富国中证煤炭指数分级证券投资基金
二 0 一七年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：
2018 年 01 月 20 日
1
§1
重要提示
富 国 基金 管理 有 限公 司的 董 事会 及董 事保 证 本报 告所 载 资料 不存 在虚 假 记
载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及
连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 10 月1 日起至2017 年 12 月31 日止。
2
§2
基金产品概况
基金简称 富国中证煤炭指数分级
场内简称 煤炭分级
基金主代码 161032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 06 月 19 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额
281,760,216.63
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证煤炭指数 。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比 较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟
踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化 投资
平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按 照成
份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权重构建股票 投资
组合，以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现，并根 据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基 金力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏
离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟 踪 误差 控制 在 4% 以
内。
业绩比较基准
95% × 中 证 煤炭 指 数收 益 率＋5% × 银行 人 民币 活 期 存 款
利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期 收益
的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下 属 分 级 基 金 的 基
金简称
富 国 中证 煤炭 指
数分级 A
富 国 中 证 煤
炭指数分级 B
富国中证煤炭指数分级
下 属 分 级 基 金 场 内
简称
煤炭 A 基 煤炭 B 基 煤炭分级
下 属 分 级 基 金 的 交
易代码
150321 150322 161032
报 告 期 末 下 属 分级
基金的份额总额
（单位：份）
34,243,219.00 34,243,219.00 213,273,778.63
下属分级 基 金 的 风
险收益特征
富国煤炭 A 份额
具有低预期风
险 、 预期 收益 相
对稳定的特征。
富国煤炭 B
份 额 具 有 高
预期 风险 、 预
期 收 益 相 对
较高的特征。
本基 金 为股 票型 基 金，
具有 较 高预 期风 险 、较
高预期收益的特征。
3
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位： 人民币 元
主要财务指标
报告期 （2017 年10 月 01 日-2017
年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实现收益 -570,525.90
2. 本期利润 -22,671,791.77
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0937
4. 期末基金资产净值 336,988,898.30
5. 期末基金份额净值 1.196
注： 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 （例 如， 开放 式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益 ） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变
动收益。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 -7.51% 1.38% -7.76% 1.39% 0.25% -0.01%
注：过去三个月指2017 年 10 月1 日－2017 年 12 月 31 日。
3.2.2 自 基金 合 同生 效 以来 基 金累 计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较
基 准 收 益率 变动 的 比较
4
注：1、截止日期为2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于2015 年 6 月19 日成立，建仓期6 个月 ， 从 2015 年 6 月 19 日起至
2015 年 12 月 18 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.3 其他指标
其他指标 报告期末（2017 年 12 月 31 日 ）
煤炭 A 与煤炭 B 基金份额配比 1:1
期末煤炭 A 份额参考净值 1.005
期末煤炭 A 份额累计参考净值 1.167
期末煤炭 B 份额参考净值 1.387
期末煤炭 B 份额累计参考净值 0.234
富国煤炭 A 的预计年收益率 6.5%
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王乐乐
本基金基金
经理兼富国
全球债券证
券投资基
2015-08-10 － 8
博士，自 2010 年 6 月至 2011
年 11 月在上海证券有限责任
公司任研究员；自 2011 年 11
月至 2012 年 6 月在华泰联合 5
金、富国兴
利增强债券
型发起式证
券投资基
金、富国中
证工业 4.0
指数分级证
券投资基
金、富国中
证体育产业
指数分级证
券投资基金
基金经理兼
任量化投资
部量化投资
总监助理
证券有限责任公司任研究员；
自2012 年 7 月至2015 年5 月
在 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 历
任研 究员 、 创新 规划 团队 负责
人；自 2015 年 5 月加入富国
基金管理有限公司，2015 年 8
月 起 任 富 国 中 证 煤 炭 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 10 月起任富国全球债
券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 10 月起任富国兴利增
强 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金经理，2017 年 11 月起
任富国中证工业4.0 指数分级
证券投资基金、 富国中证体 育
产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金 经理 ； 兼量 化投 资部 量化
投资 总监 助理 。 具有 基金 从业
资格。
徐幼华
本基金基金
经理兼任量
化投资部副
总经理、富
国中证红利
指数增强型
证券投资基
金、富国中
证 500 指数
增强型证券
投资基金
(LOF) 、富国
中证工业
4.0 指数分
级证券投资
基金、富国
中证体育产
业指数分级
证券投资基
金、富国中
证医药主题
指数增强型
证券投资基
金（LOF）、
富国中证娱
2015-06-19 2017-11-29 13
硕士 ， 曾任 上海 京华 创业 投资
有限公司投资经理助理；2006
年7 月至2008 年12 月任富国
基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程
部数量研究员， 2009 年 1 月至
2011 年5 月任富国基金管理有
限 公 司 另 类 投 资 部 数 量 研 究
员、 基金 经理 助理 ，2011 年 5
月 起 任 富 国 中 证 红 利 指 数 增
强型证券投资基金基金经理，
