鹏华丰惠债券型证券 投资基金
更 新 的 招 募 说 明 书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
2018 年 1 月
重 要 提 示
本基金经 2016 年 9 月 9 日中国证券监督管理 委员会下 发的《关 于准予鹏华 丰 惠债券型
证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 （ 证 监 许 可[2016]2075 号 ） 注 册 ， 进 行 募 集 。 根 据 相 关 法 律 法
规 ， 本 基 金 基金 合 同 已 于 2016 年 12 月 9 日 正 式 生 效， 基 金 管理 人 于 该 日起正 式 开 始 对 基
金 财 产 进 行 运作 管 理 。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会
注 册 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性
判 断 或 保 证 ，也 不 表 明投 资 于 本基 金 没 有风 险 。
本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 ， 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货
币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ，
基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 ， 应 全 面 了 解 本 基
金 的 产 品 特 性 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的
各 类 风 险 ， 包 括 但 不 限 于 ： 系 统 性 风 险 、 非 系 统 性 风 险 、 管 理 风 险 、 流 动 性 风 险 、 本 基 金
特 定 风 险 及 其他 风 险 等。
本 基 金 投 资 范 围 包 括 中 小 企 业 私 募 债 ， 中 小 企 业 私 募 债 券 的 流 动 性 风 险 在 于 该 类 债 券
采 取 非 公 开 方 式 发 行 和 交 易 ， 由 于 不 公 开 资 料 ， 外 部 评 级 机 构 一 般 不 对 这 类 债 券 进 行 外 部
评 级 ， 可 能 会 降 低 市 场 对 该 类 债 券 的 认 可 度 ， 从 而 影 响 该 类 债 券 的 市 场 流 动 性 。 中 小 企 业
私 募 债 券 的 信 用 风 险 在 于 该 类 债 券 发 行 主 体 的 资 产 规 模 较 小 、 经 营 的 波 动 性 较 大 ， 同 时 ，
各 类 材 料 （ 包 括 招 募 说 明 书 、 审 计 报 告 ） 不 公 开 发 布 ， 也 大 大 提 高 了 分 析 并 跟 踪 发 债 主 体
信 用 基 本 面 的难 度 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 ， 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对
本 基 金 表 现 的保 证 。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保
证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原
则 ， 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 人
自 行 承 担 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合
同。 本 招 募 说 明 书已 经 本 基金 托 管 人复 核 。 本招 募 说 明书 所 载 内容 截 止 日 为 2017 年 12 月
8 日 ，有关财务数据和 净值表现 截止日为 2017 年 9 月 30 日 （未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1 、名称：鹏华基金管 理有限公 司
2 、住所：深圳市福田 区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3 、设立日期：1998 年 12 月 22 日
4 、法定代表人：何如
5 、办公地址：深圳市 福田区福 华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
6 、电话：（0755 ）82021233
传真：（0755 ）82021155
7 、联系人：吕奇志
8 、注册资本：人民币 1.5 亿元
9 、股权结构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国 信 证 券 股 份有 限 公 司 7,500 50%
意 大 利 欧 利 盛资 本 资 产管 理 股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深 圳 市 北 融 信投 资 发 展有 限 公 司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1 、基金管理人董事会 成员
何 如 先 生 ， 董事 长 ， 硕士 ， 高 级会 计 师 ，国 籍 ： 中国 。 历 任中 国 电 子器 件 公 司深 圳 公
司 副 总 会 计 师兼 财 务 处处 长 、 总会 计 师 、常 务 副 总经 理 、 总经 理 、 党委 书 记 ，深 圳 发 展 银
行 行 长 助 理 、副 行 长 、党 委 委 员、 副 董 事长 、 行 长、 党 委 副书 记 ， 现任 国 信 证券 股 份 有 限
公 司 董 事 长 、党 委 书 记， 鹏 华 基金 管 理 有限 公 司 董事 长 。
邓 召 明 先 生 ，董 事 ， 经济 学 博 士， 讲 师 ，国 籍 ： 中国 。 历 任北 京 理 工大 学 管 理与 经 济
学 院 讲 师 、 中国 兵 器 工业 总 公 司主 任 科 员、 中 国 证监 会 处 长、 南 方 基金 管 理 有限 公 司 副 总
经 理 、 中 国 证 监 会 第 六 、 七 届 发 审 委 委 员 ， 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 、 党 总 支 书 记 。 孙 煜 扬 先 生 ，董 事 ， 经济 学 博 士， 国 籍 ：中 国 。 历任 贵 州 省政 府 经 济体 制 改 革委 员 会
主 任 科 员 、 中共 深 圳 市委 政 策 研究 室 副 处长 、 深 圳证 券 结 算公 司 常 务副 总 经 理、 深 圳 证 券
交 易 所 首 任 行政 总 监 、香 港 深 业（ 集 团 ）有 限 公 司助 理 总 经理 、 香 港深 业 控 股有 限 公 司 副
总 经 理 、 中 国高 新 技 术产 业 投 资管 理 有 限公 司 董 事长 兼 行 政总 裁 、 鹏华 基 金 管理 有 限 公 司
董事总裁, 国信 证 券 股份 有 限 公司 副 总 裁， 国 信 证券 股 份 有限 公 司 公司 顾 问 。
Massimo Mazzini 先 生 ， 董事 ， 经 济和 商 学 学士 。 国 籍： 意 大 利 。曾 在 安 达信
（Arthur Andersen MBA ） 从 事风 险 管 理 和资 产 管 理工 作 ， 历 任 CA AIPG SGR 投资总监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首 席 执行 官 和 投资 总 监 、东 方 汇 理 资产 管 理 股份有 限 公 司
（CAAM SGR ）投 资 副 总监 、 农 业信 贷 另 类投 资 集 团（Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执 行委 员 会 委 员、 意 大 利欧 利 盛 资本 资 产 管理 股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 投 资 方案 部 投 资总 监 、Epsilon 资产 管 理 股份 公 司
（Epsilon SGR ） 首 席执 行 官 ， 欧 利 盛 资 本股 份 公 司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）
首 席 执 行 官 和总 经 理 。现 任 意 大利 欧 利 盛资 本 资 产管 理 股 份公 司 （Eurizon Capital SGR
S.p.A. ） 市 场及 业 务 发展 总 监 。
Andrea Vismara 先 生 ， 董 事， 法 学 学士 ， 律 师， 国 籍 ：意 大 利 。曾 在 意 大利 多家 律 师
事 务 所 担 任 律师 ， 先 后在 法 国 农业 信 贷 集团 （Credit Agricole Group ） 东 方汇 理 资 产 管 理
