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资源ETF联接(050024)

资源ETF联接:2017年第四季度报告

 
 
 
 
 
 
博时上证自然资源交易型开放式指数 
证券投资基金联接基金 
2017 年第 4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日博 时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 4 季度 报告 
 1 
§1


重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的 真实 性 、 准确 性 和 完整 性 承 担个 别 及 连带 责 任 。


基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报 告 中 的 财 务 指标 、 净 值表 现 和 投资 组 合 报告 等 内 容, 保 证 复核 内 容 不存 在 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者重大遗漏。


基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ,但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。


基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本基 金 的 招 募 说 明书 。


本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。


本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2


基金产品概况 2.1 基金 产品概况 基金简称 博 时 上 证 自 然资 源 ETF 联接 基金主代码 050024 交易代码 050024 基金运作方式 交 易 型 开 放 式指 数 基 金的 联 接 基金 基 金 合 同 生 效日 2012 年 4 月 10 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 71,635,965.97 份 投资目标 通 过 主 要 投 资于 上 证 自然 资 源 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 , 紧 密 跟 踪 标 的 指 数即 上 证 自然 资 源 指数 的 表 现, 追 求 跟踪 偏 离 度和 跟 踪 误 差的最小化。 投资策略 本 基 金 主 要 投资 于 上 证自 然 资 源交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 , 方 便 特 定 的 客 户群 通 过 本基 金 投 资上 证 自 然资 源 交 易型 开 放 式指 数 证 券 投 资 基 金 。 本基 金 不 参与 上 证 自然 资 源 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基 金 的 投 资 管 理。 业绩比较基准 上 证 自 然 资 源指 数 收 益率×95%+ 银 行 活期 存 款 税后 利 率×5% 风险收益特征 本 基 金 属 于 股票 型 基 金, 其 预 期收 益 及 风险 水 平 高于 混 合 型基 金 、 债 券 型 基 金 与 货币 市 场 基金 , 属 于高 风 险 、高 收 益 的开 放 式 基金 。 本 基 金 为 被 动式 投 资 的交 易 型 开放 式 指 数基 金 联 接基 金 , 跟踪 上 证 自 然 资 源 指 数 ,其 风 险 收益 特 征 与标 的 指 数 所 表 征 的市 场 组 合的 风 险 收 益特征相似。 基金管理人 博 时 基 金 管 理有 限 公 司 基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司 2.1.1 目标基金 基 本 情 况 基金名称 上 证 自 然 资 源交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 基金主代码 510410 博 时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 4 季度 报告 2 基金运作方式 交 易 型 开 放 式指 数 基 金 基 金 合 同 生 效日 2012 年 4 月 10 日 基 金 份 额 上 市的 证 券 交易 所 上 海 证 券 交 易所 上市日期 2012 年 5 月 11 日 基 金 管 理 人 名称 博 时 基 金 管 理有 限 公 司 基 金 托 管 人 名称 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司 2.1.2 目 标 基 金 产 品 说 明 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 , 追求 跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误 差 的最 小 化 。 投资策略 本 基 金 为 完 全被 动 式 指数 基 金 ,采 用 完 全复 制 法 ,即 按 照 成份 股 在 标 的 指 数 中 的 基准 权 重 来构 建 指 数化 投 资 组合 , 并 根据 标 的 指数 成 份 股 及 其 权 重 的 变化 进 行 相应 调 整 。但 因 特 殊情 况 ( 比如 流 动 性不 足 等 ) 导 致 本 基 金 无法 有 效 复制 和 跟 踪标 的 指 数时 , 基 金管 理 人 可使 用 其 他 合 理 方 法 进 行适 当 的 替代 。 业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩比 较 基 准为 标 的 指数 收 益 率, 即 上 证自 然 资 源指 数 收 益 率 。 该 指 数 属于 价 格 指数 。 风险收益特征 本 基 金 属 于 股票 型 基 金, 其 预 期收 益 及 风险 水 平 高于 混 合 型基 金 、 债 券 型 基 金 与 货币 市 场 基金 , 属 于高 风 险 、高 收 益 的开 放 式 基金 。 本 基 金 为 被 动 式 投资 的 交 易型 开 放 式指 数 证 券投 资 基 金, 主 要 采用 完 全 复 制 策 略 , 跟 踪上 证 自 然资 源 指 数, 其 风 险收 益 特 征与 标 的 指数 所 表 征 的 市 场 组 合 的风 险 收 益特 征 相 似。 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实现 收 益 250,975.87 2.本期利润 -2,555,823.19 3. 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利润 -0.0344 4. 期 末 基 金资 产 净 值 56,710,217.17 5. 期 末 基 金份 额 净 值 0.7916 注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允 价值 变 动 收 益 )扣 除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。 上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人交 易 基 金的 各 项 费用 , 计 入费 用 后 投资 人 的 实际 收 益 水 平 要低 于所列数字。 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -3.77% 0.93% -4.33% 0.97% 0.56% -0.04% 博 时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 4 季度 报告 3 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 §4


