博时上证 50 交易型开放式指数
证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
1
§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,并
对 其 内 容 的 真实 性 、 准确 性 和 完整 性 承 担个 别 及 连带 责 任 。
基 金 托 管 人 招商 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告中
的 财 务 指 标 、净 值 表 现和 投 资 组合 报 告 等内 容 , 保证 复 核 内容 不 存 在虚 假 记 载、 误 导 性 陈 述或 者 重
大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ,但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本基
金 的 招 募 说 明书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时上证 50ETF
场内简称 上 50ETF
基金主代码 510710
交易代码 510710
基金运作方式 交 易 型 开 放 式指 数 基 金
基 金 合 同 生 效日 2015 年 5 月 27 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 64,418,871.00 份
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 , 追求 跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误 差 的最 小 化 。
投资策略
本 基 金 为 完 全被 动 式 指数 基 金 ,采 用 完 全复 制 法 ,即 按 照 成份 股 在 标
的 指 数 中 的 基准 权 重 来构 建 指 数化 投 资 组合 , 并 根据 标 的 指数 成 份 股
及 其 权 重 的 变化 进 行 相应 调 整 。但 因 特 殊情 况 ( 比如 流 动 性不 足 等 )
导 致 本 基 金 无法 有 效 复制 和 跟 踪标 的 指 数时 , 基 金管 理 人 可使 用 其 他
合 理 方 法 进 行适 当 的 替代 。
业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩比 较 基 准为 标 的 指数 , 即 上 证 50 指数。
风险收益特征
本 基 金 属 于 股票 型 基 金, 其 预期 收 益 及预 期 风 险水 平 高 于混 合 型 基金 、
债 券 型 基 金 与货 币 市 场基 金 , 属于 高 风 险/ 高 收益 的 开 放式 基 金 。
本 基 金 为 被 动式 投 资 的股 票 型 指数 基 金 ,主 要 采 用完 全 复 制策 略 , 跟
踪上证 50 指 数 , 其 风 险 收 益特 征 与 标的 指 数 所表 征 的 市场 组 合 的 风险
收 益 特 征 相 似。
基金管理人 博 时 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 招 商 银 行 股 份有 限 公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 : 人 民 币元 博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
2
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实现 收 益 4,350,362.79
2.本期利润 9,592,268.46
3. 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 0.1680
4. 期 末 基 金资 产 净 值 194,170,033.20
5. 期 末 基 金份 额 净 值 3.0142
注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允 价值 变 动 收 益 )扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人交 易 基 金的 各 项 费用 , 计 入费 用 后 投资 人 的 实际 收 益 水 平 要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三
个月
7.78% 0.87% 7.04% 0.87% 0.74% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
汪洋
指数与量化
投资部副总
经理/ 基金
经理
2016-05-16 - 8.6
2009 年起先后在华泰联
合 证 券 、 华 泰柏 瑞 基 金、
汇 添 富 基 金 工作 。 2015 年
加 入 博 时 基 金管 理 有 限公
司 , 历 任 指 数投 资 部 总经
理 助 理 、 指 数投 资 部 副总
经 理 。 现 任 指数 与 量 化投
资 部 副 总 经 理兼 博 时 标普博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