股 份 有 限 公 司（CAAM SGR ） 法 务部 、 产 品开 发 部 ，欧 利 盛 资本 资 产 管理 股 份 公司 （Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理 与 股权 部 工 作， 现 在 担任 意 大 利欧 利 盛 资本 资 产 管理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董 事 会 秘书 兼 任 企业 事 务 部总 经 理 ，欧 利 盛资 本 股 份 公 司
（Eurizon Capital S.A. ） （ 卢森 堡 ） 企业 服 务 部总 经 理 。
周 中 国 先 生 ，董 事 ， 会计 学 硕 士研 究 生 ，国 籍 ： 中国 。 曾 任深 圳 市 华为 技 术 有限 公 司
定 价 中 心 经 理助 理 ；2000 年 7 月 起 历 任 国 信 证券 有 限 责任 公 司 资金 财 务 总部 业务 经 理 、 外
派 财 务 经 理 、高 级 经 理、 总 经 理助 理 、 副总 经 理 、国 信 证 券股 份 有 限公 司 人 力资 源 总 部 副
总 经 理 、 资 金财 务 总 部副 总 经 理；2015 年 6 月 至 今 任 国信 证 券 股份 有 限 公司 资金 财 务 总 部
总经理。
史 际 春 先 生 ，独 立 董 事， 法 学 博士 ， 国 籍： 中 国 。历 任 安 徽大 学 讲 师、 中 国 人民 大 学
副 教 授 ， 现 任中 国 人 民大 学 法 学院 教 授 、博 士 生 导师 ， 国 务院 特 殊 津贴 专 家 ，兼 任 中 国 法
学 会 经 济 法 学研 究 会 副会 长 、 北京 市 人 大常 委 会 和法 制 委 员会 委 员 。
张 元 先 生 ， 独立 董 事 ，大 学 本 科， 国 籍 ：中 国 。 曾任 新 疆 军区 干 事 、秘 书 、 编辑 ， 甘
肃 省 委 研 究 室干 事 、 副处 长 、 处长 、 副 主任 ， 中 央金 融 工 作委 员 会 研究 室 主 任， 中 国 银 监会 政 策 法 规 部（ 研 究 局） 主 任 （局 长 ） 等职 务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任 中 央国债
登 记 结 算 有 限责 任 公 司董 事 长 兼党 委 书 记；2007 年 12 月至2010 年 12 月 ， 任中 央 国 债 登
记 结 算 有 限 责任 公 司 监事 长 兼 党委 副 书 记。
高 臻 女 士 ， 独立 董 事 ，工 商 管 理硕 士 ， 国籍 ： 中 国。 曾 任 中国 进 出 口银 行 副 处长 ， 负
责 贷 款 管 理 和运 营 ， 项目 涉 及 制造 业 、 能源 、 电 信、 跨 国 并购 ；2007 年 加入 曼达 林 投 资 顾
问 有 限 公 司 ，现 任 曼 达林 投 资 顾问 有 限 公司 执 行 合伙 人 。
2 、基金管理人监事会 成员
黄 俞 先 生 ， 监事 会 主 席， 研 究 生学 历 ， 国籍 ： 中 国。 曾 在 中农 信 公 司、 正 大 财务 公 司
工 作 ， 曾 任 鹏华 基 金 管理 有 限 公司 董 事 、监 事 ， 现任 深 圳 市北 融 信 投资 发 展 有限 公 司 董 事
长。
陈 冰 女 士 ， 监事 ， 本 科学 历 ， 国籍 ： 中 国。 曾 任 国信 证 券 股份 有 限 公司 资 金 财务 部 会
计 、 上 海 营 业部 财 务 科副 科 长 、资 金 财 务部 财 务 科副 经 理 、资 金 财 务部 资 金 科经 理 、 资 金
财 务 部 主 任 会计 师 兼 科经 理 、 资金 财 务 部总 经 理 助理 、 资 金财 务 总 部副 总 经 理等 ， 现 任 国
信 证 券 资 金 财务 总 部 副总 经 理 兼资 金 运 营部 总 经 理、 融 资 融券 部 总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生 ， 监事 ， 工 商管 理 学 士， 国 籍 ：意 大 利 。 先后 在 米 兰军医 院 出
纳 部 、 税 务 师事 务 所 、菲 亚 特 汽车 发 动 机和 变 速 器平 台 管 控管 理 团 队工 作 、 圣保 罗 IMI 资
产管理SGR 企 业 经 管 部、 圣 保 罗财 富 管 理企 业 管 控部 工 作 、曾 任 欧 利盛 资 本 资产 管 理 股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 管 理 和投 资 经 理， 现 任 欧利 盛 资 本资 产 管 理 股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务 负 责人 。
于 丹 女 士 ， 职工 监 事 ，法 学 硕 士， 国 籍 ：中 国 。 历任 北 京 市金 杜( 深圳) 律 师 事务 所 律
师；2011 年 7 月 加 盟 鹏 华 基金 管 理 有限 公 司 ，历 任 监 察稽 核 部 法务 主 管 ，现 任监 察 稽 核 部
总经理助理。
郝 文 高 先 生 ，职 工 监 事， 大 专 学历 ， 国 籍： 中 国 。历 任 深 圳奥 尊 电 脑有 限 公 司证 券 基
金 事 业 部 副 经理 、 招 商基 金 管 理有 限 公 司基 金 事 务部 总 监 ；2011 年 7 月 加 盟 鹏华 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 现任 登 记 结算 部 总 经理 。
刘 嵚 先 生 ， 职工 监 事 ，管 理 学 硕士 ， 国 籍： 中 国 。历 任 毕 马威 （ 中 国） 管 理 顾问 公 司
咨 询 顾 问 ， 南方 基 金 管理 有 限 公司 北 京 分公 司 副 总经 理 ；2014 年 10 月 加 入鹏华 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 现任 首 席 市场 官 兼 市场 发 展 部、 北 京 分公 司 总 经理 。
3 、高级管理人员情况 何 如 先 生 ， 董事 长 ， 硕士 ， 高 级会 计 师 ，国 籍 ： 中国 。 历 任中 国 电 子器 件 公 司深 圳 公
司 副 总 会 计 师兼 财 务 处处 长 、 总会 计 师 、常 务 副 总经 理 、 总经 理 、 党委 书 记 ，深 圳 发 展 银
行 行 长 助 理 、副 行 长 、党 委 委 员、 副 董 事长 、 行 长、 党 委 副书 记 ， 现任 国 信 证券 股 份 有 限
公 司 董 事 长 、党 委 书 记， 鹏 华 基金 管 理 有限 公 司 董事 长 。
邓 召 明 先 生 ，董 事 ， 总裁 ， 经 济学 博 士 ，讲 师 ， 国籍 ： 中 国。 历 任 北京 理 工 大学 管 理
与 经 济 学 院 讲师 、 中 国兵 器 工 业总 公 司 主任 科 员 、中 国 证 监会 处 长 、南 方 基 金管 理 有 限 公
司 副 总 经 理 、中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审委 委 员 ，现 任 鹏 华基 金 管 理有 限 公 司总 裁 、 党 总
支书记。
高 阳 先 生 ， 副总 裁 ， 特许 金 融 分析 师 （CFA ），经 济学 硕 士 ，国 籍 ： 中国 。 历任 中 国 国
际 金 融 有 限 公司 经 理 ，博 时 基 金管 理 有 限公 司 博 时价 值 增 长基 金 基 金经 理 、 固定 收 益 部 总
经 理 、 基 金 裕泽 基 金 经理 、 基 金裕 隆 基 金经 理 、 股票 投 资 部总 经 理 ，现 任 鹏 华基 金 管 理 有
限 公 司 副 总 裁。
邢 彪 先 生 ， 副总 裁 ， 工商 管 理 硕士 、 法 学硕 士 ， 国籍 ： 中 国。 历 任 中国 人 民 大学 校 办
科 员 ， 中 国 证监 会 办 公厅 副 处 级秘 书 ， 全国 社 保 基金 理 事 会证 券 投 资部 处 长 、股 权 资 产 部
（ 实 业 投 资 部） 副 主 任， 并 于 2014 年至2015 年 期间 担 任 中国 证 监 会 第 16 届主 板 发 审 委 专
职 委 员 ， 现 任鹏 华 基 金管 理 有 限公 司 副 总裁 。
高 鹏 先 生 ， 副总 裁 ， 经济 学 硕 士 ， 国 籍 ：中 国 。 历任 博 时 基金 管 理 有限 公 司 监察 法 律
部 监 察 稽 核 经理 ， 鹏 华基 金 管 理有 限 公 司监 察 稽 核部 副 总 经理 、 监 察稽 核 部 总经 理 、 职 工
监 事 、 督 察 长， 现 任 鹏华 基 金 管理 有 限 公司 副 总 裁、 电 子 商务 部 总 经理 。
苏 波 先 生 ， 副总 裁 ， 管理 学 博 士， 国 籍 ：中 国 。 历任 深 圳 经济 特 区 证券 公 司 研究 所 副
所 长 、 投 资 部经 理 ， 南方 基 金 管理 有 限 公司 渠 道 服务 二 部 总监 助 理 ，易 方 达 基金 管 理 有 限
公 司 信 息 技 术部 总 经 理助 理 ， 鹏华 基 金 管理 有 限 公司 总 裁 助理 、 机 构理 财 部 总经 理 、 职 工
监 事 ， 现 任 鹏华 基 金 管理 有 限 公司 副 总 裁。
高 永 杰 先 生 ，督 察 长 ，法 学 硕 士， 国 籍 ：中 国 。 历任 中 共 中 央 办 公 厅秘 书 局 干部 ， 中
国 证 监 会 办 公 厅 新 闻 处 干 部 、 秘 书 处 副 处 级 秘 书 、 发 行 监 管 部 副 处 长 、 人 事 教 育 部 副 处 长 、
