长盛同 丰债券型证券投 资基金(LOF)
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 : 长盛基 金管理有 限公司
基金托管人 : 中国银 行股份有 限公司
报告送出日 期:2018 年1 月20 日 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
2018 年 1 月 15 日 ,长 盛同 丰债 券型 证券 投资 基金 (LOF )召开了基金份额持有人大会,大会
审议 并通 过了 《关 于终 止长 盛同 丰债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 合同 有关 事项 的议 案》 , 大会
决议自 2018 年1 月 15 日起生效。自该决议生效后,基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规
则申 请长 盛同 丰 (LOF ) 终止 上市 等业 务。 本基 金将 于 2018 年1 月 23 日成立基金财产清算组, 进
入基金财产清算程序。详情请见登载于基金管理人网站(www.csfunds.com.cn )的《长盛同丰债
券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》全文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 长盛同丰债券(LOF )
场内简称 长盛同丰
基金主代码 160810
交易代码 160810
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 10,475,069.19 份
投资目标
通过分析影响债券市场的各类要素, 进行积极主动的
投资 管理 , 追求 基金 资产 的稳 定增 值, 以最 大程 度上
取得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
以利率风险管理为核心, 以久期配置为关键技术, 在
满足组合流动性要求上,结合不同类型债券流动性、
税收和信用风险等因素, 综合确定债券组合的类属配
置进行个券选择,控制风险、获取超额的投资收益。
具体投资运作中将运用换券利差交易策略、 凸性套利长盛同丰债券(LOF )2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 11 页
交 易 策略 以 及骑 乘 收益 率曲 线 策略 等多 样 的操 作 策
略。
业绩比较基准 中债 综合指数(全价)
风险收益特征
本基金为债券型基金, 属于较低风险的证券投资基金
品 种 ,其 长 期预 期 收益 和平 均 风险 高于 货 币市 场 基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 )
1. 本期已实现收益 18,598.19
2. 本期利润 56,051.98
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0052
4. 期末基金资产净 值 12,491,134.09
5. 期末基金份额净值 1.192
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基 金份 额持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2017 年 12 月 31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收 益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.08% 0.04% -1.15% 0.06% 1.23% -0.02% 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生 效之 日起 六个 月内 使基 金的 投资
组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比 例符合本基金合同第十
八条 (二 ) 投资 范围 、 (七 ) 投资 禁止 行为 与限 制的 有关 约定 。 截至 报告 日, 本基 金的 各项 资产 配
置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张帆
本基金基金经理, 长盛
纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金 基金 经理 , 长盛 添
利 宝 货 币 市 场 基 金 基
2014 年 6 月
27 日
- 10 年
张帆先生,1983 年 1
月 出 生 。 华中 科 技 大
学 硕 士 。 曾在 长 江 证
券 股 份 有 限公 司 从 事长盛同丰债券(LOF )2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 11 页
金经 理, 长盛 同禧 债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 , 长盛 同裕 纯债 债
券 型 证 券 投 资 基金基
金经 理, 长盛 盛杰 一年
期 定 期 开 放 混 合 型 证
券投资基金基金经理,
养老金业务部负责人。
债 券 研 究 、债 券 投 资
工作。2012 年 4 月加
入 长 盛 基 金管 理 有 限
公 司 , 曾 任非 信 用 研
究 员 , 长 盛同 丰 分 级
债 券 型 证 券投 资 基 金
基金经理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“ 证券从业年限 ” 中“ 证券从业 ”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管 理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易 执行 , 公司 实行 集中 交易 制度 , 所有 投资 组合 的投 资指 令均 由交 易部 统一 执行 委托 交易 。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行 的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 11 页
公司对报告期内的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用
双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验 , 未发 现违 反公 平交 易及 利益 输送 的
行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
1、报告期内行情回顾
四季度来看,国内经济稳中趋缓,但经济韧性仍较强,供给侧改革及环保限产持续推进,在
企业盈利修复持续的预期下,工业生产基本平稳;资产投资、消费、工业生产等主要经济指标小
幅回落,CPI 小幅回升,猪肉价格出现回升,中上游价格维持高位,通胀预期有所抬头;受资产
价格、金融监管去杠杆等因素制约,货币政策保持稳健中性,资金面总体维持中性偏紧局面。
债券收益率震荡走高,收益率曲线较为平坦,整体上行幅度较大;信用债整体亦跟随利率债
大幅调整,信用利差较三季度末有所走阔。10-11 月在基本面、资金面和监管政策落地等因素综
合影响下,债市收益率突破今年 4-5 月前 期高 点 ,持 续大 幅度 调整 。12 月以来,在央行释放稳定
流动性预期信号,实体经济稳中稍弱等因素作用下,债券市场下跌趋缓,收益率整体维持高位震
荡。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风 险可控的前提下重点配置中短期债券,保
持组合流动性,适度参与较长久期利率品种的投资机会,提升组合收益。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.192 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.08% ,业绩
比较基准收益率为-1.15% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本基金自2017 年10 月10 日至2018 年1 月 9 日期间出现连续20 个工作日基金资产净值低于