管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 万琼 基金经理 2015-06-08 - 10.9 2004 年 起 先 后 在 中 企 动 力 科 技股份有限公司、华夏基金 工作。 2011 年 加 入 博 时基 金 , 历任投资助理,基金经理助 理 。 现 任博 时 上 证超 大 盘 ETF 基 金 、 博 时 上 证 超 大 盘 ETF 联接基金、博时上证自然资 源 ETF 基 金 、 博时 上 证 自然 资 源 ETF 联 接 基 金 、 博时 标 普 500ETF 基 金 、 博 时 标 普 500ETF 联接(QDII) 基 金 、 博 时 富时中国 A 股 指 数 基 金的 基 金经理。 王祥 基金经理 2016-11-02 - 5.5 2006 年起先后在中粮期货、 工 商 银 行 总 行 工作 。2015 年加 入博时基金管理有限公司, 曾任基金经理助理。现任博 时黄金 ETF 基 金 兼 博时 黄 金 ETF 联 接基 金 、 博 时 上 证自 然 资源 ETF 基 金 、 博 时 上 证自 然 资源 ETF 联 接 基 金 的基 金 经 理。 注 : 上 述 任 职日 期 、 离任 日 期 根据 本 基 金管 理 人 对外 披 露 的任 免 日 期填 写 。 证券 从 业 的 含 义遵 从 行 业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。 博 时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 4 季度 报告 4 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金管 理 人 严格 遵 循 了《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资基 金 法 》及 其 各 项 实 施细 则 、 本 基 金 基金 合 同 和其 他 相 关法 律 法 规的 规 定 ,并 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责、 取 信 于 市 场、 取 信 于 社 会 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 , 为 基金 持 有 人谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内, 基 金 投 资 管理 符 合 有 关 法 规 和 基金 合 同 的规 定 , 没有 损 害 基金 持 有 人利 益 的 行为 。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 执行 了 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公司 制 定 的 公 平 交易 相 关 制度 。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2017 年 4 季度,国内宏观经 济弱于第 3 季 度 ,官 方 制 造 业 PMI 相对 稍 弱 ,12 月官方制造业PMI 为 51.6 。PPI 、CPI 低 位 回 升,小 幅 上行 ,11 月 PPI 、CPI 同比分别为5.8% 、1.7% 。汇 率 方面 ,人 民 币 汇 率 在 延 续调 升 趋 势, 外 汇 储备 增 加 ,资 金 外 流压 力 较 轻。 但 国 内资 金 面 维持 紧 平 衡 , 国债 收 益 率上行。 A 股 风 格 分化 , 大 盘 表现 较 好 , 中小 盘 表 现较 差 , 上 证 50 和沪深300 分别 上 涨 7.04% 、 5.07% , 中证500 下跌5.34% , 创 业板 指 , 中 证 1000 分别 下 跌 6.12% 、10.52% 。 板 块 方面 , 受 经 济 下滑 担 忧 及 资 金 利 率 上行 影 响 下, 有 色 金属 、 煤 炭等 周 期 板块 出 现 回撤 , 而 消费 白 马 板块 受 资 金 抱 团推 动 表 现 强 势 。 从 行情 来 看 ,季 度 涨 幅靠 前 的 行业 有 食 品饮 料 、 家电 、 医 药、 石 油 石化 、 银 行 , 涨幅 分 别 是 15.98% 、11.44% 、3.27% 、2.12% 、1.36% ;跌 幅 较 大的 行 业 有 综合 、 国 防军工 、 计 算 机 、有 色 金 属 、 纺 织 服 装, 跌 幅 分别 是 12.63% 、11.03% 、10.16% 、10.03% 、10.01% 。 本 基 金 主 要 投资 于 上 证资 源 交 易型 开 放 式指 数 证 券投 资 基 金, 以 期 获得 和 跟 踪标 的 指 数 所 表征 的 市 场 平 均 水平 的 收 益。 在 报 告期 内 , 本基 金 严 格按 照 基 金合 同 , 以不 低 于 基金 资 产 净 值 90% 的资 产 都 投 资 于 上证 资 源 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 , 保 证投 资 收 益紧 贴 标 的指 数 ; 现 金 或到 期 日 在 一 年 以 内 的政 府 债 券的 投 资 比例 不 低 于基 金 资 产净 值 的 5% 。 展望2018 年 1 季 度 , 宏 观 经 济方 面 ,2017 年经 济 总 体平 稳 , 但 4 季 度 略 显疲态 , 预 计 2018 年 1 季 度 经 济 低 位 徘徊 , 可 能会 有 反 弹迹 象 。 利率 方 面 ,尽 管 货 币 政策 仍 处 紧平衡 , 但 流 动 性相 对 年 初 缓 解 不 少 ,海 外 资 金的 流 入 幅度 可 能 还会 进 一 步增 加 。 政策 方 面 , 在 1 季 度宏 观 数 据 真 空期 , 风 险 偏 好 预 计 有所 上 升 。综 合 考 虑, 风 险 偏好 提 升 叠加 流 动 性宽 松 , 投资 者 可 关注 周 期 、 金 融 板块的 投 资 机 会 。 落实 到 股 票市 场 , 结构 上 , 风格 切 换 仍较 难 出 现, 重 点 关注 周 期 与金 融 , 消 费 白马 股 高 位 震 荡 , 可 波段 操 作 。 博 时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 4 季度 报告 5 在 投 资 策 略 上, 上 证 资 源 ETF 联接 基 金 作为 一 只 被动 的 指 数基 金 , 我们 会 以 最小 化 跟 踪 误 差为 目 标 , 通 过 投资 于 上 证资 源 ETF 紧 密 跟 踪上 证 资 源指 数 。 同时 我 们 仍然 看 好 中国 长 期 的 经 济增 长 , 希 望 通 过 上 证资 源 ETF 联 接 基 金为 投 资 人提 供 分 享中 国 长 期经 济 增 长的 机 会 。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截至2017 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 份 额净 值 为 0.7916 元 ,份 额 累 计净 值 为 0.7916 元。报告 期内, 本 基 金基 金 份 额净 值 增 长率 为-3.77%, 同 期 业绩 基 准 增长 率-4.33% 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 。 §5


