安信中 证一带一路主题 指数分级证券投 资
基金 2017 年第 4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管理人 :安信基 金管理有 限责任公 司
基金托管人 :招商证 券股份有 限公司
报告送出日 期:2018 年01 月20 日
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
2.1 基金基本情况
基金简称
安信一带一路分级
场内简称
一带分级
交易代码
167503
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015 年 05 月 14 日
报告期末基金份额总额
738,280,471.67 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。
在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制
在 4%以内。
投资策略
股票投资上,本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照
标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整;债安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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券投资上,本基金将以宏观形势及利率分析为基础,预测未来基
准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价;权证投资上,综合
考虑权证标的证券的基本面趋势、 权证的市场供求关系以及交易
制度设计等多种因素, 对权证进行合理定价, 谨慎进行权证投资;
资产支持证券投资方面,综合运用类别资产配置、久期管理、收
益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略。
业绩比较基准
中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率 (税后)
×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、
较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指
数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险
收 益特征。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 一带分级 一带一 A 一带一 B
下属分级基金的交易代码
167503 150275 150276
报告期末下属分级基金的份
额总额
104,732,755.67 份
316,773,858.00 份
316,773,858.00 份
下属分级基金的风险收益特
征
本基金属于股票型
基金,其预期的风
险与预期收益高于
混合型基金、债券
型基金与货币市场
基金,为证券投资
基金中较高风险、
较高预期收益 的品
种。同时本基金为
指数基金,通过跟
安信一带一路 A 份额
为稳健收益类份额,
具有低预期风险且预
期收益相对较低的特
征。
安信一带一路 B 份
额为积极收益类份
额, 具有 高预 期风 险
且预期收益相对较
高的特征。 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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踪标的指数表现,
具有与标的指数以
及标的指数所代表
的公司相似的风险
收益特征。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
1. 本期已实现收益
3,732,879.80
2. 本期利润
1,302,216.52
3. 加权平均基金份额本期利润
0.0015
4. 期末基金资产净值
570,221,534.10
5. 期末基金份额净值
0.772
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月 -0.63%
0.77%
-0.85%
0.76%
0.22%
0.01%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 份额 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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注:1、本基金基金合同生效日为 2015 年5 月 14 日。
2、 本基 金合 同规 定, 基金 管理 人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
龙川
本基金的
基金经
理,量化
投资部总
经理
2015 年 5 月
14 日
- 15 年
龙 川 先 生 , 统 计 学 博
士。历任 Susquehanna
International Group
( 美 国 ) 量 化 投 资 经
理、 国泰 君安 证券 资产
管 理 有 限 公 司 量 化 投
资部首 席研 究员 、 东方
证 券 资 产 管 理 有 限 公
司量化投资部总监。 现
任 安 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 量 化 投 资 部
总经 理。 现任 安信 中证
一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券投资基金、 安信
沪深300 指数增强型发
起式证券投资基金、 安
信 量 化 多 因 子 灵 活 配安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 安信 基金 稳健 阿尔
法 定 期 开 放 混 合 型 发
起式基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期” 、 “离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、 证券 从业 年限 计算 标准 遵从 行业 协会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 中关 于证 券从 业人 员范
围的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内基 金运 作遵 规守 信情 况 的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管 理办 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 等法
律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管
理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现说 明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟
踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.772 元;本报告期基金份额净值增长率为-0.63% ,业绩
比较基准收益率为-0.85% 。
4.5 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
无。
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
529,236,491.38 92.46
其中:股票
529,236,491.38 92.46
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
27,953,500.00 4.88
其中:债券
27,953,500.00 4.88
资产支持
证券
- -
4
贵金 属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资
产
- -
其中:买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计
13,669,059.90 2.39
8 其他资产
1,555,834.54 0.27
9 合计
572,414,885.82 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合( 指数 投资 部分 )
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净 值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
52,035,974.85 9.13
C
制造业
263,813,974.78 46.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,062,990.00 0.19
E
建筑业
122,949,154.01 21.56
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
73,934,012.51 12.97
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,095,620.08 2.12
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
1,861,552.98 0.33 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
527,753,279.21 92.55
报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合( 积极 投资 部分 )
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
