博时现金收益证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
1
§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误 导 性 陈述或 重 大 遗 漏， 并 对
其 内 容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 交通 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告中 的
财 务 指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、误 导 性 陈 述 或者 重 大
遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ，但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 ， 投 资 者 在作 出 投 资决 策 前应 仔 细 阅 读 本基 金
的 招 募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博 时 现 金 收 益货 币
基金主代码 050003
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2004 年 1 月 16 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 19,312,320,767.95 份
投资目标 在 保 证 低 风 险和 高 流 动性 的 前 提下 获 得 高于 投 资 基准 的 回 报。
投资策略
本 基 金 根 据 短期 利 率 的变 动 和 市场 格 局 的变 化 ， 积极 主 动 地在 债 券 资
产 和 回 购 资 产之 间 进 行动 态 的 资产 配 置 。
业绩比较基准 活 期 存 款 利 率（ 税 后 ）
风险收益特征
现 金 收 益 证 券投 资 基 金投 资 于 短期 资 金 市场 基 础 工具 ， 由 于这 些 金 融
工 具 的 特 点 ，因 此 整 个基 金 的 风险 处 于 较低 的 水 平。 但 是 ，本 基 金 依
然 处 于 各 种 风险 因 素 的暴 露 之 中， 包 括 利率 风 险 、再 投 资 风险 、 信 用
风 险 、 操 作 风险 、 政 策风 险 和 通货 膨 胀 风险 等 等 。
基金管理人 博 时 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 交 通 银 行 股 份有 限 公 司
下属分 级 基 金的 基 金 简称 博 时 现 金 收 益货 币 A 博 时 现 金 收 益货 币 B
下属分 级 基 金的 交 易 代码 050003 000665
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的
份额总额
3,689,403,307.61 份 15,622,917,460.34 份
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
2
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
博 时 现 金 收 益货 币 A 博 时 现 金 收 益货 币 B
1. 本 期 已 实现 收 益 31,315,180.31 132,852,897.45
2.本期利润 31,315,180.31 132,852,897.45
3. 期 末 基 金资 产 净 值 3,689,403,307.61 15,622,917,460.34
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值 变 动 收 益 ）扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益， 由 于 货 币 市场 基 金
采 用 摊 余 成 本法 核 算 ，因 此 ， 公允 价 值 变动 收 益 为零 ， 本 期已 实 现 收益 和 本 期利 润 的 金 额 相等 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 ． 博时现金收益货币A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.9466% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.8572% 0.0005%
2 ． 博时现金收益货币B ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0076% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.9182% 0.0005%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
1 ． 博时现金收益货币A
2 ． 博时现金收益货币B 博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈凯杨
固定收益总
部现金管理
组投资总监
/ 基金经理
2015-05-22 - 12.3
2003 年 起 先 后 在 深 圳发 展 银 行、
博时基金、长城基金工作。2009
年 1 月 再 次加 入 博 时基 金 管 理有
限公司。历任固定收益研究员、