3
500ETF 基 金 、博 时 标 普
500ETF 联接(QDII) 基 金、 博
时上证 50ETF 基 金、 博 时
上证 50ETF 联 接 基金 的 基
金经理。
赵云阳 基金经理 2015-10-08 - 7.4
2003 年至 2010 年在晨星
中 国 研 究 中 心工 作 。2010
年 加 入 博 时 基金 管 理 有限
公 司 , 历 任 量化 分 析 师、
基 金 经 理 助 理、 博 时 特许
价 值 股 票 基 金、 博 时 招财
一 号 保 本 基 金、 博 时 中证
淘金大数据 100 基金、博
时沪深 300 指数基金基金
经 理 。 现 任 博时 深 证 基本
面 200ETF 基 金 兼 博时 深
证基本面 200ETF 联接 基
金 、 上 证 企 债 30ETF 基金、
博 时 证 券 保 险指 数 分 级基
金、博时黄金 ETF 基 金、
博时上证 50ETF 基金 、 博
时上证 50ETF 联 接基 金 、
博 时 银 行 分 级基 金 、 博时
黄金 ETF 联 接基 金 的 基金
经理。
注 : 上 述 任 职日 期 、 离任 日 期 根据 本 基 金管 理 人 对外 披 露 的任 免 日 期填 写 。 证券 从 业 的 含 义遵
从 行 业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内, 本 基 金管 理 人 严格 遵 循 了《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资基 金 法 》及 其 各 项 实 施细
则 、 本 基 金 基金 合 同 和其 他 相 关法 律 法 规的 规 定 ,并 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责、 取 信 于 市 场、 取 信
于 社 会 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 , 为 基金 持 有 人谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内, 基 金 投 资 管理 符 合
有 关 法 规 和 基金 合 同 的规 定 , 没有 损 害 基金 持 有 人利 益 的 行为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 , 本基 金 管 理人 严 格 执行 了 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公司
制 定 的 公 平 交易 相 关 制度 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 4 季度,国内宏观经 济弱于第 3 季 度 ,官 方 制 造 业 PMI 相对 稍 弱 ,12 月官方制造业PMI
为 51.6 。PPI 、CPI 低 位 回 升,小 幅 上行 ,11 月 PPI 、CPI 同比分别为5.8% 、1.7% 。汇 率 方面 ,人 民博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
4
币 汇 率 在 延 续调 升 趋 势, 外 汇 储备 增 加 ,资 金 外 流压 力 较 轻。 但 国 内资 金 面 维持 紧 平 衡 , 国债 收 益
率上行。 A 股 风 格 分化 , 大 盘 表现 较 好 , 中小 盘 表 现较 差 , 上 证 50 和沪深300 分别 上 涨 7.04% 、 5.07% ,
中证500 下跌5.34% , 创 业板 指 , 中 证 1000 分别 下 跌 6.12% 、10.52% 。板块方 面 , 受 经 济 下滑 担 忧
及 资 金 利 率 上行 影 响 下, 有 色 金属 、 煤 炭等 周 期 板块 出 现 回撤 , 而 消费 白 马 板块 受 资 金 抱 团推 动 表
现 强 势 。 从 行情 来 看 ,季 度 涨 幅靠 前 的 行业 有 食 品饮 料 、 家电 、 医 药、 石 油 石化 、 银 行 , 涨幅 分 别
是 15.98% 、11.44% 、3.27% 、2.12% 、1.36% ;跌 幅 较 大的 行 业 有 综合 、 国 防军工 、 计 算 机 、有 色 金
属 、 纺 织 服 装, 跌 幅 分别 是 12.63% 、11.03% 、10.16% 、10.03% 、10.01% 。
本 基 金 为 交 易型 开 放 式指 数 证 券投 资 基 金, 为 被 动跟 踪 指 数的 基 金 。其 投 资 目的 是 尽 量 减 少和
标 的 指 数 的 跟踪 误 差 ,取 得 标 的指 数 所 代表 的 市 场平 均 回 报。 在 本 报告 期 内 我们 严 格 按 照 基金 合 同
要 求 , 力 求 组合 成 份 股紧 密 跟 踪指 数 , 利用 量 化 的手 段 分 析跟 踪 误 差产 生 的 原因 , 并 在 最 小化 交 易
成 本 的 同 时 适时 调 仓 ,尽 可 能 地减 少 跟 踪误 差 。 同时 , 在 本报 告 期 ,我 们 严 格按 照 基 金 合 同要 求 ,
尽 量 降 低 成 本、 减 少 市场 冲 击 ,逐 步 调 整组 合 与 目标 指 数 的结 构 一 致。
