鹏华中 证全指证券公司 指数分级证券投 资
基金
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 鹏华基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国建 设银行股 份有限公 司
报告送出日 期：2018 年1 月22 日 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 鹏华证券分级
场内简称 券商指基
基金主代码 160633
交易代码 160633
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 日 2015 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 846,862,877.58 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化 ，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35 ％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方 法，按照成份股在标的 指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数成份股及 其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股 发生配股、增发、分红 等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基 金跟踪标的指数的效果 可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流 动性不足时 ，或 其他 原 因导 致无 法
有效复制和跟踪标的指数时，基 金管理人可以对投资组 合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华证券份额净值增 长率与同期业绩比较基 准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35 ％，年跟踪误差不超过 4％ 。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪 偏离度和跟踪误差超过 上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率×95 ％＋商业银行活期存 款利率（税
后）×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期 的风险与收益高于混合 型基金 、债
券型基金与货币市场基金，为证 券投资基金中较高风险 、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数 基金，通过跟踪标的指 数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金 的基金 简
称
券商指基 券商 A 级 券商 B 级
下属分级 基金 场内简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级
下属分级基金 的 交易代
码
160633 150235 150236
报告期末 下属分 级基金
的 份额总额
546,147,844.58 份 150,357,516.00 份 150,357,517.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基 金 属于 股票 型基
金， 其 预期 的风 险与
收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债 券型 基金 与货
币市 场 基金 ，为 证券
投 资 基 金 中 较 高 风
险、 较 高预 期收 益的
品种 。 同时 本基 金为
指数 基 金， 通过 跟踪
标的 指 数表 现， 具有
与标 的 指数 以及 标的
指数 所 代表 的公 司相
似的风险收益特征。
鹏华证券 A 份额为稳
健收 益 类份 额， 具有
低风 险 且预 期收 益相
对较低的特征。
鹏华证券 B 份 额为
积极收益类份额， 具
有 高 风 险 且 预 期 收
益相对较高的特征。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币 元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 -4,653,037.97
2. 本期利润
-115,467,315.29
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1377
4. 期末基金资产净值 712,845,176.10
5. 期末基金份额净值 0.842 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持 有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.80% 1.01% -13.93% 1.00% 0.13% 0.01%
注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率*95%+ 商业银行活期存款利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率 变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2015 年5 月6 日生效。
2、截至建仓期结束, 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任 日期
余斌
本基金基
金经理
2015 年5 月
6 日
- 10
余斌 先生 ， 国籍 中国 ， 经济
学硕士，10 年 证券 从 业经
验。 曾任 职于 招商 证券 股份
有限 公司 ， 担任 风险 控制 部
市场 风 险分 析 师；2009 年
10 月加 盟 鹏华 基金 管 理有
限公 司， 历任 机构 理财 部大
客户 经理 、 量化 投资 部量 化
研究 员， 先后 从事 特定 客户
资产管理业务产品设计、 量
化研 究 等工 作 ；2014 年 5
月起担任鹏华信息分级基
金基金经理， 2014 年 5 月起
兼任鹏华证券保险分级基
金基金经理，2014 年 11 月
起兼任鹏华国防分级基金
基金经理， 2015 年 4 月起兼
任鹏华酒分级基金基金经
理， 2015 年 5 月起兼任鹏华
证券分级基金基金经理，
2015 年 6 月起兼任 鹏华环
保分级基金基金经理，2017
年6 月起兼任鹏华空天一体
军工 指数 （LOF ） 、 鹏华 量化
策略混合基金基金经理。 余
斌先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经
理未发生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投 资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有 投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告 期内 ， 基金 运作 严格 按照 基金 合同 的各 项要 求， 依据 被动 化指 数投 资方 法进 行投 资管 理。
报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都
有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告 期末 ， 基金 份额 净值 为 0.842 ， 累计 净 值 0.553 。 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-13.80% 。
本报告期，基金年化跟踪误差 0.69% ，日均跟踪偏离 0.04%。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
注：无
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 672,393,886.75 93.99
其中：股票 672,393,886.75 93.99
2 基金投资 - - 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 42,375,286.89 5.92
8 其他资产 589,783.20 0.08
9 合计 715,358,956.84 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 671,768,857.05 94.24
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 671,768,857.05 94.24
