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博时合惠货币B(004137)

博时合惠货币:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时合惠货币市场基金 
2017 年第 4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 
1 
 
§1


重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误 导 性 陈述或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。


基 金 托 管 人 中国 民 生 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定 , 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者 重大遗漏。


基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ,但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。


基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 , 投 资 者 在作 出 投 资决 策 前应 仔 细 阅 读 本基 金 的 招 募 说 明 书。


本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。


本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 博时合惠货币 基金主代码 004137 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2017 年 1 月 13 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 64,220,014,843.13 份 投资目标 在 控 制 投 资 组合 风 险 ,保 持 相 对流 动 性 的前 提 下 ,力 争 实 现超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投资 回 报 。 投资策略 本 基 金 将 采 用积 极 管 理型 的 投 资策 略 , 在控 制 利 率风 险 、 尽量 降 低 基 金 资 产 净 值 波动 风 险 并满 足 流 动性 的 前 提下 , 提 高基 金 收 益。 业绩比较基准 活期存款利率( 税后) 。 风险收益特征 本 基 金 为 货 币市 场 基 金, 是 证 券投 资 基 金中 的 低 风险 品 种 ,其 预 期 风 险 和 预 期 收 益率 均 低 于股 票 型 基金 、 混 合型 基 金 和债 券 型 基金 。 基金管理人 博 时 基 金 管 理有 限 公 司 基金托管人 中 国 民 生 银 行股 份 有 限公 司 下属分 级 基 金的 基 金 简称 博时合惠货币 A 博时合惠货币 B 下属分 级 基 金的 交 易 代码 004841 004137 报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份额总额 11,054,359,554.28 份 53,165,655,288.85 份 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 2 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 博时合惠货币 A 博时合惠货币 B 1. 本 期 已 实现 收 益 121,631,037.32 523,630,772.44 2.本期利润 121,631,037.32 523,630,772.44 3. 期 末 基 金资 产 净 值 11,054,359,554.28 53,165,655,288.85 注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允 价值 变 动 收 益 )扣 除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益, 由 于 货 币 市场 基 金 采 用 摊 余 成 本法 核 算 ,因 此 , 公允 价 值 变动 收 益 为零 , 本 期已 实 现 收益 和 本 期利 润 的 金 额 相等 。 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 . 博时合惠货币A: 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 1.0877% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.9983% 0.0004% 2 . 博时合惠货币B : 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 1.1361% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 1.0467% 0.0004% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比较 1 . 博时合惠货币A 博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 3 2 . 博时合惠货币B §4


