大 成 互 联 网 思 维 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告 送 出 日 期 :2018 年 1 月 20 日 大 成 互联 网思 维混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大 成 互 联 网 思维 混 合
交易代码 001144
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 4 月 21 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,536,393,937.48 份
投资目标
捕捉互联网技术与思维向实体经济与金融各领域渗
透 的 过 程 中 各个 行 业 出现 的 投 资机 会 , 为 投资 者 提 供
分享互联网技术与思维带动经济发展与企业盈利增
长 的 红 利 , 力 争通 过 积 极主 动 投 资管 理 实 现基 金 资 产
长 期 稳 定 增 值。
投资策略
本 基 金 通 过 对宏 观 经 济环 境、国 家 经 济政 策、股 票 市
场 风 险 、 债 券 市场 整 体 收益 率 曲 线变 化 和 资金 供 求 关
系 等 因 素 的 分析 , 研 判 经济 周 期 在美 林 投 资时 钟 理 论
所 处 的 阶 段,综 合评 价 各 类资 产 的 市 场趋 势、预 期 风
险 收 益 水 平 和配 置 时 机 。 在 此 基 础上 , 本 基 金将 积 极 、
主 动 地 确 定 权益 类 资 产 、 固 定 收 益类 资 产 和现 金 等 各
类 资 产 的 配 置比 例 并 进行 实 时 动态 调 整 。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收 益 率 × 6 0 % + 中 证综 合 债 券指 数 收 益
率 × 4 0 %
风险收益特征 中高风险
基金管理人 大 成 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
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§3 主要财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报 告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 )
1. 本 期 已 实 现收 益 65,983,524.47
2.本期利润 136,125,742.01
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0857
4. 期 末 基 金 资产 净 值 1,438,695,004.76
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.936
注:1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不 含公 允价 值 变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
2 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 交 易 基 金的 各 项 费用 , 计 入 费用 后 实 际收 益水 平 要 低 于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率 的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.73% 1.13% 2.86% 0.49% 6.87% 0.64%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金 累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收益率 变动的比较
注:本基金合同规定 ,基金管理人 应当自基金合 同生效之日起六 个月内使基金 的投资组合比例符
合 基 金 合 同 的约 定 。 建仓 期 结 束时 , 本 基金 的 投 资组 合 比 例符 合 基 金合 同 的 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李博先生
本 基 金 基
金经理
2015 年 4 月
21 日
- 7 年
工学硕士,2009 年 9
月至2010 年8 月就职
于韩国SK Telecom 首
尔总部;2010 年 8 月
至 2011 年 5 月就职于
国 信 证 券 任 研 究 员 ;
2011 年 5 月起 加 入 大
成 基 金 管 理 有 限 公
司 , 历 任 大 成 基 金 电
子 行 业 、 互 联 网 传 媒
行 业 分 析 师 、 基 金 经
理助理, 2014 年 10 月大 成 互联 网思 维混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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28 日至 2015 年 4 月
20 日 担 任 大成 内 需 增
长 股 票 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 。
2015 年4 月21 日起担
任 大 成 互 联 网 思 维 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2015 年 8 月
26 日 起 担 任大 成 内 需
增 长 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2016
年 11 月 4 日起 担 任 大
成 精 选 增 值 混 合 型 证
券投 资 基 金 基 金 经
理 。 具 有 基 金 从 业 资
格 。 国 籍 : 中国
注:1 、 任 职日 期 、 离任 日 期 为本 基 金 管 理人 作 出 决定 之 日 。
2 、 证 券 从 业年 限 的 计算 标 准 遵从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》的 相 关 规 定 。
4.2 管理人对报告期内本基金 运作遵规守信情况 的说明
报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 遵守 《 证 券法 》 、 《证 券 投 资基 金 法 》等 有 关 法律 法 规 及 基 金
合 同 、 基 金 招募 说 明 书等 有 关 基 金法 律 文 件的 规 定 , 以取 信 于 市场 、 取 信于 社会 投 资 公 众 为宗 旨 ,
本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 , 在 规范 基 金 运作 和 严 格控 制 投 资 风 险的 前
提 下 , 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 ,无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 的 规定 , 公 司制 订 了 《大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平交 易 制 度》 、 《 大成 基 金 管理 有 限 公司 异 常 交易 监 控 与报 告 制 度》 。 公 司 旗 下投 资
组 合 严 格 按 照制 度 的 规定 , 参 与股 票 、 债券 的 一 级市 场 申 购、 二 级 市场 交 易 等投 资 管 理 活 动, 内
容 包 括 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩 评 估 等与 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个 环 节。 研
究 部 负 责 提 供投 资 研 究支 持 , 投资 部 门 负责 投 资 决策 , 交 易管 理 部 负责 实 施 交易 并 实 时 监 控, 监
察 稽 核 部 负 责事 前 监 督、 事 中 检查 和 事 后稽 核 , 风险 管 理 部 负 责 对 交易 情 况 进行 合 理 性 分 析, 通
过 多 部 门 的 协作 互 控 ,保 证 了 公平 交 易 的可 操 作 、可 稽 核 和可 持 续 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 风 险 管 理部 定 期 对公 司 旗 下所 有 投 资组 合 间 同向 交 易 、反 向 交 易等 可 能 存在 异 常 交 易 的
行 为 进 行 分 析。2017 年 4 季 度 公 司 旗下 主 动 投资 组 合 间股 票 交 易不 存 在 同日 反向 交 易 ; 主 动型 投大 成 互联 网思 维混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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资 组 合 与 指 数型 投 资 组合 之 间 或指 数 型 投资 组 合 之间 存 在 股票 同 日 反向 交 易 ,但 不 存 在 参 与交 易
所 公 开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 股 当日 成 交 量 5% 的交 易情 形 ; 投 资 组合 间
债券交易存在5 笔 同 日反 向 交 易, 原 因 为投 资 策 略; 投 资 组合 间 相 邻交 易 日 反向 交 易 的 市 场成 交
比 例 、 成 交 均价 等 交 易结 果 数 据表 明 该 类交 易 不 对市 场 产 生重 大 影 响, 无 异 常; 投 资 组 合 间虽 然
存在同 向 交 易行 为 , 但结 合 交 易价 差 分 布统 计 分 析和 潜 在 利益 输 送 金额 统 计 结果 表 明 投 资 组合 间
不 存 在 利 益 输送 的 可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策略和 运作分析
整 体 上 , 四 季度 延 续 了 2017 年 以来 的 市 场风 格 , 即 在经 济 复 苏或 预 期 经济 复 苏的 背 景 下 , 确
定 性 高 、 稳 定性 强 、 具有 长 期 竞争 力 和 壁垒 的 公 司更 容 易 获得 超 额 收益 。 而 我们 始 终 坚 持 的也 是
