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大成产业(160919)

大成产业:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
大 成产 业升 级股 票型 证券 投资基 金(LOF) 
2017 年第4 季 度报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 : 大成 基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人 : 中国 农业 银行 股份有 限公 司 
报告 送 出日 期:2018 年1 月20 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年1 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成产业升级股票(LOF) 场内简称 大成产业 交易代码 160919 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日 报告期末基 金份额总额 186,911,538.94 份 投资目标 本 基 金重 点 投资 于 与产 业升 级 主题 相关 的 行业 和 企 业, 在严 格控 制风 险的 前提 下, 力争 把握 标的 行业 投 资机会实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置, 根据对宏观经济、 市场面、 政策面等因素进行定量与 定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货 币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 ×80% +中证综合债券指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金, 其预期收益及风险水平高于货 币市场 基金 、 债券 型基 金与 混合 型基 金, 属于 风险 水 平较高的基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 ) 1. 本期已实现收益 3,460,945.88 2. 本期利润 -9,844,751.63 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0377 4. 期末基金资产净值 230,738,291.77 5. 期末基金份额净值 1.234 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动损 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用, 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数 字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.68% 1.00% 3.97% 0.64% -6.65% 0.36%


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3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金转型之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约 定。截至报告期末,本 基金投 资的杭萧钢构(600477 )因市场行情波动剧烈,导致单个股票的投资 比例被动超标,本基 金已在合同规定的交易日内完成投资比例调整。除此之外,本基金的其他 各项投资比例符合基金 合同规定。





§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金 经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李林益先生 本基金经 理 2015 年 7 月 7 日 - 6 年 工学硕士。2011 年 6 月 加 入 大 成基 金 管 理 有 限 公 司 。历 任 研 究 部 研 究 员 、基 金 经 理 助理。2015 年 7 月 7大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


日 起 任 大 成产 业 升 级 股 票 型 证 券投 资 基 金 (LOF) 基金经理。2017 年9 月12 日起担任大 成 价 值 增 长证 券 投 资 基金 基金 经理 。 国籍 : 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同 、 基金 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定, 以取 信于 市场 、 取信 于社 会投 资公 众为 宗旨 , 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作 和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执 行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资 决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专 项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2017 年 4 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易; 主动型投 资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该股当日成交量 5%的交 易情 形; 投资 组合 间 债券交易存在 5 笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然 存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间 不存在利益输送的可能性。


4.4 报告期内基金投资 策略和运作分析 2017 年第 四季 度, 在宏 观经 济数 据表 现优 异叠 加去 杠杆 政策 预期 逐渐 发酵 的背 景下 , 资金 成 本和市场情绪发生着较大的波动。A 股市场继续呈现分化行情,风格因子对资产价 格的影响权重 持续放大。其中,食品饮料和家电行业表现最佳,房地产、金融和电子行业表现尚可,但其他估 值较高,或者趋势不好的行业表现较为一般。本报告期,基金收益率-2.68% ,就市场指数看,上 证综指下跌 1.25% ,沪深 300 指数 上 涨 5.07% ,创业板综合指数下跌 9.45% 。


4.5 报告期内基金的业 绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.234 元;本报告期基金份额净值增长率为-2.68% ,业绩 比较基准收益率为 3.97% 。 4.6 报告期内基金持有 人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 218,557,076.65 86.37 其中:股票


218,557,076.65 86.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


7 银行存款和结算备付金合计


28,077,707.16 11.10 8 其他资产


6,414,876.94 2.54 9 合计





253,049,660.75





100.00


5.2 报告期末按行业分 类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采 矿 业 - - C 制造业 164,047,867.88 71.10 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应 业 16,143.20 0.01 E 建筑业 23,152,278.16 10.03 F 批发和零 售业 6,663,463.00 2.89 G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 12,558,095.21 5.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,158,178.20 3.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,000,920.00 1.73 R 文化、体育和娱乐业 942,173.06 0.41 S 综合 - - 合计 218,557,076.65 94.72


5.2.2 报告期末按行业分 类的 港 股 通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


5.3 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600477 杭萧钢构 2,169,848 23,152,278.16 10.03 2 600779 水井坊 437,373 20,469,056.40 8.87 3 002304 洋河股份 137,200 15,778,000.00 6.84 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


4 601766 中国中车 1,173,045 14,205,574.95 6.16 5 000938 紫光股份 144,100 10,379,523.00 4.50 6 000858 五 粮 液 120,719 9,643,033.72 4.18 7 603228 景旺电子 171,100 9,200,047.00 3.99 8 300188 美亚柏科 395,900 7,910,082.00 3.43 9 300604 长川科技 124,022 7,689,364.00 3.33 10 300567 精测电子 54,300 7,240,362.00 3.14





5.4 报告期末按债券品 种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价 值占基 金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资 政策 本基金本报告期未投资国债 期货。 5.10.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期未出现被监管 部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十 名股票中,没有投资于超出基金合同 规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 560,607.56 2 应收证券清算款 5,845,709.46 3 应收股利 - 4 应收利息 8,063.64 5 应收申购款 496.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,414,876.94


5.11.4 报告期末持有的处 于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股 票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 291,537,545.03 报告期 期间基金总申购份额 158,326.98 减: 报告期期间基金总赎回份额 104,784,333.07 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 186,911,538.94


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§7 基金管理人运用固 有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的 其他重要信息 8.1 报告期内单一投资 者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20171130-20171212 50,124,477.86 0.00 50,124,477.86 0.00 0.00% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波 动的 风险 , 甚至 有可 能引 起基 金的 流 动性 风险 , 基金 管理 人可 能无 法及 时变 现基 金资 产以 应对 基金 份 额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


8.2 影响投资者决策的 其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成产业升级股票型证券投资基金(LOF )的文件; 2、《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定 报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限 公司 2018 年 1 月 20 日