博时合利货币市场基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
1
§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的 真实 性 、 准确 性 和 完整 性 承 担个 别 及 连带 责 任 。
基 金 托 管 人 招商 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告中
的 财 务 指 标 、净 值 表 现和 投 资 组合 报 告 等内 容 ， 保证 复 核 内容 不 存 在虚 假 记 载、 误 导 性 陈 述或 者 重
大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ，但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本基
金 的 招 募 说 明书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时合利货币
基金主代码
002960
交易代码
002960
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 8 月 3 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 7,462,527,198.51 份
投资目标
在 控 制 投 资 组合 风 险 ，保 持 相 对流 动 性 的前 提 下 ，力 争 实 现超 越 业 绩
比 较 基 准 的 投资 回 报 。
投资策略
本 基 金 将 采 用积 极 管 理型 的 投 资策 略 ， 在控 制 利 率风 险 、 尽量 降 低 基
金 资 产 净 值 波动 风 险 并满 足 流 动性 的 前 提下 ， 提 高基 金 收 益。
业绩比较基准 活期存款利率( 税后)
风险收益特征
本 基 金 为 货 币市 场 基 金， 是 证 券投 资 基 金中 的 低 风险 品 种 ，其 预 期 风
险 和 预 期 收 益率 均 低 于股 票 型 基金 、 混 合型 基 金 和债 券 型 基金 。
基金管理人 博 时 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 招 商 银 行 股 份有 限 公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本 期 已 实现 收 益 219,520,276.39 博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
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2.本期利润 219,520,276.39
3. 期 末 基 金资 产 净 值
7,462,527,198.51
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值 变 动 收 益 ）扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益， 由 于 货 币 市场 基 金
采 用 摊 余 成 本法 核 算 ，因 此 ， 公允 价 值 变动 收 益 为零 ， 本 期已 实 现 收益 和 本 期利 润 的 金 额 相等 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值收益率
①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0990% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 1.0096% 0.0005%
注 ： 基 金 收 益分 配 是 按日 结 转 份额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
注 ： 本 基 金 合同 于 2016 年 8 月 3 日 生 效 。 按 照 本 基 金的 基 金 合 同规 定, 自 基 金合 同 生 效 之 日 起 6
个 月 内 使 基 金的 投 资 组合 比 例 符合 本 基 金合 同 第 十二 部 分 “ （ 二） 投 资范 围 ” 、 “ （ 四 ） 投 资 限 制 ” 的有
关 约 定 。 本 基金 建 仓 期结 束 时 各项 资 产 配置 比 例 符合 基 金 合同 约 定 。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏桢
固定收益总
部现金管理
组投资副总
监/ 基金经
理
2016-08-03 - 9.5
2004 年起在厦门市商业
银行任债券交易组主管。
2008 年加入博时基金管
理有限公司，历任债券交
易员、固定收益研究员、
博时理财 30 天债券基金、
博时岁岁增利一年定期开博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
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放债券基金、博时月月薪
定期支付债券基金、博时
双 月 薪 定 期 支 付 债 券 基
金、博时天天增利货币基
金 、 博 时 保 证 金 货 币 ETF
基 金 、 博时 安 盈 债券 基 金 、
博时产业债纯债基金、博
时安荣 18 个月定期开放
债券基金、博时聚享纯债
