大 成 慧 成 货 币 市 场 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
报告 送 出 日 期 ：2018 年 1 月 20 日
大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 上海 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成慧成货币
交易代码 002200
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 2 月 3 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 5,014,226,010.76 份
投资目标
在 保 持 本 金 安 全 和 资 产 流 动 性 基 础 上 追 求 较 高 的 当 期 收
益。
投资策略
1 、利 率 趋势 评 估 策略 通 过 对宏 观 经 济、宏 观 政策 、市场
资 金 面 供 求 等 因 素 的 综 合 分 析 ， 对 资 金 利 率 变 动 趋 势 进
行 评 估 ， 最 大 限 度 地 优 化 存 款 期 限 、 回 购 和 债 券 品 种 组
合。 2 、 类 属 配 置 策 略 本 基 金 管 理 人 在 评 估 各 品 种 在 流
动 性 、 收 益 率 稳 定 性 基 础 上 ， 结 合 预 先 制 定 的 组 合 平 均
期 限 范 围 确 定 类 属 资 产 配 置 。 3 、 组 合 平 均 剩 余 期 限 配
置策略基金根 据 对 未 来 短 期 利 率 走 势 的 研 判 ， 结 合 基 金
资 产 流 动 性 的 要 求 动 态 调 整 组 合 久 期 。 当 预 期 短 期 利 率
上 升 时 ， 降 低 组 合 久 期 ， 以 规 避 资 本 损 失 或 获 得 较 高 的
再 投 资 收 益 ； 在 预 期 短 期 利 率 下 降 时 ， 提 高 组 合 久 期 ，
以 获 得 资 本 利 得 或 锁 定 较 高 的 利 率 水 平 。 4 、 银 行 协 议
存 款 和 大 额 存 单 投 资 策 略 银 行 协 议 存 款 和 大 额 存 单 是 本
基 金 的 主 要 投 资 对 象 。 5 、 流 动 性 管 理 策 略 在 日 常 的 投
资 管 理 过 程 中 ， 本 基 金 将 会 紧 密 关 注 申 购 与 赎 回 资 金 变
化 情 况 、 季 节 性 资 金 流 动 等 影 响 货 币 市 场 基 金 流 动 性 管
理 的 因 素 ， 建 立 组 合 流 动 性 监 控 管 理 指 标 ， 实 现 对 基 金
资 产 流 动 性 的实 时 管 理。
业绩比较基准 银 行 活 期 存 款利 率 （ 税后 ） 大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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风险收益特征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品
种 。 本 基 金 长 期 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混
合 型 基 金 、 债券 型 基 金。
基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 上 海 银 行 股 份有 限 公 司
下属 分 级 基 金的 基 金 简称 大成慧成货币A 大成慧成货币B 大成慧成货币E
下属分 级 基 金的 交 易 代码 002200 002201 002202
报告期末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 15,951,941.09 份
4,990,955,153.74
份
7,318,915.93
份
§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
大成慧成货币A 大成慧成货币B 大成慧成货币E
1. 本 期 已 实 现 收益 247,219.29 61,448,321.89 94,944.12
2．本期利润 247,219.29 61,448,321.89 94,944.12
3 ． 期 末 基 金资 产 净 值 15,951,941.09 4,990,955,153.74 7,318,915.93
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值 变 动 收 益 ）扣 除
相 关 费 用 后 的余 额， 本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益, 由于 本 基 金 采 用摊 余
成 本 法 核 算 ，因 此 ， 公允 价 值 变动 收 益 为零 ， 本 期已 实 现 收益 和 本 期利 润 的 金额 相 等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值 收益 率 及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准 收 益 率的 比 较
大成慧成货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
1.0540% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.9658% 0.0004%
大成慧成货币B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
1.1155% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 1.0273% 0.0004%
大成慧成货币E
阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业 绩 比 较 基 准收 ① － ③ ② － ④ 大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月
1.0543% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.9661% 0.0004%
注：本基金于2016 年 2 月 3 日起增加E 类份额，于2016 年 9 月 6 日起E 类份额有申购。
3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值收益率 变动 及 其 与 同 期 业 绩比 较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较
大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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注： 按 基 金 合同 规 定 ，基 金 管 理人 应 当 自基 金 合 同生 效 之 日 起 6 个 月内 使 基 金的 投 资 组 合 比例 符
