嘉 实中证 锐联 基本面50 指 数证 券投资 基金
(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 1 月 22 日
嘉实 基本面 50 指数(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真 实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年1 月 17 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金
的招募说明 书。
本报告 期中的财 务资料未 经审计。
本报告 期自 2017 年10 月1 日起至2017 年 12 月31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
嘉实基本面 50 指数(LOF)
场内简称
嘉实50
基金主代码
160716
基金运作方 式
上市契约型 开放式
基金合同生 效日
2009 年 12 月 30 日
报告期末基 金份额总 额
1,138,323,704.84 份
投资目标
采用指数化 投资策略 ，通过严 格的投资 纪律约束 和数 量化的风险
管理手段， 追求对标 的指数的 有效跟踪 。
投资策略
采取完全指 数复制法 ，按照标 的指数的 成份股组 成及 其权重构建
股票投资组 合，并根 据标的指 数成份股 及其权重 的变 动 进行相应
调整。
业绩比较基 准
中证锐联基 本面 50 指数收 益率×95% ＋银行 同业 存款收益率
×5%
风险收益特 征
本基金属于 采用被动 指数化操 作的股票 型基金， 其预 期的风险和
收益高于货 币市场基 金、债券 基金、混 合型基金 ，为 证券投资基
金中的较高 风险、较 高收益品 种。
基金管理人
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单 位： 人民币 元
嘉实 基本面 50 指数(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
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主要财务指 标
报告期(2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日)
1. 本期已实 现收益
53,029,326.00
2. 本期利润
118,129,903.41
3. 加权平均 基金份额 本期利润
0.0953
4. 期末基金 资产净值
1,769,637,765.51
5. 期末基金 份额净值
1.5546
注： （1） 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资 收益、 其他收 入 （不含公 允价值变 动收
益） 扣除 相关费用 后的余额 ， 本 期利润为 本期已实 现 收益加上本 期公允价 值 变动收 益。 （2） 上述
基金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金的各 项费 用，计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 6.19%
0.80%
6.40%
0.81%
-0.21%
-0.01%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
图：嘉实基 本面 50 指 数（LOF ）基金份 额累计净 值增 长率与同期 业绩比较 基准收益 率的
历史走势对 比图 嘉实 基本面 50 指数(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
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（2009 年 12 月 30 日至 2017 年12 月 31 日）
注：按基金 合同和招 募说明书 的约定， 本基金自 基金 合同生效日 起 6 个月 内为建仓 期，建仓 期结
束时本基金 的各项投 资比例符 合基金合 同（十一 （三 ）投资范围 和（七）2 、基金投 资组合限 制）
的有关约定 。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、
嘉实 H 股 指 数
（QDII-LOF） 、 嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF、嘉
实中证 500ETF 、 嘉实
中证 500ETF 联接、 嘉
实中关村 A 股 ETF 、
嘉实富时中国
A50ETF 联接、 嘉实富
时中国 A50ETF 、 嘉实
创业板 ETF 基金经理
2016 年 3 月
24 日
12 年
曾任职于中国台
湾台育证券、中
国台湾保诚投
信。2008 年6 月
加入嘉实基金管
理有限公司，先
后任职于产品管
理部、指数投资
部，现任指数投
资部执行总监及
基金经理。硕士
研究生，具有基
金从业资格，中
国台湾籍。
何如
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、
嘉实 H 股 指 数
（QDII-LOF） 、 嘉实黄
金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪深 300ETF、嘉
实中证 500ETF 、 嘉实
中证 500ETF 联接、 嘉
实中证主要消费
ETF、 嘉实中证 医药卫
生 ETF 、嘉实 中证 金
融地产 ETF 、 嘉实 中
证金融地产 ETF 联
接 、 嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 联接、 嘉实富
时中国 A50ETF 、 嘉实
2016 年1 月5
日
11 年
曾 任 职 于 IA 克
莱灵顿投资管理
公司
(IA-Clarington
InvestmentsInc
) 、 富兰克 林坦普
顿投资管理公司
(FranklinTempl
etonInvestment
sCorp.) 。 2007
年 6 月加 入嘉实
基金管理有限公
司，先后任职于
产品管理部、指
数投资部，现任
指数投资部副总嘉实 基本面 50 指数(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
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创业板 ETF 基金经理
监、基金经理。
硕士研究生，具
有基金从业资
格，加拿大 籍。
注：（1）任 职日期、 离任日期 指公司作 出决定 后公 告之日；（2 ）证券从 业的含义 遵从行业
协会《证券 业从业人 员资格管 理办法》 的相关规 定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵循了《 证券法》 、《 证券投资基 金法》及 其各项配 套法规、
《嘉实中证 锐联基本 面 50 指数 证券投资 基金(LOF) 基 金合同》和 其他相关 法律法规 的规定， 本着
诚实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在 严格控制风 险的基础 上，为基 金份额持 有人
谋求最大利 益。本基 金运作管 理符合有 关法律法 规和 基金合同的 规定和约 定，无损 害基金份 额持
有人利益的 行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行证监会 《证券投 资基 金管理公司 公平交易 制度指导 意见》和
公司内部公 平交易制 度，各投 资组合按 投资管理 制度 和流程独立 决策，并 在获得投 资信息、 投资
建议和实施 投资决策 方面享有 公平的机 会；通过 完善 交易范围内 各类交易 的公平交 易执行细 则、
严格的流程 控制、 持续的 技术改进， 确 保公平 交易原 则的实现； 通过IT 系统 和人工监 控等方式 进
行日常监控 ，公平对 待旗下管 理的所有 投资组合 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 公司旗下 所有投资 组合参与 交易所公 开竞 价交易中， 同日反向 交易成交 较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 ，合计 12 次 ，均为旗下 组合被动 跟踪标的 指数需要 ，与
其他组合发 生反向交 易，不存 在利益输 送行为。
4.4 报告 期内基金 投资 策略和运作 分析
报告期内， 本基 金日均跟 踪误差为0.01% ， 年化 跟踪 误差为 0.14% ， 符合本基 金基金合 同中约