424,142.94 0.07
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供
应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
976,490.28 0.17
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务
业
34,112.55 0.01
J
金融业
- -
K
房地 产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
32,323.20 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,483,212.17 0.26
5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股票投资明细
指数 投资 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002202 金风科技 1,329,490.00 25,060,886.50 4.39
2 600487 亨通光电 501,548.00 20,272,570.16 3.56 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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3 000338 潍柴动力 2,050,194.00 17,098,617.96 3.00
4 600028 中国石化 2,643,739.00 16,206,120.07 2.84
5 600031 三一重工 1,771,073.00 16,063,632.11 2.82
6 601857 中国石油 1,950,670.00 15,780,920.30 2.77
7 600089 特变电工 1,589,816.00 15,755,076.56 2.76
8 601390 中国中铁 1,840,274.00 15,439,898.86 2.71
9 601669 中国电建 2,111,362.00 15,244,033.64 2.67
10 601186 中国铁建 1,352,507.00 15,066,927.98 2.64
积极 投资 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允 价值 (元 )
占基金资产净值比
例(%)
1 600279 重庆港九 163,296 958,547.52 0.17
2 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.03
3 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
4 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
5 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
27,953,500.00 4.90
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中:政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
27,953,500.00 4.90
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019563 17 国债 09 270,000 26,959,500.00 4.73
2 019540 16 国债 12 10,000 994,000.00 0.17
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资
明细
本基金本报 告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约,力争
利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指
数的目的。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附 注 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
634,558.51
2
应收证券清算款
261,801.47
3
应收股利
-
4
应收利息
616,979.44
5
应收申购款
42,495.12
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,555,834.54
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 。
期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能 有尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位:份
项目
一带一 A 一带一 B 一带分级 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 13 页
报告期期初基金份额总额 456,209,643.00 456,209,643.00 120,863,541.60
报告期期间基金总申购份额
- - 9,128,913.84
减: 报告期期间基金总赎回份额
- - 326,155,236.55
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
(份额减少以"-"填列)
-139,435,785.00 -139,435,785.00 300,895,536.78
报告期期末基金份额总额
316,773,858.00 316,773,858.00 104,732,755.67
注:拆分变动份额为本基金 三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
本报告期 内,本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
无。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
1 、 本基金管理人于 2017 年 11 月 22 日发布了《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投
资基金投资豪能股份股票的公告》 ,本基金投资了豪能股份(股票代码 603809 )共
计 900 股, 每股 22.39 元。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定,本次投资符合基金 的投资目标和投资策略,遵循
持有人利益优先原则,按照市场公平合理价格执行。
2 、 根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 (财税
[2016] 36 号) 、 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关 政策 的通 知》 (财 税[2016] 46
号) 、 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充 通知 》 (财 税[2016] 70 号) 、 《关 于明 确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 (财税[2016] 140 号) 、 《关 于资 管产 品增
值税政策有关问题的补充通知》 (财税[2017] 2 号) 、 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 (财
税[2017] 56 号) 、 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 (财 税[2017] 90 号)
等相关税收规定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 运营 过程 中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂适 用简
易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。
安信基金管理有限责任公司将执行相关增值税政策, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 对公 司旗 下资 管安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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产品(含公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划)运营过程中产生的增值税及附加税费
在委托财产中计提,并按照现行规定缴纳。由于增值税及附加税费将 直接从委托财产中扣缴,因
此将导致资管产品税费支出增加、净值和实际收益率降低,从而影响投资者的收益水平。敬请投
资者关注投资风险并审慎作出投资决策。
上述事项已于 2017 年 12 月 30 日在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 以及 安信 基
金管理有限责任公司官方网站披露。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件;
2、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》;
3、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金托 管协议》;
4、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018 年 01 月 20 日