处 长 ， 现 任 鹏华 基 金 管理 有 限 公司 督 察 长。
韩 亚 庆 先 生 ，副 总 经 理， 经 济 学硕 士 。 国籍 ： 中 国。 历 任 国家 开 发 银行 资 金 局主 任 科
员 ， 全 国 社 保基 金 理 事会 投 资 部副 调 研 员， 南 方 基金 管 理 有限 公 司 固定 收 益 部基 金 经 理 、固 定 收 益 部 总监 ， 现 任鹏 华 基 金管 理 有 限公 司 副 总裁 、 固 定收 益 投 资总 监 、 固定 收 益 部 总
经理。
4 、本基金基金经理
李 振 宇 先 生 ，国 籍 中 国， 经 济 学硕 士 ，5 年 证券 基 金 从业 经 验 。 曾任 银 华 基金管 理 有
限 公 司 固 定 收益 部 基 金经 理 助 理， 从 事 债券 投 资 研究 工 作 ；2016 年 8 月 加 盟 鹏华 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 担任 固 定 收益 部 投 资经 理 ，2016 年 12 月 担任 鹏 华 丰 盈债 券 基 金基金 经 理 ，
2016 年 12 月 担 任 鹏华 丰 惠 债券 基 金 基金 经 理 ，2017 年 02 月 担任 鹏 华 可 转债基 金 基 金 经 理，
2017 年 05 月 担 任 鹏 华 丰 康债 券 基 金基 金 经 理，2017 年 05 月 担 任 鹏 华金 城 保本 混 合 基 金 基
金 经 理 。 李 振宇 先 生 具备 基 金 从业 资 格 。
本 基 金 基 金 经理 管 理 的其 他 基 金情 况 ：
2016 年 12 月 担 任 鹏 华 丰 盈债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 02 月 担 任 鹏 华 可 转债 基 金 基金 经 理
2017 年 05 月 担 任 鹏 华 丰 康债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 05 月 担 任 鹏 华 金 城保 本 混 合基 金 基 金经 理
刘 太 阳 先 生 ，国 籍 中 国， 理 学 硕士 ，11 年 证 券基 金 从 业经 验 。 曾任 中 国 农业 银行 金 融
市 场 部 高 级 交易 员 ， 从事 债 券 投资 交 易 工作 ；2011 年 5 月 加 盟 鹏华 基 金 管理 有限 公 司 ， 从
事债券研究工作， 担任固定收益 部研究员。2012 年 09 月 担 任 鹏 华纯 债 债 券基 金 基 金 经 理 ，
2012 年 12 月至2015 年 04 月担任鹏华月月发 短期理财 债券基金基 金经理，2013 年 04 月担
任 鹏 华 丰 利 债券(LOF) 基 金 基 金经 理 ，2013 年 05 月 担 任鹏 华 实 业债 基 金 基金 经理 ，2015 年
03 月 担 任 鹏 华 丰盛 债 券 基 金基 金 经 理，2016 年 02 月 担 任 鹏华 弘 盛 混合 基 金 基金 经 理 ，
2016 年 08 月 担 任 鹏 华 双 债保 利 债 券基 金 基 金经 理 ，2016 年 08 月 担 任鹏 华 丰收 债 券 基 金 基
金经理，2016 年 08 月至2017 年 09 月 担 任 鹏华 丰 安 债券 基 金 基 金经 理 ，2016 年 08 月担任
鹏 华 丰 达 债 券基 金 基 金经 理 ，2016 年 09 月 担 任 鹏 华 丰恒 债 券 基 金基 金 经 理，2016 年 10 月
担 任 鹏 华 丰 禄债 券 基 金基 金 经 理，2016 年 10 月 担 任 鹏华 丰 腾 债 券基 金 基 金经理 ，2016 年
11 月 担 任 鹏 华 丰盈 债 券 基 金基 金 经 理，2016 年 12 月 担 任 鹏华 普 泰 债券 基 金 基金 经 理 ，
2016 年 12 月 担 任 鹏 华 丰 惠债 券 基 金基 金 经 理，2017 年 02 月 担 任 鹏 华安 益 增强 混 合 基 金 基
金经理，2017 年 03 月 担 任鹏 华 丰 享债 券 基 金基 金 经 理，2017 年 03 月 担 任 鹏华 丰 玉 债 券 基
金基金经理，2017 年 03 月 担 任 鹏 华丰 嘉 债 券基 金 基 金经 理 ，2017 年 03 月 担任 鹏 华 丰 康 债
券 基 金 基 金 经理 ，2017 年 04 月 担 任鹏 华 丰 瑞债 券 基 金基 金 经 理 ，2017 年 06 月担任鹏华丰源 债 券 基 金 基金 经 理 ，2017 年 06 月 担 任 鹏 华丰 玺 债 券基 金 基 金 经理 。 刘 太阳先 生 具 备 基
金从业资格。
本 基 金 基 金 经理 管 理 的其 他 基 金情 况 ：
2012 年 09 月 担 任 鹏 华 纯 债债 券 基 金基 金 经 理
2012 年 12 月至2015 年 04 月担任鹏华月月发 短期理财 债券基金基 金经理
2013 年 04 月 担 任 鹏 华 丰 利债 券(LOF) 基 金 基 金经 理
2013 年 05 月 担 任 鹏 华 实 业债 基 金 基金 经 理
2015 年 03 月 担 任 鹏 华 丰 盛债 券 基 金基 金 经 理
2016 年 02 月 担 任 鹏 华 弘 盛混 合 基 金基 金 经 理
2016 年 08 月 担 任 鹏 华 双 债保 利 债 券基 金 基 金经 理
2016 年 08 月 担 任 鹏 华 丰 收债 券 基 金基 金 经 理
2016 年 08 月至2017 年 09 月担任鹏华丰安债 券基金基 金经理
2016 年 08 月 担 任 鹏 华 丰 达债 券 基 金基 金 经 理
2016 年 09 月 担 任 鹏 华 丰 恒债 券 基 金基 金 经 理
2016 年 10 月 担 任 鹏 华 丰 禄债 券 基 金基 金 经 理
2016 年 10 月 担 任 鹏 华 丰 腾债 券 基 金基 金 经 理
2016 年 11 月 担 任 鹏 华 丰 盈债 券 基 金基 金 经 理
2016 年 12 月 担 任 鹏 华 普 泰债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 02 月 担 任 鹏 华 安 益增 强 混 合基 金 基 金经 理
2017 年 03 月 担 任 鹏 华 丰 享债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 03 月 担 任 鹏 华 丰 玉债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 03 月 担 任 鹏 华 丰 嘉债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 03 月 担 任 鹏 华 丰 康债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 04 月 担 任 鹏 华 丰 瑞债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 06 月 担 任 鹏 华 丰 源债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 06 月 担 任 鹏 华 丰 玺债 券 基 金基 金 经 理 祝 松 先 生 ， 国籍 中 国 ，经 济 学 硕士 ，11 年 证 券基 金 从 业经 验 。 曾任 职 于 中国 工商 银 行
深 圳 市 分 行 资金 营 运 部， 从 事 债券 投 资 及理 财 产 品组 合 投 资管 理 ； 招商 银 行 总行 金 融 市 场
部 ， 担 任 代 客理 财 投 资经 理 ， 从事 人 民 币理 财 产 品组 合 的 投资 管 理 工作 。2014 年 1 月加盟
鹏 华 基 金 管 理有 限 公 司， 从 事 债券 投 资 管理 工 作 。2014 年 02 月 担 任 鹏 华 丰润债 券 （LOF ）
基 金 基 金 经 理，2014 年 02 月 担 任 鹏华 普 天 债券 基 金 基金 经 理 ，2014 年 03 月担任鹏华产业
债 基 金 基 金 经理 ，2015 年 03 月 担 任鹏 华 双 债加 利 债 券基 金 基 金 经理 ，2015 年12 月担任鹏
华 丰 华 债 券 基金 基 金 经理 ，2016 年 02 月 担 任鹏 华 弘 泰混 合 基 金 基金 经 理 ，2016 年 06 月担
任 鹏 华 金 城 保本 混 合 基金 基 金 经理 ，2016 年 06 月 担 任鹏 华 丰 茂 债券 基 金 基金经 理 ，2016
年 12 月 担 任 鹏 华 丰 盈债 券 基 金基 金 经 理 ，2016 年 12 月 担 任 鹏 华丰 惠 债 券基 金基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 担 任 鹏 华 永 盛定 期 开 放债 券 基 金基 金 经 理，2017 年 03 月 担 任 鹏华 永 安 定 期 开
放 债 券 基 金 基金 经 理 ，2017 年 05 月 担 任 鹏 华永 泰 定 期开 放 债 券 基金 基 金 经理。 祝 松 先 生
具 备 基 金 从 业资 格 。
本 基 金 基 金 经理 管 理 的其 他 基 金情 况 ：