展望2018 年 1 季 度 , 宏 观 经 济方 面 ,2017 年经 济 总 体平 稳 , 但 4 季 度 略 显疲态 , 预 计 2018 年
1 季 度 经 济 低 位 徘徊 , 可 能会 有 反 弹迹 象 。 利率 方 面 ,尽 管 货 币 政策 仍 处 紧平衡 , 但 流 动 性相 对 年
初 缓 解 不 少 ,海 外 资 金的 流 入 幅度 可 能 还会 进 一 步 增 加 。 政策 方 面 , 在 1 季 度宏 观 数 据 真 空期 , 风
险 偏 好 预 计 有所 上 升 。综 合 考 虑, 风 险 偏好 提 升 叠加 流 动 性宽 松 , 投资 者 可 关注 周 期 、 金 融板 块 的
投 资 机 会 。 落实 到 股 票市 场 , 结构 上 , 风格 切 换 仍较 难 出 现, 重 点 关注 周 期 与金 融 , 消 费 白马 股 高
位 震 荡 , 可 波段 操 作 。
在 投 资 策 略 上, 上 证 50ETF 作 为一 只 被 动的 指 数 基金 , 我 们会 以 最 小化 跟 踪 误差 为 目 标 , 紧密
跟踪上证50 指 数 。 同 时 我们 仍 然 看好 中 国 长期 的 经 济增 长 , 希 望 通过 上 证 50ETF 为 投 资 人 提 供分 享
中 国 长 期 经 济增 长 的 机会 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至2017 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 份 额净 值 为 3.0142 元 ,份 额 累 计净 值 为 0.9318 元。报告
期内, 本 基 金基 金 份 额净 值 增 长率 为 7.78%, 同期 业 绩 基准 增 长 率 7.04% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无 。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比 例(%)
1 权益投资 186,681,308.63 95.95
其中:股票 186,681,308.63 95.95 博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
5
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其中:买断式回购的
买 入 返 售 金 融资 产
- -
6
银行存款和结算备付
金合计
3,547,739.88 1.82
7 其他各项资产 4,322,261.42 2.22
8 合计 194,551,309.93 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 7,742,551.00 3.99
C 制造业 37,465,792.91 19.30
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 1,316,358.20 0.68
E 建筑业 10,855,577.00 5.59
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 3,644,067.94 1.88
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 2,176,887.00 1.12
J 金融业 117,242,402.58 60.38
K 房地产业 6,235,632.00 3.21
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 186,679,268.63 96.14
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 601318 中国平安 411,200 28,775,776.00 14.82
2 600519 贵州茅台 19,080 13,308,109.20 6.85
3 600036 招商银行 391,500 11,361,330.00 5.85
4 601166 兴业银行 473,200 8,039,668.00 4.14
5 600016 民生银行 897,100 7,526,669.00 3.88 博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
6
6 600887 伊利股份 230,600 7,423,014.00 3.82
7 601328 交通银行 1,042,600 6,474,546.00 3.33
8 600000 浦发银行 445,338 5,606,805.42 2.89
9 601288 农业银行 1,450,200 5,554,266.00 2.86
10 600030 中信证券 298,500 5,402,850.00 2.78
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
代码 名称 持仓量 合约市值( 元) 公允价值变动( 元) 风险说明
IH1801 IH1801 7.00 6,019,860.00 -44,940.00 -
