博时标普 500 交易型开放式指数证券投
资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日博 时 标普 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
1
§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的 真实 性 、 准确 性 和 完整 性 承 担个 别 及 连带 责 任 。
基 金 托 管 人 中国 工 商 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报
告 中 的 财 务 指标 、 净 值表 现 和 投资 组 合 报告 等 内 容， 保 证 复核 内 容 不存 在 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ，但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本基
金 的 招 募 说 明书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时标普500ETF
场内简称 标普500
基金主代码 513500
交易代码 513500
基金运作方式 交 易 型 开 放 式指 数 基 金
基 金 合 同 生 效日 2013 年 12 月 5 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 281,819,285.00 份
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求 跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误 差 的最 小 化 。
投资策略
本 基 金 主 要 采取 完 全 复制 法 实 现对 标 的 指数 的 紧 密跟 踪 。
同 时 ， 为 了 更好 地 实 现本 基 金 的投 资 目 标， 本 基 金可 适 当 借出 证 券 。
为 了 减 轻 由 于现 金 拖 累产 生 的 跟踪 误 差 ，本 基 金 将用 少 量 资产 投 资 跟
踪 同 一 标 的 指数 的 股 指期 货 ， 以 达 到 最有 效 跟 踪标 的 指 数的 投 资 目标 。
业绩比较基准
标普500 指数（S&P 500 Index （NTR ，Net total Return ） ） （ 经 估 值
汇 率 调 整 ， 以人 民 币 计价 ）
风险收益特征
本 基 金 属 于 股票 型 基 金， 其 预期 收 益 及预 期 风 险水 平 高 于混 合 型 基金 、
债 券 型 基 金 与货 币 市 场基 金 ， 属于 高 预 期风 险 和 高预 期 收 益的 基 金 品
种。
本 基 金 主 要 采用 完 全 复制 策 略 跟踪 标 的 指数 的 表 现 ， 其 风 险收 益 特 征
与 标 的 指 数 相似 。 本 基金 主 要 投资 于 美 国证 券 市 场的 股 票 ，投 资 者 需
承 担 汇 率 风 险。
基金管理人 博 时 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 工 商 银 行股 份 有 限公 司
境 外 资 产 托 管人 英 文 名称 Brown Brothers Harriman
Co.
境 外 资 产 托 管人 中 文 名称 布 朗 兄 弟 哈 里曼 银 行
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 博 时 标普 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
2
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 1,943,230.67
2.本期利润 17,276,053.71
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0683
4. 期 末 基 金 资产 净 值 456,821,477.98
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.6210
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值 变 动 收 益 ）扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用 后 实 际收 益 水 平 要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过
去三个
月
4.59% 0.45% 4.84% 0.45% -0.25% -
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汪洋
指数与
量化投资部
副总经理/
基金经理
2016-05-16 - 8.6
2009 年 起 先 后 在华 泰
联 合 证 券、 华 泰 柏瑞 基 金 、
汇 添 富 基 金 工作 。2015 年
加 入 博 时 基 金管 理 有 限公
司 ， 历 任 指 数投 资 部 总经博 时 标普 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