2014 年 02 月 担 任 鹏 华 丰 润债 券 （LOF ） 基 金 基金 经 理
2014 年 02 月 担 任 鹏 华 普 天债 券 基 金基 金 经 理
2014 年 03 月 担 任 鹏 华 产 业债 基 金 基金 经 理
2015 年 03 月 担 任 鹏 华 双 债加 利 债 券基 金 基 金经 理
2015 年 12 月 担 任 鹏 华 丰 华债 券 基 金基 金 经 理
2016 年 02 月 担 任 鹏 华 弘 泰混 合 基 金基 金 经 理
2016 年 06 月 担 任 鹏 华 金 城保 本 混 合基 金 基 金经 理
2016 年 06 月 担 任 鹏 华 丰 茂债 券 基 金基 金 经 理
2016 年 12 月 担 任 鹏 华 丰 盈债 券 基 金基 金 经 理
2016 年 12 月 担 任 鹏 华 永 盛定 期 开 放债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 03 月担任鹏华 永 安定 期 开 放债 券 基 金基 金 经 理
2017 年 05 月 担 任 鹏 华 永 泰定 期 开 放债 券 基 金基 金 经 理
本 基 金 历 任 的基 金 经 理：
2016 年 12 月 至 本 更 新 招 募书 截 止 日
刘 太阳 先 生
2016 年 12 月 至 本 更 新 招 募书 截 止 日
李 振宇 先 生 2016 年 12 月 至 本 更 新 招 募书 截 止 日
祝 松先 生
5 、投资决策委员会成 员情况
邓 召 明 先 生 ，鹏 华 基 金管 理 有 限公 司 董 事、 总 裁 、党 总 支 书记 。
高 阳 先 生 ， 鹏华 基 金 管理 有 限 公司 副 总 裁。
邢 彪 先 生 ， 鹏华 基 金 管理 有 限 公司 副 总 裁。
高 鹏 先 生 ， 鹏华 基 金 管理 有 限 公司 副 总 裁。
韩 亚 庆 先 生 ，鹏 华 基 金管 理 有 限公 司 副 总裁 。
梁 浩 先 生 ， 鹏华 基 金 管理 有 限 公司 研 究 部总 经 理 ，鹏 华 新 兴产 业 混 合、 鹏 华 研究 精 选
混 合 基 金 经 理。
赵 强 先 生 ， 鹏华 基 金 管理 有 限 公司 资 产 配置 与 基 金投 资 部 FOF 投 资 副总 监 。
6 、上述人员之间不存 在近亲属 关系。
二、基金托管人
一 、 基 金 托 管人 基 本 情况
名称： 中 信 银行 股 份 有限 公 司 （简 称“ 中信银行” ）
住所： 北 京 市东 城 区 朝阳 门 北 大 街 9 号
办公地址： 北京 市 东 城区 朝 阳 门北 大 街 9 号
法 定 代 表 人 ：李 庆 萍
成立时间：1987 年 4 月 20 日
组 织 形 式 ： 股份 有 限 公司
注册资本：489.35 亿元人民币
存 续 期 间 ： 持续 经 营
批 准 设 立 文 号： 中 华 人民 共 和 国国 务 院 办公 厅 国 办函[1987]14 号
基 金 托 管 业 务批 准 文 号： 中 国 证监 会 证 监基 字[2004]125 号
联 系 人 ： 中 信银 行 资 产托 管 部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com 经 营 范 围 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内 外 结 算 ； 办 理 票 据
承 兑 与 贴 现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 、 金 融
债 券 ； 从 事 同 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ； 从 事 银 行 卡 业 务 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ；
代 理 收 付 款 项 ； 提 供 保 管 箱 服 务 ； 结 汇 、 售 汇 业 务 ； 代 理 开 放 式 基 金 业 务 ； 办 理 黄 金 业 务 ；
黄 金 进 出 口 ； 开 展 证 券 投 资 基 金 、 企 业 年 金 基 金 、 保 险 资 金 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 业
务 ； 经 国 务 院银 行 业 监督 管 理 机构 批 准 的其 他 业 务； 保 险 兼业 代 理 业务 （ 有 效期 至 2017 年
09 月 08 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中信银行（601998.SH 、0998.HK ） 成 立 于 1987 年 ， 原 名 中 信 实 业 银 行 ， 是 中 国 改 革
开 放 中 最 早 成 立 的 新 兴 商 业 银 行 之 一 ， 是 中 国 最 早 参 与 国 内 外 金 融 市 场 融 资 的商业银行，
并 以 屡 创 中 国 现 代 金 融 史 上 多 个 第 一 而 蜚 声 海 内 外 。 伴 随 中 国 经 济 的 快 速 发 展 ， 中 信 实 业
银 行 在 中 国 金融 市 场 改革 的 大 潮中 逐 渐 成长 壮 大 ，于 2005 年 8 月 ， 正 式 更 名“ 中 信 银 行 ”。
2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式 成立中信银行
股 份 有 限 公 司 。 同 年 ， 成 功 引 进 战 略 投 资 者 ， 与 欧 洲 领 先 的 西 班 牙 对 外 银 行 （ BBVA）建
立 了 优 势 互 补的 战 略 合作 关 系 。2007 年 4 月 27 日，中信银行在上海交易 所 和香港联合交
易所成功同步上市。2009 年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司 （简称：中信
国金）70.32% 股 权 。 经 过 三 十 年 的 发 展 ， 中 信 银 行 已 成 为 国 内 资 本 实 力 最 雄 厚 的 商 业 银 行
之一，是一家快速增长并具有强大 综合竞争力的全国性股 份制商业银行。2009 年，中信银
行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无 保留意见的 SAS70 审订报告，表明了独立公 正
第 三 方 对 中 信银 行 托 管服 务 运 作流 程 的 风险 管 理 和内 部 控 制的 健 全 有效 性 全 面认 可 。
二 、 主 要 人 员情 况
孙 德 顺 先 生 ，中 信 银 行执 行 董 事、 行 长 。孙 先 生 自 2016 年 7 月 20 日起任本行行长。
孙 先 生 同 时 担任 中 信 银行 （ 国 际） 董 事 长。 此 前 ，孙 先 生 于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任
本 行 常 务 副 行长 ；2014 年 3 月起任本行执行董事；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行
长，2011 年 10 月起任本行党委副书记；2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理
部 副 总 裁 兼 交通 银 行 北京 市 分 行党 委 书 记、 行 长 ；2005 年 12 月至 2009 年 12 月 任 交 通 银行
北 京 市 分 行 党委 书 记 、行 长 ；1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海 淀区办事处、
海 淀 区 支 行 、北 京 分 行、 数 据 中心 （ 北 京） 等 单 位工 作 ， 期间 ，1995 年 12 月至 2005 年 11
月 任 中 国 工 商银 行 北 京分 行 行 长助 理 、 副行 长 ，1999 年 1 月至 2004 年 4 月 曾 兼 任 中 国 工商
银 行 数 据 中 心（ 北 京 ）总 经 理 ；1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银 行。孙先生 拥
有 三 十 多 年 的中 国 银 行业 从 业 经验 。 孙 先生 毕 业 于东 北 财 经大 学 ， 获经 济 学 硕士 学 位 。 张 强 先 生 ， 中信 银 行 副行 长 ， 分管 托 管 业务 。 张 先生 自 2010 年 3 月起任本行副行长。
此 前 ， 张 先 生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委 员，期 间，2006 年 4
月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部 总经理。 张先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本行
总 行 营 业 部 副总 经 理 、常 务 副 总经 理 和 总经 理 ；1990 年 9 月至 2000 年 1 月 先 后 在 本 行 信贷
部 、 济 南 分 行 和 青 岛 分 行 工 作 ， 曾 任 总 行 信 贷 部 副 总 经 理 、 总 经 理 、 分 行 副 行 长 和 行 长 。
