鹏华中 证新能源指数分 级证券投资基金
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 : 鹏华基 金管理有 限公司
基金托管人 : 招商银 行股份有 限公司
报告送出日 期:2018 年1 月22 日 鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 鹏华新能源分级
场内简称 新能源
基金主代码 160640
交易代码 160640
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额 56,371,569.46 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化 ,力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35 %以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方 法,按照成份股在标的 指数中的基
准权重构建指数化投资组合,并 根据标的指数成份股及 其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股 发生配股、增发、分红 等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基 金跟踪标的指数的效果 可能带来影
响时,或因某些特殊情况导致流 动性不足时,或其他原 因导 致无法
有效复制和跟踪标的指数时,基 金管理人可以对投资组 合管理进行
适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华新能源份额净值 增长率与同期业绩比较 基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35 %,年跟踪误差不超过 4 %。如因指数
编 制 规则 调 整或 其 他因 素导 致 跟踪 偏 离度 和跟 踪 误差 超 过上 述 范
围,基金管理人应采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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扩大。
业绩比较基准
中 证 新能 源 指数 收 益率 ×95 % +商 业 银行 活期 存 款利 率 (税 后 )
×5 %
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期 的风险与收益高于混合 型基金、债
券型基金与货币 市场 基金 ,为 证 券投 资基 金中 较高 风险 、较 高预 期
收益的品种。同时本基金为指数 基金,通过跟踪标的指 数表现,具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金 的基金 简
称
新能源 新能 A 新能 B
下属分级 基金 场内简称 新能源 新能 A 新能 B
下属分级基金 的 交易代
码
160640 150279 150280
报告期末 下属分 级基金
的 份额总额
45,513,079.46 份 5,429,245.00 份 5,429,245.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基 金 属于 股票 型基
金, 其 预期 的风 险与
收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债 券型 基金 与货
币市 场 基金 ,为 证券
投 资 基 金 中 较 高 风
险、 较 高预 期收 益的
品种 。 同时 本基 金为
指数 基 金, 通过 跟踪
标的 指 数表 现, 具有
与标 的 指数 以及 标的
指数 所 代表 的公 司相
似的风险收益特征。
鹏华新能源 A 份额为
稳健 收 益类 份额 ,具
有低 风 险且 预期 收益
相对较低的特征。
鹏华新能源 B 份额
为积极收益类份额,
具 有 高 风 险 且 预 期
收 益 相 对 较 高 的 特
征。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
1. 本期已实现收益 -1,379,874.89
2. 本期利润
-4,035,194.55
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0682
4. 期末基金资产净值 51,055,971.86 鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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5. 期末基金份额净值 0.906
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.08% 1.19% -5.78% 1.19% -1.30% 0.00%
注:业绩比较基准=中证新能源指数收益率*95%+ 商业银行活期存款利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2015 年5 月 29 日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张羽翔
本基金基
金经理
2016 年 11
月 23 日
- 10
张羽 翔先 生, 国籍 中国 , 工
学硕士, 10 年金融证券从业
经验 。 曾任 招商 银行 软件 中
心( 原 深 圳 市 融 博 技 术 公
司) 数据分析师;2011 年 3
月加盟鹏华基金管理有限
公司 , 历任 监察 稽核 部资 深
金融 工程 师、 量化 及衍 生品
投资部资深量化研究员, 先
后从事金融工程、 量化研究
等工作; 2015 年 9 月起担任
鹏华上证民企50ETF 基金及
其联接基金基金经理,2016
年6 月起兼任鹏华新丝路分
级基金基金经理,2016 年 7
月起兼任鹏华高铁产业分
级基金基金经理,2016 年 9
月起兼任鹏华中证500 指数
(LOF ) 、 鹏华 沪深 300 指数
(LOF)基 金基金经理, 2016
年 11 月起兼任鹏华一带一
路分 级、 鹏华 新能 源分 级基
金基 金经 理。 张羽 翔先 生具
备基金从业资格。 本报告期
内本基金基金经理未发生
变动。
注: 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟
踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告期末,基金份额净值为 0.906 元,本报告期基金份额净值增长率为-7.08% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
注:无。
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 48,363,237.54 92.66
其中:股票 48,363,237.54 92.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - - 鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,732,940.74 7.15
8 其他资产 100,837.26 0.19
9 合计 52,197,015.54 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 40,266,966.48 78.87
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,677,097.26 7.20
E 建筑业 1,029,221.00 2.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,411,765.80 4.72
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 978,187.00 1.92
合计 48,363,237.54 94.73
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
注:无。
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港 股 通投资股票投资组合
注:无。
鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 )
占基金资产净值
比例(%)
1 600703 三安光电 111,460 2,829,969.40 5.54
2 002594 比亚迪 41,300 2,686,565.00 5.26
3 601012 隆基股份 63,500 2,313,940.00 4.53
4 002202 金风科技 92,640 1,746,264.00 3.42
5 600089 特变电工 169,288 1,677,644.08 3.29