3
理 助 理 、 指 数投 资 部 副总
经 理 。 现 任 指数 与 量 化投
资 部 副 总 经 理兼 博 时 标普
500ETF 基 金 、 博时 标 普
500ETF 联接(QDII) 基金、
博时上证50ETF 基 金 、博
时上证50ETF 联 接 基 金的
基金经理。
万琼
基金经
理
2015-10-08 - 10.9
2004 年 起 先 后 在中 企
动 力 科 技 股 份有 限 公 司、
华 夏 基 金 工 作。2011 年加
入 博 时 基 金 ，历 任 投 资助
理 ， 基 金 经 理助 理 。 现任
博时上证超大盘ETF 基
金 、 博 时 上 证超 大 盘 ETF
联 接 基 金 、 博时 上 证 自然
资源ETF 基 金 、 博 时 上证
自然资源ETF 联 接 基 金、
博时标普500ETF 基 金、 博
时标普500ETF 联接
(QDII) 基 金 、博 时 富 时中
国 A 股指数基金的基金 经
理。
注 ： 上 述 任 职日 期 、 离任 日 期 根据 本 基 金管 理 人 对外 披 露 的任 免 日 期填 写 。 证券 从 业 的 含 义遵
从 行 业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。
4.2 境 外 投 资 顾 问 为 本 基 金 提 供 投 资 建 议 的 主 要 成 员 简 介
本 基 金 未 聘 请境 外 投 资顾 问 。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵 循 了《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资基 金 法 》及 其 各 项 实 施细
则 、 本 基 金 基金 合 同 和其 他 相 关法 律 法 规的 规 定 ，并 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责、 取 信 于 市 场、 取 信
于 社 会 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 为 基金 持 有 人谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内， 基 金 投 资 管理 符 合
有 关 法 规 和 基金 合 同 的规 定 ， 没有 损 害 基金 持 有 人利 益 的 行为 。
4.4 公 平 交 易 专 项 说 明
4.4.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 执行 了 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公司
制 定 的 公 平 交易 相 关 制度 。
4.4.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。 博 时 标普 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
4
4.5 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.5.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 4 季 度 ， 美 国 经 济增 长 力 度依 然 强 劲。 经 济 基本 面 方 面， 美 国 3 季度GDP 增速终值3.2% ，
尽 管 略 低 于 预期 值 3.3% ， 但是 已 创 2015 年 2 季 度 以 来最 高 水 平 。3 季度 核 心 PCE 物 价 指 数 终 值为
1.3% ，PCE 终值为2.2% 。 飓 风 影响 减 弱 之后 ， 叠 加节 日 假 期因 素 ， 就业 数 据 向好 ， 新 增 就 业人 口 大
幅 好 于 预 期。 房 地 产市 场 持 续回 暖 ， 美 国 12 月 新 屋 销售 和 成 屋销 售 均 超预 期 ， 继 续 上 行。 房 地 产 仍
然 是 美 国 经 济增 长 的 强有 力 的 支持 。 政 策 方面 ， 美 联储 如 期 在 12 月 加 息 ， 市 场充 分 预 期 ； 此外 ， 参
众 两 院 通 过 减税 法 案 ，利 好 美 国股 票 市 场。 本 季 度内 ， 标 普 500 指 数表 现 依 然强 劲 ， 屡 创 新高 ， 季
度涨幅接近7% 。
本 基 金 主 要 投资 于 标 普 500 指 数成 份 股 及备 选 成 份股 ， 以 期获 得 标 的指 数 所 表征 的 市 场 平 均水
平 的 投 资 收 益。 截 至 季末 ， 基 金投 资 于 标的 指 数 成份 股 、 备选 成 份 股的 投 资 比例 不 低 于 基 金资 产 净
值的90% ， 符 合 基金 合 同 要求 。 本 基金 主 要 采取 完 全 复制 法 实 现 对标 的 指 数的紧 密 跟 踪 。 为了 减 轻
由 于 现 金 拖 累产 生 的 跟踪 误 差 ，本 基 金 用少 量 资 产投 资 标 的指 数 股 指期 货 ， 以达 到 最 有 效 跟踪 标 的
指 数 的 投 资 目标 。
展望2018 年 1 季 度 ， 美 国 受到 税 改 的 拉动 ， 经济 将 会 迎来 新 一 波的 增 长 动力， 企 业 利 润和 个 人