投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比 例(%) 1 权益投资 409,471.00 0.70 其中:股票 409,471.00 0.70 2 基金投资 53,351,078.00 91.71 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金 融 衍 生 品 投资 - - 6 买 入 返 售 金 融资 产 - - 其中:买断式回购的 买 入 返 售 金 融资 产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 3,300,235.51 5.67 8 其他各项资产 1,110,013.13 1.91 9 合计 58,170,797.64 100.00 5.2 期 末 投 资 目 标 基 金 明 细 序号 基金名称 基金类 型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 1 上 证 自 然 资 源交 易 型 开 放 式 指 数证 券投资基金 股票指数 型 交易型开放 式指数基金 博时基金管理 有限公司 53,351,078.00 94.08 博 时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 4 季度 报告 6 5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.3.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 ( % ) A 农 、 林 、 牧 、渔 业 4,312.00 0.01 B 采矿业 229,713.00 0.41 C 制造业 171,376.00 0.30 D 电 力 、 热 力、 燃气 及 水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交 通 运 输 、仓 储和 邮 政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、软 件和 信 息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租 赁 和 商 务 服务 业 - - M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、环 境 和 公共 设 施 管理业 - - O 居 民 服 务 、修 理和 其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工作 - - R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - - S 综合 4,070.00 0.01 合计 409,471.00 0.72 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 601600 中国铝业 5,600 37,352.00 0.07 2 601088 中国神华 900 20,853.00 0.04 3 601899 紫金矿业 4,400 20,196.00 0.04 4 600111 北方稀土 1,300 18,967.00 0.03 5 600028 中国石化 2,900 17,777.00 0.03 6 600516 方大炭素 600 17,328.00 0.03 7 601225 陕西煤业 2,100 17,136.00 0.03 8 601857 中国石油 2,100 16,989.00 0.03 9 603799 华友钴业 200 16,046.00 0.03 10 600547 山东黄金 500 15,590.00 0.03 博 时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 4 季度 报告 7 5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12.1 本 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 5.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。 5.12.3 其 他 资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 13,198.22 2 应 收 证 券 清 算款 94,187.42 3 应收股利 - 4 应收利息 738.43 5 应收申购款 1,001,889.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,110,013.13 博 时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 4 季度 报告 8 5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 报 告 期末 未 持 有处 于 转 股期 的 可 转换 债 券 。 5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流 通 受 限 部 分的 公 允 价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 601600 中国铝业 37,352.00 0.07 - 5.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 82,754,218.53 报告期 基 金 总申 购 份 额 17,521,223.14 减:报告期 基金 总 赎 回份 额 28,639,475.70 本报告期 基 金拆 分 变 动份 额 - 本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 71,635,965.97 §7