特 定 资 产 投 资经 理 、 博时 理 财 30
天债券基金基金经理、固定收益
总部现金管理组投资副总监、博
时外服货币市场基金、博时岁岁
增利一年定期开放债券基金、博
时裕瑞纯债债券基金、博时裕盈
纯债债券基金、博时裕恒纯债债
券 基 金 、 博时 裕 荣 纯债 债 券 基金 、
博时裕晟纯债债券基金、博时裕
泰纯债债券基金、博时裕丰纯债
债券基金、博时裕和纯债债券基
金、博时裕坤纯债债券基金、博
时裕嘉纯债债券基金、博时裕达
纯债债券基金、博时裕康纯债债
券基金、博时安心收益定期开放
债券基金、博时裕腾纯债债券基
金、博时裕安纯债债券基金、博
时裕新纯债债券基金、博时裕发
纯债债券基金、博时裕景纯债债
券基金 、 博时 裕 乾 纯债 债 券 基金 、
博时裕通纯债债券基金、博时安
和 18 个月定开债基金的基金经
理。现任固定收益总部现金管理博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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组投资总监兼博时月月薪定期支
付债券基金、博时双月薪定期支
付债券基金、博时现金收益货币
基 金 、博 时 安 誉 18 个 月 定 开 债基
金 、 博 时 安 泰 18 个 月定 开 债 基金 、
博时安瑞 18 个 月 定 开 债 基金 、博
时安怡 6 个月 定 开 债基 金 、 博时
安源 18 个月定开债基金、 博时 裕
弘纯债债券基金、博时裕顺纯债
债券基金、博时裕昂纯债债券基
金、博时裕泉纯债债券基金、博
时安祺一年定开债基金、博时裕
信纯债债券基金、博时裕诚纯债
债 券 基 金 、博 时 安 诚 18 个 月 定开
债 基 金 、博 时 安 康 18 个 月 定 开债
（LOF ） 基 金、 博 时 合惠 货 币 基金
的基金经理。
魏桢
固定收益总
部现金管理
组投资副总
监/ 基金经
理
2015-05-22 - 9.5
2004 年 起 在 厦 门 市 商业 银 行 任债
券 交 易 组 主 管。2008 年 加 入 博时
基金管理有限公司，历任债券交
易员、固定收益研究员、博时理
财 30 天 债 券 基 金 、博 时 岁 岁 增利
一年定期开放债券基金、博时月
月薪定期支付债券基金、博时双
月薪定期支付债券基金、博时天
天增利货币基金、博时保证金货
币 ETF 基 金 、博 时 安 盈债 券 基 金、
博时产业债纯债基金、博时安荣
18 个 月 定 期 开 放债 券 基 金 、博时
聚享纯债债券基金、博时安仁一
年定开债基金、博时裕鹏纯债债
券基金的基金经理。现任固定收
益总部现金管理组投资副总监兼
博时安丰 18 个月定期开放债券
（LOF ） 基 金、 博 时 月月 盈 短 期理
财债券型证券投资基金、博时现
金宝货币市场基金、博时现金收
益 货 币 基 金、 博 时 外服 货 币 基金 、
博时裕创纯债债券型证券投资基
金 、 博 时 安 润 18 个 月定 开 债 基金 、
博时裕盛纯债债券基金、博时合
利货币基金、博时安恒 18 个月
定 开 债 基 金、 博 时 合鑫 货 币 基金 、
博时安弘一年定开债基金、博时
合惠货币基金、博时合晶货币基
金、博时丰庆纯债债券基 金 、 博
时 兴 盛 货 币 基金 的 基 金经 理 。 博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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注 ： 上 述 任 职日 期 、 离任 日 期 根据 本 基 金管 理 人 对外 披 露 的任 免 日 期填 写 。 证券 从 业 的 含 义遵
从 行 业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内， 本 基金 管 理 人严 格 遵 循了 《 中 华人 民 共 和国 证 券 投资 基 金 法》 及其 各 项 实 施 细则 、
本 基 金 基 金 合同 和 其 他相 关 法 律法 规 的 规定 ， 并 本着 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 取信 于 市 场 、 取信 于 社
会 的 原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ，为 基 金 持有 人 谋 求最 大 利 益。 本 报 告期 内 ， 基金 投 资 管 理 符合 有 关
法 规 和 基 金 合同 的 规 定， 没 有 损 害 基 金 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管理 人 严 格执 行 了 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指导 意 见 》 和公 司 制
定 的 公 平 交 易相 关 制 度。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 四 季 度 经济 基 本 面 未如 市 场 在三 季 度 所预 期 的 出现 较 为 明显 的 下 行迹 象， 实 际 经 济 金融
数 据 反 而 显 示经 济 增 长继 续 维 持较 强 的 韧性 。 在 该宏 观 背 景下 ， 货 币政 策 基 调依 然 保 持 中 性， 流 动
性 整 体 呈 现 紧平 衡 态 势。 虽 然 四季 度 基 本面 和 货 币政 策 未 大幅 超 越 市场 预 期 ，但 是 央 行 和 银监 会 分