自 1990 年 9 月至今，张先生一直为 本行服务 ，在中国 银行业拥 有近三十年 从 业经历。张先
生 为 高 级 经 济 师 ， 先 后 于 中 南 财 经 大 学 （ 现 中 南 财 经 政 法 大 学 ） 、 辽 宁 大 学 获 得 经 济 学 学
士 学 位 、 金 融学 硕 士 学位 。
杨洪先生，现任中 信银行资产托 管部总经理 ，硕士研究生 学历，高级 经济师 ，教授级
注 册 咨 询 师 。 先 后 毕 业 于 四 川 大 学 和 北 京 大 学 工 商 管 理 学 院 。 曾 供 职 于 中 国 人 民 银 行 四 川
省分行、中国工商银行四川省分行 。1997 年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信 贷
部 总 经 理 、 支 行 行 长 ， 总 行 零 售 银 行 部 总 经 理 助 理 兼 市 场 营 销 部 总 经 理 、 贵 宾 理 财 部 总 经
理 、 中 信 银 行贵 阳 分 行党 委 书 记、 行 长 ，总 行 行 政管 理 部 总经 理 。
三 、 基 金 托 管业 务 经 营情 况
2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券 监督管理 委员会和 中国银行业 监 督管理委员会
批 准 ， 取 得 基 金 托 管 人 资 格 。 中 信 银 行 本 着 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 原 则 ， 切 实 履 行 托
管人职责。
截至 2017 年三季度末，中信银行 已托 管 142 只公开募集证券投 资基金，以 及 基金公司、
证券公司资产管理 产品、信托 产品、企业 年金、股权基 金、QDII 等其他托管资产，托管总
规模达到 7.59 万亿元人民币。
四 、 基 金 托 管人 的 内 部控 制 制 度
1 、 内 部 控 制目 标 。 强化 内 部 管理 ， 确 保 有关 法 律 法规 及 规 章在 基 金 托管 业 务中 得 到 全
面 严 格 的 贯 彻 执 行 ； 建 立 完 善 的 规 章 制 度 和 操 作 规 程 ， 保 证 基 金 托 管 业 务 持 续 、 稳 健 发 展 ；
加 强 稽 核 监 察， 建 立 高效 的 风 险监 控 体 系， 及 时 有效 地 发 现、 分 析 、控 制 和 避免 风 险 ， 确
保 基 金 财 产 安全 ， 维 护基 金 份 额持 有 人 利益 。
2 、 内 部 控 制组 织 结 构。 中 信 银行 总 行 建 立了 风 险 管理 委 员 会， 负 责 全行 的 风险 控 制 和
风 险 防 范 工 作； 托 管 部内 设 内 控合 规 岗 ，专 门 负 责托 管 部 内部 风 险 控制 ， 对 基金 托 管 业 务
的 各 个 工 作 环节 和 业 务流 程 进 行独 立 、 客观 、 公 正的 稽 核 监察 。
3 、 内 部 控 制制 度 。 中信 银 行 严格 按 照 《 基金 法 》 以及 其 他 法律 法 规 及规 章 的规 定 ， 以
控 制 和 防 范 基金 托 管 业务 风 险 为主 线 ， 制定 了 《 中信 银 行 基金 托 管 业务 管 理 办法 》 、 《 中信 银 行 基 金 托管 业 务 内部 控 制 管理 办 法 》和 《 中 信银 行 托 管业 务 内 控检 查 实 施细 则 》 等 一
整 套 规 章 制 度 ， 涵 盖 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 各 个 环 节 ， 保 证 证 券 投 资 基 金 托 管业务合法、
合 规 、 持 续 、稳 健 发 展。
4 、 内 部 控 制措 施 。 建立 了 各 项规 章 制 度 、操 作 流 程、 岗 位 职责 、 行 为规 范 等， 从 制 度
上 、 人 员 上 保证 基 金 托管 业 务 稳健 发 展 ；建 立 了 安全 保 管 基金 财 产 的物 质 条 件， 对 业 务 运
行 场 所 实 行 封 闭 管 理 ， 在 要 害 部 门 和 岗 位 设 立 了 安 全 保 密 区 ， 安 装 了 录 像 、 录 音 监 控 系 统 ，
保 证 基 金 信 息的 安 全 ；建 立 严 密的 内 部 控制 防 线 和业 务 授 权管 理 等 制度 ， 确 保所 托 管 的 基
金 财 产 独 立 运行 ； 营 造良 好 的 内部 控 制 环境 ， 开 展多 种 形 式的 持 续 培训 ， 加 强职 业 道 德 教
育。
五 、 基 金 托 管人 对 基 金管 理 人 运作 基 金 进行 监 督 的方 法 和 程序
基 金 托 管 人 根据 《 基 金法 》 、 《运 作 办 法》 、 《 信息 披 露 办法 》 、 基金 合 同 、托 管 协
议 和 有 关 法 律法 规 及 规章 的 规 定， 对 基 金的 投 资 运作 、 基 金资 产 净 值计 算 、 基金 份 额 净 值
计 算 、 应 收 资金 到 账 、基 金 费 用开 支 及 收入 确 定 、基 金 收 益分 配 、 相关 信 息 披露 、 基 金 宣
传 推 介 材 料 中登 载 的 基金 业 绩 表现 数 据 等进 行 监 督和 核 查 。
如 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 违 反 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 及 规 章 的 行 为 ， 将 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。 在
限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 托 管 人 发
现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 或 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 将 以 书 面 形 式
报 告 中 国 证 监会 。
三、相关服务机构
一 、 基 金 份 额销 售 机 构
1 、直销机构
（1 ）鹏华基金管理有 限公司直 销中心
办 公 地 址 ： 深圳 市 福 田区 福 华 三 路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联 系 人 ： 吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2 ）鹏华基金管理有 限公司北 京分公司
办 公 地 址 ： 北京 市 西 城区 金 融 大街 甲 9 号金融街中心南楼 502 房 联系电话：010-88082426
传真：010-88082018
联 系 人 ： 张 圆圆
（3 ）鹏华基金管理有 限公司上 海分公司
办 公 地 址 ： 上海 市 浦 东新 区 花 园石 桥 路 33 号花旗集团大厦 801B 室
联系电话：021-68876878
传真：021-68876821
联 系 人 ： 李 化怡
（4 ）鹏华基金管理有 限公司武 汉分公司
办 公 地 址 ： 武汉 市 江 汉区 建 设 大 道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联 系 人 ： 祁 明兵
（5 ）鹏华基金管理有 限公司广 州分公司
办 公 地 址 ： 广州 市 天 河区 珠 江 新城 华 夏 路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
联系电话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：周樱
2 、 其 他 销 售机 构
具 体 名 单 详 见本 基 金 份额 发 售 公告 。
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 ， 根 据 实 情 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基
金 或 变 更 上 述销 售 机 构， 并 及 时公 告 。
二、登记机构
名 称 ： 鹏 华 基金 管 理 有限 公 司
住 所 ： 深 圳 市福 田 区 福华 三 路 168 号深 圳 国 际商 会 中 心 43 层
法 定 代 表 人 ：何 如
办 公 室 地 址 ：深 圳 市 福田 区 福 华三 路 168 号 深圳 国 际 商会 中 心 43 层
联系电话：（0755 ）82021106
传真：（0755 ）82021165 负 责 人 ： 吴 群莉
三 、 出 具 法 律意 见 书 的律 师 事 务所
名 称 ： 广 东 嘉得 信 律 师事 务 所
住 所 ： 深 圳 市罗 湖 区 笋岗 东 路 中民 时 代 广 场 A 座 201
法 定 代 表 人 ：闵 齐 双
办 公 室 地 址 ：深 圳 市 罗湖 区 笋 岗东 路 中 民时 代 广 场 A 座 201
联系电话：（0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联 系 人 ： 闵 齐双
经 办 律 师 ： 闵齐 双 、 刘中 良
四 、 会 计 师 事务 所
名 称 ： 毕 马 威华 振 会 计师 事 务 所（ 特 殊 普通 合 伙 ）