管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈凯杨 固定收益总 部现金管理 组投资总监 / 基金经理 2017-05-31 - 12.3 2003 年起先后在深圳 发展银行、博时基金、长 城基金工作。 2009 年 1 月 再次加入博时基金管理有 限公司。历任固定收益研 究 员 、 特 定资 产 投 资经 理 、 博时理财 30 天债券基金 基金经理、固定收益总部 现金管理组投资副总监、 博时外服货币市场基金、 博时岁岁增利一年定期开 放债券基金、博时裕瑞纯 债债券基金、博时裕盈纯 债债券基金、博时裕恒纯 债债券基金、博时裕荣纯 债债券基金、博时裕晟纯 债债券基金、博时裕泰纯 债债券基金、博时裕丰纯 债债券基金、博时裕和纯 债债券基金、博时裕坤纯 债债券基金、博时裕嘉纯 债债券基金、博时裕达纯博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 4 债债券基金、博时裕康纯 债债券基金、博时安心收 益定期开放债券基金、博 时裕腾纯债债券基金、博 时裕安纯债债券基金、博 时裕新纯债债券基金、博 时裕发纯债债券基金、博 时裕景纯债债券基金、博 时裕乾纯债债券基金、博 时裕通纯债债券基金、博 时安和 18 个月定开债基 金的基金经理。现任固定 收益总部现金管理组投资 总监兼博时月月薪定期支 付债券基金、博时双月薪 定期支付债券基金、博时 现金收益货币基金、博时 安誉 18 个月定开债基金、 博时安泰 18 个月定开债 基 金 、 博 时 安 瑞 18 个月定 开 债 基 金 、 博时 安 怡 6 个 月定开债基金、博时安源 18 个 月 定 开 债 基 金、 博 时 裕弘纯债债券基金、博时 裕顺纯债债券基金、博时 裕昂纯债债券基金、博时 裕泉纯债债券基金、博时 安祺一年定开债基金、博 时裕信纯债债券基金、博 时裕诚纯债债券基金、博 时安诚 18 个月定开债基 金 、 博 时 安 康 18 个月定开 债( LOF ) 基 金 、 博时 合 惠 货 币 基 金 的 基金 经 理 。 魏桢 固定收益总 部现金管理 组投资副总 监/ 基金经 理 2017-05-31 - 9.5 2004 年起在厦门市商 业 银 行 任 债 券 交 易 组 主 管。 2008 年加入博时基金 管理有限公司,历任债券 交 易 员 、 固定 收 益 研究 员 、 博时理财 30 天债券基金、 博时岁岁增利一年定期开 放债券基金、博时月月薪 定期支付债券基金、博时 双 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金、博时天天增利货币基 金 、 博 时 保 证 金 货 币 ETF 基 金 、 博 时安 盈 债 券基 金 、 博时产业债纯债基金、博博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 5 时安荣 18 个月定期开放 债券基金、博时聚享纯债 债券基金、博时安仁一年 定开债基金、博时裕鹏纯 债债券基金的基金经理。 现任固定收益总部现金管 理组投资副总监兼博时安 丰 18 个月定期开放债券 (LOF ) 基金 、 博 时月 月 盈 短期理财债券型证券投资 基金、博时现金宝货币市 场基金、博时现金收益货 币基金、博时外服货币基 金、博时裕创纯债债券型 证券投资基金、博时安润 18 个 月 定 开 债 基 金、 博 时 裕盛纯债债券基金、博时 合利货币基金、博时安恒 18 个 月 定 开 债 基金 、 博 时 合鑫货币基金、博时安弘 一年定开债基金、博时合 惠货币基金、博时合晶货 币基金、博时丰庆纯债债 券基金、博时兴盛货币基 金 的 基 金 经 理。 王申 固定收益总 部研究组总 监/ 基金经 理 2017-01-13 - 8 2002 年起先后在友邦 保险、申银万国证券、国 金证券工作。 2013 年加入 博时基金管理有限公司, 历任固定收益研究主管、 固定收益总部研究组副总 监、博时锦禄纯债债券基 金、博时民丰纯债债券基 金 、 博 时 安 慧 18 个月定开 债基金的基金经理。现任 固定收益总部研究组总监 兼 博 时 宏 观 回 报 债 券 基 金 、 博 时 新财 富 混 合基 金 、 博时智臻纯债债券基金、 博时丰达纯债债券基金、 博时富鑫纯债债券基金、 博时鑫润混合基金、博时 鑫泰混合基金、博时合惠 货币基金、博时民泽纯债 债券基金、博时富嘉纯债 债券基金、博时汇享纯债 债券基金、博时富腾纯债 债券基金、博时盈海纯债博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 6 债券基金、博时鑫禧混合 基 金 的 基 金 经理 。 注 : 上 述 任 职日 期 、 离任 日 期 根据 本 基 金管 理 人 对外 披 露 的任 免 日 期填 写 。 证券 从 业 的 含 义遵 从 行 业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基金 管 理 人严 格 遵 循了 《 中 华人 民 共 和国 证 券 投资 基 金 法》 及其 各 项 实 施 细则 、 本 基 金 基 金 合同 和 其 他相 关 法 律法 规 的 规定 , 并 本着 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 取信 于 市 场 、 取信 于 社 会 的 原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ,为 基 金 持有 人 谋 求最 大 利 益。 本 报 告期 内 , 由于 证 券 市 场 波动 等 原 因 , 本 基 金 曾出 现 个 别投 资 监 控指 标 超 标的 情 况 ,基 金 管 理人 在 规 定期 限 内 进行 了 调 整 , 对基 金 份 额 持 有 人 利 益未 造 成 损害 。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内 , 本 基 金 管理 人 严 格执 行 了 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指导 意 见 》 和公 司制 定 的 公 平 交 易相 关 制 度。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2017 年 四 季 度 经济 基 本 面 未如 市 场 在三 季 度 所预 期 的 出现 较 为 明显 的 下 行迹 象, 实 际 经 济 金融 数 据 反 而 显 示经 济 增 长继 续 维 持较 强 的 韧性 。 在 该宏 观 背 景下 , 货 币政 策 基 调依 然 保 持 中 性, 流 动 性 整 体 呈 现 紧平 衡 态 势。 虽 然 四季 度 基 本面 和 货 币政 策 未 大幅 超 越 市场 预 期 ,但 是 央 行 和 银监 会 分 别 就 资 管 新 规和 商 业 银行 流 动 性风 险 管 理办 法 征 求意 见 , 显示 金 融 去杠 杆 监 管继 续 加 强 。 市场 对 监 管 的 担 忧 再 起, 带 动 债券 收 益 率出 现 超 调。 十 年 国债 利 率 从 3.6% 上行至3.90% ,十年国开从4.18% 上行至4.87% , 高点 达 到 4.94% ,上行70bp 。从 指 数 走势 来 看 , 中债 总 财 富指数 下 跌 0.87% 。 