别 就 资 管 新 规和 商 业 银行 流 动 性风 险 管 理办 法 征 求意 见 ， 显示 金 融 去杠 杆 监 管继 续 加 强 。 市场 对 监
管 的 担 忧 再 起， 带 动 债券 收 益 率出 现 超 调。 十 年 国债 利 率 从 3.6% 上行至3.90% ，十年国开从4.18%
上行至4.87% ， 高点 达 到 4.94% ，上行70bp 。从 指 数 走势 来 看 ， 中 债 总 财 富指数 下 跌 0.87% 。
货 币 市 场 方 面，10 月 末 开 始央 行 进 行 2 个 月 期限 逆 回 购操 作 向 市场 提 供 流动 性来 提 前 对 冲 年末
资 金 面 潜 在 压力 ， 此 举也 是 央 行一 直 以 来在 公 开 市场 进 行 “削峰填谷 ” 操 作 的贯 彻 ， 意 在 维持 资 金
面 的 正 常 波 动 。 受 银 行 跨年 同 业 负 债压 力 影 响 ， 进 入 10 月 份 以 后 同业 存 单 发行利 率 一 路 上 行 ， 至 12
月末股份制银行3 个 月期 限 存 单发 行 利 率创 下 5.40% 的历 史 新 高 。同 时 在 年末因 素 的 影 响 下，12 月
末 银 行 间 质 押式 回 购 成交 利 率 也创 下 年 内新 高 。 四季 度 资 金利 率 中 枢水 平 较 前期 继 续 上 行 ，四 季 度
期 间 银 行 间 债券 质 押 式回 购 R001 和 R007 加 权 平 均利 率 平 均值 分 别 为 2.79% 和3.51% ， 与前 三 季 度平
均值2.70% 和 3.30% 相比 ， 分 别上 行 9bp 和 21bp 。
展望2018 年 一 季 度 ，我 们 认 为在 经 济 基 本面 较 大 概率 继 续 保持 平 稳 的背 景 下， 金 融 去 杠 杆监 管
将 是 主 要 着 力点 ， 中 性的 货 币 政策 基 调 将延 续 ， 资金 面 整 体仍 会 维 持紧 平 衡 。对 于 资 金 面 容易 波 动博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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的 春 节 时 点， 央 行 于 12 月 末出 台 的 临时 准 备 金动 用 安 排将 会 有 效对 冲 集 中取 现需 求 对 资 金 面带 来 的
压力。
本 基 金 根 据 对货 币 市 场利 率 走 势的 判 断 结合 组 合 申购 赎 回 需求 ， 合 理 安排 组 合现 金 流 到 期 分布 和
大 类 资 产 比 例， 利 用 货币 市 场 利率 短 期 冲高 的 窗 口期 适 量 配置 银 行 存款 和 同 业存 单 ， 并 维 持适 当 杠
杆 操 作 ， 为 组合 取 得 了较 好 的 收益 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
报 告 期 内， 本 基 金 A 基 金 份额 净 值 增长 率 为 0.95%, 本基金B 基 金 份 额 净值 增 长率 为 1.01% ， 同 期
业绩基准增长率0.09%
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 固定收益投资 3,472,130,378.75 17.95
其中：债券 3,472,130,378.75 17.95
资产支持证券 - -
2 买 入 返 售 金 融资 产 6,835,485,703.29 35.33
其 中 ： 买 断式 回 购 的买 入 返 售金 融 资 产 - -
3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 8,870,809,056.56 45.85
4 其他资产 168,694,351.14 0.87
5 合计 19,347,119,489.74 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1
报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 2.35
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资
-
序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净值 比 例 （ ％ ）
2
报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 - -
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债券 回 购 融资 余 额 占基 金 资 产净 值 的 比例 为 报 告期 内 每 个交 易 日融 资 余 额 占 资产 净
值 比 例 的 简 单平 均 值 。 博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20％的说明
在 本 报 告 期 内本 货 币 市场 基 金 债券 正 回 购的 资 金 余额 未 超 过资 产 净 值 的 20% 。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 36
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 52
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 34