收入的 增 加 ， 或 将 拉 动投 资 和 消费 的 增 长。 此 外 ， 明 年 美 联储 加 息 路径 清 晰 ， 预计 至 少 有 3 次加息，
通 胀 仍 然 是 加息 的 核 心影 响 因 素。 标 普 500 指 数 短期 承 压 ，长 期 表 现仍 然 值 得期 待 。
在 投 资 策 略 上， 博 时 标 普 500ETF 作 为 一 只被 动 投 资的 基 金 ，我 们 会 以 最 小 化 跟 踪 误 差 为 目 标 ，
紧 密 跟 踪 目 标基 准 。 我们 希 望 通过 博 时 标 普 500ETF 为 投 资 人提 供 长 期配 置 的良 好 投 资 工 具。
4.5.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至2017 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 份 额净 值 为 1.621 元 ，份 额 累 计净 值 为 1.621 元。报告期
内, 本 基 金 基金 份 额 净值 增 长 率 为 4.59%, 同期 业 绩 基 准增 长 率 4.84% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 人民币 元)
占 基 金 总 资 产的 比 例
(%)
1 权益投资 429,085,095.46 91.04
其中：普通股 416,931,899.94 88.47
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 12,153,195.52 2.58 博 时 标普 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
5
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式回 购 的
买 入 返 售 金 融资 产
- -
6 货币市场工具 - -
7
银 行 存 款 和 结算 备 付
金合计
40,866,968.83 8.67
8 其他各项资产 1,342,780.87 0.28
9 合计 471,294,845.16 100.00
注 ： 金 融衍 生 品 投资 项 下 的期 货 投 资, 在 当 日 无负 债 结 算制 度 下， 结 算 备付 金已 包 括 所 持 期货 合
约 产 生 的 持 仓损 益 ， 则金 融 衍 生品 投 资 项下 的 期 货投 资 与 相关 的 期 货结 算 暂 收款 （ 结 算 所 得的 持 仓
损 益 ） 相 抵 消后 的 净 额 为 0 ， 具 体 投资 情 况 详见 下 表 ：
期货类型
期货代
码
期货名
称
持仓量
( 买/ 卖)
合约价值
（人民币元）
公允价值变动
（人民币元）
股指期货 ESH8
S&P500
EMINI FUT
Mar18
30 26,228,278.80
193,575.68
总额合计
193,575.68
减：可抵消
期货暂收款
193,575.68
股指期货投
资净额
0.00
5.2 报 告 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 分 布
国家（地区） 公允价值( 人民 币 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
美国 429,085,095.46 93.93
合计 429,085,095.46 93.93
5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合
行业类别 公 允 价 值 （ 人民 币 元 ） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
能源 26,045,268.40 5.70
原材料 13,168,133.53 2.88
工业 43,651,326.93 9.56
非 日 常 生 活 消费 品 52,309,680.85 11.45
日常消费品 35,154,785.30 7.70
医疗保健 59,321,860.67 12.99
金融 63,392,361.55 13.88 博 时 标普 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
6
信息技术 102,209,953.80 22.37
电信业务 8,849,991.97 1.94
公用事业 12,582,613.24 2.75
房地产 12,399,119.22 2.71
合计 429,085,095.46 93.93
注 ： 以 上 分 类采 用 全 球行 业 分 类标 准 （GICS）。
5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证 投
资明细
序号
公 司 名 称
（ 英 文）
公 司 名
称 （ 中
文）
证 券 代
码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公 允 价值 （人 民币 元）
占基金资产
净 值 比 例
（％）
1
APPLE
INC
苹
果
AAP
L US
纳 斯 达克
交易所
美
国
14,768.00 16,330,198.41 3.57
2
MICROS
OFT CORP
微
软
MSF
T US
纳 斯 达克
交易所
美
国
22,190.00 12,402,778.03 2.72
3
GOOGLE
INC-CL C
谷
歌