住 所 ： 北 京 市东 城 区 东长 安 街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
法 定 代 表 人 ：邹 俊
办 公 室 地 址 ：北 京 市 东城 区 东 长安 街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
联系电话：(755)2547 1000
传真：(755)8266 8930
联 系 人 ： 蔡 正轩
经 办 会 计 师 ：吴 钟 鸣 、胡 悦
四、基金的名称
本 基 金 名 称 ：鹏 华 丰 惠债 券 型 证券 投 资 基金
五、基金运作方式及类型
契 约 型 开 放 式， 债 券 型基 金
六、基金的投资目标
在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 利 差 分 析 和 对 利 率 曲 线 变 动 趋 势 的 判 断 ， 提 高 资 金 流
动 性 和 收 益 率水 平 ， 力争 取 得 超越 基 金 业绩 比 较 基准 的 收 益。 七、基金的投资方向
本 基 金 的 投 资 范 围 主 要 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、
公 司 债 、 央 行 票 据 、 地 方 政 府 债 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 、
资 产 支 持 证 券 、 中 小 企 业 私 募 债 、 次 级 债 、 同 业 存 单 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 法 律 法 规 或
中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 本 基 金 不
投 资 于 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 ， 也 不 投 资 于 可 转 换 债 券 （ 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分
除 外 ） 、 可 交换 债 券 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可 以 将 其 纳 入投 资 范 围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ， 现 金 或 到
期 日 在 一 年 以内 的 政 府债 券 的 投资 比 例 不低 于 基 金资 产 净 值 的 5% 。
如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后 ， 可 以 调 整上 述 投 资品 种 的 投资 比 例 。
八、基金的投资策略
本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 久 期 策 略 ， 同 时 辅 之 以 信 用 利 差 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、
收 益 率 利 差 策 略 、 息 差 策 略 、 债 券 选 择 策 略 等 积 极 投 资 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ，
通 过 利 差 分 析 和 对 利 率 曲 线 变 动 趋 势 的 判 断 ， 提 高 资 金 流 动 性 和 收 益 率 水 平 ， 力 争 取 得 超
越 基 金 业 绩 比较 基 准 的收 益 。
1 、资产配置策略
在 资 产 配 置 方 面 ， 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 、 经 济 周 期 所 处 阶 段 、 利 率 曲 线 变 化 趋
势 和 信 用 利 差 变 化 趋 势 的 重 点 分 析 ， 比 较 未 来 一 定 时 间 内 不 同 债 券 品 种 和 债 券 市 场 的 相 对
预 期 收 益 率 ， 在 基 金 规 定 的 投 资 比 例 范 围 内 对 不 同 久 期 、 信 用 特 征 的 券 种 及 债 券 与 现 金 之
间 进 行 动 态 调整 。
2 、久期策略
本 基 金 将 主 要 采 取 久 期 策 略 ， 通 过 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策 略 ， 以 实 现 对 组 合 利 率
风 险 的 有 效 控 制 。 为 控 制 风 险 ， 本 基 金 采 用 以 “ 目 标 久 期 ” 为 中 心 的 资 产 配 置 方 式 。 目 标
久 期 的 设 定 划 分 为 两 个 层 次 ： 战 略 性 配 置 和 战 术 性 配 置 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 略 性配置由投
资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。
“ 目 标 久 期 ” 的 战 术 性 配 置 由 基 金 经 理 根 据 市 场 短 期 因 素 的 影 响 在 战 略 性 配 置 预 先 设 定 的范 围 内 进 行 调 整 。 如 果 预 期 利 率 下 降 ， 本 基 金 将 增 加 组 合 的 久 期 ， 直 至 接 近 目 标 久 期 上 限 ，
以 较 多 地 获 得 债 券 价 格 上 升 带 来 的 收 益 ； 反 之 ， 如 果 预 期 利 率 上 升 ， 本 基 金 将 缩 短 组 合 的
久 期 ， 直 至 目标 久 期 下限 ， 以 减小 债 券 价格 下 降 带来 的 风 险。
3 、收益率曲线策略
收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 依 据 之 一 ， 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合 长 、
中 、 短 期 债 券的 搭 配 。本 基 金 将通 过 对 收益 率 曲 线变 化 的 预测, 适 时 采 用 子 弹式 、 杠 铃 或 梯
形 策 略 构 造 组合 ， 并 进行 动 态 调整 。
4 、骑乘策略
本 基 金 将 采 用 骑 乘 策 略 增 强 组 合 的 持 有 期 收 益 。 这 一 策 略 即 通 过 对 收 益 率 曲 线 的 分 析 ，
在 可 选 的 目 标 久 期 区 间 买 入 期 限 位 于 收 益 率 曲 线 较 陡 峭 处 右 侧 的 债 券 。 在 收 益 率 曲 线 不 变
动 的 情 况 下 ， 随 着 其 剩 余 期 限 的 衰 减 ， 债 券 收 益 率 将 沿 着 陡 峭 的 收 益 率 曲 线 有 较 大 幅 的 下
滑 ， 从 而 获 得 较 高 的 资 本 收 益 ； 即 使 收 益 率 曲 线 上 升 或 进 一 步 变 陡 ， 这 一 策 略 也 能 够 提 供
更 多 的 安 全 边际 。
5 、息差策略
本 基 金 将 利 用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形 ， 通 过 正 回 购 将 所 获 得 的 资 金 投 资 于 债
券 ， 利 用 杠 杆放 大 债 券投 资 的 收益 。
6 、债券选择策略
根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度 ， 结 合 信 用 等 级 、 流 动 性 、
选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 ， 确 定 其 投 资 价 值 ， 选 择 定 价 合 理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行
投资。
7 、中小企业私募债投 资策略
本 基 金 将 深 入 研 究 发 行 人 资 信 及 公 司 运 营 情 况 ， 与 中 小 企 业 私 募 债 券 承 销 券 商 紧 密 合
作 ， 合 理 合 规 合 格 地 进 行 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 。 本 基 金 在 投 资 过 程 中 密 切 监 控 债 券 信 用
等 级 或 发 行 人信 用 等 级变 化 情 况， 力 求 规避 可 能 存 在 的 债 券违 约 ， 并获 取 超 额收 益 。
8 、资产支持证券的投 资策略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 ，
并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 ， 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基
金 合 同 的 约 定， 在 保 证本 金 安 全和 基 金 资产 流 动 性的 基 础 上获 得 稳 定收 益 。
九、基金的业绩比较基准
中 债 总 指 数 收益 率 中 债 总 指 数 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制 ， 并 在 中 国 债 券 网 （www.chinabond.com.cn ）
