深证红 利交易型开放式 指数证券投资基 金
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 工银瑞 信基金管 理有限公 司
基金托管人 ： 中国农 业银行股 份有限公 司
报告送出日 期： 二〇 一八年一 月二十日 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 工银深证红利 ETF
场内简称 深红利
交易代码 159905
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 531,943,951.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采取完全复制策略， 跟踪标的指数的表现， 即按
照 标 的指 数的 成 份股 票的 构 成及 其权 重构 建 基金 股 票
投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 票及 其权 重的 变动 进
行相应调整。
业绩比较基准 深证红利价格指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 风险与收益高于混合基金、 债
券基金与货币市场基金。 本基金为指数基金， 主要采用
完全 复制 策略 ， 跟踪 标的 指数 市场 表现 ， 是股 票基 金中
处于中等风险水平的基金 产品。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 42,561,543.86
2. 本期利润
55,616,399.89
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1677
4. 期末基金资产净值 924,022,283.12
5. 期末基金份额净值 1.7371
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.98% 1.31% 12.98% 1.32% 0.00% -0.01%
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2010 年 11 月5 日生效。
2 、 根据 基金 合同 规定 ， 本基 金建 仓期 为3 个月 。 截至 本报 告期 末， 本基 金的 投资 符合 基金 合
同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于标的指数成份股票及 备选成份股票的比例不低
于基金资产净值的 90% 。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 13 页
赵栩
指数投资
中心投资
部副总
监，本基
金的基金
经理
2012 年 10
月 9 日
- 10
2008 年加入工银瑞信， 曾任
风险管理部金融工程分析
师， 现任 指数 投资 中心 投资
部副总监，2011 年 10 月 18
日至今担任工银上证央企
ETF 基金基金经理；2012 年
10 月 9 日至今担 任工银深
证红利 ETF 基金基金经理；
2012 年 10 月 9 日至今担任
工银深证红利ETF 连接基金
基金经理， 2015 年 7 月 9
日至今担任工银瑞信中证
环保产业指数分级基金基
金经理， 2015 年 7 月 9 日至
今担任工银瑞信中证新能
源指数分级基金基金经理，
2017 年12 月25 日至今担任
工银瑞信创业板交易型开
放式指数证券投资基金基
金经理。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律 法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的 原则 管 理和 运用 基金 资产 ，在 控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关 联交易、利益输送等违
法违 规行 为， 公司 根据 《证 券投 资基 金法 》 、 《基 金管 理公 司特 定客 户资 产管 理业 务试 点办 法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规 章，拟定了《公平交易管
理办 法》 、 《异 常交 易管 理办 法》 ， 对公 司管 理的 各类 资产 的公 平对 待做 了明 确具 体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、债券 时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价 、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满 足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 13 页
律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有 投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌
等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过
运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为 12.98% ，业绩比较基准收益率为 12.98% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 915,030,905.72 98.94
其中：股票 915,030,905.72 98.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 13 页
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,558,466.84 0.93
8 其他资产 1,235,997.17 0.13
9 合计 924,825,369.73 100.00
注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。
2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,635,340.78 0.39
C 制造业 619,283,877.94 67.02
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,331,817.60 0.69
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
14,184,569.00 1.54
J 金融业 137,503,804.11 14.88
K 房地产业 118,189,031.29 12.79
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 15,218,325.00 1.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 914,346,765.72 98.95
注：1、合计项不含可退替代款估值增值；
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧、渔业 - - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 13 页
B 采掘业 - -
C 制造业 617,704.25 0.07
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
34,112.55 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
32,323.20 0.00
O 居民服务 、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 684,140.00 0.07
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港 股 通投资股票投资组合
无。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基 金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 2,429,827 134,685,310.61 14.58
2 000651 格力电器 2,639,523 115,347,155.10 12.48
3 000858 五 粮 液 1,043,031 83,317,316.28 9.02
4 000002 万
科Ａ 2,230,385 69,275,758.10 7.50
5 000001 平安银行 4,662,105 62,005,996.50 6.71
6 000063 中兴通讯 1,292,381 46,990,973.16 5.09 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 13 页
7 002304 洋河股份 314,053 36,116,095.00 3.91
8 000776 广发证券 1,686,035 28,123,063.80 3.04
9 000568 泸州老窖 410,529 27,094,914.00 2.93
10 002142 宁波银行 1,271,291 22,641,692.71 2.45
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03
2 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
3 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
4 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
5 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 13 页
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期 货投资，也无期间损益。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期 未出 现被 监管 部门 立案 调查 ，或
在报 告编 制日 前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形 。
5.11.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 未超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,196.49
2 应收证券清算款 1,227,896.33
3 应收股利 -
4 应收利息 1,904.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,235,997.17
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 13 页
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 报告期末指数投 资前十名股票中存在流通受限情 况的说明
无。
5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300730 科创信息 34,112.55 0.00 重大事项
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
无。
§6 开放式基金 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 245,443,951.00
报告期期间基金总申购份额 565,500,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 279,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 531,943,951.00
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
无。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 13 页
§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况
序
号
持有 基金 份额 比 例
达到 或者 超过20%
的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171001-20171231 173,809,692.00 269,178,300.00 0.00 442,987,992.00 83.28%
个
人
- - - - - - -
产品 特有 风险
本基 金份 额持 有 人较 为集 中 ，存 在基 金 规模 大幅 波 动的 风险 ，以 及由 此导 致 基金 收益 较 大波 动的 风
险。
8.2 影响投资者 决策 的其 他重 要信 息
无。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准深证红利交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2 、 《深 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《深 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 13 页
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印
件。
