大 成深 证成 份交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
2017 年第4 季 度报 告
2017 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 大成 基金 管理 有限公 司
基 金托 管人 ： 中国 农业 银行 股份有 限公 司
报告 送 出日 期：2018 年1 月20 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 28,735,342.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基 金采 取完 全 复制 法， 即 按照 标的 指 数的 成份 股 组成 及其
权重 构建 股票 投 资组 合， 并 根据 标的 指 数成 份股 及 其权 重的
变动进行相应调整。
当预 期成 份股 发 生调 整和 成 份股 发生 配 股、 增发 、 分红 等行
为时 ，或 因基 金 的申 购和 赎 回等 对本 基 金跟 踪标 的 指数 的效
果可 能带 来影 响 时， 或因 某 些特 殊情 况 导致 流动 性 不足 时，
或其 他原 因导 致 无法 有效 复 制和 跟踪 标 的指 数时 ， 基金 管理
人可 以对 投资 组 合管 理进 行 适当 变通 和 调整 ，从 而 使得 投资
组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基 准 深证成份指数
风险收益特征
本基 金为 股票 型 指数 基金 ， 属于 较高 风 险、 较高 预 期收 益的
基金 品种 ，其 风 险与 预期 收 益高 于混 合 基金 、债 券 基金 与货
币市 场基 金。 本 基金 采用 完 全复 制法 跟 踪标 的指 数 的表 现，
具有 与标 的指 数 、以 及标 的 指数 所代 表 的股 票市 场 相似 的风
险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 -729,062.84
2. 本期利润
37,346.35
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0013
4. 期末基金资产净值 336,629,678.33
5. 期末基金份额净值 11.715
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
净值增长
率 ①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－ ③ ② －④
过去三个月 -0.17% 0.98% -0.42% 0.99% 0.25% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月 内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金 经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
先生
本基金基
金经理、
数量与指
数投资部
副总监
2015 年 6 月 5
日
- 13 年
经济 学硕 士 。2004 年 9 月至
2008 年 5 月就职于华夏基金管
理有 限公 司 基金 运作 部。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任 产品 设计 师、 高级 产
品设 计师 、基 金经 理助 理、 基
金经理。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日担任大成中
证 500 沪市交易型开放式指数
证券 投资 基金 联接 基金 基金 经
理。2014 年 1 月 24 日至 2014
年 2 月17 日任大成健康产业股
票型 证券 投资 基金 基金 经理 。
2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日担任深证成长 40 交易
型开 放式 指数 证券 投资 基金 及
大成 深证 成 长 40 交易 型开 放
式指 数证 券投 资基 金联 接基 金
基金经理。2012 年 8 月 24 日
起任中证 500 沪市交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015
年 8 月 25 日兼任大成沪 深 300
指数 证券 投资 基金 基金 经理 。
2013 年 2 月 7 日起任大成中证
100 交易 型开 放式 指数 证券 投
资基金基金经理。2015 年 6 月
5 日起 任大 成 深证 成份 交易 型
开放 式指 数证 券投 资基 金基 金
经理。2015 年 6 月 29 日起担
任大 成中 证互 联网 金融 指数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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2016 年 3 月 4 日起担任大成核
心双 动力 混合 型证 券投 资基 金
及大成沪深 300 指数证券投资
基金 基金 经理 。现 任数 量与 指
数投 资部 副总 监。 具有 基金 从
业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信 于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作 和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司 制 订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动 相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施 交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况 进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说 明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易 等可能存在异常交易的
行为进行分析。2017 年 4 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易； 主动型投
资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向 交易，但不存在参与交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交 易情 形； 投资 组合 间
债券交易存在 5 笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交
比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响， 无异常；投资组合 间虽然
存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额 统计结果表明投资组合间
不存在利益输送的可能性。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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4.4 报告期内基金投资 策略和运作分析
四季度，宏观经济表现出较强的韧性。虽然进入冬季淡季，环保限产趋严，工业品产量增速
受到一定影响，但四季度经济依然保持稳健，PPI 和 CPI 继续回暖。国际方面，整体环境较为友
好。外需持续改善，以原油为首的大宗商品价格攀升至高位，汇率压力也大为降低。
本季度经济改善，叠加金融系统 “ 去杠杆 ” ，市场流动性出现局部紧张。利率债快速下跌，而
股票市场在重大政治事件带来的维稳预期下 总体保持稳定，结构分化仍然明显。本季度市场基准
沪深 300 指数上涨 5.07% ，波动率和成交量较上季度略为放大。市场风格趋势性较强，大盘蓝筹
继续占优，白酒、家电等业绩确定性高的白马股强者恒强；而计算机、军工等板块则表现落后。
本基金标的指数深成指下跌 0.42% ，落后于大盘。四季度，本基金申购赎回和份额交易情况
均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整
投资组合。本季年化跟踪误差 0.30% ，日 均偏 离 度 0.01% ，各项操作与指标均符合基金合同的要
求。
4.5 报告期内基金的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 11.715 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.17% ，业绩