公 允 价 值 变 动总 额 合 计( 元) -44,940.00
股指期货投资 本期收益( 元) 387,600.00
股指期货投资 本期 公 允价 值 变 动( 元) 27,720.00
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 将 根 据风 险 管 理的 原 则 ,以 套 期 保值 为 目 的, 在 风 险可 控 的 前提 下 , 本着 谨 慎 原 则 ,参
与 股 指 期 货 的投 资 , 以管 理 投 资组 合 的 系统 性 风 险, 改 善 组合 的 风 险收 益 特 性。
本 基 金 的 股 指期 货 交 易对 基 金 总体 风 险 影响 不 大 ,符 合 本 基金 的 投 资政 策 和 投资 目 标 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。 博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
7
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 中 信 证 券( 600030 )和 民 生 银
行(600016 ) 外 , 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处
罚 的 情 形 。
中 信 证 券 股 份有 限 公 司 2017 年 5 月 25 日 发 布 公 告称 , 因 未按 照 规 定与 客 户 签订 业 务 合 同 ,公
司 被 中 国 证 监会 采 取 行政 监 管 措施 。
中 国 证 监 会 江苏 监 管 局 2017 年 5 月 8 日 发 布 公 告 称 , 中 国 民 生银 行 南 京分 行因 未 由 投 资 者书 面
承 诺 符 合 合 格投 资 者 条件 等 违 法违 规 行 为, 被 江 苏监 管 局 采取 行 政 监管 措 施 。
对 该 股 票 投 资决 策 程 序的 说 明 :
根 据 我 司 的 基金 投资 管理 相 关 制度 , 以 相应 的 研 究报 告 为 基础 , 结 合其 未 来 增长 前 景 , 由 基金
经 理 决 定 具 体投 资 行 为。
5.11.2 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的
股 票 。
5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,086,522.94
2 应 收 证 券 清 算款 3,235,619.36
3 应收股利 -
4 应收利息 119.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,322,261.42
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 46,418,871.00
报告期 基 金 总申 购 份 额 30,900,000.00
减:报告期 基金 总 赎 回份 额 12,900,000.00
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 64,418,871.00
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
8
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
基 金 管 理 人 未持 有 本 基金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
报 告 期 内 基 金管 理 人 未发 生 运 用固 有 资 金申 购 、 赎回 或 者 买卖 本 基 金的 情 况 。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
投 资 者类
别
报 告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报 告 期末 持有 基金 情况
序
号
持 有 基金 份额 比
例 达 到或 者超 过
20% 的时 间区 间
期 初 份额
申 购 份额
赎 回 份额 持 有 份额
份额
占比
博 时 上 证
50 交 易型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 联
接基金
1
2017-10-01~2017
-12-31
27,158,901.00 4,500,000.00 1,200,000.00 30,458,901.00 47.28%
产 品 特有 风险
本 报 告期 内, 本基 金出 现单 一份 额持 有人 持有 基金 份额 占比 超过 20% 的情 况, 当该 基金 份额 持 有人 选择 大比 例赎
回 时 ,可 能 引发 巨 额赎 回。 若 发生 巨额 赎 回而 本基 金 没有 足 够现 金时 , 存在 一定 的 流动 性风 险 ;为 应 对巨 额 赎回
而 进 行投 资 标的 变 现时 ,可 能 存在 仓位 调 整困 难, 甚 至对 基 金份 额净 值 造成 不利 影 响。 基金 经 理会 对 可能 出 现的
巨 额 赎回 情 况进 行 充分 准备 并 做好 流动 性 管理 ,但 当 基金 出 现巨 额赎 回 并被 全部 确 认时 ,申 请 赎回 的 基金 份 额持