货 币 市 场 方 面,10 月 末 开 始央 行 进 行 2 个 月 期限 逆 回 购操 作 向 市场 提 供 流动 性来 提 前 对 冲 年末 资 金 面 潜 在 压力 , 此 举也 是 央 行一 直 以 来在 公 开 市场 进 行 “削 峰 填 谷” 操 作 的贯 彻 , 意 在 维持 资 金 面 的 正 常 波 动 。 受 银 行 跨年 同 业 负 债压 力 影 响 , 进 入 10 月 份 以 后 同业 存 单 发行利 率 一 路 上 行 , 至 12 月末股份制银行3 个 月期 限 存 单发 行 利 率创 下 5.40% 的历 史 新 高 。同 时 在 年末因 素 的 影 响 下,12 月 末 银 行 间 质 押式 回 购 成交 利 率 也创 下 年 内新 高 。 四季 度 资 金利 率 中 枢水 平 较 前期 继 续 上 行 ,四 季 度 期 间 银 行 间 债券 质 押 式回 购 R001 和 R007 加 权 平 均利 率 平 均值 分 别 为 2.79% 和3.51% , 与前 三 季 度平 均值2.70% 和 3.30% 相比 , 分 别上 行 9bp 和 21bp 。 博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 7 展望2018 年 一 季 度 ,我 们 认 为在 经 济 基 本面 较 大 概率 继 续 保持 平 稳 的背 景 下, 金 融 去 杠 杆监 管 将 是 主 要 着 力点 , 中 性的 货 币 政策 基 调 将延 续 , 资金 面 整 体仍 会 维 持紧 平 衡 。对 于 资 金 面 容易 波 动 的 春 节 时 点, 央 行 于 12 月 末出 台 的 临时 准 备 金动 用 安 排将 会 有 效对 冲 集 中取 现需 求 对 资 金 面带 来 的 压力。 本 基 金 根 据 对货 币 市 场利 率 走 势的 判 断 结合 组 合 申购 赎 回 规律 , 合 理 安排 组 合资 产 结 构 和 现金 流 到 期 分 布 。 同时 利 用 货币 市 场 利率 走 高 的窗 口 期 配置 较 高 收益 的 银 行存 款 、 同业 存 单 等 资 产, 并 根 据 资 金 面 松 紧程 度 维 持适 当 的 杠杆 操 作 增厚 收 益 ,取 得 了 较好 的 投 资回 报 。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截至2017 年 12 月 31 日 , 报 告 期 内 , 本 基 金 A 基 金 份 额净 值 增 长 率 为 1.0877%,本基金B 基金份 额净值增长率为1.1361% ,同 期 业 绩基 准 增 长 率 0.0894% 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比例(%) 1 固定收益投资 27,208,429,287.58 38.15 其中:债券 26,525,523,287.58 37.19 资产支持证券 682,906,000.00 0.96 2 买 入 返 售 金 融资 产 568,591,172.89 0.80 其 中 : 买 断式 回 购 的买 入 返 售金 融 资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 43,133,975,905.96 60.47 4 其他资产 417,650,938.32 0.59 5 合计 71,328,647,304.75 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序号 项目 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% ) 1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 11.43 博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 8 其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净值 比 例 ( % ) 2 报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 7,078,781,046.38 11.02 其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债券 回 购 融资 余 额 占基 金 资 产净 值 的 比例 为 报 告期 内 每 个交 易 日融 资 余 额 占 资产 净 值 比 例 的 简 单平 均 值 。 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%的说明 在 本 报 告 期 内本 货 币 市场 基 金 债券 正 回 购的 资 金 余额 未 超 过资 产 净 值 的 20% 。 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项目 天数 报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 89 报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 101 报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 77 报告期内投资组合平均剩 余期限超过120 天 情 况说 明 本 基 金 本 报 告期 未 出 现平 均 剩 余期 限 超 过 120 天 的情 况 。 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序号 平均剩余期限 各 期 限 资 产 占基 金 资 产 净值的比例(% ) 各 期 限 负 债 占基 金 资 产 净 值 的 比 例 (% ) 1 30 天以内 27.99 11.02 其 中 : 剩 余 存 续期 超 过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天(含) —60 天 16.83 - 其 中 : 剩 余 存 续期 超 过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天(含) —90 天 24.51 - 其 中 : 剩 余 存 续期 超 过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天(含) —120 天 3.90 - 其 中 : 剩 余 存 续期 超 过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含) 37.19 - 其 中 : 剩 余 存 续期 超 过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 110.42 11.02 博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 9 5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明 本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 投 资组 合 平 均剩 余 期 限未 超 过 240 天


