长盛沪 深 300 指数证 券投资基金(LOF)
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 : 长盛基 金管理有 限公司
基金托管人 : 招商银 行股份有 限公司
报告送出日 期:2018 年1 月20 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日
报告期 末基金份额总额 41,852,914.35 份
投资目标
本基金采取指数化投资, 跟踪沪深 300 指数 , 通过 严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基
金 净 值增 长率 与 业绩 比较 基 准之 间的 日均 跟 踪偏 离 度
绝对值误差小于 0.35% , 且年 化跟 踪误 差小 于 4%, 以实
现对基准指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略, 综合考虑标的指
数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、 行业代表
性、 波动 性与 标的 指数 整体 的相 关性 , 通过 抽样 方式 构
建基金股票投资组合, 并优化确定投资组合中的个股权
重, 以实 现基 金净 值增 长率 与 业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ,且年化跟踪误差小
于 4%的投资目标。
业绩比较基准
95%× 沪深 300 指数收益率+ 5%× 一年期银行定期存款
利率(税后)
风险收益特征
本基金是股票指数型基金, 属于较高预期风险、 较高预
期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
1. 本期已实现收益 2,037,051.83
2. 本期利润
1,692,718.77
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0421
4. 期末基金资产净值 55,054,522.19
5. 期末基金份额净值 1.315
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基 金份 额持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2017 年 12 月 31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣除 相
关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.06% 0.75% 4.84% 0.76% -1.78% -0.01% 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起 三个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置 比例符合本基金合同第十
三条 (二 ) 投资 范围 、 (七 ) 投资 限制 的有 关约 定。 本报 告期 内, 本基 金的 各项 资产 配置 比例 符合
基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离 任
日期
冯雨生
本基金基金经理,长盛中证 100
指数证券投资基金基金经理, 长
2011
年 12
- 10 年
冯雨生先生,1983 年 11 月
出生 。 毕业 于光 华管 理学 院长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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盛中证申万一带一路主题指数
分级证券投资基金基金经理, 长
盛成长价值证券投资基金基金
经理 , 长盛 中证 全指 证券 公司 指
数分级证券投资基金基金经理,
长盛战略新兴产业灵活配置混
合型证券投资基金基金经理, 长
盛盛世灵活配置混合型证券投
资基金基金经理, 长盛积极配置
债券型证券投资基金基金经理,
长盛同鑫行业配置混合型证券
投资 基金 基金 经 理, 长盛 信 息安
全主题量化灵活配置混合型证
券投资基金基金经理, 长盛同德
主题增长混合型证券投资基金
基金经理,量化投资部负责人 。
月 20
日
金融 系, 北京 大学 经济 学硕
士, CFA (特许金融分析师) 。
2007 年 7 月加入长盛基金
管理 有限 公司 , 曾任 金融 工
程研 究员 , 同盛 基金 经理 助
理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、 “证券从业年限 ” 中“ 证券从业 ”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金 法》 及其 各项 实 施准 则、 本基 金基 金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益 ,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、 投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组 合、特定客户资产管理组
合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有 投资组合经 理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负 责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投 资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易 执行 , 公司 实行 集中 交易 制度 , 所有 投资 组合 的投 资指 令均 由交 易部 统一 执行 委托 交易 。长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交 易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则 》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时 向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对报告期内的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率 、占优比等指标,使用
双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段 进行T 检验 , 未发 现违 反公 平交 易及 利益 输送 的
行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中 ,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
四季度股票市场大幅震荡,个股分化严重,蓝筹股大幅上涨,小市值股票大幅下跌。市场整
体先 震荡 走高 , 在 11 月中旬达到高点后迅速下挫。 概念板块亮点难寻, 普遍下跌, 仅白马股、 一
线龙头、芯片国产化、维生素、沪股通 50 、行业龙头、二线龙头等概念指数实现正收益,雄安新
区、乙醇汽油、无人机、充电桩、冷链物流、次新股等概念板块领跌。行业上,食品饮料和家用
电器表现亮眼,涨幅大幅领先其他行业,国防军工、计算机、综合等行业表现最差。风格上,大
盘价值股跑赢小盘成长股。
在操作中 ,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 1.315 元;本报告期基金份额净值增长率为 3.06% ,同
期业绩比较基准收益率为 4.84%。本报告期内日均 跟踪误差为 0.0791% , 年 度化 跟 踪 误 差 为
1.2510% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)
1 权益投资 50,836,538.10 91.97
其中:股票 50,836,538.10 91.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 29,900.00 0.05
其中:债券 29,900.00 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,380,471.19 7.92
8 其他资产 30,225.00 0.05
9 合计 55,277,134.29 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 123,961.20 0.23
B 采矿业 1,464,123.02 2.66
C 制造业 20,124,186.94 36.55
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,301,565.51 2.36
E 建筑业 1,907,972.61 3.47
F 批发和零售业 920,071.41 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 1,513,225.10 2.75
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,731,503.47 3.15