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - - 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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B 采矿业 - -
C 制造业 524,507.99 0.07
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
34,112.55 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 625,029.70 0.09
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港 股 通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 5,564,443 100,716,418.30 14.13
2 600837 海通证券 5,721,045 73,629,849.15 10.33
3 601211 国泰君安 2,656,902 49,205,825.04 6.90
4 601688 华泰证券 2,309,164 39,856,170.64 5.59
5 000776 广发证券 2,092,307 34,899,680.76 4.90
6 600958 东方证券 2,200,677 30,501,383.22 4.28
7 600999 招商证券 1,617,390 27,754,412.40 3.89
8 601377 兴业证券 3,280,510 23,882,112.80 3.35
9 000166 申万宏源 4,253,726 22,842,508.62 3.20
10 000783 长江证券 2,736,301 21,534,688.87 3.02 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.04
2 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
3 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
4 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
5 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
注：无。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
注：无。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：无。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：无。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注：无。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：无。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
1、海通证券
本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” ）于2017 年 5
月 23 日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 证监会 ” ） 行政 处罚 事先 告知 书 （处 罚字 【2017 】
59 号） （以 下简 称《 告知 书》 ） 。根 据 《告 知书 》 ：海 通证 券违 反了 《证 券公 司融 资融 券业 务管 理办
法》 （证 监会 公告 【2011 】31 号）第十一条的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条
第（七）项 “ 未按照规定与客户签订业务合同，或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条
款” 所述行为。对于海通证券上述行为直接负责的主管人员为 左秀海，其他直接 责任人员为徐晓
啸、朱元灏。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管
理条例》第八十四条第（七）项的规定，我会拟决定：一、责令海通证券改正，给予警告，没收
违法所得 509,653.15 元， 并处 罚款 2,548,265.75 元； 二、 对左 秀海 、 徐晓 啸、 朱元 灏给 予警 告，
并分别处以 10 万元罚款。海通证券于 2016 年 11 月 28 日收到中国证监会《行政处罚决定书》
（[2016]127 号） （以 下简 称《 决定 书》 ） 。根 据《 决定 书》 ：海 通证 券上 海建 国西 路营 业部 和杭 州
解放路营业部对杭州恒生 网络技术服务有限责 任公司 HOMS 系统 开放 接入 。 相关 部门 协作 单中 均未
体现海通证券对 HOMS 系统平台软件进行认证。 对于上述外部接入的第三方交易终端软件， 海通证
券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。海通
证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续，并且向其他客户推
介配 资业 务。 海通 证券 杭州 解放 路营 业部 在 2015 年 4 月明知媒体已报道其客户疑似从事配资业务
后， 仍未 采取 有效 措施 规范 该等 账户 。 根据 当事 人违 法行 为的 事实 、 性质 、 情节 和社 会危 害程 度，
依据《证券公司 监督管理条例》第八十 四条的规定，中国证监会决定对海通证券责令改正，给予
警告，没收违法所得 28,653,000 元，并处以 85,959,000 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究海通证券，认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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2、招商证券
本组合投资的前十名证券之一招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” ）于2017 年 4
月 29 日公 告， 收到 中国 证券 监督 管理 委员 会深 圳监 管局 行政 监管 措施 决定 书 （[2017]16 号） 《深
圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立 PB 系统账户3 个月措施的决
定》 （以 下简 称 《决 定》 ） 。 根据 《决 定 》 内容 ： 招商 证券 违反 了《 证券 公司 监督 管理 条例 》 第二 十
七条第一款、第二十八条第一款的有关规定，反映出你公司内部控制存在一定缺陷。根据《证券
公司监督管理条例》 第七十条规定， 我局决定对你公司采取责令改正并暂停新开户 PB 系统账户 3
个月的行政监管措施。 你公司应对 PB 系统相 关业务开展情况进行全面自查 ， 并自 收到 本决 定书 之
日起 30 日内向我局提交自查整改报告。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究招商证券，认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
3、华泰证券
本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券” ）于2017 年 1
月 18 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会” ）行 政监管措施决定书《关于对
华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （[2017]3 号） ，原 文如 下： “经查，我会发现
你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介
私募资产管理产品。 上述行为违反了 《证券公司客户资产管理业务管理办法》 第三十九条、 《私募
投资基金监督管理暂行办法》 第十四条、 《证券公司监督管理条例》 第二十七条的规定。 按照 《私
募投资基金监督管理暂行办法》 第三十三条、 《证券公司监督管理条例》 第七十条的规定， 我会决
定对你公司采取责令改正 的行政监督管理措施” 。
对该股票 的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究华泰证券，认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
4、广发证券
本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 于 2016 年 11
月 26 日收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]128 号） （以 下简 称 《决 定书 》 ） 。根 据《决定