基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 基 金 管 理 人 未持 有 本 基金 。 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 报 告 期 内 基 金管 理 人 未发 生 运 用固 有 资 金申 购 、 赎回 或 者 买卖 本 基 金的 情 况 。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况 无。 8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 博 时 基 金 管 理有 限 公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的 五 家基 金 管 理公 司 之 一。 “ 为 国民 创 造 财 富 ” 是 博 时 的 使 命。 博 时 的投 资 理 念 是 “ 做 投 资价 值 的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 , 博 时 基 金公 司 共管理192 只 开 放 式 基金 , 并 受全 国 社 会保 障 基 金理 事 会 委托 管 理 部分 社 保 基金 , 以 及 多 个企 业 年 金 账 户 , 管 理资 产 总 规模 约 7587 亿 元 人 民币 , 其 中非 货 币 公募 基 金 规模 约 2254 亿 元 人 民 币 , 累计博 时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 4 季度 报告 9 分红逾828 亿 元 人 民 币, 是 目 前我 国 资 产管 理 规 模最 大 的 基金 公 司 之一 , 养 老金 资 产 管 理 规模 在 同 业 中 名 列 前 茅。 1 、 基金业绩 根 据 银 河 证 券基 金 研 究中 心 统 计, 截 至 2017 年 4 季末: 权 益 基 金 方 面, 标 准 指数 股 票 型基 金 里 ,博 时 上 证 50ETF 、 博 时 深证 基 本 面 200ETF 今年以来净 值增长率分别为30.41% 、28.81% , 同类 排 名 分别 为 前 1/8 和前1/6 ,博 时 裕 富沪 深 300 指数(A 类) 今 年 以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ; 股 票 型分 级 子 基 金里 ,博 时 中 证银 行 指 数分级 (B ) 今 年 以来 净 值 增长率为43.97% , 同 类 基 金中 排 名 前 1/6 ; 混 合 偏股 型 基 金中, 博 时主 题 行 业混 合(LOF) 今年 以 来 净值 增 长 率为 31.96% , 同 类 基 金排 名 位 居前 1/6 , 博 时 行 业轮 动 混 合 今年 以 来 净值 增 长 率 为 27.90% , 同 类 基 金 排 名位 居 前 1/4 ;混 合 灵 活配 置 型 基金 中 , 博时 外 延 增 长主 题 灵 活配置 混 合 基 金 今年 以 来 净 值 增 长 率 分别 为 32.12% , 同 类 基金 排 名 位 于 前 1/12 , 博时 互 联 网主 题 灵 活配置 混 合 、 博时 沪 港 深 优 质 企 业 灵 活配 置 混 合(A 类) 基 金 今年 以 来 净值 增 长 率分 别 为 23.79% 、24.01% , 同 类 基 金 中排 名 位 于前1/3 。 黄 金 基 金 类 ,博 时 黄 金 ETF(D 类) 今 年 以 来净 值 增 长 率 4.00% , 同类 排 名 第一 。 固 收 方 面 ,长 期 标 准债 券 型 基金 中 ,博 时 裕 盛纯 债 债 券今 年 以 来净 值 增 长 率 为 3.63%,同类170 只 基 金 中 排 名前 10 , 博时 聚 润 纯债 债 券 今年 以 来 净值 增 长 率分 别 为 3.45% , 同 类基 金 排 名 位 于前 1/10 , 博 时 裕 昂 纯 债债 券 、 博时 裕 创 纯债 债 券 等今 年 以 来净 值 增 长率 排 名 前 1/8 ,博时 裕 安 纯 债 债券 、 博 时 智 臻 纯 债 债券 等 今 年以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ; 货币 基 金 类 ,博 时 合 利货币 、 博 时 外 服货 币 今 年 以 来 净 值 增长 率 分 别 为 4.26% 、4.23% ,在227 只 同 类基 金 排 名中 位 列 第 8 位与 第 11 位。 