5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序号 债券品种 公允价值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例( %) 1 国家债券 397,641,128.45 0.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,037,643,546.13 4.73 其 中 : 政 策 性金 融 债 3,037,643,546.13 4.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 149,871,444.56 0.23 6 中期票据 - - 7 同业存单 22,940,367,168.44 35.72 8 其他 - - 9 合计 26,525,523,287.58 41.30 10 剩 余 存 续 期 超过 397 天 的 浮 动 利 率 债券 - - 5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊 余 成 本 ( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 111786473 17 杭州银行 CD203 12,000,000 1,197,771,661.78 1.87 2 111710582 17 兴业银行 CD582 10,000,000 994,324,126.57 1.55 3 111770061 17 江西银行 CD111 10,000,000 991,844,409.81 1.54 4 111709483 17 浦发银行 CD483 10,000,000 991,324,061.82 1.54 5 111784739 17 锦州银行 CD265 10,000,000 991,317,032.71 1.54 6 111711522 17 平安银行 CD522 10,000,000 991,143,177.32 1.54 7 111715324 17 民生银行 CD324 10,000,000 991,123,400.70 1.54 8 111784695 17 吉林银行 CD121 10,000,000 990,932,792.88 1.54 9 111788061 17 徽商银行 CD181 10,000,000 983,678,266.42 1.53 10 111715462 17 民生银行 CD462 10,000,000 979,103,870.09 1.52 5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项目 偏离情况 报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0210% 报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0665% 报 告 期 内 每 个工 作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0266% 注:上表中 “偏离情况 ” 根 据 报告 期 内 各工 作 日 数据 计 算 。 报告期内负偏离度的绝对 值达到0.25%情况说明 博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 10 本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 负 偏离 度 的 绝对 值 未 超 过 0.25% 。 报告期内正偏离度的绝对 值达到0.5%情况说明 本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 正 偏离 度 的 绝对 值 未 超 过 0.5% 。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 摊余成本( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 146705 宁远 01A2 4,600,000.00 432,906,000.00 0.67 2 146578 花呗 41A1 1,500,000.00 150,000,000.00 0.23 3 146129 花呗 27A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.16 5.9 投 资 组 合 报 告 附 注 5.9.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 采 用 摊余 成 本 法计 价, 即 计 价对 象 以 买 入成 本 列 示, 按实 际 利 率并 考 虑其 买 入 时 的 溢价 与 折 价 , 在 其 剩余 期 限 内摊 销 , 每日 计 提 收益 。 本 基金 采 用 固定 份 额 净值 , 基 金账 面 份 额 净 值始 终 保 持 1.00 元。 5.9.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。 5.9.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 - 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收利息 407,081,761.69 4 应收申购款 10,569,176.63 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 417,650,938.32 5.9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 博时合惠货币 A 博时合惠货币 B 本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 10,724,490,735.76 37,974,380,480.88 报告期 基 金 总申 购 份 额 8,907,937,980.73 37,621,222,760.72 报告期 基 金 总赎 回 份 额 8,578,069,162.21 22,429,947,952.75 博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 11 报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 - - 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 11,054,359,554.28 53,165,655,288.85 §7