报告期内投资组合平均剩 余期限超过120 天 情 况说 明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 投 资组 合 平 均剩 余 期 限未 超 过 120 天。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各 期 限 资 产 占基 金 资 产
净值的比例（% ）
各 期 限 负 债 占基 金 资 产
净 值 的 比 例 （％ ）
1 30 天以内 53.11 -
其 中 ： 剩 余 存 续期 超 过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 31.23 -
其 中 ： 剩 余 存 续期 超 过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 11.89 -
其 中 ： 剩 余 存 续期 超 过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 2.37 -
其 中 ： 剩 余 存 续期 超 过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含） 0.70 -
其 中 ： 剩 余 存 续期 超 过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.31 -
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 投 资组 合 平 均剩 余 存 续期 未 超 过 240 天。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例( ％)
1 国家债券 398,818,184.83 2.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 589,703,855.04 3.05 博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
8
其 中 ： 政 策 性金 融 债 589,703,855.04 3.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,483,608,338.88 12.86
8 其他 - -
9 合计 3,472,130,378.75 17.98
10
剩 余 存 续 期 超过 397 天
的 浮 动 利 率 债券
- -
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊 余 成 本 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111713126 17 浙商银行 CD126 5,000,000 497,536,239.44 2.58
2 111716283 17 上海银行 CD283 4,000,000 399,381,466.91 2.07
3 170401 17 农发 01 3,200,000 319,983,424.91 1.66
4 111786473 17 杭州银行 CD203 3,000,000 299,442,909.20 1.55
5 111789398 17 富滇银行 CD275 3,000,000 297,883,847.05 1.54
6 020205 17 贴债 49 2,700,000 269,483,811.54 1.40
7 170408 17 农发 08 2,000,000 199,938,411.70 1.04
8 111782367
17 四川天府银行
CD135
2,000,000 199,090,017.73 1.03
9 111783816 17 九江银行 CD128 2,000,000 198,504,539.51 1.03
10 111783823
17 广东南海农商行
CD057
2,000,000 198,498,323.52 1.03
5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0060%
报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0261%
报 告 期 内 每 个工 作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0109%
报告期内负偏离度的绝对 值达到0.25%情况说明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 负 偏离 度 的 绝对 值 未 达 到 0.25% 。
报告期内正偏离度的绝对 值达到0.5%情况说明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 正 偏离 度 的 绝对 值 未 达 到 0.5% 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基 金 计 价 方 法 说 明
本 基 金 采 用 摊余 成 本 法计 价， 即 计 价对 象 以 买 入成 本 列 示， 按实 际 利 率并 考 虑其 买 入 时 的 溢价 与
折 价 ， 在 其 剩余 期 限 内摊 销 ， 每日 计 提 收益 。 本 基金 采 用 固定 份 额 净值 ， 基 金账 面 份 额 净 值始 终 保
持 1.00 元。
5.9.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编
