大 成 健 康 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告 送 出 日 期 ：2018 年 1 月 20 日 大 成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大 成 健 康 产 业混 合
交易代码 090020
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2014 年 1 月 24 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 26,604,157.95 份
投资目标
本 基 金 主 要 投资 于 与 健康 产 业 相关 的 优 质上 市 公 司 ，
在 控 制 风 险 的前 提 下 ， 力争 为 投 资者 创 造 超越 业 绩 比
较 基 准 的 长 期资 本 增 值。
投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的主动投资
策 略 。以宏 观 经 济和 政 策 研究 为 基 础，通 过分 析 影 响
证券市场整体运行的内外部因素，实施大类资产配
置 ；通 过对 健 康 产业 各 个 子行 业 发 展 生命 周 期、行 业
景 气 度 、 行 业 竞 争格 局 、 技 术 水 平及 其 发 展趋 势 等 多
角 度 ， 综 合 评 估各 个 行 业的 投 资 价值 ， 实 施 行业 配 置 ；
对 健 康 产 业 各公 司 在 所属 行 业 的竞 争 优 势进 行 分 析 ，
结 合 股 票 基 本面 指 标 （ 包括 成 长 性指 标 和 估值 指 标 ） ，
精 选 优 质 上 市公 司 股 票， 构 建 投资 组 合 。
为 有 效 控 制 投资 风 险 ， 本基 金 将 根据 风 险 管理 的 原 则
适 度 进 行 股 指期 货 投 资 。 股 指 期 货投 资 将 根据 风 险 管
理 的 原 则，以 套 期保 值 为 目的 ，并按 照 中 国金 融 期 货
交 易 所 套 期 保值 管 理 的有 关 规 定执 行 ， 对 冲系 统 性 风
险 和 某 些 特 殊情 况 下 的流 动 性 风险 等 。
业绩比较基准
申万医药生物行业指数×80% ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数
× 2 0 %
风险收益特征 本 基 金 为 混 合基 金，属 于 较高 风 险、较 高 预期 收 益 的大 成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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基 金 品 种，其 风 险与 预 期 收益 低 于 股 票基 金，高 于 债
券 基 金 与 货 币基 金 。
基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
注 ： 根 据 中 国证 监 会 2014 年 1 月 24 日 下 发 的 《 关于 大 成 中 证 500 沪市 交 易 型开 放 式 指 数 证券 投
资 基 金 联 接 基金 基 金 份额 持 有 人大 会 决 议备 案 的 回函 》 （ 基 金部 函[2014]51 号 ） ， 大 成 中 证 500 沪
市 交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 联 接 基金 转 型 为大 成 健 康产 业 股 票型 证 券 投资 基 金 ， 修 改基 金
合 同 中 的 基 金名 称 、 基金 类 别 、基 金 的 投资 目 标 、投 资 范 围、 投 资 理念 和 投 资策 略 、 业 绩 比较 基
准 、 风 险 收 益特 征 、 基金 投 资 组合 比 例 限制 、 基 金的 费 用 等条 款 。 修订 后 的 《大 成 健 康 产 业股 票
型 证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 自 2014 年 1 月 24 日 起 正 式 生 效。
§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 145,913.14
2.本期利润 1,062,282.29
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0387
4. 期 末 基 金 资产 净 值 27,820,139.33
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.046
注：1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他 收入( 不 含公 允价 值 变 动 收 益) 扣除
相 关 费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
2 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入 费用 后 实 际收 益水 平 要 低 于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率 的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.87% 1.23% 2.78% 0.81% 1.09% 0.42%
大 成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收益率 变动的比较
注：1 、 根 据 中 国证 监 会 2014 年 1 月 24 日 下 发 的 《 关 于大 成 中 证 500 沪 市交 易型 开 放 式 指 数证 券
投 资 基 金 联 接基 金 基 金份 额 持 有人 大 会 决议 备 案 的回 函 》 （ 基金 部 函[2014]51 号 ） ， 大 成 中 证 500
沪市交易型开放式指 数证券投资基 金联接基金转 型为大成健康产 业股票型证券 投资基金，修改 基
金合同中的基金名称 、基金类别、 基金的投资目 标、投资范围、 投资理念和投 资策略、业绩比较
基准、风险收益特征 、基金投资组 合比例限制、 基金的费用等条 款。修订后的 《大成健康产业股
票 型 证 券 投 资基 金 基 金合 同 》 自 2014 年 1 月 24 日 起 正式 生 效 ，截 至 报 告期 末本 基 金 合 同 生效 已
满一年。
2 、按 照《 大成 健 康 产业 股 票 型证 券 投 资基 金 基 金 合同 》规 定，基 金 管理 人 应 当自 2014 年 1 月 24
日(基金合同生效日) 起 六 个 月 内 使基 金 的 投 资 组 合比 例 符 合 基 金合 同 的 约 定 。截 至 报 告 日 ， 本 基
金 的 各 项 投 资比 例 已 达到 基 金 合同 中 规 定的 各 项 比例 。
3 、 根 据 《 大成 健 康 产业 股 票 型证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 ， 业绩 比 较 基准 自 2014 年 1 月 24 日 起，