2011 年 10 月起 任 富国 中 证
500 指数增强型证券投资基金
(LOF) 基金经理，2015 年 6 月
至2017 年12 月任富国中证工
业 4.0 指数 分 级证 券投 资 基
金、2016 年 11 月起任富国中
证 医 药 主 题 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基金 （LOF ）基 金 经理 ，
2015 年6 月至2017 年11 月任
富 国 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券
投资 基金 、 富国 中证 体育 产业
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 2017 年 3 月起任富国中
证 娱 乐 主 题 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基金 （LOF ）基 金 经理 ， 6
乐主题指数
增强型证券
投资基金
（LOF ） 、富
国中证高端
制造指数增
强型证券投
资基金
（LOF ）基金
经理
2017 年4 月起任富国中证高端
制 造 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金（LOF） 基金 经理 ； 兼任 量
化投资部副总经理。 具有基金
从业资格。
张圣贤
本基金基金
经理兼任量
化投资部量
化投资总监
助理、富国
中证国有企
业改革指数
分级证券投
资基金、富
国中证军工
指数分级证
券投资基
金、富国中
证新能源汽
车指数分级
证券投资基
金、富国中
证工业 4.0
指数分级证
券投 资基
金、富国中
证体育产业
指数分级证
券投资基
金、富国中
证智能汽车
指数证券投
资基金
（LOF ） 、富
国新兴成长
量化精选混
合型证券投
资基金
（LOF ）基金
2017-11-27 － 11
硕士，自 2007 年 7 月至 2015
年3 月任上海申银万国证券研
究所有限公司分析师； 自 2015
年 3 月至 2015 年 6 月任富国
基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理
助理； 2015 年 6 月起任富国中
证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 富国 中证 国有 企业 改革 指
数分级证券投资基金、 富国中
证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券
投 资 基金 基 金经 理； 自 2015
年 8 月起任富国中证工业 4.0
指数分级证券投 资基 金、 富国
中 证 体 育 产 业 指 数 分 级 证 券
投资基金基金经理，2016 年 2
月 起 任 富 国 中 证 智 能 汽 车 指
数 证 券投 资基 金（LOF ）基 金
经理， 2017 年 7 月起任富国新
兴 成 长 量 化 精 选 混 合 型 证 券
投 资 基金 （LOF ）基 金 经理 ，
2017 年 11 月起任富国中证煤
炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 兼 量 化 投 资 部 量 化 投
资总 监助 理。 具有 基金 从业 资
格。
7
经理
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日 期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券 从业 的涵 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。
4.2 报 告 期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况说 明
本报 告期 ， 富国 基金 管理 有限 公司 作为 富国 中证 煤炭 指数 分级 证券 投资 基金
的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券
法》 、 《富 国中 证煤 炭指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同 》 以及 其它 有关 法律 法规
的规 定， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 以尽 可能 减少 和
分散 投资 风险 、 确保 基金 资产 的安 全并 谋求 基金 资产 长 期稳定的增长为目标， 基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理 办法 》 ， 对证 券的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 相关 的研 究分 析 、 投资 决策 、
授权 、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理环 节， 实行 事前 控制 、 事中 监控 、 事后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、 一级 市场 ， 通过 标准 化的 办公 流程 ， 对关 联方 审核 、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行 控制；2 、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易 对手 和操 作权 限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合 间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将 主动 投 资组 合的 同日 反向 交易 列为 限制
行为 ， 非经 特别 控制 流程 审核 同意 ， 不得 进行 ； 对于 同日 同向 交易 ， 通过 交易 系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、 同一 基金 经理 管理 的不 同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后 评估 及反 馈 主要 包 括组 合 间同 一 投资 标 的的 临 近交 易 日的 同 向交 易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 8
公平性交易分析 评估等。1 、通过公平性交易的 事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报 辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情 况。
4.3.2 异常交 易行为 的 专 项说 明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报 告 期 内基 金的 投 资策 略和 运作 分析
由于国庆期间美国股市在超预期的经济数据带动下出现大幅上涨， 同时国内
9 月 PMI 数据也超预期，10 月初以来 A 股稳步上涨。进入10 月中旬，随着 “ 十
九大 ”会议的召开，市场总体表现平稳。10 月 下旬 ，受 贵州 茅台 发布 超预 期三
季报 的提 振， 上证 50 及白酒板块迎来大幅上涨。 而受乐视季报大幅亏损的影响，
创业板指数出现大幅下跌。进入 11 月中旬，随着贵州茅台持续创新高，引发媒
体和监管层关注， 同时伴随着10 月经济数据低于预期， 市场迎来一轮快速调整。
在经历11 月下旬的快速调整后，12 月以 来， 市场 进入 震荡 整理 阶段 。 从结 构看 ，
以贵州茅台、 中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团的主要对象， 以中证
500、创 业板指为代表的中小股票表现仍较弱。 总体来看，2017 年 4 季度市场结
构分 化依 旧， 其中 上证 综指 下跌1.25% ， 沪深300 上涨5.07% ， 创业 板指 下跌6.12% 。
其中，中证煤炭指数2017 年4 季度下跌8.18% 。
在投 资管 理上 ， 本基 金采 取完 全复 制的 被动 式指 数基 金管 理策 略， 采用 量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
本报 告期 ，本 基金 份 额净 值 增长 率 为-7.51% ， 同期 业绩 比 较基 准 收益 率为 9
-7.76%