制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
5.9.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收利息 77,428,376.60
4 应收申购款 91,220,974.54
5 其他应收款 45,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 168,694,351.14
5.9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 博 时 现 金 收 益货 币 A 博 时 现 金 收 益货 币 B
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 3,290,323,580.64 9,360,913,069.37
报告期 基 金 总申 购 份 额 1,873,332,294.35 29,883,952,432.23
报告期 基 金 总赎 回 份 额 1,474,252,567.38 23,621,948,041.26
报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 3,689,403,307.61 15,622,917,460.34
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （ 份） 交易金额 （ 元） 适用费率
1 转出 2017-10-12 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%
2 申购 2017-10-13 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00%
3 申购 2017-10-17 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00%
4 赎回 2017-10-20 -80,000,000.00 -80,000,000.00 0.00%
5 赎回 2017-10-24 -60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00%
6 赎回 2017-10-31 -174,097,686.77 -174,097,686.77 0.00%
7 申购 2017-11-06 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
10
8 赎回 2017-11-24 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00%
9 赎回 2017-12-27 -80,490,620.80 -80,490,620.80 0.00%
合计
-214,588,307.57 -214,588,307.57
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
无。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博 时 基 金 管 理有 限 公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的 五 家基 金 管 理公 司 之 一 。 “ 为 国民 创 造 财 富 ”是博
时 的 使 命 。 博 时 的 投资 理 念 是 “ 做 投 资价 值 的 发 现者 ” 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 博 时 基金 公 司 共
管理192 只 开 放 式 基 金， 并 受 全国 社 会 保障 基 金 理事 会 委 托管 理 部 分社 保 基 金， 以 及 多 个 企业 年 金
账 户 ， 管 理 资产 总 规 模 约 7587 亿 元 人 民 币， 其 中 非货 币 公 募基 金 规 模 约 2254 亿 元 人 民 币 ，累 计 分
红逾828 亿 元 人 民 币 ，是 目 前 我国 资 产 管理 规 模 最大 的 基 金公 司 之 一， 养 老 金资 产 管 理 规 模在 同 业
中名列前茅。
1 、 基金业绩
根 据 银 河 证 券基 金 研 究中 心 统 计， 截 至 2017 年 4 季末：
权 益 基 金 方 面， 标 准 指数 股 票 型基 金 里 ，博 时 上 证 50ETF 、 博 时 深证 基 本 面 200ETF 今年以来净
值增长率分别为30.41% 、28.81% ， 同类 排 名 分别 为 前 1/8 和前1/6 ，博 时 裕 富沪 深 300 指数(A 类)
今 年 以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ； 股票 型 分 级子 基 金 里， 博 时 中 证银 行 指 数分级 （B ） 今 年以 来 净 值
增长率为43.97% ， 同 类 基 金中 排 名 前 1/6 ； 混 合 偏股 型 基 金中, 博 时主 题 行 业混 合(LOF) 今年 以 来
净值增长率为31.96% ， 同 类 基 金排 名 位 居 前 1/6 ， 博时 行 业 轮动 混 合 今 年以 来 净值 增 长 率 为 27.90% ，
同类 基 金 排 名位 居 前 1/4 ； 混 合 灵 活 配置 型 基 金中 ， 博 时外 延 增 长主 题 灵 活配 置混 合 基 金 今 年以 来 净