由 “ 中证500 沪市指数 × 9 5 % ＋银 行 活 期 存款 利 率 （ 税后 ） × 5 % ”变更为 “ 申 万医 药 生 物 行 业指 数
× 8 0 % ＋ 中 证 综 合 债券 指 数 × 2 0 % ” ； 基 金 业 绩比 较 基 准 收 益 率在 变 更 前 后 期间 分别根据相应的指
标计算。
4 、 本 基金 于 2015 年 7 月 22 日由大成健康产业 股票型证 券投资基 金更名为 大成 健康产业混合 型证
券投资基金。
大 成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小 组）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨挺先生
本 基 金 基
金经理
2014 年 6 月
26 日
- 9 年
工 学 硕 士 。 曾 任 广 发
证 券 股 份 有 限 公 司 发
展 研 究 中 心 研 究 员 ；
2012 年 8 月起 任 职 于
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 研 究 部 ， 历 任 研 究
部研究员。2014 年 3
月 18 日至 2014 年 6
月25 日 任 大成 健 康 产
业 股 票 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 。
2014 年 6 月 26 日至
2015 年7 月21 日任大
成 健 康 产 业 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年 7 月 22 日
起 任 大 成 健 康 产 业 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2015 年 7 月
8 日 任 大 成 正 向 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年9 月12 日起 担
任 大 成 价 值 增 长 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
具 有 基 金 从 业 资 格 。
国籍：中国
注：1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。
2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明
报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》等 有 关 法律 法 规 及 基 金大 成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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合 同 、 基 金 招募 说 明 书等 有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 ， 以取 信 于 市场 、 取 信于 社会 投 资 公 众 为宗 旨 ，
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前
提 下 ， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ，无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 ， 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大成 基 金 管理 有 限 公司 异 常 交易 监 控 与报 告 制 度》 。 公 司 旗 下投 资
组 合 严 格 按 照制 度 的 规定 ， 参 与股 票 、 债券 的 一 级市 场 申 购、 二 级 市场 交 易 等投 资 管 理 活 动， 内
容 包 括 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩 评 估 等与 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个 环 节。 研
究 部 负 责 提 供投 资 研 究支 持 ， 投资 部 门 负责 投 资 决策 ， 交 易管 理 部 负责 实 施 交易 并 实 时 监 控， 监
察 稽 核 部 负 责事 前 监 督、 事 中 检查 和 事 后稽 核 ， 风险 管 理 部负 责 对 交易 情 况 进行 合 理 性 分 析， 通
过多部门的协 作 互 控 ，保 证 了 公平 交 易 的可 操 作 、可 稽 核 和可 持 续 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的
行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ； 主 动型 投
资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ，但 不 存 在 参 与交 易
所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ； 投 资 组合 间
债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易， 原 因 为投 资 策 略； 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交
比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响， 无 异 常； 投 资 组 合 间虽 然
存 在 同 向 交 易行 为 ， 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间
不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析
2017 年 以 来 ， 上证 综 指 上 涨 6.56% ， 深 证成 指 上 涨 8.48% ， 创 业 板指 下 跌 10.67% ，申万28
个 一 级 行 业 中， 共 有 11 个 行 业出 现 上 涨 ，17 个 行 业 出现 下 跌 ， 最大 行 业 涨幅为 53.85% （ 食 品饮
料 ），最 大 行 业 跌幅 为-23.85% （ 纺 织 服装 ）。总 体 来 说 ，2017 年 我 们 经历 了一 次 强 趋 势 的行 情 ，
股 价 上 涨 的 行业 主 要 集中 于 大 市值 集 中 的白 酒 、 金融 、 周 期类 板 块 ，股 价 下 跌的 行 业 主 要 集中 于大 成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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小 市 值 股 票 较多 的 TMT 等板块。
其 次 ， 从 经 济层 面 来 看 17 年实际GDP 增速从16 全年6.7% 上涨到17Q3 的 6.9% ；名义GDP 增
