建信沪 深 300 指数证 券投资基金（LOF ）
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 建信基 金管理有 限责任公 司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司
报告送出日 期：2018 年1 月22 日 建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
交易代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 423,095,358.73 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段， 力争实现跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。 原则上股票投资组
合 的 构建 主要 按 照标 的指 数 的成 份股 组成 及 其权 重 来
拟合 、 复制 标的 指数 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重
的变动而进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 95%× 沪深 300 指数收益率
+5%× 商业银行税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用 指数化操作的股票型基金， 其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，
为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 2,189,653.69
2. 本期利润
24,180,508.23
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0572
4. 期末基金资产净值 521,854,891.25
5. 期末基金份额净值 1.2334
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动损 益） 扣除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.89% 0.75% 4.82% 0.76% 0.07% -0.01%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009 年 11
月 5 日
- 15
特许金融分析师（CFA），
2003 年 1 月获清华大学经
济学 博 士学 位 。2003 年 1
月至 2005 年 8 月就职于大
成基金管理有限公司， 历任
金融工程部研究员、 规划发建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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展部产品设计师、 机构理财
部高级经理。 2005 年 8 月加
入建信基金管理有限责任
公司，历任研究部研究员、
高级 研究 员、 研究 部总 监助
理、 研究 部副 总监 、 投资 管
理部 副总 监、 投资 管理 部总
监、 金融 工程 及指 数投 资 部
总监。2009 年 11 月 5 日起
任建信沪深300 指数证券投
资基金（LOF ） 基金 经 理；
2010 年 5 月 28 日至 2012
年 5 月 28 日任上证社会责
任交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金的
基金经理；2011 年 9 月 8
日至2016 年7 月20 日任深
证基本面 60 交易型开放式
指数证券投资基金及其联
接基金的基金经理 ；2012
年 3 月 16 日起任建信深证
100 指数增强型证券投资基
金基金经理；2015 年 3 月
25 日起 任 建信 双利 分 级股
票基金的基金经理 ；2015
年 7 月 31 日起任建信中证
互联网金融指数分级发起
式证券投资基金基金经理；
2015 年 8 月 6 日至 2016 年
10 月 25 日任建信中证申万
有色金属指数分级发起式
证券投资基金基金经理。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 其他有关法律法规的规定
和《建信沪深 300 指数型证券投资基金（LOF ）基金合同》的规定。
4.3 公平 交易 专项 说 明
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4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、 利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导 意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试 点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办 法》 、 《利 益冲 突管 理办 法》 等风 险管 控制 度。 公司 使用 的交 易系 统 中设 置了 公平 交易 模块 ，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块 进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在 不同投资组合之间进 行利
益输送。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次， 原因 是投 资组 合投 资策 略需 要， 未导 致不 公
平交易和利益输送。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在报告期内，本基金跟踪误差主要源自标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无
法投资，必须寻找其他股票进行替代。本基金管理 人以量化分析研究为基础，制定及执行了相应
的替 代策 略， 并持 续根 据市 场情 况对 替代 方案 进行 优化 和调 整， 以尽 可能 降低 跟踪 误差 及偏 离度 。
在报告期内，成份股分红、停牌后估值调整等因素也对跟踪误差及偏离度产生了一定影响。
本基金管理人已在日常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响。
在报 告期 末， 本基 金积 极应 对指 数成 份股 调整 ， 投资 组合 平稳 过渡 ， 较好 地控 制了 跟踪 误差 。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期基金净值增长率 4.89% ， 波动 率 0.75% ， 业绩 比较 基准 收益 率 4.82% ， 波动 率 0.76% 。
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§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 485,329,900.96 92.51
其中：股票 485,329,900.96 92.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 39,027,894.66 7.44
8 其他资产 282,058.53 0.05
9 合计 524,639,854.15 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,121,134.80 0.21
B 采矿业 15,506,539.05 2.97
C 制造业 190,566,766.46 36.52
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
12,913,574.08 2.47
E 建筑业 18,621,422.82 3.57
F 批发和零售业 9,609,994.96 1.84
G 交通运输、仓储和邮政业 15,520,887.31 2.97
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
18,531,596.91 3.55
J 金融业 162,733,566.11 31.18
K 房地产业 23,252,418.09 4.46
L 租赁和商务服务业 5,677,897.84 1.09
M 科学研究和技术服务业 - - 建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 3,192,830.99 0.61
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,706,036.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 2,399,442.14 0.46
S 综合 457,600.00 0.09
合计 481,811,707.56 92.33
1、合计项不含可退替代款的估值增值。
2、以上行业分类以 2017 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,828,742.01 0.54
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
623,027.05 0.12
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环 境和公共设施管
理业
32,323.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,518,193.40 0.67
以上行业分类以 2017 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港 股 通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
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5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 446,632 31,255,307.36 5.99
2 600519 贵州茅台 20,810 14,514,766.90 2.78
3 600036 招商银行 463,083 13,438,668.66 2.58
4 000333 美的集团 187,340 10,384,256.20 1.99
5 600016 民生银行 1,097,782 9,210,390.98 1.76
6 601166 兴业银行 534,102 9,074,392.98 1.74
7 000651 格力电器 198,426 8,671,216.20 1.66
8 601288 农业银行 2,149,899 8,234,113.17 1.58
9 600887 伊利股份 250,572 8,065,912.68 1.55
10 601328 交通银行 1,165,920 7,240,363.20 1.39
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 002129 中环股份 65,082 747,792.18 0.14
2 600150 中国船舶 29,622 730,774.74 0.14
3 600666 奥瑞德 34,400 598,560.00 0.11
4 300104 乐视网 110,950 433,814.50 0.08
5 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.05
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调 查和在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投 资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,944.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,042.92
5 应收申购款 259,070.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 282,058.53
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.6 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通 受限 情 况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.7 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600150 中国船舶 730,774.74 0.14 重大资产重组
2 600666 奥瑞德 598,560.00 0.11 重大资产重组
3 300104 乐视网 433,814.50 0.08 重大资产重组
5.11.8 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因， 分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 425,199,194.54
报告期期间基金总申购份额 47,717,273.82
减:报告期期间基金总赎回份额 49,821,109.63
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 423,095,358.73
上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目 录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）设立的文件；
2 、 《建 信沪 深 300 指数证券投资基金（LOF ）基 金合 同》 ；
3 、 《建 信沪 深 300 指数证券投资基金（LOF ）招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信沪 深 300 指数证券投资基金（LOF ）托 管协 议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
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2018 年 1 月 22 日