债券基金、博时安仁一年
定开债基金、博时裕鹏纯
债债券基金的基金经理。
现任固定收益总部现金管
理组投资副总监兼博时安
丰 18 个月定期开放债券
（LOF ） 基金 、 博 时月 月 盈
短期理财债券型证券投资
基金、博时现金宝货币市
场基金、博时现金收益货
币基金、博时外服货币基
金、博时裕创纯债债券型
证券投资基金、博时安润
18 个 月 定 开 债 基 金、 博 时
裕盛纯债债券基金、博时
合利货币基金、博时安恒
18 个 月 定 开 债 基金 、 博 时
合鑫货币基金、博时安弘
一年定开债基金、博时合
惠货币基金、博时合晶货
币基金、博时丰庆纯债债
券基金、博时兴盛货币基
金 的 基 金 经 理。
注 ： 上 述 任 职日 期 、 离任 日 期 根据 本 基 金管 理 人 对外 披 露 的任 免 日 期填 写 。 证券 从 业 的 含 义遵
从 行 业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵 循 了《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资基 金 法 》及 其 各 项 实 施细
则 、 本 基 金 基金 合 同 和其 他 相 关法 律 法 规的 规 定 ，并 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责、 取 信 于 市 场、 取 信
于 社 会 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 为 基金 持 有 人谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内， 由 于 证 券 市场 波 动
等 原 因 ， 本 基金 曾 出 现个 别 投 资监 控 指 标超 标 的 情况 ， 基 金管 理 人 在规 定 期 限内 进 行 了 调 整， 对 基
金 份 额 持 有 人利 益 未 造成 损 害 。 博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
4
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 执行 了 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公 司
制 定 的 公 平 交易 相 关 制度 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 四 季 度 经济 基 本 面 未如 市 场 在三 季 度 所预 期 的 出现 较 为 明显 的 下 行迹 象， 实 际 经 济 金融
数 据 反 而 显 示经 济 增 长继 续 维 持较 强 的 韧性 。 在 该宏 观 背 景下 ， 货 币政 策 基 调依 然 保 持 中 性， 流 动
性 整 体 呈 现 紧平 衡 态 势。 虽 然 四季 度 基 本面 和 货 币政 策 未 大幅 超 越 市场 预 期 ，但 是 央 行 和 银监 会 分
别 就 资 管 新 规和 商 业 银行 流 动 性风 险 管 理办 法 征 求意 见 ， 显示 金 融 去杠 杆 监 管继 续 加 强 。 市场 对 监
管 的 担 忧 再 起， 带 动 债券 收 益 率出 现 超 调。 十 年 国债 利 率 从 3.6% 上行至3.90% ，十年国开从4.18%
上行至4.87% ， 高点 达 到 4.94% ，上行70bp 。从 指 数 走势 来 看 ， 中 债 总 财 富指数 下 跌 0.87% 。
货 币 市 场 方 面，10 月 末 开 始央 行 进 行 2 个 月 期限 逆 回 购操 作 向 市场 提 供 流动 性来 提 前 对 冲 年末
资 金 面 潜 在 压力 ， 此 举也 是 央 行一 直 以 来在 公 开 市场 进 行 “削峰填谷 ” 操 作 的贯 彻 ， 意 在 维持 资 金
面 的 正 常 波 动 。 受 银 行 跨年 同 业 负 债压 力 影 响 ， 进 入 10 月 份 以 后 同业 存 单 发行利 率 一 路 上 行 ， 至 12
月末股份制银行3 个 月期 限 存 单发 行 利 率创 下 5.40% 的历 史 新 高 。同 时 在 年末因 素 的 影 响 下，12 月
末 银 行 间 质 押式 回 购 成交 利 率 也创 下 年 内新 高 。 四季 度 资 金利 率 中 枢水 平 较 前期 继 续 上 行 ，四 季 度
期 间 银 行 间 债券 质 押 式回 购 R001 和 R007 加 权 平 均利 率 平 均值 分 别 为 2.79% 和3.51% ， 与前 三 季 度平
均值2.70% 和 3.30% 相比 ， 分 别上 行 9bp 和 21bp 。
展望2018 年 一 季 度 ， 我 们 认 为在 经 济 基本 面 较 大概 率 继 续保 持 平 稳的 背 景 下， 金 融 去 杠 杆 监管
将 是 主 要 着 力点 ， 中 性的 货 币 政策 基 调 将延 续 ， 资金 面 整 体仍 会 维 持紧 平 衡 。对 于 资 金 面 容易 波 动
的 春 节 时 点， 央 行 于 12 月 末出 台 的 临时 准 备 金动 用 安 排将 会 有 效对 冲 集 中取 现需 求 对 资 金 面带 来 的
压力。
本 基 金 根 据 对货 币 市 场利 率 走 势的 判 断 结合 组 合 申购 赎 回 需求 ， 合理 安 排 组合现 金 流 到 期 分布 ，
利 用 货 币 市 场利 率 走 高的 窗 口 期大 力 配 置银 行 存 款和 同 业 存单 ， 并 进行 适 当 杠杆 操 作 ， 为 组合 取 得