速从去年最低7.0% （16Q1 ）大 幅 抬 升 到 17 年最 高 11.8% （17Q1 ） ， 截止 到 17Q3 ，名义GDP 增速
为 11.3% ， 仍 然 维持 在 高 位水 平 。17 年 PPI 增速从16 年低点-5.3% （2016.01）大幅上涨到17 年
高点7.8% （2017.02 ） ， 现在 依 然 维持 在 6.9% 的 高位 水 平 ；同 时 ，PPI 向 CPI 的 传 导 路 径 不畅 ，
CPI 从去年平均2.0% 增速 到 今 年 前 10 个 月平 均 1.5% 增速 ， 下 跌 了 0.5% 。
从 市 场 层 面 来看 ， 今 年的 行 情 是前 两 年 行情 的 继 续演 绎 ，15 年 下半 年 和 16 年初 的 股 灾 虽 然
在 投 资 者 心 中还 留 有 阴影 ， 但 是市 场 人 气在 经 济 复苏 的 环 境中 逐 渐 恢复 。 市 场在 抛 弃 了 泡 沫较 多
的 中 小 市 值 股票 后 ， 开始 在 传 统蓝 筹 中 寻找 业 绩 确定 、 估 值合 理 的 标的 ， 再 加上 海 外 资 金 开始 进
入 A 股市场，从某种程 度来说更 增加了这 一趋势。 其实从长 期来看， 注重企业 竞争力和业绩 的稳
定 性 ， 跟 我 们的 长 期 选股 思 路 是比 较 接 近的 ， 因 此今 年 我 们的 组 合 也获 得 了 不错 的 回 报 ， 但是 仍
然 有 不 尽 如 人意 的 地 方：1 、 其 实 家电 和 白 酒的 行 情 今年 贯 穿 始终 ， 而 我 们对 于白 酒 的 行 业 景气 估
计 过 于 保 守 ， 导 致 基 本没 有 配 置 ， 另 外 家 电我 们 从 16 年 开 始 就有 配 置 ， 但是 部分 公 司 的 涨 幅远 远
超 过 我 们 预 期， 导 致我 们 在 今年 较 早 时候 就 对 家电 持 仓 进行 了 减 持， 这 是今 年 最大 的 失 误； 2 、 2017
年 年 初 和 七 月有 两 波 较为 明 显 的周 期 行 情， 我 们 对于 周 期 股的 前 景 比较 看 好 ，但 是 行 情 来 的迅 猛
且 较 为 短 暂 ， 导 致 我 们虽 有 收 获，但 是 离预 期 的 回报 率 仍 然有 差 距 ；3 、2017 年 11 月左右市场有
一 波 调 整 ， 我们 当 时 意识 到 了 市场 可 能 面临 调 整 ，但 是 在 组合 的 调 整上 还 是 没有 做 得 很 好 ，导 致
净 值 有 所 损 失。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 1.046 元 ； 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率 为 3.87%，业绩
比 较 基 准 收 益率 为 2.78% 。
4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明
本基金 在 本 报告 期 内 ， 曾出 现 了 连 续 60 个 工作 日 资 产净 值 低 于五 千 万 元的 情 形。 我 公 司 已 根
据 法 律 法 规 及基 金 合 同要 求 拟 定相 关 应 对方 案 上 报中 国 证 券监 督 管 理委 员 会 。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 25,802,355.15 91.36
其中：股票
25,802,355.15 91.36
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
30,502.40 0.11
其中：债券
30,502.40 0.11
资产支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金 融 衍 生 品 投资 - 0.00
6 买 入 返 售 金 融资 产
200,000.00 0.71
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- 0.00
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
1,919,653.88 6.80
8 其他资产
290,677.61 1.03
9 合计
28,243,189.04
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - 0.00
B 采 矿 业 782,944.00 2.81
C 制造业 21,646,495.15 77.81
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 616,175.00 2.21
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 837,162.00 3.01
J 金融业 - 0.00
K
房地产业
290,075.00 1.04
L
租 赁 和 商 务 服务 业
575,872.00 2.07
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - 0.00 大 成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - 0.00
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫 生 和 社 会 工作
1,053,632.00 3.79
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- 0.00
S 综合 - 0.00
合计 25,802,355.15 92.75
5.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通 投 资 股 票 投 资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 000661 长春高新 14,485 2,650,755.00 9.53
2 002614 奥佳华 92,000 1,780,200.00 6.40
3 300633 开立医疗 60,800 1,679,904.00 6.04
4 002294 信立泰 36,100 1,631,359.00 5.86
5 002061 浙江交科 92,455 1,413,636.95 5.08
6 600196 复星医药 28,500 1,268,250.00 4.56
7 600195 中牧股份 64,200 1,265,382.00 4.55
8 601636 旗滨集团 192,500 1,201,200.00 4.32
9 603579 荣泰健康 16,900 1,064,531.00 3.83
10 600763 通策医疗 32,600 1,053,632.00 3.79
5.4 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企 业 短 期 融 资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 30,502.40 0.11
