鹏华中 证 500 指数证 券投资基金（LOF ）
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 鹏华基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司
报告送出日 期：2018 年1 月22 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF ）
场内简称 鹏华 500
基金主代码 160616
交易代码 160616
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开 放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日
报告期末基金份额总额 239,490,327.51 份
投资目标
采用指数化投资方式， 追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的跟踪误差最小化， 力争将日均跟踪偏
离度控制在 0.35% 以内 ， 年跟 踪误 差控 制在 4% 以内 ， 以
实现对中证 500 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法， 原则上按照成份股在
中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等 行为 时， 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的
指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流
动性 不足 时， 或其 他原 因导 致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数 时， 基金 管理 人可 以对 投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率 ×95% ＋银行同业存款利率 ×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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为 证 券投 资基 金 中的 较高 预 期风 险、 较高 预 期收 益 品
种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银 行股份有限公司
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 9,616,827.69
2. 本期利润
-11,860,319.81
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0583
4. 期末基金资产净值 320,804,630.27
5. 期末基金份额净值 1.340
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本 期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金 转换 费等 ） ，计 入费 用后 实际 收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.35% 0.93% -5.06% 0.93% 0.71% 0.00%
注：业绩比较基准=中证 500 指数收益率 ×95%+ 银行同业存款利率 ×5% 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2010 年2 月5 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张羽翔
本基金基
金经理
2016 年9 月
24 日
- 10
张羽 翔先 生， 国籍 中国 ， 工
学硕士， 10 年金融证券从业
经验 。 曾任 招商 银行 软件 中
心( 原 深 圳 市 融 博 技 术 公鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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司) 数据分析师；2011 年 3
月加盟鹏华基金管理有限
公司 ， 历任 监察 稽核 部资 深
金融 工程 师、 量化 及衍 生品
投资部资深量化研究员， 先
后从事金融工程、 量化研究
等工作； 2015 年 9 月起担任
鹏华上证民企50ETF 基金及
其联接基金基金经理，2016
年6 月起兼任鹏华新丝路分
级基 金基金经理，2016 年 7
月起兼任鹏华高铁产业分
级基金基金经理，2016 年 9
月起兼任鹏华中证500 指数
（LOF ） 、 鹏华 沪深 300 指数
（LOF ） 基金 基金 经理 ， 2016
年 11 月起兼任鹏华一带一
路分 级、 鹏华 新能 源分 级基
金基 金经 理。 张羽 翔先 生具
备基金从业资格。 张羽翔先
生具备基金从业资格。 本报
告期内本基金基金经理未
发生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、 中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金 资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合 规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合 在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易 行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告 期内 ， 基金 运作 严格 按照 基金 合同 的各 项要 求， 依据 被动 化指 数投 资方 法进 行投 资管 理。
报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都
有较好的控制.
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告期末,基金份额净值为 1.340 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.35% 。
4.6 报告期内基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
无。
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 304,203,692.35 93.83
其中：股票 304,203,692.35 93.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 19,645,374.14 6.06
8 其他资产 351,865.62 0.11
9 合计 324,200,932.11 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,276,591.02 1.64
B 采矿业 11,159,115.77 3.48
C 制造业 179,790,010.67 56.04 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
9,628,669.55 3.00
E 建筑业 7,144,143.86 2.23
F 批发和零售业 16,251,465.24 5.07
G 交通运输、仓储和邮政业 9,702,081.80 3.02
H 住宿和餐饮业 400,396.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
25,083,423.44 7.82
J 金融业 5,639,347.76 1.76
K 房地产业 17,835,979.84 5.56
L 租赁和商务服务业 5,253,704.04 1.64
M 科学研究和技术服务 业 539,571.60 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 3,238,286.31 1.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 347,826.00 0.11
Q 卫生和社会工作 595,696.40 0.19
R 文化、体育和娱乐业 3,884,874.35 1.21
S 综合 1,663,943.00 0.52
合计 303,435,126.65 94.59
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 617,587.99 0.19
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 50,456.00 0.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
34,112.55 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
32,323.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 768,565.70 0.24
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港 股 通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 002001 新 和 成 80,100 3,048,606.00 0.95