公 开 发 布 ， 具 有 较 强 的 权 威 性 和 市 场 影 响 力 ； 该 指 数 样 本 券 涵 盖 央 票 、 国 债 和 政 策 性 金 融
债 ， 能 较 好 地 反 映 债 券 市 场 的 整 体 收 益 。 本 基 金 是 债 券 型 基 金 ， 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金
融 工 具 ， 为 此， 本 基 金选 取 中 债总 指 数 作为 本 基 金的 业 绩 比较 基 准 。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准
推 出 ， 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 的 指 数 时 ， 本 基 金 管 理 人 与
基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 以 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 ， 但 不
需 要 召 开 基 金份 额 持 有人 大 会 。
十、基金的风险收益特征
本基金属 于 债 券 型 基 金 ， 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货
币 市 场 基 金 ，为 证 券 投资 基 金 中具 有 较 低风 险 收 益特 征 的 品种 。
十一、基金的投资组合报告
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大
遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真实 性 、 准确 性 和 完整 性 承 担个 别 及 连带 责 任 。
基 金 托 管 人 中信 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2017 年 10 月 20 日复核了
本 报 告 中 的 财务 指 标 、净 值 表 现和 投 资 组合 报 告 等内 容 ， 保证 复 核 内容 不 存 在虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 7 月 1 日起至9 月 30 日止。
1 、 报告期末基金资产 组合情况
序
号
项目 金额（元）
占 基 金 总 资 产的 比 例
（% ）
1
权益投资 -
-
其中：股票 -
-
2
基金投资 -
-
3
固定收益投资 2,014,916,100.00
96.28
其中：债券 1,864,916,100.00
89.12
资产支持证券 150,000,000.00
7.17
4
贵金属投资 -
-
5
金 融 衍 生 品 投资 -
-
6
买 入 返 售 金 融资 产 -
-
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入
返售金融资产
-
-
7
银 行 存 款 和 结算 备 付 金合
计
50,353,091.61
2.41
8
其他资产 27,397,976.71
1.31
9
合计 2,092,667,168.32
100.00
2 、 报告期末按行业分 类的股票投资组合
（1 ）报告期末按行业分类的境内股票 投资组合
注：无。
（2 ）报告期末按行业分类的港股通投 资股票投资组合
注：无。
3 、 报告期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排序的前 十名股票投资明细
注：无。
4 、 报告期末按债券品 种分类的债券投资 组合
序
号
债券品种 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值 比 例
（％）
1
国家债券 9,983,000.00
0.66
2
央行票据 - -
3
金融债券 168,776,000.00
11.18
其 中 ： 政 策 性金 融 债 168,776,000.00
11.18
4
企业债券 980,636,500.00
64.96
5
企 业 短 期 融 资券 110,591,000.00
7.33
6
中期票据 350,749,600.00
23.24
7
可转债 （ 可 交换 债 ） -
-
8
同业存单 244,180,000.00
16.18
9
其他 -
-
10
合计 1,864,916,100.00
123.55
5 、 报告期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排序的前 五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1
136872
16 豫投债 1,000,000
98,070,000.00
6.50
2
136874
16 华泰
G4
1,000,000
97,000,000.00
6.43
3
170415
17 农发
15
600,000
60,366,000.00
4.00
4
011760069
17 晋煤
SCP005
500,000
50,285,000.00
3.33
5
101753006
17 金茂控
股 MTN001
500,000
50,000,000.00
3.31
6 、 报告期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排序的前 十名资产支持证券 投资明细
序
号
证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1
146347
借呗28A1
500,000
50,000,000.00
3.31
2
146418
借呗30A1
300,000
30,000,000.00
1.99
2
146350
借呗29A1
300,000
30,000,000.00
1.99
2
zc17091101
万科11A1
300,000
30,000,000.00
1.99
3
170818
万科10A1
100,000
10,000,000.00
0.66
7 、 报告期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排序的前 五名贵金属投资明 细
注：无。
8 、 报告期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排序的前 五名权证投资明细
注：无。
9 、 报告期末本基金投 资的国债期货交易 情况说明
（1 ）本期国债期货投资政策
本 基 金 基 金 合同 的 投 资范 围 尚 未包 含 国 债期 货 投 资。
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货 持仓和损益明细
注 ： 本 基 金 基金 合 同 的投 资 范 围尚 未 包 含国 债 期 货投 资 。
（3 ）本期国债期货投资评价
本 基 金 基 金 合同 的 投 资范 围 尚 未包 含 国 债期 货 投 资。
10 、投资组合报告附注
（1 ）
本 基 金 投 资 的前 十 名 证券 之 一 的 16 华泰G4 的 发 行主 体 华 泰证 券 股 份有 限 公 司( 简称
“华泰证券”)分别于2016 年 11 月 29 日和2017 年 1 月 20 日发布《关于收到 中国证监会<行 政 处 罚 决 定书> 的 公告 》 和 《关 于 公 司 及控 股 子 公司 收 到 中国 证 监 会行 政 监管 措 施 决 定 书
的公告》。
对 该 证 券 的 投资 决 策 程序 的 说 明： 本 基 金管 理 人 长期 跟 踪 研究 该 证 券发 行 人 ，认 为 华
泰 证 券 作 为 中国 证 监 会 BBB 级 综合 类 证 券公 司 ， 行业 地 位 较为 突 出 ，经 营 较 为稳 定 ， 上 述
行 政 措 施 中 涉及 的 问 题不 会 对 华泰 证 券 的财 务 状 况及 经 营 成果 产 生 实质 重 大 影响 。 上 述行
政 监 管 措 施 对该 证 券 的投 资 价 值不 产 生 重大 影 响 。该 证 券 的投 资 已 执行 内 部 严格 的 投 资 决
策 流 程 ， 符 合法 律 法 规和 公 司 制度 的 规 定。
本 基 金 投 资 的前 十 名 证券 中 的 其它 证 券 本期 没 有 发行 主 体 被监 管 部 门立 案 调 查的 、 或
在 报 告 编 制 日前 一 年 内受 到 公 开谴 责 、 处罚 的 证 券。
（2 ）
本 基 金 投 资 的前 十 名 股票 没 有 超出 基 金 合同 规 定 的备 选 股 票库 。
（3 ）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金 24,681.23
2
应 收 证 券 清 算款 8,328.77
3
应收股利 -
4
应收利息 27,364,966.71
5
应收申购款 -
6
其他应收款 -
7
待摊费用 -
8
其他 -
9
合计 27,397,976.71
（4 ）报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
注：无。
