 , 由 于基 本 面 较市 场 预 期的 更 为 平稳 , 金 融监 管 的 趋势 明 确 ,监 管 政 策 持 续
落 地 , 债 券 收益 率 中 枢在 四 季 度进 一 步 上行 , 曲 线维 持 平 坦。 以 中 债综 合 财 富指 数 衡 量 , 四季 度
下跌了0.43% 。
操 作 上 , 四 季度 本 组 合久 期 基 本保 持 稳 定, 组 合 仍以 信 用 债票 息 策 略为 主 , 杠杆 策 略 为 辅 。
股 票 市 场 方 面,A 股 市 场继 续 呈 现分 化 行 情,资 金继 续 追 捧高 确 定 性和 低 估 值的 行 业 。 其 中 ,
食 品 饮 料 和 家电 行 业 表现 最 佳 ,房 地 产 、金 融 和 电子 行 业 表现 尚 可 ,但 其 他 估值 较 高 , 或 者行 业
趋 势 不 好 的 行业 表 现 较为 一 般 。就 市 场 指数 看 , 上证 综 指 下 跌 1.25% ,沪深300 指数上涨5.07% ,
创 业 板 综 合 指数 下 跌 9.45% 。 操 作 上, 本 产 品在 个 股 选择 上 仍 然 以大 盘 蓝 筹为主 , 同 时 进 行积 极
的 主 动 操 作 ,以 锁 定 收益 。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截 至 本 报 告 期末 大 成 景尚 灵 活 配置 混 合 A 基 金 份 额净 值 为 1.0298 元, 本 报告 期基 金 份 额 净 值
增长率为1.37% ; 截 至 本 报告 期 末 大成 景 尚 灵活 配 置 混 合 C 基 金份 额 净 值 为 1.0283 元 , 本 报 告期
基 金 份 额 净 值增 长 率 为 1.35% ; 同 期业 绩 比 较基 准 收 益率 为 2.59% 。
4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 58,149,896.00 6.06
其中:股票
58,149,896.00 6.06 大 成 景尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资
865,947,779.70 90.21
其中:债券
865,947,779.70 90.21
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
18,993,148.49 1.98
其 中 : 买断 式 回 购的 买 入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
4,994,229.59 0.52
8 其他资产
11,845,017.45 1.23
9 合计
959,930,071.23
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,630,714.00 0.20
C 制造业 26,814,026.26 3.25
D
电 力 、 热 力、 燃 气及 水 生 产和 供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 3,595,700.00 0.44
F 批发和零售业 2,451,834.00 0.30
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输、 软 件 和信 息 技 术服 务
业
- -
J 金融业 19,708,526.14 2.39
K 房地产业 2,756,481.46 0.33
L 租 赁 和 商 务 服务 业 1,158,513.00 0.14
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 58,149,896.00 7.06
5.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通 投 资 股 票 投 资组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 港 股 通投 资 股 票。 大 成 景尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.3 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 297,297 8,627,558.94 1.05
2 600887 伊利股份 228,700 7,361,853.00 0.89
3 600741 华域汽车 233,900 6,944,491.00 0.84
4 600000 浦发银行 381,700 4,805,603.00 0.58
5 600068 葛洲坝 438,500 3,595,700.00 0.44
6 601633 长城汽车 268,493 3,084,984.57 0.37
7 000333 美的集团 53,556 2,968,609.08 0.36
8 600340 华夏幸福 87,814 2,756,481.46 0.33
9 002126 银轮股份 262,700 2,574,460.00 0.31
10 601688 华泰证券 147,400 2,544,124.00 0.31
5.4 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合
序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% )
1 国家债券 844,900.00 0.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,433,645.00 5.03
其 中 : 政 策 性金 融 债 41,433,645.00 5.03
4 企业债券 32,452,000.00 3.94
5 企 业 短 期 融 资券 210,595,000.00 25.56
6 中期票据 - -
7 可转债 ( 可 交换 债 ) 1,097,234.70 0.13
8 同业存单 579,525,000.00 70.34
9 其他 - -
10 合计 865,947,779.70 105.10
5.5 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 111711324
17 平 安 银行
CD324
1,500,000 146,685,000.00 17.80
2 111787278
17 宁 波 银行
CD198
1,000,000 98,780,000.00 11.99
3 111720249
17 广 发 银行
CD249
1,000,000 98,760,000.00 11.99
4 111710614
17 兴 业 银行
CD614
1,000,000 98,700,000.00 11.98 大 成 景尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5 111717290
17 光 大 银行
CD290
1,000,000 97,520,000.00 11.84
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证券投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名贵 金属投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本 基 金 投 资 股指 期 货 将以 投 资 组合 避 险 和有 效 管 理为 目 的 ,通 过 套 期保 值 策 略, 对 冲 系 统 性
风 险 , 应 对 组合 构 建 与调 整 中 的流 动 性 风险 , 力 求风 险 收 益的 优 化 。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国 债 期 货 作 为利 率 衍 生品 的 一 种, 有 助 于管 理 债 券组 合 的 久期 、 流 动性 和 风 险水 平 。 管 理 人
将 按 照 相 关 法律 法 规 的规 定 , 结合 对 宏 观经 济 形 势和 政 策 趋势 的 判 断、 对 债 券市 场 进 行 定 性和 定
量 分 析 。 构 建量 化 分 析体 系 , 对国 债 期 货和 现 货 基差 、 国 债期 货 的 流动 性 、 波动 水 平 、 套 期保 值
的 有 效 性 等 指标 进 行 跟踪 监 控 ,在 最 大 限度 保 证 基金 资 产 安全 的 基 础上 , 力 求实 现 基 金 资 产的 长
期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体未出现 本期被监管部门立 案调查,或在 报告编制日
前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票 中,没有投资于超 出基金合同规定的 备选股票库之 外的股票。
大 成 景尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 50,581.55
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,794,435.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,845,017.45
5.11.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的 说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中无 流 通 受限 情 况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由 于 四 舍 五 入原 因 , 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 大 成 景 尚 灵 活配 置 混 合 A
大 成 景 尚 灵 活配 置 混
合 C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 800,087,863.04 5,269.90
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 110.18 111.99
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 13.79 5.06
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减
少以"-" 填 列)
- -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 800,087,959.43 5,376.83
§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份 额变动情况
本 报 告 期 基 金管 理 人 未持 有 本 基金 份 额 。 大 成 景尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基 金 管 理 人 本报 告 期 内未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。
§8 影响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比 例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20171001-20171231 800,037,222.22 0.00 0.00 800,037,222.22 99.99%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
当 基 金 份 额 持有 人 占 比过 于 集 中时 , 可能 会 因 某单 一 基 金份 额 持 有人 大 额 赎回而 引 发 基 金 净值 剧 烈 波
动 的 风 险 , 甚 至 有 可能 引 起 基金 的 流 动性 风 险 , 基 金 管 理人 可 能 无法 及 时 变现基 金 资 产 以 应对 基 金 份
额 持 有 人 的 赎回 申 请 ,基 金 份 额持 有 人 可能 无 法 及时 赎 回 持有 的 全 部基 金 份 额。
8.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 景尚 灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金 的 文 件;
2 、 《 大 成 景尚 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 ;
3 、 《 大 成 景尚 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 托管 协 议 》;
4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ;
5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。
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9.2 存放地点
备 查 文 件 存 放在 本 基 金管 理 人 和托 管 人 的住 所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅, 或 登录 本 基 金管 理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2018 年 1 月 20 日