QDII 基 金 方 面 ,博 时 亚 洲 票息 收 益 债券(QDII) 、 博 时 亚洲 票 息 收益 债 券(QDII)( 美 元) , 今 年以 来 净 值 增 长 率分 别 为 0.23% 、6.38% ,同 类 排 名均 位 于 前 2/4 。 2 、 其 他 大 事件 2017 年 12 月 13 日 —12 月 15 日,由华尔街见闻主 办的 “ 2 0 1 7 全球 投 资 峰会 及颁 奖 典 礼 活 动 ” 和 由 时 代 周 报主 办 的 “2 0 1 7 ( 南 翔 )年度 盛 典 暨 2 0 1 7 ‘ 金桔奖 ’ 颁 奖 典礼 ” 在上 海 隆 重 举 行 。 博 时 基金分别斩获 “ 年 度 卓越 公 募 基金 ” 和 “ 最 佳 财 富管 理 机 构 ” 两 项 颇具 份 量 的公 司 大 奖 。 2017 年 12 月 8 日,由经济观察报与 上海国际 信托有限 公司联合主 办的 “ 观察家 金 融 峰 会 ” 暨 “ 2 0 1 6-2017 中 国卓 越 金 融奖 ” 颁 奖典 礼 在 北京 召 开 ,博 时 基 金 实力 荣 获 “ 年度 卓 越 综 合 实力 基 金 公司 ” 奖项。 2017 年 12 月 5 日,北京商报联手北 京市品牌 协会主办 的 “ 2 0 1 7 北 京金 融 论 坛暨 年 度 北 京 金融 业 十 大 品 牌 评选 ” 在 京揭 晓 。 博时 基 金 凭借 优 秀 的品 牌 建 设及 卓 越 的品 牌 推 广力 , 在 本 次 论坛 中 荣 获 “ 品 牌 推 广卓 越 奖 ” 。 2017 年 11 月 27 日,由南方都市报和 中国金融 改革研究 院共同主 办的2017 年( 第 三 届 )CFAC 中 国 金 融 年 会在 深 召 开, 博 时 基金 在 此 次大 会 上 荣获 “ 年 度最 佳 基 金公 司 大 奖 ” , 值 得 一 提的 是 , 这 是 博 时 基 金第 三 次 获得 该 项 殊荣 。 博 时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年第 4 季度 报告 10 2017 年 11 月 24 日,由《新财富》杂 志社主办 的 “ 第 十五 届 新 财富 最 佳 分析 师 ” 评 选 颁 奖 盛典 在 深 圳 举 行 博时 基 金 捧得 新 财 富十 五 周 年特 别 大 奖 ——3i 最 智 慧投 资 机 构。 2017 年 10 月 19 日 , 外 汇 交 易 中 心公 布 2017 年 第 三 季度 银 行 间本 币 市 场活 跃交 易 商 名 单。 博 时 基 金 管 理 有 限公 司 荣 誉入 选 “ 债券 市 场 活跃 交 易 商 ” 。 §9 备查文件目录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 券 监督 管 理 委员 会 批 准博 时 上 证自 然 资 源交 易 型 开 放式 指 数 证券投 资 基 金 联 接基 金设立的文件 9.1.2 《 博 时上 证 自 然资 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投资 基 金 基金 联 接 基金 合 同》 9.1.3 《 博 时上 证 自 然资 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投资 基 金 联接 基 金 托管 协 议》 9.1.4 基 金 管 理 人业 务 资 格批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程 9.1.5 博 时 上 证 自然 资 源 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 联 接 基 金各 年 度 审计报 告 正 本 9.1.6 报 告 期 内 博时 上 证 自然 资 源 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基 金联 接 基 金在指 定 报 刊 上 各项 公告的原稿 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 处 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ,也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 , 可咨 询 本 基金 管 理 人博 时 基 金管 理 有 限公 司 博时一线通:95105568 ( 免 长 途话 费 ) 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日