比较基准收益率为-0.42% 。
4.6 报告期内基金持有 人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 333,087,565.87 98.75
其中：股票 333,087,565.87 98.75
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 328,400.00 0.10
其中：债券 328,400.00 0.10
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售 - 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,892,567.43 1.15
8 其他资产 3,946.51 0.00
9 合计 337,312,479.81 100.00
5.2 报告期末按行业分 类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,998,214.80 2.38
B 采矿业 3,567,140.76 1.06
C 制造业 207,879,917.72 61.75
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,605,047.86 1.37
E 建筑业 6,286,459.74 1.87
F 批发和零售业 8,492,544.38 2.52
G 交通运输、仓储和邮政业 1,949,142.62 0.58
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
33,607,575.94 9.98
J 金融业 21,160,312.50 6.29
K 房地产业 17,673,353.83 5.25
L 租赁和商务服务业 4,945,659.25 1.47
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 5,679,601.14 1.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 2,986,205.64 0.89
R 文化、体育和娱乐业 5,077,763.33 1.51
S 综合 872,432.80 0.26
合计 332,781,372.31 98.86
5.2.2 报告期末积极投资 按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 273,870.36 0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 306,193.56 0.09
5.2.3 报告期末按行业分 类的 港 股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例大小排序的前 十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资 按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000333 美的集团 215,650 11,953,479.50 3.55
2 000651 格力电器 234,000 10,225,800.00 3.04
3 000725 京东方Ａ 1,251,100 7,243,869.00 2.15
4 000858 五 粮 液 90,300 7,213,164.00 2.14
5 000002 万
科Ａ 200,300 6,221,318.00 1.85
6 002415 海康威视 156,625 6,108,375.00 1.81
7 000001 平安银行 415,300 5,523,490.00 1.64
8 300498 温氏股份 186,104 4,447,885.60 1.32
9 000063 中兴通讯 117,500 4,272,300.00 1.27
10 002304 洋河股份 27,562 3,169,630.00 0.94
5.3.2 报告期末积极投资 按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002466 天齐锂业 4,842 257,642.82 0.08
2 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
3 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
5.4 报告期末按债券品 种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行 票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债（可交换债） 328,400.00 0.10
8 同业存单 - 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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9 其他 - 0.00
10 合计 328,400.00 0.10
5.5 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 128024 宁行转债 2,260 226,000.00 0.07
2 123004 铁汉转债 320 32,000.00 0.01
3 128028 赣锋转债 316 31,600.00 0.01
4 128029 太阳转债 285 28,500.00 0.01
5 128027 崇达转债 103 10,300.00 0.00
5.6 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠 杆作用，降低股票仓位频
繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资 的前十名证券的发行主体无被监管部 门立案调查的，或在报告编制日前
一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十 名股票未超出基金合同规定的备选股 票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,108.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 837.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,946.51
5.11.4 报告期末持有的处 于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股 票中存在流通受限情况的说明
5.11.6 报告期末指数投资 前十名股票中存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.7 报告期末积极投资 前五名股票中存在流通受限情况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 300664 鹏鹞环保 32,323.20 0.01 新股未流通
2 002923 润都股份 16,227.54 0.00 新股未流通
5.11.8 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 31,135,342.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期间基金总赎回份额 2,400,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 28,735,342.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§7 基金管理人运用固 有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固 有资金投资本基金交易明细
基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的 其他重要信息
8.1 报告期内单一投资 者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的 其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《大 成深 证成 份交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成深 证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限 公司
2018 年 1 月 20 日