了 较 好 的 投 资回 报 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至2017 年12 月31 日, 本 基 金基 金 份 额净 值 收 益率 为1.0990% ， 同 期业 绩 基 准收 益 率0.0894% 。 博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
5
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 固定收益投资 2,384,614,452.73 31.94
其中：债券 2,384,614,452.73 31.94
资产支持证券 - -
2 买 入 返 售 金 融资 产 934,669,602.00 12.52
其 中 ： 买 断式 回 购 的买 入 返 售金 融 资 产 - -
3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 4,100,072,286.60 54.91
4 其他各项资产 47,361,237.57 0.63
5 合计 7,466,717,578.90 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例（ ％ ）
1
报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 0.53
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 -
序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净值 的 比 例 （ ％ ）
2
报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 - -
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内债 券 回 购融 资 余 额占 基 金 资产 净 值 的比 例 为 报告 期 内 每个 交 易 日融 资 余 额 占 资产
净 值 比 例 的 简单 平 均 值。
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 ％ 的 说 明
在 本 报 告 期 内本 货 币 市场 基 金 债券 正 回 购的 资 金 余额 未 超 过资 产 净 值 的 20% 。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 31
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 63
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 12
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明
报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限没 有 超 过 120 天 的情 况 。 博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
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5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各 期 限 资 产 占基 金 资 产净 值
的比例（% ）
各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值
的比例（ ％ ）
1 30 天以内 57.04 -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 26.60 -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 15.78 -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 - -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过
397 天的浮动利率债
- -
5 120 天 （ 含 ） —397 天 （ 含 ） - -
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过
397 天的浮动利率债
- -
合计 99.42 -
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 投 资组 合 平 均剩 余 期 限未 超 过 240 天
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例( ％)
1 国家债券 159,603,157.76 2.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,049,857,646.44 14.07
其 中 ： 政 策 性金 融 债 1,049,857,646.44 14.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,175,153,648.53 15.75
8 其他 - -