自 下 而 上 的 去发 掘 这 类拥 有 长 期核 心 竞 争力 且 估 值性 价 比 合适 的 公 司, 不 仅 仅包 括 价 值 蓝 筹, 也
包 括 真 成 长 类的 成 长 股, 总 体 上看 取 得 了不 错 的 效果 。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 0.936 元; 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率 为 9.73%,业绩
比 较 基 准 收 益率 为 2.86% 。
4.6 报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警 说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 1,345,053,673.94 91.92
其中:股票
1,345,053,673.94 91.92
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
- 0.00
其中:债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金 融 衍 生 品 投资 - 0.00
6 买 入 返 售 金 融资 产
- 0.00
其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- 0.00
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
117,971,532.26 8.06
8 其他资产
314,187.54 0.02 大 成 互联 网思 维混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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9 合计
1,463,339,393.74
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - 0.00
B 采 矿 业 - 0.00
C 制造业 760,720,187.94 52.88
D
电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应
业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 48,634,950.54 3.38
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 12,934,996.20 0.90
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 47,222,260.87 3.28
J 金融业 98,379,914.00 6.84
K
房地产业
47,111,714.82 3.27
L
租 赁 和 商 务 服务 业
138,549,524.70 9.63
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - 0.00
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 32,323.20 0.00
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫 生 和 社 会 工作
79,709,873.31 5.54
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
111,741,785.16 7.77
S 综合 - 0.00
合计 1,345,053,673.94 93.49
5.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通 投 资 股 票 投 资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 002027 分众传媒 7,196,000 101,319,680.00 7.04
2 002583 海能达 5,190,536 96,076,821.36 6.68
3 300144 宋城演艺 4,836,356 90,246,402.96 6.27
4 300072 三聚环保 2,457,513 86,332,431.69 6.00
5 002044 美年健康 3,644,713 79,709,873.31 5.54 大 成 互联 网思 维混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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6 000661 长春高新 405,420 74,191,860.00 5.16
7 002050 三花智控 3,988,877 73,156,004.18 5.08
8 000858 五 粮 液 892,036 71,255,835.68 4.95
9 600872 中炬高新 2,173,287 53,810,586.12 3.74
10 002640 跨境通 2,541,011 48,634,950.54 3.38
5.4 报告期末按债券品种分类 的债券投资组合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.5 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 十 名 资产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名贵 金属投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本 基 金 在 股 指期 货 投 资中 将 根 据风 险 管 理的 原 则 , 以套 期 保 值为 目 的 , 在风 险可 控 的 前 提 下,
参 与 股 指 期 货的 投 资 。此 外 , 本基 金 还 将运 用 股 指期 货 来 管理 特 殊 情况 下 的 流动 性 风 险 , 如预 期
大 额 申 购 赎 回、 大 量 分红 等 。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损益 明细
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本 基 金 本 报 告期 未 投 资国 债 期 货。 大 成 互联 网思 维混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体 无被监管部门立案 调查,或在报告 编制
日前一年内受到公开谴责 、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票 中,没有投资于超 出基金合同规定备 选股票库之外股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 236,517.10
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,397.27
5 应收申购款 50,273.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 314,187.54
5.11.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的 说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 的情 况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由 于 四 舍 五 入原 因 , 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 1,650,408,334.39
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 12,235,709.79
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 126,250,106.70
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 ( 份 额减 少 以"-"
填列)
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 1,536,393,937.48
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§7 基金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份 额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
无。
§8 影响投资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本 基 金 本 报 告期 无 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 大 成 互联 网 思 维 混合 型 证 券投 资 基 金的 文 件 ;
2 、 《 大 成 互联 网 思 维混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 合 同》 ;
3 、 《 大 成 互联 网 思 维混 合 型 证券 投 资 基 金托 管 协 议》 ;
4 、 大 成 基 金管 理 有 限公 司 批 准文 件 、 营 业执 照 、 公司 章 程 ;
5 、 本 报 告 期内 在 指 定报 刊 上 披露 的 各 种 公告 原 稿 。
9.2 存放地点
备 查 文 件 存 放在 本 基 金管 理 人 和托 管 人 的住 所 。
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9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅, 或 登录 本 基 金管 理 人 网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
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