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00 大 成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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10 合计 30,502.40 0.11
5.5 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比
例（％）
1 113012 骆驼转债 320 30,502.40 0.11
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 资产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名贵 金属投资明细
本 基 金 本报 告 期 未投 资 贵 金属 。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。
5.9 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益 明细
本 基 金 本报 告 期 未投 资 股 指期 货 。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本 基 金 投 资 股指 期 货 将以 投 资 组合 避 险 和有 效 管 理为 目 的 ，通 过 套 期保 值 策 略， 对 冲 系 统 性
风 险 ， 应 对 组合 构 建 与调 整 中 的流 动 性 风险 ， 力 求风 险 收 益的 优 化 。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损益 明细
本 基 金 本报 告 期 未投 资 国 债期 货 。 大 成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券 的发行主体未出现 本期被监管部门立 案调查， 或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责、处 罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票 中，没有投资于超 出基金合同规定的 备选股票库之外 的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,576.14
2 应 收 证 券 清 算款 270,524.18
3 应收股利 -
4 应收利息 812.03
5 应收申购款 9,765.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 290,677.61
5.11.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
（％）
1 113012 骆驼转债 30,502.40 0.11
5.11.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的 说明
无。
大 成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由 于 四 舍 五 入原 因 ， 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 28,340,200.74
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 1,679,894.01
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 3,415,936.80
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （ 份 额减 少 以"-"
填列）
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 26,604,157.95
§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份 额变动情况
单位：份
报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 5,024,120.60
报 告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 -
报 告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 -
报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 5,024,120.60
报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份
额比例（% ）
18.88
7.2 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报 告 期基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
§8 影响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况
无。
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8.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 中 证 500 沪 市交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 联接 基 金 的 文件；
2 、 《 关 于 大 成 中 证 500 沪市 交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 联 接基 金 基 金份 额持 有 人 大 会 决
议 备 案 的 回 函》 ；
3 、 《 大 成 健 康 产业 股 票 型证 券 投 资基 金 变 更基 金 名 称 、 基 金 类 别以 及 修 订基 金合 同 部 分 条 款
的公告》；
4 、 《 大 成 健康 产 业 混合 型 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》；
5 、 《 大 成 健康 产 业 混合 型 证 券投 资 基 金 托管 协 议 》；
6 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ；
7 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。
9.2 存放地点
本 报 告 存 放 在本 基 金 管理 人 和 托管 人 的 住所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅， 或 登录 本 基 金管 理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2018 年 1 月 20 日