书》 ： 2014 年9 月4 日， 广 发证券为杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS 系统开放接入。 2015鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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年 3 月 30 日，广发证券为上海铭创软件技术有限公司 FPRC 系统安装交易网关。针对外部接入的
第三方交易终端软件，广发证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关
客户身份情况缺乏了解。广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实
性、 准确 性、 完整 性、 一致 性、 可读 性， 未采 取可 靠措 施采 集、 记录 与客 户身 份识 别有 关的 信息 。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券 公司监督管理条例》第八
十四条的规定，中 国证监会决定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75
元，并处以 20,415,407.25 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究广发证券，认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5、方正证券
本组合投资的前十名证券之一方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券” ）于2017 年 5
月 9 日收到中国证监会 《行政处罚决定书》 （[2017]42 号） （以 下简 称 《决 定书 》 ） 。 根据 《决 定书 》 ，
方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大未向方正证券报告关联关系的行为，违反了《上市公
司信息披露管理办法》第六十四条的规定，同时导致方正证券违反了《证券法》第六十三条的规
定；方正集团未将签署补充协议的相关情况告知方正证券的行为，违反了《上市公司信息披露管
理办 法》 第四 十六 条、 第六 十四 条的 规定 ， 同时 导致 方正 证券 违反 了 《证 券法 》 第六 十三 条和 《上
市公司信息披露管理办法》第 十一条、第十九条的规定。方正集团、利德科技、 西藏昭融、西藏
容大、方正证券的上述行为构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的信息披露违法行为。方
正证券于 2017 年1 月5 日公 告称 ， 公司 近期 收到 中国 证监 会湖 南监 管局 对公 司出 具的 《行 政监 管
措施 决定 书》 ，由 于公 司部 分营 业部 在 2012 －2014 年期间，存在以下违规行为：一是客户佣金管
理不规范，佣金调整无客户确认记录；二是在向客户提供证券投资顾问服务并收取服务费用的情
况下，未按要求与客户签订证券投资顾问协议，中国证监会湖南监管局决定对公司采取责令限期
改正以及谴责的监管措 施。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理 人长期跟踪研究方正证券，认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
6、中信证券 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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本组合投资的前十名证券之一中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” ）于2017 年 5
月 25 日公告称，公司日前收到到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2017]57 号） ，主
要内容为： “2011 年 2 月 23 日，司度（上海）贸易有限公司（以下简 称 ‘司度 ’ ）在中信证券
开立普通证券账户，一直未从事证券交易。根据《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征信
授信 实施 细则 》 （2010 年 3 月发 布， 沿用 至 2013 年 3 月 25 日，以下简称 ‘《实施细则》 ’ ）的
规定， ‘ 在公司开户满半年 （试点期间， 开户满 18 个月） ’ 为开立信用账户的条件之一， 中信证
券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下， 为司度提供融资融券服务， 于2012 年 3
月 12 日为其开立了信用证券账户。 2012 年3 月 19 日， 中信 证券 与司 度签 订 《融 资融 券业 务合 同》 ，
致使司度得以开展融券交易。 《实施细则》由当时中 信证券信用交易管理部负责人宋成牵头制定，
由分管副总经理笪新亚签批实施。 ”中信证券上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》
（证监会公告[2011]31 号） ，依 据《 证券 公司 监督 管理 条例 》第 八十 四条 第（ 七） 项的 规定 ，中
国证监会拟决定：一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78 元，
并处人民币 308,279,248.90 元罚款；二、对笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币 10 万元
罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究中信证券，认为本次行政处罚
对该证券的投 资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 219,004.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,383.49
5 应收申购款 361,395.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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9 合计 589,783.20
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：无。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.6 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：无。
5.11.7 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300730 科创信息 34,112.55 0.00 重大事项
5.11.8 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位：份
项目 券商指基 券商 A 级 券商 B 级
报告期期初基金份额总额 267,648,669.66 163,409,244.00 163,409,245.00
报告期期间基金总申购份额 367,591,258.10 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 136,078,410.24 - -
报告期期间基金拆分变动份额
（份 额减少以"-"填列）
46,986,327.06 -13,051,728.00 -13,051,728.00
报告期期末基金份额总额 546,147,844.58 150,357,516.00 150,357,517.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注: 截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注：本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 鹏华证券分级 2017 年第 4 季度报告
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§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注：无。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年度第4 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银 行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华 基金 管理 有 限公 司
2018 年 1 月 22 日