合 基 金 合 同 的约 定 。 建仓 期 结 束时 ， 本 基金 的 投 资组 合 比 例符 合 基 金合 同 的 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小 组）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王立女士
本基金基
金 经 理 ， 固
定收益总
部总监
2016 年2 月
3 日
- 15 年
经 济 学 硕 士。 曾 任职 于 申 银万
国 证 券 股 份 有限 公 司、 南 京市
商 业 银 行 资 金营 运 中 心。 2005
年 4 月加入大成基金管 理有
限 公 司 ， 曾 任 大 成货 币 市 场基
金 基 金 经 理 助理 。2007 年 1
月12 日至2014 年12 月23 日
担 任 大 成 货 币市 场 证 券投 资
基 金 基 金 经 理。2009 年 5 月大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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23 日 起 任 大 成 债券 投 资 基 金
基金经理。2012 年 11 月 20
日至2014 年 4 月 4 日任大成
现 金 增 利 货 币市 场 基 金基 金
经理。 2013 年2 月1 日至2015
年 5 月 25 日任大成月添利理
财 债 券 型 证 券投 资 基 金基 金
经理。2013 年 7 月 23 日至
2015 年 5 月 25 日任 大 成 景旭
纯 债 债 券 型 证券 投 资 基金 基
金经理。2014 年 9 月 3 日起
任 大 成 景 兴 信用 债 债 券型 证
券 投 资 基 金 基金 经 理。2014
年 9 月 3 日至2016 年 11 月
23 日 任 大 成 景 丰债 券 型 证 券
投资基金（LOF ） 基 金经 理 。
2016 年 2 月 3 日起任大成慧
成 货 币 市 场 基金 基 金 经理 。 现
任 固 定 收 益 总部 总 监。 具 有基
金 从 业 资 格 。国 籍 ： 中国
陈会荣先
生
本基金基
金经理
2017 年3 月
22 日
- 10 年
中 央 财 经 大 学经 济 学 学士 。
2007 年 10 月 加 入大 成 基 金管
理 有 限 公 司， 历 任基 金 运 营部
基 金 助 理 会 计师 、 基 金 运 营部
登 记 清 算 主 管、 固定 收 益 总部
助 理 研 究 员、 固 定收 益 总 部基
金 经 理 助 理、 固 定收 益 总 部基
金经理。自2016 年 8 月 6 日
起 任 大 成 景 穗灵 活 配 置混 合大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 ， 自
2016 年 8 月 6 日起任大成丰
财 宝 货 币 市 场基 金 基 金经 理，
自 2016 年 9 月 6 日起任大成
恒 丰 宝 货 币 市场 基 金 基金 经
理 。 自 2016 年 11 月 2 日起任
大 成 惠 利 纯 债债 券 型 证券 投
资 基 金 、 大 成 惠 益纯 债 债 券型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理, 自
2017 年 3 月 1 日起任大成惠
祥定期开放 纯债 债 券 型证 券
投资基金基金 经理。自2017
年 3 月 22 日起担任大成月添
利 理 财 债 券 型证 券 投 资基 金、
大 成 慧 成 货 币市 场 基 金和 大
成 景 旭 纯 债 债券 型 证 券投 资
基 金 基 金 经 理。 具备 基 金 从业
资 格 。 国 籍 ：中 国
注：1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。
2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明
报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《 证券 投 资 基金 法 》 等有 关 法 律法 规 及 基 金 合
同 、 基 金 招 募说 明 书 等有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 ，以 取 信 于市 场 、 取信 于 社 会投 资 公 众 为 宗旨 ，
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前
提 下 ， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ，无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 ， 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大 成 基金 管 理 有限 公 司 异常 交 易 监 控与 报 告 制度 》 。 公 司 旗 下 投 资组 合
严 格 按 照 制 度的 规 定 ，参 与 股 票、 债 券 的一 级 市 场申 购 、 二级 市 场 交易 等 投 资管 理 活 动 ， 内容 包大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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括 授 权 、 研 究分 析 、 投资 决 策 、交 易 执 行、 业 绩 评估 等 与 投资 管 理 活动 相 关 的各 个 环 节 。 研究 部
负 责 提 供 投 资研 究 支 持， 投 资 部门 负 责 投资 决 策 ，交 易 管 理部 负 责 实施 交 易 并实 时 监 控 ， 监察 稽
核 部 负 责 事 前监 督 、 事中 检 查 和事 后 稽 核， 风 险 管理 部 负 责对 交 易 情况 进 行 合理 性 分 析 ， 通过 多
部 门 的 协 作 互控 ， 保 证了 公 平 交易 的 可 操作 、 可 稽核 和 可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易的
行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ； 主 动型 投
资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ，但 不 存 在 参 与交 易
所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ； 投 资 组合 间
债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易， 原 因 为投 资 策 略； 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交
比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响， 无 异 常； 投 资 组 合 间虽 然
存在 同 向 交 易行 为 ， 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间
不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析
2017 年 四 季 度 央行 强 调 中 性偏 紧 的 货币 政 策 态度 未 变 ，短 端 收 益率 继 续 上行 。纵 观 四 季 度 ，