有 人 有可 能 面临 赎 回款 项被 延 缓支 付 的 风 险, 未赎 回 的基 金 份额 持有 人 有可 能承 担 短期 内基 金 资产 变 现冲 击 成本
对 基 金份 额净 值产 生的 不利 影响 。
本 基 金出 现单 一份 额持 有人 持有 基金 份额 占比 超过 20% 的情 况, 根据 基金 合同 相关 约定 ,该 份 额持 有人 可以 独立
向 基 金管 理 人申 请 召开 基金 份 额持 有人 大 会, 并有 权 自行 召 集基 金份 额 持有 人大 会 。该 基金 份 额持 有 人可 以 根据
自 身 需要 独 立提 出 持有 人大 会 议案 并就 相 关事 项进 行 表决 。 基金 管理 人 会对 该议 案 的合 理性 进 行评 估 ,充 分 向所
有 基 金份 额持 有人 揭示 议案 的相 关风 险。
在 极 端情 况 下, 当 持有 基金 份 额占 比较 高 的基 金份 额 持有 人 大量 赎回 本 基金 时, 可 能导 致在 其 赎回 后 本基 金 资产
规 模 连续 六十 个工 作日 低于 5000 万 元, 基 金还 可能 面临 转换 运作 方式 、 与其 他基 金合 并或 者终 止 基金 合同 等情 形。
此 外 ,当 单一 基金 份额 持有 人所 持有 的基 金份 额已 经达 到或 超过 本基 金规 模的 50% 或者 接受 某 笔或 者某 些申 购或
转 换 转入 申请 有可 能导 致单 一投 资者 持有 基金 份额 的比 例达 到或 者超 过 50% 时 ,本 基金 管理 人 可拒 绝该 持有 人对
本 基 金基 金份 额提 出的 申购 及转 换转 入申 请。
注: 本 基 金 同时 可 在 场内 交 易 ,因 场 内 交易 导 致 的投 资 者 份额 变 动 管理 人 无 法获 悉 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博 时 基 金 管 理有 限 公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的 五 家基 金 管 理公 司 之 一。 “ 为 国民 创 造 财 富 ” 是
博 时 的 使 命。 博 时 的投 资 理 念 是 “ 做 投 资价 值 的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 , 博 时 基 金公 司
共管理192 只 开 放 式 基金 , 并 受全 国 社 会保 障 基 金理 事 会 委托 管 理 部分 社 保 基金 , 以 及 多 个企 业 年
金 账 户 , 管 理资 产 总 规模 约 7587 亿 元 人 民币 , 其 中非 货 币 公募 基 金 规模 约 2254 亿 元 人 民 币 , 累计
分红逾828 亿 元 人 民 币, 是 目 前我 国 资 产管 理 规 模最 大 的 基金 公 司 之一 , 养 老金 资 产 管 理 规模 在 同
业 中 名 列 前 茅。
1 、 基金业绩 博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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根 据 银 河 证 券基 金 研 究中 心 统 计, 截 至 2017 年 4 季末:
权 益 基 金 方 面, 标 准 指数 股 票 型基 金 里 ,博 时 上 证 50ETF 、 博 时 深证 基 本 面 200ETF 今年以来净
值增长率分别为30.41% 、28.81% , 同类 排 名 分别 为 前 1/8 和前1/6 ,博 时 裕 富沪 深 300 指数(A 类)
今 年 以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ; 股 票 型分 级 子 基 金里 ,博 时 中 证银 行 指 数分级 (B ) 今 年 以来 净 值
增长率为43.97% , 同 类 基 金中 排 名 前 1/6 ; 混 合 偏股 型 基 金中, 博 时主 题 行 业混 合(LOF) 今年 以 来
净 值 增 长 率为 31.96% , 同 类 基 金排 名 位 居前 1/6 , 博 时 行 业轮 动 混 合 今年 以 来 净值 增 长 率 为 27.90% ,
同类 基 金 排 名位 居 前 1/4 ;混 合 灵 活配 置 型 基金 中 , 博时 外 延 增 长主 题 灵 活配置 混 合 基 金 今年 以 来
净 值 增 长 率 分别 为 32.12% , 同 类 基金 排 名 位 于 前 1/12 , 博时 互 联 网主 题 灵 活配置 混 合 、 博时 沪 港 深
优 质 企 业 灵 活配 置 混 合(A 类) 基 金 今年 以 来 净值 增 长 率分 别 为 23.79% 、24.01% , 同 类 基 金 中排 名 位
于前1/3 。
黄 金 基 金 类 ,博 时 黄 金 ETF(D 类) 今 年 以 来净 值 增 长 率 4.00% , 同类 排 名 第一 。
固 收 方 面 ,长 期 标 准债 券 型 基金 中 ,博 时 裕 盛纯 债 债 券今 年 以 来净 值 增 长 率 为 3.63%,同类170