9 合计 2,384,614,452.73 31.95
10
剩 余 存 续 期 超过 397 天的
浮动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊 余 成 本 （ 元）
占基金资
产净值比
例（％） 博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
7
1 150201 15 国开 01 4,600,000 460,034,603.53 6.16
2 111771488 17 宁波银行 CD246 3,000,000 299,211,373.77 4.01
3 111718514 17 华夏银行 CD514 2,000,000 199,209,277.84 2.67
4 111707240 17 招商银行 CD240 2,000,000 198,281,628.84 2.66
5 111781415 17 盛京银行 CD163 1,800,000 179,528,203.49 2.41
6 170301 17 进出 01 1,700,000 169,958,471.42 2.28
7 111771437 17 锦州银行 CD384 1,500,000 149,598,356.72 2.00
8 170401 17 农发 01 1,400,000 139,991,744.78 1.88
9 170203 17 国开 03 1,300,000 129,975,164.45 1.74
10 179949 17 贴现国债 49 1,200,000 119,771,813.23 1.60
5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0197%
报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0184%
报告期内每个 工作日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0077%
注：上表中 “偏离情况 ” 根 据 报告 期 内 各工 作 日 数据 计 算 。
报告期内负偏离度的绝对 值达到0.25%情况说明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 负 偏离 度 的 绝对 值 未 超 过 0.25% 。
报告期内正偏离度的绝对 值达到0.5%情况说明
本 报 告 期 内 本货 币 市 场基 金 正 偏离 度 的 绝对 值 未 超 过 0.5% 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基 金 计 价 方 法 说 明
本 基 金 采 用 摊余 成 本 法计 价 ， 即计 价 对 象以 买 入 成本 列 示 ，按 实 际 利率 并 考 虑其 买 入 时 的 溢价
与 折 价 ， 在 其剩 余 期 限内 摊 销 ，每 日 计 提收 益 。 本基 金 采 用固 定 份 额净 值 ， 基金 账 面 份 额 净值 始 终
保持1.00 元。
5.9.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编
制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
5.9.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 - 博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
8
3 应收利息 47,090,182.40
4 应收申购款 271,055.17
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 47,361,237.57
5.9.4 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 23,568,785,102.26
报告期 基 金 总申 购 份 额 5,593,327,855.50
报告期 基 金 总赎 回 份 额 21,699,585,759.25
报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 7,462,527,198.51
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
报 告 期 内 基 金管 理 人 未发 生 运 用固 有 资 金申 购 、 赎回 或 者 买卖 本 基 金的 情 况 。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报 告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报 告 期末 持有 基金 情况
序
号
持 有 基金 份额 比例
达 到 或者 超过 20%
的 时 间区 间
期 初 份额 申 购 份额 赎 回 份额 持 有 份额
份额占
比
机构
1
2017-12-21~2017-
12-31
0.00 1,802,456,684.40 0.00 1,802,456,684.40 24.15%
2
2017-12-01~2017-
12-19
4,004,774,778.74 38,148,296.42 4,042,923,075.16 0.00 0.00%
3
2017-10-01~2017-
11-09;2017-12-18