GOO
G US
纳 斯 达克
交易所
美
国
868.00 5,934,851.81 1.30
GOOGLE
INC-CL A
谷
歌
GOO
GL US
纳 斯 达克
交易所
美
国
857.00 5,898,839.22 1.29
4
AMAZON
.COM INC
亚
马逊
AMZ
N US
纳 斯 达克
交易所
美
国
1,150.00 8,787,783.51 1.92
5
FACEBO
OK INC-A
脸
书
FB
US
纳 斯 达克
交易所
美
国
6,859.00 7,908,598.01 1.73
6
BERKSH
IRE
HATHAWAY
INC-CL B
伯
克希
尔 · 哈
撒韦
BRK
/B US
纽 约 证券
交易所
美
国
5,535.00 7,168,982.50 1.57
7
JOHNSO
N & JOHNSON
强
生
JNJ
US
纽 约 证券
交易所
美
国
7,727.00 7,054,429.74 1.54
8
JPMORG
AN CHASE &
CO
摩
根大通
JPM
US
纽 约 证券
交易所
美
国
9,980.00 6,973,698.13 1.53
9
EXXON
MOBIL CORP
埃
克森美
孚
XOM
US
纽 约 证券
交易所
美
国
12,188.00 6,660,991.71 1.46
1
0
BANK
OF AMERICA
CORP
美
洲银行
BAC
US
纽 约 证券
交易所
美
国
27,903.00 5,382,198.06 1.18
5.5 报 告 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。 博 时 标普 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
7
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明
细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
( 人民币元)
占基金资产
净值比例（% ）
1 期货投资
S&P500 EMINI
FUT
Mar18
193,575.68 0.04
5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细
本 基 金 本 期 末未 持 有 基金 投 资 。
5.10 投 资 组 合 报 告 附 注
5.10.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编
制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
5.10.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
5.10.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 人民币 元)
1 存出保证金 969,446.58
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 367,063.79
4 应收利息 6,270.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,342,780.87
5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 246,819,285.00
报告期基金 总申 购 份 额 57,000,000.00 博 时 标普 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
8
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 22,000,000.00
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 281,819,285.00
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
基 金 管 理 人 未持 有 本 基金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
报 告 期 内 基 金管 理 人 未发 生 运 用固 有 资 金申 购 、 赎回 或 者 买卖 本 基 金的 情 况 。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
投投
资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
博时
标普
500
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
1
2017 年 9
月 1 日至
2017 年12
月 31 日
142,549,955 45,699,905 4,700,000 183,549,860 65.13%
产品特有风险
本 报 告 期 内 ， 本基 金 出 现单 一 份 额持 有 人 持有 基 金 份 额占 比 超 过 20% 的 情 况 ， 当 该 基 金 份 额持 有 人 选择 大 比
例 赎 回 时 ， 可 能 引 发巨 额 赎 回。 若 发生 巨 额 赎 回而 本 基 金没 有 足 够现 金 时， 存在 一 定 的 流 动性 风 险； 为 应 对