只 基 金 中 排 名前 10 , 博时 聚 润 纯债 债 券 今年 以 来 净值 增 长 率分 别 为 3.45% , 同 类基 金 排 名 位 于前 1/10 ,
博 时 裕 昂 纯 债债 券 、 博时 裕 创 纯债 债 券 等今 年 以 来净 值 增 长率 排 名 前 1/8 ,博时 裕 安 纯 债 债券 、 博
时 智 臻 纯 债 债券 等 今 年以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ; 货币 基 金 类 ,博 时 合 利货币 、 博 时 外 服货 币 今
年 以 来 净 值 增长 率 分 别 为 4.26% 、4.23% ,在227 只 同 类基 金 排 名中 位 列 第 8 位与 第 11 位。
QDII 基 金 方 面 ,博 时 亚 洲 票息 收 益 债券(QDII) 、 博 时 亚洲 票 息 收益 债 券(QDII)( 美元) , 今 年以
来 净 值 增 长 率分 别 为 0.23% 、6.38% ,同 类 排 名均 位 于 前 2/4 。
2 、 其 他 大 事件
2017 年 12 月 13 日 —12 月 15 日,由华尔街见闻主 办的 “ 2 0 1 7 全球 投 资 峰会 及颁 奖 典 礼 活 动 ”
和 由 时 代 周 报主 办 的 “2 0 1 7 ( 南 翔 )年度 盛 典 暨 2 0 1 7 ‘ 金桔奖 ’ 颁 奖 典礼 ” 在上 海 隆 重 举 行 。 博 时
基金分别斩获 “ 年 度 卓越 公 募 基金 ” 和 “ 最 佳 财 富管 理 机 构 ” 两 项 颇具 份 量 的公 司 大 奖 。
2017 年 12 月 8 日,由经济观察报与 上海国际 信托有限 公司联合主 办的 “ 观察家 金 融 峰 会 ” 暨
“ 2 0 1 6-2017 中 国卓 越 金 融奖 ” 颁 奖典 礼 在 北京 召 开 ,博 时 基 金 实力 荣 获 “ 年度 卓 越 综 合 实力 基 金
公司 ” 奖项。
2017 年 12 月 5 日,北京商报联手北 京市品牌 协会主办 的 “ 2 0 1 7 北 京金 融 论 坛暨 年 度 北 京 金融
业 十 大 品 牌 评选 ” 在 京揭 晓 。 博时 基 金 凭借 优 秀 的品 牌 建 设及 卓 越 的品 牌 推 广力 , 在 本 次 论坛 中 荣
获 “ 品 牌 推 广卓 越 奖 ” 。
2017 年 11 月 27 日,由南方都市报和 中国金融 改革研究 院共同主 办的2017 年( 第 三 届 )CFAC
中 国 金 融 年 会在 深 召 开, 博 时 基金 在 此 次大 会 上 荣获 “ 年 度最 佳 基 金公 司 大 奖 ” , 值 得 一 提的 是 ,
这 是 博 时 基 金第 三 次 获得 该 项 殊荣 。
2017 年 11 月 24 日,由《新财富》杂 志社主办 的 “ 第 十五 届 新 财富 最 佳 分析 师 ” 评 选 颁 奖 盛典
在 深 圳 举 行 博时 基 金 捧得 新 财 富十 五 周 年特 别 大 奖 ——3i 最 智 慧投 资 机 构。
2017 年 10 月 19 日 , 外 汇 交 易 中 心公 布 2017 年 第 三 季度 银 行 间本 币 市 场活 跃交 易 商 名 单。 博 时
基 金 管 理 有 限公 司 荣 誉入 选 “ 债券 市 场 活跃 交 易 商 ” 。 博 时 上证 50 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
9.1.1 中 国 证 券 监督 管 理 委员 会 批 准博 时 上 证 50 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投资 基金 设 立 的 文 件
9.1.2 《 博 时上 证 50 交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 基 金 合同 》
9.1.3 《 博 时上 证 50 交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 托 管 协议 》
9.1.4 基 金 管 理 人业 务 资 格批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程
9.1.5 博时上证50 交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 各 年度 审 计 报告 正 本
9.1.6 报 告 期 内 博时 上 证 50 交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 在 指定 报 刊 上各 项公 告 的 原 稿
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 处
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ,也 可 按 工本 费 购 买复 印 件
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 , 可咨 询 本 基金 管 理 人博 时 基 金管 理 有 限公 司
博时一线通:95105568 ( 免 长 途话 费 )
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日