2 600201 生物股份 74,860 2,376,056.40 0.74
3 002405 四维图新 86,074 2,271,492.86 0.71
4 000661 长春高新 12,264 2,244,312.00 0.70
5 002271 东方雨虹 49,472 1,976,901.12 0.62
6 000786 北新建材 87,024 1,958,040.00 0.61
7 002422 科伦药业 73,200 1,822,680.00 0.57
8 002340 格林美 252,515 1,815,582.85 0.57
9 600521 华海药业 59,113 1,780,483.56 0.56
10 600584 长电科技 82,641 1,762,732.53 0.55
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.08
2 603225 新凤鸣 2,600 93,080.00 0.03
3 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
4 600939 重庆建工 6,800 50,456.00 0.02
5 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期末 未持有债券。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基 金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本组合投资的前十名证券之一格林美股份有限公司
关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
格林美股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 严格按照 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共
和国 证券 法》 、 《深 圳证 券交 易所 股票 上市 规则 》及 《公 司章 程》 等相 关 要求 ，不 断完 善公 司治 理
结构 ， 建立 健全 内部 管理 及控 制制 度， 规范 公司 运营 ， 提高 公司 治理 水平 ， 促进 公司 持续 、 健康 、
稳定发展。
公司拟申请非公开发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况
二、公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取监管措施及整改或回复情况如下：
（一）公司于 2013 年5 月收到深交所下发的监管函。
1、监管函的内容
2013 年 5 月 17 日，深交所中小板公司管理部下发了《关于对深圳市格林美高新技术股份有
限公司的监管函》 （中小板监管函[2013] 第 71 号） ， 对公 司向 上海 证券 报记 者透 漏尚 未公 开披 露的
重大信息行为表示关注，该行为违反了深交所 《股票上市规则》 （2012 年修订）第 2.8 条、2.14
条、 《中 小企 业板 上市 公司 规范 运作 指引 》第 5.1.1 条、5.1.6 条的规定，提请公司董事会认真学
习上述规则及指引，充分 重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
2、整改措施
公司针对《监管函》涉及的问题，董事长、董事会秘书主动向深交所 汇报了监管函提到的关
于媒体报道中的表述内容，并对该业务涉及情况进行了详细说明，承诺 认真整改，严格遵循信息
披露的公开、公平、公正的原则，向所有投资者真实、准确、完整、及 时地履行信息披露义务。
同时 ， 公司 还第 一时 间联 系该 媒体 记者 ， 通报 了该 事项 ， 并按 照公 司 《投 资者 关系 管理 办法 》 、 《机
构调研接待工作管理办法》等相关制度的要求，进一步向该媒体记者强 调了公司的新闻媒体采访
报道流程和责任追 究。公司进一步完善了机构投资者、媒体等接待流程 ，要求董秘、证券部相关
人员全程跟踪，严格遵守信息披露的相关规定。另外，董事长召集董事 、监事、高管人员以及公
司的核心管理人员， 认真学习 《内幕信息知情人登记备案制度》 、 《重大事件新闻审核与发布制度》 、
《新闻媒体参观采访制度》 、 《保密制度》 、 《生产基地参观接待工作流程》 ， 并指定了专人接待， 对
接待人员进行信息披露方面的培训，实行责任人员问责制。
（二）公司于 2017 年8 月收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的监管关注函。
1、监管关注函的内容
2017 年 8 月 21 日， 深圳证监局下发了《深圳证监局关于对格林美股份有限公司的监管关注
函》 （深 证局 公司 字[2017]50 号） ， 对公 司未 在 2017 年 1 月初 的 5 个交易日内披露公 司 2016 年度
累计新增借款占 2015 年末净资产超过 20% 事项 表示 关注 。 深圳 证监 局考 虑到 公司 已主 动自 查并 采
取整改措施，要求公司充分重视信息披露工作，认真学习公司债券相关 法律法规，理顺债券相关
信息披露流程和要求，完善内部管控机制，切实提升规范运作水平。
2、整改措施
2017 年 4 月 13 日，根据深圳证监局《关于开 展 2017 年度公司债券发行人自查工作的通知》鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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（深证局公 司字[2017]20 号） 的相 关要 求， 公司 对公 司债 券存 续期 信息 披露 进行 全面 自查 ， 并已
按时于 2017 年 5 月 15 日提交自查报告。除上述事项以外，公司均已按照相关规定履行信息披露
义务。针对上述事项，公司已就证监会相关法律法规、公司债券日常监 管问答等关于重大事项的
规定进行整改。未来债券存续期内，为保障及时公告重大事项，公司已 指定专人在每月最后 一个
工作日对当月公司是否发生重大事项进行排查，若公司发生重大事项， 公司将在重大事项发生日
或当月结束之后五个工作日内公告重大事项，对重大事项对本次债券的 影响进行说明，提醒投资
者关注 相关风险。
若公司当期财务数据未经审计或审计工作尚未结束，公司将采用未经审计数据计算。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门 立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成 份股权重进行配置该证
券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策 流程，符合法律法规和公
司制度的规定。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 62,423.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,285.96
5 应收申购款 285,155.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 351,865.62
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：无。
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5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.6 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：无。
5.11.7 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：无。
5.11.8 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的 原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 199,174,534.16
报告期期间基金总申购份额 70,527,843.38
减:报告期期间基金总赎回份额 30,212,050.03
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 239,490,327.51
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注: 截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注：本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注：无。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
（一 ） 《鹏 华中 证 500 指数证券投资基金（LOF ）基 金合 同》 ；
（二 ） 《鹏 华中 证 500 指数证券投资基金（LOF ）托 管协 议》 ；
（三 ） 《鹏 华中 证 500 指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度 报告 》 （原 文） 。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳 国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华 基金 管理 有 限公 司
2018 年 1 月 22 日