巨 额 赎 回 而 进行 投 资 标的 变 现 时， 可 能存 在 仓 位调 整 困 难， 甚 至对 基 金 份额 净值 造 成 不 利 影响 。 基金 经 理 会
对 可 能 出 现 的巨 额 赎 回情 况 进 行充 分 准 备并 做 好 流动 性 管 理， 但 当基 金 出 现巨额 赎 回 并 被 全部 确 认 时， 申请
赎 回 的 基 金 份额 持 有 人有 可 能 面临 赎 回 款项 被 延 缓支 付 的 风险 ， 未 赎 回的 基 金份 额 持 有 人 有可 能 承 担短 期 内
基 金 资 产 变 现冲 击 成 本对 基 金 份额 净 值 产生 的 不 利影 响 。
本 基 金 出 现 单一 份 额 持有 人 持 有基 金 份 额占 比 超 过 20% 的 情 况 ， 根 据基 金 合 同相 关 约 定 ， 该 份额 持 有 人可 以
独 立 向 基 金 管理 人 申 请召 开 基 金份 额 持 有人 大 会， 并 有 权自 行 召 集基 金 份 额持有 人 大 会。 该 基 金份 额 持 有人
可 以 根 据 自 身需 要 独 立提 出 持 有人 大 会 议案 并 就 相关 事 项 进行 表 决 。 基金 管 理人 会 对 该 议 案的 合 理 性进 行 评
估 ， 充 分 向 所有 基 金 份额 持 有 人揭 示 议 案的 相 关 风险 。 博 时 标普 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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在 极 端 情 况 下， 当持 有 基 金份 额 占 比较 高 的 基 金份 额 持 有人 大 量 赎回 本 基 金时， 可 能 导致 在 其 赎回 后 本 基金
资 产 规 模 连 续六 十 个 工作 日 低于 5000 万 元， 基 金 还可 能 面 临转 换 运 作方 式 、与 其 他 基 金 合并 或 者 终止 基 金
合同等情形。
此 外 ， 当单 一 基 金份 额 持 有 人所 持 有 的基 金 份 额已 经 达 到或 超 过 本基 金 规 模 的 50% 或 者 接 受某 笔 或 者某 些 申
购 或 转 换 转 入申 请 有 可能 导 致 单一 投 资 者持 有 基 金份 额 的 比例 达 到 或者 超 过 50% 时 ， 本 基金 管 理 人可 拒 绝 该
持 有 人 对 本 基金 基 金 份额 提 出 的申 购 及 转换 转 入 申请 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博时 基 金 管 理有 限 公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的 五 家基 金 管 理公 司 之 一 。 “ 为国民 创 造 财 富” 是 博
时 的 使 命 。 博时 的 投 资理 念 是 “做 投 资 价值 的 发 现者 ” 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 博 时 基 金公 司 共
管理192 只开 放 式 基 金， 并 受 全国 社 会 保障 基 金 理事 会 委 托管 理 部 分社 保 基 金， 以 及 多 个 企业 年 金
账 户 ， 管 理 资产 总 规 模 约 7587 亿 元 人 民 币， 其 中 非货 币 公 募基 金 规 模 约 2254 亿 元 人 民 币 ，累 计 分
红逾828 亿 元 人 民 币 ，是 目 前 我国 资 产 管理 规 模 最大 的 基 金公 司 之 一， 养 老 金资 产 管 理 规 模在 同 业
中名列前茅。
1 、 基金业绩
根 据 银 河 证 券基 金 研 究中 心 统 计， 截 至 2017 年 4 季末：
权 益 基 金 方 面， 标 准 指数 股 票 型基 金 里 ，博 时 上 证 50ETF 、 博 时 深证 基 本 面 200ETF 今年以来净
值增长率分别为30.41% 、28.81% ， 同类 排 名 分别 为 前 1/8 和前1/6 ，博 时 裕 富沪 深 300 指数(A 类)
今 年 以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ； 股 票 型分 级 子 基 金里 ，博 时 中 证银 行 指 数分级 （B ） 今 年 以来 净 值
增长率为43.97% ， 同 类 基 金中 排 名 前 1/6 ； 混 合 偏股 型 基 金中, 博 时主 题 行 业混 合(LOF) 今年 以 来
净 值 增 长 率为 31.96% ， 同 类 基 金排 名 位 居前 1/6 ， 博 时 行 业轮 动 混 合 今年 以 来 净值 增 长 率 为 27.90% ，
同 类 基 金 排 名位 居 前 1/4 ；混 合 灵 活配 置 型 基金 中 ， 博时 外 延 增 长主 题 灵 活配置 混 合 基 金 今年 以 来
净 值 增 长 率 分别 为 32.12% ， 同 类 基金 排 名 位 于 前 1/12 ， 博时 互 联 网主 题 灵 活配置 混 合 、 博时 沪 港 深
优质企业灵 活配 置 混 合(A 类) 基 金 今年 以 来 净值 增 长 率分 别 为 23.79% 、24.01% ， 同 类 基 金 中排 名 位
于前1/3 。