5000 万元的情形。 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 11 页
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 - -
其中:股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
4,136,882.70 31.85
其中:债券
4,136,882.70 31.85
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
6,000,000.00 46.20
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,713,697.41 20.89
8 其他资产
137,223.07 1.06
9 合计
12,987,803.18
100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港 股 通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 23,004.00 0.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,995,600.00 15.98
其中:政策性金融债 1,995,600.00 15.98
4 企业债券 2,118,278.70 16.96
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 (可交换债) - -
8 同业存单 - - 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 11 页
9 其他 - -
10 合计 4,136,882.70 33.12
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资 产净值比
例 (%)
1 108601 国开 1703 20,000 1,995,600.00 15.98
2 122846 11 渝富债 7,000 700,070.00 5.60
3 124279 13 海拉尔 10,000 599,100.00 4.80
4 122790 11 诸暨债 10,760 432,444.40 3.46
5 122366 14 武钢债 1,900 188,917.00 1.51
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十名资产支持证券投资 明
细
注:本基金本报告期末未 持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.9.1 本期 国债 期货 投 资政 策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期 国债 期货 投 资评 价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资 组合 报告 附 注
5.10.1
本报告期内基金投资的前 十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,288.19
2 应收证券清算款 - 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 11 页
3 应收股利 -
4 应收利息 135,634.88
5 应收申购款 300.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 137,223.07
5.10.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券(可交换债券) 。
5.10.5 报告期末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 46,363,172.55
报告期期间基金总申购份额 5,584,172.40
减: 报告期期间基金总赎回份额 41,472,275.76
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 10,475,069.19
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况
报告 期末 持有 基 金
情况 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 11 页
别
序号
持有 基金 份额 比 例
达到 或者 超过20%
的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20171026~20171101 1,680,672.27 0.00 1,680,672.27 0.00 0.00%
产品 特有 风险
本基 金本 报告 期 存在 单 一投 资 者持 有 基金 份 额比 例 超过20% 的 情况 , 当该 基金 份 额持 有 人大 量 赎
回本 基金 时 ,可 能导 致的 风险 包括 :巨 额赎 回 风险 、流 动性 风险 、基 金资 产净 值持 续低 于 5000
万元 的风 险、 基金 份 额净 值 大幅 波 动风 险 以及 基 金收 益 水平 波 动风 险 。 本 基金 管 理人 将 对申 购 赎
回进 行审 慎的 应 对, 保 护中 小 投资 者 利益 。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号 )、 《关 于进 一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]46 号) 、《 关于 金融 机构 同业 往来
等增值税政策的补充通知》(财税[2016]70 号) 、 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育 辅助 服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号 )、 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》
(财税[2017]2 号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)、《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》( 财税[2017]90 号) 及 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基
金法 》 等相 关法 律法 规、 部门 规章 和规 范性文件的规定, 自 2018 年 1 月 1 日 (含 ) 起, 资管 产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照规定的税费率缴纳增
值税及附加税费。
自 2018 年1 月1 日 (含 ) 起, 本公 司将 对旗 下存 续及 新增 产品 发生 的增 值税 应税 行为 按照 相
关法律法规及税收政策计算和缴纳增值税及相应附加税费;前述税费金额是产品管理、运作和处
分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能会使相关产品净值或实际收
益降低,敬请投资者知悉。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛同丰 分级债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛同丰分级债券型证券投资基金托管协议》; 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 11 页
4、《长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问 ,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛 基金 管理 有 限公 司
2018 年 1 月 20 日