J 金融业 17,620,360.88 32.01
K 房地产业 2,489,685.68 4.52
L 租赁和商务服务业 559,518.08 1.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 305,342.46 0.55
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 131,402.00 0.24 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 346,843.10 0.63
S 综合 38,610.00 0.07
合计 50,578,371.46 91.87
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 171,332.64 0.31
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
86,834.00 0.16
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 258,166.64 0.47
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港 股 通投资 股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有 港股 通投资股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 )
占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 57,289 4,009,084.22 7.28
2 600519 贵州茅台 2,283 1,592,369.67 2.89
3 000333 美的集团 23,291 1,291,020.13 2.34
4 601166 兴业银行 72,029 1,223,772.71 2.22
5 000651 格力电器 26,118 1,141,356.60 2.07 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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6 600887 伊利股份 31,902 1,026,925.38 1.87
7 600016 民生银行 120,426 1,010,374.14 1.84
8 601328 交通银行 148,890 924,606.90 1.68
9 000002 万
科A 25,248 784,202.88 1.42
10 601288 农业银行 200,965 769,695.95 1.40
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 )
占基金资产净值
比例(%)
1 600150 中国船舶 3,652 88,086.24 0.16
2 600666 奥瑞德 4,320 83,246.40 0.15
3 300104 乐视网 17,400 68,034.00 0.12
4 000555 神州信息 1,600 18,800.00 0.03
注:本基金本报告期 末积极投资仅持有上述四只股票。
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 (可交换债) 29,900.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,900.00 0.05
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 128024 宁行转债 275 27,500.00 0.05
2 128028 赣锋转债 24 2,400.00 0.00
注:本基金本报告期末仅持有上述两只债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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5.8 报告 期末 按公 允 价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查 记录,无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,188.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,047.05
5 应收申购款 16,989.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,225.00
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可 转换债券明细
注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券) 。
长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.6 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.7 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 (% )
流通受限情况说明
1 600150 中国船舶 88,086.24 0.16 重大事项停牌
2 600666 奥瑞德 83,246.40 0.15 重大事项停牌
3 300104 乐视网 68,034.00 0.12 重大事项停牌
5.11.8 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 46,843,649.48
报告期期间基金总申购份额 10,419,959.26
减:报告期期间基金总赎回份额 15,410,694.39
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 41,852,914.35
§7 基金管理 人 运用固有 资金投资 本基金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 (财税[2016]36 号) 、 《关 于进 一步 明确
全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 (财税[2016]46 号) 、 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增
值税政策的补充通知》 (财税[2016]70 号) 、 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育 辅助 服务 等增 值
税政 策的 通知 》 (财 税[2016]140 号) 、 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 (财 税
[2017]2 号) 、 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》( 财税[2017]56 号) 、 《关 于租 入固 定资 产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90 号)及 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 等相
关法 律法 规、 部门 规章 和规 范性 文件 的规 定,自 2018 年1 月1 日 (含 ) 起, 资管 产品 管理 人运 营
资管产品过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照规定的税费率缴纳增值税及附加
税费。
自 2018 年1 月1 日 (含 ) 起, 本公 司将 对旗 下存 续及 新增 产品 发生 的增 值税 应税 行为 按照 相
关法律法规及税收政策计算和缴纳增值税及相应附加税费;前述税费金额是产品管理、运作和处
分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能会使相关产品净值或实际收
益降低,敬请投资者知悉。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2 、 《长 盛沪 深 300 指数证券 投资基金(LOF )基 金合 同》 ;
3 、 《长 盛沪 深 300 指数证券投资基金(LOF )托 管协 议》 ;
4 、 《长 盛沪 深 300 指数证券投资基金(LOF )招 募说 明书 》 ;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/ 或管理人互联网站免费查阅备查文长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年第 4 季度报告
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件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本 基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛 基金 管理 有 限公 司
2018 年 1 月 20 日