浦银安 盛中证锐联沪港 深基本面 100 指数
证券投 资基金（LOF ）
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 浦银安 盛基金管 理有限公 司
基金托管人 ： 招商证 券股份有 限公司
报告送出日 期：2018 年1 月22 日 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年1 月 17 复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 浦银安盛沪港深基本面 LOF
场内简称 沪港深 F
基金主代码 166402
交易代码 166402
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同 生效日 2017 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 47,620,997.58 份
投资目标
本基金采用被动式投资策略， 紧密跟踪中证锐联沪港深
基本面 100 指数 。 在正 常市 场情 况下 ， 力争 将基 金的 净
值 增 长率 与业 绩 比较 基准 之 间的 日均 跟踪 偏 离度 绝 对
值控制在 0.40% 以内，年跟踪误差控制在 5%以内。
投资策略
本基金以紧密跟踪标的指数， 获取指数长期增长的稳定
收益 为宗 旨， 在降 低跟 踪误 差和 控制 流动 性风 险的 条件
下，构建指数化的投资组合。
业绩比较基准
中证锐联沪港深基本面 100 指数收益率 ×95% ＋银行人
民币活期存款利率 （税后） ×5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金， 其预期
的风险和收益高于货币市场基金、 债券型基金、 混合型
基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
本基金将投资港股通标的股票， 需承担汇率风险以及境
外市场的风险。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 1,163,474.51
2. 本期利润
2,490,164.26
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0484
4. 期末基金资产净值 51,716,443.53
5. 期末基金份额净值 1.0860
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.69% 0.64% 3.92% 0.67% -0.23% -0.03%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注：1、 本基 金合 同生 效日 为 2017 年4 月 27 日， 基金 合同 生效 日至 本报 告期 末， 本基 金运 作
时间未满 1 年。
2 、 根据 基金 合同 规定 ： 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。 本基金建仓期为 2017 年4 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。 截止 本报
告期末，建仓期结束后符合相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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陈士俊
本公司金
融工程部
总监，公
司职工监
事，公司
旗下浦 银
安盛沪深
300 指数
基金、浦
银安盛中
证锐联基
本面 400
指数基金
基金经
理、浦银
安盛中证
锐联沪港
深基本面
100 指数
基金
（LOF）基
金经理
2017 年4 月
27 日
- 16
陈士 俊先 生， 清华 大学 管理
学博士。2001 年至 2003 年
间曾在国泰君安证券有限
公司研究所担任金融工程
研究员2 年； 2003 年至2007
年 10 月在银河基金管理有
限公司工作 4 年， 先后 担任
金融工程部研究员、 研究部
主管。2007 年 10 月加入浦
银安盛基金管理有限公司，
任本公司金融工程部总监，
并于2010 年12 月起兼任浦
银安盛沪深300 指数基金基
金经理。 2012 年 3 月兼任本
公司 职 工监 事 。2012 年 5
月起 ， 兼任 浦银 安盛 中证 锐
联基本面400 指数基金基金
经理。2017 年4 月起 ， 兼任
浦银安盛中证锐联沪港深
基本面 100 指数 基金 （LOF ）
基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法 律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的前 提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建立并健全了有效的公平交易执行体系， 保证公平
对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投 资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和 投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了 面对多个投资组合的投 资浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从 事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合
对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的 检验，以确定交易价差对
相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的 收益率差异的分析；另一
方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期 检查，并对发现的问题进
行及时的报告。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各 投资组合，未 发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交 易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2017 年第 4 季度 ，中 国经 济平 稳向 好。 举世 瞩目 的“ 十九 大 ”召 开， 提出 了高 质量 发展 的经
济发展新理念。金融监管继续加强，资管新规等一系列政策落地，表明政府将防控金融风险作为
今后一段时间的工作重点。A 股市 场接近年末波动加大，低估值的大盘蓝筹股得到投资者的普遍
认同，表现出众。第四季度，沪深 300 指数上涨 5.07% ，金融和食品饮料等行业涨幅较大。港股
市场在业绩提速和南下资金的双重作用下继续上扬，恒生指数上涨 8.58% ，金融、消费服务和咨
讯科技等行业领涨。
本报告期内，本基金采用完全复制方法跟踪目标指数，组合表现基本与同期业绩比较基准保
持一致。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0860 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 3.69% ， 业绩
比较基准收益率为 3.92% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 48,681,173.99 92.11
其中：股票 48,681,173.99 92.11
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生 品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,668,325.59 6.94
8 其他资产 498,995.10 0.94
9 合计 52,848,494.68 100.00
注： 其中港股通股票投资（30,974,310.69 元）占总资产比例 58.61% 。
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 1,030,629.00 1.99
C 制造业 3,188,167.00 6.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
695,202.00 1.34
E 建筑业 1,823,956.00 3.53
F 批发和零售业 126,587.00 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 363,773.00 0.70
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
389,295.00 0.75
J 金融业 9,054,839.30 17.51
K 房地 产业 1,034,415.00 2.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,706,863.30 34.24
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
注：本期末本基金未持有积极投资股票
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港 股 通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 488,405.50 0.94
C 消费者常用品 367,181.83 0.71
D 能源 3,279,124.47 6.34
E 金融 18,047,388.84 34.90
F 医疗保健 - -
G 工业 689,191.07 1.33
H 信息技术 781,860.06 1.51
I 电信服务 2,210,752.08 4.27
J 公用事业 903,393.01 1.75
K 房地产 4,207,013.83 8.13
合计 30,974,310.69 59.83
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 H00005 汇丰控股 76,400 5,105,888.74 9.87
2 H00939 建设银行 600,000 3,611,131.20 6.98
3 H01398 工商银行 450,000 2,366,043.26 4.58
4 601318 中国平安 24,185 1,692,466.30 3.27
5 H03988 中国银行 477,000 1,531,119.63 2.96 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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6 H00941 中国移动 22,500 1,490,532.02 2.88
7 H02888 渣打集团 17,000 1,153,890.16 2.23
8 H00386
中国石油化
工股份
230,000 1,101,645.79 2.13
9 H00883
中国海洋石
油
111,000 1,041,059.03 2.01
10 600016 民生银行 114,100 957,299.00 1.85
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
注：本期末本基金未持有积极投资股票。
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
注： 本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期国债期货投 资政策
注： 本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
注： 本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 50,640.61
2 应收证券清算款 430,992.53
3 应收股利 6,470.77
4 应收利息 1,821.61
5 应收申购款 9,069.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 498,995.10
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5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.6 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.7 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限 情 况的 说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6 开放式基金 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 70,122,922.24
报告期期间基金总申购份额 9,277,480.89
减:报告期期间基金总赎回份额 31,779,405.55
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 47,620,997.58
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金 管理 人运 用 固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
1 、
中国证监会批准基金募集的文件
2 、
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）基金合同
3 、
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）招募说明书
4 、
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）托管协议
5 、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6 、
基金托管人业务资格批件和营业执照
7 、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8 、
中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银 安盛 基金 管 理有 限公 司
2018 年 1 月 22 日