隔 夜 回 购 利 率均 值 约 为 2.79% ， 较 上 季度 下 降 8BP ，14 天 回购 加 权 利率 均 值 约为 4.49% ， 较 上 季 度
上升42BP 。1 年 期 金 融债 收 益 率上 行 约 72bp ，1 年 AAA 短 期融 资 券 上行 约 63bp ，1 年 AA+短融品
种上行约71bp 。
本 基 金 将 继 续以 流 动 性为 第 一 前提 ， 在 关键 时 点 适度 加 长 配置 期 限 并适 时 调 整组 合 结 构 ， 努
力 提 高 组 合 静态 收 益 。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 大 成慧 成 货 币 A 的 基 金份 额 净 值收 益 率 为 1.0540% ， 本 报告 期 大 成慧成 货 币 B 的基
金 份 额 净 值 收益 率 为 1.1155% ， 本 报 告 期大 成 慧 成货 币 E 的 基 金 份 额净 值 收 益率 为 1.0543% ， 同 期
业 绩 比 较 基 准收 益 率 为 0.0882% 。
4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 固定收益投资 1,250,888,033.03 24.00 大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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其中：债券 1,250,888,033.03 24.00
资产支持证券
-
0.00
2 买 入 返 售 金 融资 产
299,800,649.70
5.75
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- 0.00
3
银行存款和结算备付金合
计
3,625,233,390.24 69.56
4 其他资产 35,826,505.34 0.69
5 合计 5,211,748,578.31 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例（ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 4.35
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 0.00
序号 项目 金额（元） 占 基 金 资 产 净值 的 比 例（ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 194,093,348.86 3.87
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 - 0.00
注 ： 报 告 期 内债 券 回 购融 资 余 额占 基 金 资产 净 值 的比 例 为 报告 期 内 每个 交 易 日融 资 余 额 占 资产 净
值 比 例 的 简 单平 均 值 。
债券正回购的资金余额超 过基金资产净值的20%的说明
本 报 告 期 内 无债 券 正 回购 的 资 金余 额 超 过基 金 资 产净 值 的 20% 的 情况 。
5.3 基金投资组合平均剩余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 56
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 70
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 47
报告期内投资组合平均剩 余期限超过 120 天情况说明
本 报 告 期 内 无投 资 组 合平 均 剩 余期 限 超 过 120 天 情况 。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各 期 限 资 产 占基 金 资 产净 值
的比例（% ）
各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值
的比例（% ）
1 30 天以内 23.77
3.87
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 32.33 0.00
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 47.13 0.00
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 0.00 0.00
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
0.00 0.00
5 120 天( 含)-397 天 （ 含） 0.00 0.00
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过 397
天 的 浮 动 利 率债
0.00 0.00
合计 103.22 3.87
5.4 报告期内投资组合平均剩 余存续期超过 240 天情况说明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 未发 生 超 标情 况 。
5.5 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合
序号 债券品种 摊 余 成 本 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （% ）
1 国家债券 9,924,535.24 0.20
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 249,918,775.33 4.98
其 中 ： 政 策 性金 融 债 249,918,775.33 4.98
4 企业债券 - 0.00
5 企 业 短 期 融 资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 同业存单 991,044,722.46 19.76
8 其他 - 0.00
9 合计 1,250,888,033.03 24.95
10
剩 余 存 续 期 超过 397 天的浮
动利率债券
- 0.00
5.6 报告期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元) 占 基 金 资 产 净值大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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比例（％）
1 111709483
17 浦 发 银行
CD483
3,000,000 297,400,641.19 5.93
2 120326 12 进出26 1,200,000 119,994,523.09 2.39
3 170203 17 国开03 1,000,000 99,936,632.03 1.99
4 111713132
17 浙 商 银行
CD132
1,000,000 99,308,871.12 1.98
4 111789429
17 杭 州 银行
CD237
1,000,000 99,308,871.12 1.98