黄 金 基 金 类 ，博 时 黄 金 ETF(D 类) 今 年 以 来净 值 增 长 率 4.00% ， 同类 排 名 第一 。
固 收 方 面 ，长 期 标 准债 券 型 基金 中 ，博 时 裕 盛纯 债 债 券今 年 以 来净 值 增 长 率 为 3.63%，同类170
只 基 金 中 排 名前 10 ， 博时 聚 润 纯债 债 券 今年 以 来 净值 增 长 率分 别 为 3.45% ， 同 类基 金 排 名 位 于前 1/10 ，
博 时 裕 昂 纯 债债 券 、 博时 裕 创 纯债 债 券 等今 年 以 来净 值 增 长率 排 名 前 1/8 ，博时 裕 安 纯 债 债券 、 博
时 智 臻 纯 债 债券 等 今 年以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ； 货币 基 金 类 ，博 时 合 利货币 、 博 时 外 服货 币 今
年 以 来 净 值 增长 率 分 别 为 4.26% 、4.23% ，在227 只 同 类基 金 排 名中 位 列 第 8 位与 第 11 位。
QDII 基 金 方 面 ，博 时 亚 洲 票息 收 益 债券(QDII) 、 博 时 亚洲 票 息 收益 债 券(QDII)( 美元) ， 今 年以
来 净 值 增 长 率分 别 为 0.23% 、6.38% ，同 类 排 名均 位 于 前 2/4 。
2 、 其 他 大 事件 博 时 标普 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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2017 年 12 月 13 日 —12 月 15 日，由华尔街见闻主 办的“2017 全球 投 资 峰会 及颁 奖 典 礼 活 动”
和 由 时 代 周 报主 办 的“2017 （ 南 翔） 年 度 盛典 暨 2017 ‘金 桔 奖’ 颁 奖 典礼 ” 在上 海 隆 重 举 行。 博 时
基 金 分 别 斩 获“ 年 度 卓越 公 募 基金 ” 和 “最 佳 财 富管 理 机 构” 两 项 颇具 份 量 的公 司 大 奖 。
2017 年 12 月 8 日，由经济观察报与 上海国际 信托有限 公司联合主 办的“观 察 家金融峰会” 暨
“2016-2017 中国 卓 越 金 融奖 ” 颁 奖典 礼 在 北京 召 开 ，博 时 基 金 实力 荣 获 “年度 卓 越 综 合 实力 基 金
公司”奖项。
2017 年 12 月 5 日，北京商报联手北 京市品牌 协会主办 的“2017 北 京金 融 论 坛暨 年 度 北 京 金融
业 十 大 品 牌 评选 ” 在 京揭 晓 。 博时 基 金 凭借 优 秀 的品 牌 建 设及 卓 越 的品 牌 推 广力 ， 在 本 次 论坛 中 荣
获 “ 品 牌 推 广卓 越 奖 ” 。
2017 年 11 月 27 日，由南方都市报和 中国金融 改革研究 院共同主 办的2017 年（ 第 三 届 ）CFAC
中 国 金 融 年 会在 深 召 开， 博 时基 金 在 此次 大 会 上荣 获 “年 度 最 佳基 金 公 司大 奖 ” ， 值 得 一提 的 是， 这
是 博 时 基 金 第三 次 获 得该 项 殊 荣。
2017 年 11 月 24 日，由《新财富》杂 志社主办 的“第十 五届新财 富最佳分 析师 ”评选颁奖盛 典
在 深 圳 举 行 博时 基 金 捧得 新 财 富十 五 周 年特 别 大 奖 ——3i 最 智 慧投 资 机 构。
2017 年 10 月 19 日 ， 外 汇 交 易 中 心公 布 2017 年 第 三 季度 银 行 间本 币 市 场活 跃交 易 商 名 单。 博 时
基 金 管 理 有 限公 司 荣 誉入 选 “ 债券 市 场 活跃 交 易 商 ” 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
9.1.1 中 国 证 监 会批 准 标 普 500 交 易型 开 放 式指 数 证 券投 资 基 金 设立 的 文 件
9.1.2 《 博 时标 普 500 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基金 基 金 合同 》
9.1.3 《 博 时标 普 500 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基金 托 管 协议 》
9.1.4 基 金 管 理 人业 务 资 格批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程
9.1.5 报 告 期 内 博时 标 普 500 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投资 基 金 在 指定 报 刊 上各项 公 告 的 原 稿
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 处
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 ， 可咨 询 本 基金 管 理 人博 时 基 金管 理 有 限公 司
博时一线通：95105568 （ 免 长 途话 费 ）
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博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