6 002460 赣锋锂业 23,300 1,671,775.00 3.27
7 002466 天齐锂业 31,340 1,667,601.40 3.27
8 601985 中国核电 212,600 1,562,610.00 3.06
9 300124 汇川技术 45,400 1,317,508.00 2.58
10 600406 国电南瑞 66,410 1,213,974.80 2.38
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股票投资
明细
注:无。
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
注:无。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
注:无。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注:无。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注:无。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注:无。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注:无。 鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
注:本基金基金合同的投资范围尚未 包含国债期货投资。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本组合投资的前十名证券之一江西赣锋锂业股份有限公司
2017 年 7 月 3 日, 深圳 证券 交易 所中 小板 公司 管理 部下 发的 《关 于对 江西 赣锋 锂业 股份 有限
公司及相关当事人的监管函》 ;2017 年 7 月 6 日,深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关
于对江西赣锋锂业股份有限公司的监管函》
1、监管函主要内容
(1 ) 中小 板监 管函 【2017】第 111 号 2016 年 10 月 25 日, 你公 司披 露 2016 年第三季度报告,
预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称 “净利润 ”)为 62,577 万元至 68,835
万元。2017 年 2 月 28 日,公 司披露业绩快报,预 计 2016 年度 净利 润 为 45,626 万元。2017 年 4
月 12 日,公司披露 2016 年度经审计的净利润为 46,437 万元。公司 2016 年度经审计的净利润与
业绩预告中披露的净利润存在较大差异,且未在规定期限内对业绩预告作出修正。你公司上述行
为违反了深交所《股票上市规则(2014 年修 订) 》 第 2.1 条 、第 2.5 条、 第 2.7 条和 第 11.3.3 条
的规 定。 公司 董事 长兼 总裁 李良 彬、 副总 裁兼 财务 总监 杨满 英违 反了 深交 所 《股 票上 市规 则 (2014
年修 订) 》第 2.2 条和第 3.1.5 条的规定,对公司上述违规行为负有重要 责任。
(2 )中小板监管函【2017 】第 115 号
你公 司属 于 “深 圳 100 指数 ” 公司 , 但未 按规 定在 披露 2016 年度报告的同时披露社会责任报
告, 直至 2017 年7 月4 日才 对外 披露 《2016 年度社会责任报告》 , 且社会责任报告未经公司董事
会审议。 鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第 1.4 条和第 2.1 条以及《中小企业板信息
披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关事项》第二条第七款第一项的规定。
2、整改情况说明
(1 )加强对相关业务部门人员的培训学习
公司董事会迅速组织全 体董事、监事、高级管理人员及相关业务部门的人员进行业务培训,
认真 学习 《深 圳证 券交 易所 股票 上市 规则 》 、 《深 圳证 券交 易所 中小 企业 板上 市公 司规 范运 作指 引》 、
《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号: 业绩 预告 、 业绩 快报 及其 修正 》 、 《中 小企 业板 信息 披
露业务备忘录第 2 号: 定期 报告 披露 相关 事项 》 等有 关法 律法 规以 及公 司 《信 息披 露事 务管 理制
度》 , 并要 求公 司相 关业 务部 门认 真落 实整 改措 施, 提高 公司 信息 披露 工作 水平 和规 范意 识, 保证
信息披露工作制度有效执行。加强财务管理工作,强化各级会计核算工作的准确性和及时性。
(2 )加强公司与中 介机构及公司各部门间的沟通
公司将加强与评估机构、会计师事务所的有效沟通,同时做好公司各部门间的沟通,更加严
格把控重大事项完成的时间节点,及时发现问题、解决问题,确保重大信息的及时传递,以保证
及时履行信息披露义务。
除上述情况外,公司最近五年内无其他被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚的
情况。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差,按照成份股权重进行配置该证
券,符 合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公
司制度的规定。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,225.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 868.29
5 应收申购款 90,743.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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9 合计 100,837.26
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注:无。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 (% )
流通受限情况说明
1 002466 天齐锂业 217,522.48 0.43 配股未上市
5.11.7 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注:无。
5.11.8 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位:份
项目 新能源 新能 A 新能 B
报告期期初基金 份额总额 51,093,045.41 6,452,060.00 6,452,060.00
报告期期间基金总申购份额 12,899,901.03 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 20,525,496.98 - -
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以"-"填列)
2,045,630.00 -1,022,815.00 -1,022,815.00
报告期期末基金份额总额 45,513,079.46 5,429,245.00 5,429,245.00
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换 份额和基金折算后调整份额。
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注: 截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 鹏华新能源分级 2017 年第 4 季度报告
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§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注:无。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华中证新能源指数分级证 券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 2017 年度第4 季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦招商银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http ://www.phfund.com )查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999 。
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