6,063,225,086.55 43,875,706.30 6,107,100,792.85 0.00 0.00%
产品特有风险
本 报 告 期 内 ， 本基 金 出 现单 一 份 额持 有 人 持 有基 金 份 额占 比 超 过 20% 的情况， 当 该 基 金 份 额持 有 人 选择 大 比 例
赎 回 时 ， 可 能引 发 巨 额赎 回 。 若发 生 巨 额赎 回 而 本基 金 没 有足 够 现 金 时， 存 在一 定 的 流 动 性风 险 ； 为应 对 巨 额赎 回
而 进 行 投 资 标的 变 现 时， 可 能 存在 仓 位 调整 困 难 ， 甚 至 对 基金 份 额 净 值造 成 不利 影 响 。 基 金经 理 会 对可 能 出 现的 巨
额 赎 回 情 况 进行 充 分 准备 并 做 好流 动 性 管理 ， 但 当基 金 出 现巨 额 赎 回 并被 全 部确 认 时 ， 申 请赎 回 的 基金 份 额 持有 人
有 可 能 面 临 赎回 款 项 被延 缓 支 付的 风 险 ， 未 赎 回 的 基金 份 额 持有 人 有 可能 承 担短 期 内 基 金 资产 变 现 冲击 成 本 对基 金
份 额 净 值 产 生的 不 利 影响 。 博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
9
本 基 金 出 现 单一 份 额 持有 人 持 有基 金 份 额占 比 超 过 20%的情况， 根据 基 金 合同相 关 约 定 ， 该 份额 持 有 人可 以 独
立 向 基 金 管 理人 申 请 召开 基 金 份额 持 有 人大 会 ， 并有 权 自 行召 集 基 金 份额 持 有人 大 会 。 该 基金 份 额 持有 人 可 以根 据
自 身 需 要 独 立提 出 持 有人 大 会 议案 并 就 相关 事 项 进行 表 决 。 基 金 管 理 人会 对 该议 案 的 合 理 性进 行 评 估， 充 分 向所 有
基 金 份 额 持 有人 揭 示 议案 的 相 关风 险 。
在 极 端 情 况 下， 当 持 有基 金 份 额占 比 较 高的 基 金 份额 持 有 人大 量 赎 回 本基 金 时， 可 能 导 致 在其 赎 回 后本 基 金 资
产 规 模 连 续 六十 个 工 作日 低于 5000 万 元， 基 金 还 可能 面 临 转换 运 作 方式 、 与其 他 基 金 合 并或 者 终 止基 金 合 同等 情
形。
此 外 ， 当 单一 基 金 份额 持 有 人所 持 有 的基 金 份 额已 经 达 到或 超 过 本基 金 规 模 的 50% 或 者 接受 某 笔 或者 某 些 申购
或 转 换 转 入 申请 有 可 能导 致 单 一投 资 者 持有 基 金 份额 的 比 例达 到 或 者超 过 50% 时 ， 本 基 金管 理 人 可拒 绝 该 持有 人 对
本 基 金 基 金 份额 提 出 的申 购 及 转换 转 入 申请 。
注 ： 申 购 份 额包 含 红 利再 投 资 份额 ， 期 初份 额 、 期末 持 有 份额 未 包 含未 结 转 收益 部 分 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博 时 基 金 管 理有 限 公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的 五 家基 金 管 理公 司 之 一 。 “ 为 国民创 造 财 富 ” 是 博
时 的 使 命 。 博时 的 投 资理 念 是 “做 投 资 价值 的 发 现者 ” 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 博 时 基 金公 司 共
管理192 只 开 放 式 基 金， 并 受 全国 社 会 保障 基 金 理事 会 委 托管 理 部 分社 保 基 金， 以 及 多 个 企业 年 金
账 户 ， 管 理 资产 总 规 模 约 7587 亿 元 人 民 币， 其 中 非货 币 公 募基 金 规 模 约 2254 亿 元 人 民 币 ，累 计 分
红逾828 亿 元 人 民 币 ，是 目 前 我国 资 产 管理 规 模 最大 的 基 金公 司 之 一， 养 老 金资 产 管 理 规 模在 同 业
中名列前茅。
1 、 基金业绩
根 据 银 河 证 券基 金 研 究中 心 统 计， 截 至 2017 年 4 季末：
权 益 基 金 方 面， 标 准 指数 股 票 型基 金 里 ，博 时 上 证 50ETF 、 博 时 深证 基 本 面 200ETF 今年以来净
值增长率分别为30.41% 、28.81% ， 同类 排 名 分别 为 前 1/8 和前1/6 ， 博 时 裕 富沪 深 300 指数(A 类)
今 年 以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ； 股票 型 分 级子 基 金 里， 博 时 中 证银 行 指 数分级 （B ） 今 年以 来 净 值
增长率为43.97% ， 同 类 基 金中 排 名 前 1/6 ； 混 合 偏股 型 基 金中, 博 时主 题 行 业混 合(LOF) 今年 以 来
净值增长率为31.96% ， 同 类 基 金排 名 位 居 前 1/6 ， 博时 行 业 轮动 混 合 今 年以 来 净值 增 长 率 为 27.90% ，
同 类 基 金 排 名位 居 前 1/4 ； 混 合 灵 活 配置 型 基 金中 ， 博 时外 延 增 长主 题 灵 活配 置混 合 基 金 今 年以 来 净