6 111710611
17 兴 业 银行
CD611
1,000,000 99,242,668.67 1.98
7 111785720
17 河 北 银行
CD089
1,000,000 98,947,855.25 1.97
7 111785723
17 贵 阳 银行
CD144
1,000,000 98,947,855.25 1.97
9 111785748
17 广 东 南粤
银行CD114
1,000,000 98,945,600.45 1.97
10 111785712
17 成 都 银行
CD146
500,000 49,473,963.02 0.99
5.7 “影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 0
报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0048%
报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0309%
报告期内每个 工作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0107%
报告期内负偏离度的绝对 值达到0.25%情况说明
报 告 期 内 均 未出 现 负 偏离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情况。
报告期内正偏离度的绝对 值达到0.5%情况说明
报 告 期 内 均 未出 现 正 偏离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情况。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 资产 支 持 证 券 投 资明 细
本 报 告 期 末 未持 有 资 产支 持 证 券。
大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本 基 金 的 债 券 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 采 用 摊 余 成 本 法 计 价 ， 即 计 价 对 象 以 买 入
成 本 列 示 ， 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提 应 收 利 息 ， 按 实 际 利 率 法 在 其 剩 余 期 限 内
摊 销 其 买 入 时 的 溢 价 或 折 价 。 本 基 金 每 日 计 提 收 益 ， 通 过 每 日 分 红 使 得 基 金 份 额 净 值
维持在 1.0000 元。
5.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 本 期 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收利息 35,498,245.33
4 应收申购款 328,260.01
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 35,826,505.34
5.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由 于 四 舍 五 入原 因 ， 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成慧成货币
A
大成慧成货币B
大成慧成货币
E
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 25,876,930.99 7,530,267,853.42 7,494,033.89
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 15,045,616.01 620,922,592.41 15,070,722.85
报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 24,970,605.91 3,160,235,292.09 15,245,840.81
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 15,951,941.09 4,990,955,153.74 7,318,915.93
§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 （份 ） 交 易 金 额 （元 ） 适用费率
1 红利发放 2017 年 12 月 29 332,283.54 332,283.54 0.00% 大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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日
合计
332,283.54 332,283.54
§8 影响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额比 例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20171001-2017123
1
2,003,938,997.8
5
22,141,876.5
7
-
2,026,080,874.4
2
40.41
%
2
20171204-2017123
1
1,004,177,586.9
2
11,095,335.8
5
-
1,015,272,922.7
7
20.25
%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引发基金净值剧烈
波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基
金 份 额 持 有 人的 赎 回 申请 ， 基 金份 额 持 有人 可 能 无法 及 时 赎回 持 有 的全 部 基 金份 额 。
8.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 慧成 货 币 市 场基 金 的 文件 ；
2 、 《 大 成 慧 成货 币 市 场证 券 投 资基 金 基 金合 同 》 ；
3 、 《 大 成 慧 成货 币 市 场证 券 投 资基 金 托 管协 议 》 ； 大 成 慧成 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告
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4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 营 业执 照 、 法 人许 可 证 及公 司 章 程；
5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。
9.2 存放地点
本 季 度 报 告 存放 在 本 基金 管 理 人和 托 管 人的 办 公 住所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅， 或 登 录本 基 金 管理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2018 年 1 月 20 日