基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份) 交易金额 ( 元) 适用费率 1 转入 2017-11-02 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00% 2 申购 2017-11-17 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00% 3 申购 2017-12-06 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 4 赎回 2017-12-19 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00% 5 赎回 2017-12-27 -175,317,998.14 -175,317,998.14 0.00% 合计


-317,998.14 -317,998.14


§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况 无。 8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 博 时 基 金 管 理有 限 公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的 五 家基 金 管 理公 司 之 一 。 “ 为 国民 创 造 财 富 ”是 博 时 的 使 命 。 博时 的 投 资理 念 是 “做 投 资 价值 的 发 现者 ” 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 , 博 时 基 金公 司 共 管理192 只 开 放 式 基 金, 并 受 全国 社 会 保障 基 金 理事 会 委 托管 理 部 分社 保 基 金, 以 及 多 个 企业 年 金 账 户 , 管 理 资产 总 规 模 约 7587 亿 元 人 民 币, 其 中 非货 币 公 募基 金 规 模 约 2254 亿 元 人 民 币 ,累 计 分 红逾828 亿 元 人 民 币 ,是 目 前 我国 资 产 管理 规 模 最 大 的 基 金公 司 之 一, 养 老 金资 产 管 理 规 模在 同 业 中名列前茅。 1 、 基金业绩 根 据 银 河 证 券基 金 研 究中 心 统 计, 截 至 2017 年 4 季末: 权 益 基 金 方 面, 标 准 指数 股 票 型基 金 里 ,博 时 上 证 50ETF 、 博 时 深证 基 本 面 200ETF 今年以来净 值增长率分别为30.41% 、28.81% , 同类 排 名 分别 为 前 1/8 和前1/6 ,博 时 裕 富沪 深 300 指数(A 类) 今 年 以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ; 股票 型 分 级子 基 金 里, 博 时 中 证银 行 指 数分级 (B ) 今 年以 来 净 值 增长率为43.97% , 同 类 基 金中 排 名 前 1/6 ; 混 合 偏股 型 基 金中, 博 时主 题 行 业混 合(LOF) 今年 以来 净值增长率为31.96% , 同 类 基 金排 名 位 居 前 1/6 , 博时 行 业 轮动 混 合 今 年以 来 净值 增 长 率 为 27.90% , 同 类 基 金 排 名位 居 前 1/4 ; 混 合 灵 活 配置 型 基 金中 , 博 时外 延 增 长主 题 灵 活配 置混 合 基 金 今 年以 来 净 值增长率分别为32.12% , 同 类 基 金排 名 位 于 前 1/12 , 博 时互 联 网 主题 灵 活 配置混 合 、 博 时沪 港 深 优博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 12 质 企 业 灵 活 配置 混 合(A 类) 基 金 今 年以 来 净 值增 长 率 分别 为 23.79% 、24.01% ,同 类 基 金 中 排名 位 于 前 1/3 。 黄 金 基 金 类 ,博 时 黄 金 ETF(D 类) 今 年 以 来净 值 增 长 率 4.00% , 同类 排 名 第一 。 