值增长率分别为32.12% ， 同 类 基 金排 名 位 于 前 1/12 ， 博 时互 联 网 主题 灵 活 配置混 合 、 博 时沪 港 深 优
质 企 业 灵 活 配置 混 合(A 类) 基 金 今 年以 来 净 值增 长 率 分别 为 23.79% 、24.01% ，同 类 基 金 中 排名 位 于
前 1/3 。
黄 金 基 金 类 ，博 时 黄 金 ETF(D 类) 今 年 以 来净 值 增 长 率 4.00% ， 同类 排 名 第一 。
固 收 方 面 ， 长 期 标 准债 券 型 基金 中 ， 博时 裕 盛 纯债 债 券 今年 以 来 净值 增 长 率 为 3.63% ， 同 类 170
只基金中排名前 10 ， 博时 聚 润 纯债 债 券 今年 以 来 净值 增 长 率 分别 为 3.45% ， 同 类基 金 排 名 位 于 前 1/10 ，
博 时 裕 昂 纯 债债 券 、 博 时裕 创 纯 债 债券 等 今 年以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/8 ， 博时 裕 安 纯 债 债券 、 博 时博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
10
智 臻 纯 债 债 券等 今 年 以来 净 值 增长 率 排 名 前 1/6 ； 货 币 基 金类 ， 博 时 合 利货 币 、 博 时 外 服 货 币今 年 以
来 净 值 增 长 率分 别 为 4.26% 、4.23%，在227 只同 类 基 金排 名 中 位列 第 8 位 与第 11 位。
QDII 基 金 方 面 ，博 时 亚 洲 票息 收 益 债券(QDII) 、 博 时 亚洲 票 息 收益 债 券(QDII)( 美元) ， 今 年以
来 净 值 增 长 率分 别 为 0.23% 、6.38% ，同 类 排 名均 位 于 前 2/4 。
2 、 其 他 大 事件
2017 年 12 月 13 日 —12 月 15 日，由华尔街见闻主 办的 “ 2 0 1 7 全球 投 资 峰会 及颁 奖 典 礼 活 动 ”
和 由 时 代 周 报主 办 的 “2 0 1 7 （ 南翔 ） 年 度盛 典 暨 2017‘金桔奖 ’颁奖典礼 ” 在上 海 隆 重 举 行。 博 时
基金分别斩获 “ 年 度 卓越 公 募 基金 ” 和 “ 最 佳 财 富管 理 机 构 ” 两 项 颇具 份 量 的公 司 大 奖 。
2017 年 12 月 8 日，由经济观察报与 上海国际 信托有限 公司联合主 办的 “ 观察家 金 融 峰 会 ” 暨
“ 2 0 1 6-2017 中 国卓 越 金 融奖 ” 颁 奖典 礼 在 北京 召 开 ， 博时 基 金 实力 荣 获 “ 年 度卓 越 综 合 实 力基 金 公
司 ” 奖项。
2017 年 12 月 5 日，北京商报联手北 京市品牌 协会主办 的 “ 2 0 1 7 北 京金 融 论 坛暨 年 度 北 京 金融
业 十 大 品 牌 评选 ” 在 京揭 晓 。 博时 基 金 凭借 优 秀 的品 牌 建 设及 卓 越 的品 牌 推 广力 ， 在 本 次 论坛 中 荣
获 “ 品 牌 推 广卓 越 奖 ” 。
2017 年 11 月 27 日，由南方都市报和 中国金融 改革研究 院共同主 办的2017 年（ 第 三 届 ）CFAC
中 国 金 融 年 会在 深 召 开， 博 时 基金 在 此 次大 会 上 荣获 “ 年 度最 佳 基 金公 司 大 奖 ” ， 值 得 一 提的 是 ，
这 是 博 时 基 金第 三 次 获得 该 项 殊荣 。
2017 年 11 月 24 日，由《新财富》杂 志社主办 的 “ 第 十五 届 新 财富 最 佳 分析 师 ” 评 选 颁 奖 盛典
在 深 圳 举 行 博时 基 金 捧得 新 财 富十 五 周 年特 别 大 奖 ——3i 最 智 慧投 资 机 构。
2017 年 10 月 19 日 ， 外 汇 交 易 中 心 公 布 2017 年 第 三 季 度银 行 间 本币 市 场 活跃交 易 商 名 单 。 博 时
基 金 管 理 有 限公 司 荣 誉入 选 “ 债券 市 场 活跃 交 易 商 ” 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
9.1.1 中 国 证 券 监督 管 理 委员 会 批 准博 时 合 利货 币 市 场基 金 设 立 的文 件
9.1.2 《 博 时合 利 货 币市 场 基 金基 金 合 同 》
9.1.3 《 博 时合 利 货 币市 场 基 金托 管 协 议 》
9.1.4 基 金 管 理 人业 务 资 格批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程
9.1.5 博 时 合 利 货币 市 场 基金 年 度 审计 报 告 正本
9.1.6 报 告 期 内 博时 合 利 货币 市 场 基金 在 指 定报 刊 上 各项 公 告 的 原稿 博 时 合利 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度 报告
11
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 住 所
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 ， 可咨 询 本 基金 管 理 人博 时 基 金管 理 有 限公 司
博时一线通：95105568 （ 免 长 途话 费 ）
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