（5 ）报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
注：无。
（6 ）投资组合报告附注的其他文字描 述部分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，投 资 组 合报 告 中 数字 分 项 之和 与 合 计项 之 间 可能 存 在 尾差 。 十二、基金的业绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一
定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应
仔 细 阅 读 本 基金 的 招 募说 明 书 。
基 金 合 同 生 效以 来 的 投资 业 绩 及其 与 同 期基 准 的 比较 如 下 表所 示 ：
净值增长率
1
净值增长率
标准差2
业绩比较基
准收益率3
业绩比较基
准收益率标
准差4
1-3 2-4
2016 年 12 月 09 日（基金
合同生效日）至2016 年
12 月 31 日
0.19% 0.05% -0.51% 0.33% 0.70% -0.28%
2017 年 1 月 1 日至2017
年 9 月 30 日
1.64% 0.04% -0.32% 0.09% 1.96% -0.05%
自 基 金 合 同 生效 日 至 2017
年 9 月 30 日
1.84% 0.04% -0.83% 0.13% 2.67% -0.09%
十三、基金的费用与税收
一 、 基 金 费 用的 种 类
1 、基金管理人的管理 费；
2 、基金托管人的托管 费；
3 、《基金合同》生效 后与基金 相关的信息 披露费用 ；
4 、《基金合同》生效后与基金 相关的会计师 费、律师费 、仲裁费、诉 讼费、 公证费和
认证费；
5 、基金份额持有人大 会费用；
6 、基金的证券交易费 用；
7 、基金的银行汇划费 用；
8 、证券账户开户费用 、账户维 护费用；
9 、按照国家有关规定 和《基金 合同》约定 ，可以在 基金财产 中列支的 其他费 用。
二 、 基 金 费 用计 提 方 法、 计 提 标准 和 支 付方 式
1 、基金管理人的管理 费
本 基 金 的 管 理费 按 前 一日 基 金 资产 净 值 的 0.3%年费率计提。管理费的 计算方法 如下：
H ＝E ×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为 前 一 日 的 基金 资 产 净值 基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人
核对一致后，由基金托管人于次 月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性 支付给基金管
理 人 。 若 遇 法定 节 假 日、 公 休 假等 ， 支 付日 期 顺 延。
2 、基金托管人的托管 费
本 基 金 的 托 管费 按 前 一日 基 金 资产 净 值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算 方法如下 ：
H ＝E ×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为 前 一 日 的 基金 资 产 净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人
核对一致后，由基金托管人复核 后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中 一次性支付给
基 金 托 管 人 。若 遇 法 定节 假 日 、公 休 日 等， 支 付 日期 顺 延 。
上 述 “ 一 、 基金 费 用 的种 类 中 第 3 －9 项费用 ” ， 根 据有 关 法 规及 相 应 协 议规定 ， 按 费
用 实 际 支 出 金额 列 入 当期 费 用 ，由 基 金 托管 人 从 基金 财 产 中支 付 。
三 、 与 基 金 销售 有 关 的费 用
1、申购费率
本 基 金 对 通 过 直 销 柜 台 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 人 实 施 差 别 的 申 购 费
率。
养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成
的 补 充 养 老 基 金 等 ， 包 括 全 国 社 会 保 障 基 金 、 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基 金 、 企 业 年
金 单 一 计 划 以 及 集 合 计 划 。 如 将 来 出 现 经 养 老 基 金 监 管 部 门 认 可 的 新 的 养 老 基 金 类 型 ， 基
金 管 理 人 可 在 招 募 说 明 书 更 新 时 或 发 布 临 时 公 告 将 其 纳 入 养 老 金 客 户 范 围 ， 并 按 规 定 向 中
国 证 监 会 备 案。 非 养 老金 客 户 指除 养 老 金客 户 外 的其 他 投 资人 。
通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 柜 台 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 养 老 金 客 户 适 用 下 表 特 定 申 购 费 率 ，
其 他 投 资 人 申购 本 基 金基 金 份 额的 适 用 下表 一 般 申购 费 率 ：
申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本 基 金 的 申 购 费 用 应 在 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 收 取 。 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申
购 ， 适 用 费 率按 单 笔 分别 计 算 。 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 财 产 ， 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 登 记
等各项费用。
2 、赎回费率
本 基 金 的 赎 回费 率 如 下表 所 示 ：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 年 0.1%
Y≥1 年 0
赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时
收 取 。 赎 回 费总 额 的 100%归入基金财产。
四 、 不 列 入 基金 费 用 的项 目
下 列 费 用 不 列入 基 金 费用 ：
1 、基金管理人和基金托管人因 未履行或未完 全履行义务 导致的费用支 出或基 金财产的
损失；
2 、基金管理人和基金 托管人处 理与基金运 作无关的 事项发生 的费用；
3 、《基金合同》生效 前的相关 费用；
4 、其他根据相关法律 法规及中 国证监会的 有关规定 不得列入 基金费用 的项目 。
五、基金税收
本 基 金 运 作 过程 中 涉 及的 各 纳 税主 体 ， 其纳 税 义 务按 国 家 税收 法 律 、法 规 执 行。
基 金 财 产 投 资 的 相 关 税 收 ， 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 基 金 管 理 人 或 者 其 他 扣 缴 义 务 人
按 照 国 家 有 关税 收 征 收的 规 定 代扣 代 缴 。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本 基 金 管 理 人 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及
其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 ， 对 本 基 金 管
理 人 原 公 告 的本 基 金 招募 说 明 书进 行 了 更新 ， 主 要更 新 的 内容 如 下 ：
1 、 在 “ 重 要提 示 ” 部分 明 确 了更 新 招 募 说明 书 内 容的 截 止 日期 和 有 关财 务 数据 的 截 止
日期。
2 、 在 “ 第 三部 分 基 金管 理 人 ”部 分 内 容 进行 了 更 新。 3 、 在 “ 第 四部 分 基 金托 管 人 ”部 分 内 容 进行 了 更 新。
4 、 在 “ 第 五部 分 相 关服 务 机 构” 部 分 内 容进 行 了 更新 。
5 、 在 “ 第 七部 分 基 金份 额 的 申购 与 赎 回 ”部 分 内 容进 行 了 更新 。
6 、 在 “ 第 八部 分 基 金投 资 ” 部分 内 容 进 行了 更 新 。
7 、 在 “ 第 九部 分 基 金业 绩 ” 部分 内 容 进 行了 更 新 。
8 、 在 “ 第 二十 部 分 对基 金 份 额持 有 人 的 服务 ” 部 分内 容 进 行了 更 新 。
9 、 在 “ 第 二十 一 部 分其 他 披 露事 项 ” 部 分内 容 进 行了 更 新 。
鹏华基金管理有限公司
2018 年 1 月