固 收 方 面 , 长期 标 准 债券 型 基 金 中 , 博 时裕 盛 纯 债债 券 今 年以 来 净 值增 长 率 为 3.63%,同类170 只基金中排名前 10 , 博时 聚 润 纯债 债 券 今年 以 来 净值 增 长 率 分别 为 3.45% , 同 类基 金 排 名 位 于 前 1/10 , 博 时 裕 昂 纯 债债 券 、 博 时裕 创 纯 债 债券 等 今 年以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/8 , 博时 裕 安 纯 债 债券 、 博 时 智 臻 纯 债 债 券等 今 年 以来 净 值 增长 率 排 名 前 1/6 ; 货 币 基 金类 , 博 时 合 利货 币 、 博 时 外 服 货 币今 年 以 来 净 值 增 长 率分 别 为 4.26% 、4.23%,在227 只同 类 基 金排 名 中 位列 第 8 位 与第 11 位。 QDII 基 金 方 面 ,博 时 亚 洲 票息 收 益 债券(QDII) 、 博 时 亚洲 票 息 收益 债 券(QDII)( 美元) , 今 年以 来 净 值 增 长 率分 别 为 0.23% 、6.38% ,同 类 排 名均 位 于 前 2/4 。 2 、 其 他 大 事件 2017 年 12 月 13 日 —12 月 15 日,由华尔街见闻主 办的“2017 全球 投 资 峰会 及颁 奖 典 礼 活 动” 和 由 时 代 周 报主 办 的 “2017 ( 南翔 ) 年 度盛 典 暨 2017 ‘金 桔 奖 ’颁 奖 典 礼” 在上 海 隆 重 举 行。 博 时 基 金 分 别 斩 获“ 年 度 卓越 公 募 基金 ” 和 “最 佳 财 富管 理 机 构” 两 项 颇具 份 量 的公 司 大 奖 。 2017 年 12 月 8 日,由经济观察报与 上海国际 信托有限 公司联合主 办的“观 察 家金融峰会” 暨 “2016-2017 中 国卓 越 金 融奖 ” 颁 奖 典 礼在 北 京 召开 , 博 时 基 金实 力 荣 获 “年 度卓 越 综 合 实 力基 金 公 司”奖项。 2017 年 12 月 5 日 , 北 京 商 报 联 手北 京 市 品牌 协 会 主办 的 “2017 北 京 金融 论 坛暨 年 度 北 京 金融 业 十 大 品 牌 评 选” 在 京 揭晓 。 博 时基 金 凭 借优 秀 的 品牌 建 设 及卓 越 的 品牌 推 广 力, 在 本 次 论 坛中 荣 获 “ 品 牌 推 广 卓越 奖 ” 。 2017 年 11 月 27 日,由南方都市报和 中国金融 改革研究 院共同主 办的2017 年( 第 三 届 )CFAC 中 国 金 融 年 会在 深 召 开 , 博 时 基 金 在此 次 大 会上 荣 获 “ 年度 最 佳 基 金公 司 大 奖” , 值 得 一 提 的 是 , 这 是 博 时 基 金 第三 次 获 得该 项 殊 荣。 2017 年 11 月 24 日,由《新财富》杂 志社主办 的“第十 五届新财 富最佳分 析师 ”评选颁奖盛 典 在 深 圳 举 行 博时 基 金 捧得 新 财 富十 五 周 年特 别 大 奖 ——3i 最 智 慧投 资 机 构。 2017 年 10 月 19 日 , 外 汇 交 易 中 心 公 布 2017 年 第三 季 度 银行 间 本 币市 场 活 跃交 易 商 名 单 。 博时 基 金 管 理 有 限公 司 荣 誉入 选 “ 债券 市 场 活跃 交 易 商 ” 。 §9


备查文件目录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1


中 国证 监 会 批准 博 时 合惠 货 币 市 场基 金 设 立的 文 件 博 时 合惠 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告 13 9.1.2 《 博 时合 惠 货 币市 场 基 金基 金 合 同》 9.1.3 《 博 时合 惠 货 币市 场 基 金托 管 协 议》 9.1.4


基 金管 理 人 业务 资 格 批件 、 营 业 执照 和 公 司章 程 9.1.5


报 告期 内 博 时合 惠 货 币市 场 基 金 在指 定 报 刊上 各 项 公告 的 原 稿 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 处 。 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ,也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 , 可咨 询 本 基金 管 理 人博 时 基 金管 理 有 限公 司 博时一线通:95105568 ( 免 长 途话 费 ) 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日