4.6 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 316,494,187.85 89.95
其中： 股票 316,494,187.85 89.95
2
固定收益投资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售 金
融资产
－ －
6
银行存款和 结算 备付金合计 25,743,260.02 7.32
7
其他资产 9,634,971.01 2.74
8
合计 351,872,418.88 100.00
5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报告期末 积极投资 按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 报 告 期 末指 数投 资 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 264,030,913.96 78.35
C 制造业 45,757,856.29 13.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
10
F 批发和零售业 － －
G 交通运 输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 6,705,417.60 1.99
合计 316,494,187.85 93.92
5.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 股票投资明细
5.3.1 报 告期 末 指数 投 资 按 公 允价 值 占基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前十 名股
票 投 资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,412,185 32,720,326.45 9.71
2 601225 陕西煤业 3,816,496 31,142,607.36 9.24
3 000983 西山煤电 2,291,548 23,236,296.72 6.90
4 601699 潞安环能 1,740,323 19,804,875.74 5.88
5 600157 永泰能源 5,725,204 19,236,685.44 5.71
6 601898 中煤能源 2,732,845 15,631,873.40 4.64
7 600348 阳泉煤业 1,748,941 12,907,184.58 3.83
8 000723 美锦能源 1,839,055 12,671,088.95 3.76
9 601666 平煤股份 1,717,030 10,817,289.00 3.21
10 002128 露天煤业 950,797 10,534,830.76 3.13
5.3.2 报 告期 末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名股
票 投 资 明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末按 债券 品 种 分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
11
5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 十名资 产支 持证 券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五 名贵 金属 投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末 按公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合计( 元) －
股指期货投资 本期收益( 元) －
股指期货投资 本期 公允价值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
5.10 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值 变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
12
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报 告附 注
5.11.1 申 明本 基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体 本期 是 否出 现 被监 管 部门 立案
调 查 ， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申 明 基 金投 资的 前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 466,975.77
2 应收证券清算款 5,432,415.80
3 应收股利 －
4 应收利息 13,028.19
5 应收申购款 3,722,551.25
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 9,634,971.01
5.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 期 末 指 数投 资前 十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额 单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
13
1 600157 永泰能源 19,236,685.44 5.71 筹划重大事项
5.11.5.2 期 末 积 极投 资前 五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
富国中证煤炭指数分
级 A
富国中证煤炭指数
分级 B
富国中证煤炭指数分
级
报告期期初基金份额总额 37,218,436.00 37,218,436.00 149,538,143.31
报告期期间基金总申购份额 － － 260,187,436.96
减： 报告期期间基金总赎回份额 － － 209,646,311.54
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“- ”填列）
-2,975,217.00 -2,975,217.00 13,194,509.90
报告期期末基金份额总额 34,243,219.00 34,243,219.00 213,273,778.63
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况
单位：份
报告 期期初管理人持有的本基金份额 －
报告 期期间买入/申购总份额 －
报告 期期间卖出/赎回总份额 －
报告 期期末管理人持有的本基金份额 －
报告 期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
14
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-11-30 至
2017-12-31
-
83,524,
776.88
-
83,524,776.
88
29.64%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情 形， 本基 金管 理人 已经
采取 措施 ， 审慎 确认 大额 申购 与大 额赎 回， 防控 产品 流动 性风 险并 公平 对待 投资 者 。 本基 金管 理人 提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
§9
备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立富国中证煤炭指数分级证券投资基金的文件
2、富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同
3、富国中证煤炭指数分级证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证煤炭指数分级证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688 （全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
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2018 年 01 月20 日