值增长率分别为32.12% ， 同 类 基 金排 名 位 于 前 1/12 ， 博 时互 联 网 主题 灵 活 配置混 合 、 博 时沪 港 深 优
质 企 业 灵 活 配置 混 合(A 类) 基 金 今 年以 来 净 值增 长 率 分别 为 23.79% 、24.01% ，同 类 基 金 中 排名 位 于
前 1/3 。
黄 金 基 金 类 ，博 时 黄 金 ETF(D 类) 今 年 以 来净 值 增 长 率 4.00% ， 同类 排 名 第一 。
固 收 方 面 ， 长期 标 准 债券 型 基 金中 ， 博 时裕 盛 纯 债债 券 今 年以 来 净 值增 长 率 为 3.63%，同类170
只基金中排名前 10 ， 博时 聚 润 纯债 债 券 今年 以 来 净值 增 长 率 分别 为 3.45% ， 同 类基 金 排 名 位 于 前 1/10 ，
博 时 裕 昂 纯 债债 券 、 博 时裕 创 纯 债 债券 等 今 年以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/8 ， 博时 裕 安 纯 债 债券 、 博 时
智 臻 纯 债 债 券等 今 年 以来 净 值 增长 率 排 名 前 1/6 ； 货 币 基 金类 ， 博 时 合 利货 币 、 博 时 外 服 货 币今 年 以
来 净 值 增 长 率分 别 为 4.26% 、4.23%，在227 只同 类 基 金排 名 中 位列 第 8 位 与第 11 位。 博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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QDII 基 金 方 面 ，博 时 亚 洲 票息 收 益 债券(QDII) 、 博 时 亚洲 票 息 收益 债 券(QDII)( 美元) ， 今 年以
来 净 值 增 长 率分 别 为 0.23% 、6.38% ，同 类 排 名均 位 于 前 2/4 。
2 、 其 他 大 事件
2017 年 12 月 13 日 —12 月 15 日，由华尔街见闻主 办的 “ 2 0 1 7 全球 投 资 峰会 及颁 奖 典 礼 活 动 ”
和 由 时 代 周 报主 办 的 “2 0 1 7 （ 南翔 ） 年 度盛 典 暨 2017‘金桔奖 ’颁奖典礼 ” 在上 海 隆 重 举 行。 博 时
基金分别斩获 “ 年 度 卓越 公 募 基金 ” 和 “ 最 佳 财 富管 理 机 构 ” 两 项 颇具 份 量 的公 司 大 奖 。
2017 年 12 月 8 日，由经济观察报与 上海国际 信托有限 公司联合主 办的 “ 观察家 金 融 峰 会 ” 暨
“ 2 0 1 6-2017 中 国卓 越 金 融奖 ” 颁 奖典 礼 在 北京 召 开 ， 博时 基 金 实力 荣 获 “ 年 度卓 越 综 合 实 力基 金 公
司 ” 奖项。
2017 年 12 月 5 日 ， 北 京 商 报 联 手 北 京市 品 牌 协会 主 办的 “ 2 0 1 7 北 京 金融 论 坛暨 年 度 北 京 金融 业
十大品牌评选 ” 在 京 揭晓 。 博 时基 金 凭 借优 秀 的 品牌 建 设 及卓 越 的 品牌 推 广 力， 在 本 次 论 坛中 荣 获
“ 品 牌 推 广 卓越 奖 ” 。
2017 年 11 月 27 日，由南方都市报和 中国金融 改革研究 院共同主 办的2017 年（ 第 三 届 ）CFAC
中 国 金 融 年 会在 深 召 开， 博 时 基金 在 此 次大 会 上 荣获 “ 年 度最 佳 基 金公 司 大 奖 ” ， 值 得 一 提的 是 ，
这 是 博 时 基 金第 三 次 获得 该 项 殊荣 。
2017 年 11 月 24 日，由《新财富》杂 志社主办 的 “ 第 十五 届 新 财富 最 佳 分析 师 ” 评 选 颁 奖 盛典
在 深 圳 举 行 博时 基 金 捧得 新 财 富十 五 周 年特 别 大 奖 ——3i 最 智 慧投 资 机 构。
2017 年 10 月 19 日 ， 外 汇 交 易 中 心 公 布 2017 年 第三 季 度 银行 间 本 币市 场 活 跃交 易 商 名 单 。 博时
基 金 管 理 有 限公 司 荣 誉入 选 “ 债券 市 场 活跃 交 易 商 ” 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
9.1.1 中 国 证监 会 批 准博 时 现 金收 益 证 券投 资 基 金设 立 的 文件
9.1.2 《 博 时现 金 收 益证 券 投 资基 金 基 金 合同 》
9.1.3 《 博 时现 金 收 益证 券 投 资基 金 托 管 协议 》
9.1.4 基 金 管 理 人业 务 资 格批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程
9.1.5 博 时 现 金 收益 证 券 投资 基 金 各年 度 审 计报 告 正 本
9.1.6 报 告 期 内 博时 现 金 收益 证 券 投资 基 金 在指 定 报 刊上 各 项 公 告的 原 稿
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 处 博 时 现金 收益 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 ， 可咨 询 本 基金 管 理 人博 时 基 金管 理 有 限公 司
博时一线通：95105568 （ 免 长 途话 费 ）
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