定的日均跟 踪误差不 超过 0.35% 的限制 。本基金 跟踪 误差来源主 要包括长 期停牌个 股的重新 估值
以及基金申 购赎回的 影响。
基本面 50 指 数为首只 内地基本 面指数， 以 4 个 基本 面指标（营 业收入、 现金流、 净资产、
分红） 来衡量的 经济规模 最大的 50 家 A 股上市公 司 为样本。 作为被 动管理的 指数基金， 本 基金
在严守基金 合同及相 关法律法 规要求的 前提下， 继续 秉承指数化 投资管理 策略，积 极应对成 份股嘉实 基本面 50 指数(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
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调整、基金 申购赎回 等因素对 指数跟踪 效果带来 的冲 击，降低基 金的跟踪 误差，力 争投资回 报与
业绩基准保 持一致。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.5546 元； 本 报 告期基金份 额净值增 长率为 6.19% ， 业绩
比较基准收 益率为 6.40% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
1,674,512,288.65 94.09
其中：股票
1,674,512,288.65 94.09
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
20,001,000.00 1.12
其中：债券
20,001,000.00 1.12
资产支持证 券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断 式回购的 买入
返售金融资 产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合
计
79,436,603.77 4.46
8
其他资产
5,731,335.72 0.32
9
合计
1,779,681,228.14 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末 指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
88,065,774.24 4.98
C
制造业
282,066,131.63 15.94
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
61,258,080.66 3.46
E
建筑业
141,862,853.78 8.02 嘉实 基本面 50 指数(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
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F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
33,122,669.41 1.87
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
32,717,389.92 1.85
J
金融业
955,905,538.79 54.02
K
房地产业
78,977,666.49 4.46
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,673,976,104.92 94.59
5.2.2 报告 期末 积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
435,662.02 0.02
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
17,942.76 0.00
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
34,112.55 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
32,323.20 0.00
O
居民服务、 修理和 - - 嘉实 基本面 50 指数(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
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其他服务业
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
536,183.73 0.03
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末 指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 2,108,082 147,523,578.36 8.34
2 600036 招商银行 3,117,181 90,460,592.62 5.11
3 600016 民生银行 10,160,406 85,245,806.34 4.82
4 601328 交通银行 12,595,295 78,216,781.95 4.42
5 601166 兴业银行 4,540,005 77,134,684.95 4.36
6 601288 农业银行 19,091,129 73,119,024.07 4.13
7 601668 中国建筑 7,532,364 67,941,923.28 3.84
8 601398 工商银行 10,082,595 62,512,089.00 3.53
9 600000 浦发银行 4,364,532 54,949,457.88 3.11
10 000651 格力电器 1,176,668 51,420,391.60 2.91
注：本基金 投资于标 的指数成 份股、备 选股以及 依法 发行或上市 的其他股 票等，成 份股及备 选股
投资比例不 低于基金 资产的 90% 。
5.3.2 报告 期末 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
2 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
3 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
4 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
5 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- - 嘉实 基本面 50 指数(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
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2
央行票据
- -
3
金融债券
19,998,000.00 1.13
其中：政策 性金融债
19,998,000.00 1.13
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
3,000.00 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
20,001,000.00 1.13
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 150201 15 国开 01 200,000 19,998,000.00 1.13
2 123003 蓝思转债 30 3,000.00 0.00
注：报告期 末，本基 金仅持有 上述 2 支 债券。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与股 指 期货交易 。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查，在 本报告编 制日前一
年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。 嘉实 基本面 50 指数(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
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5.11.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
272,919.95
2
应收证券清 算款
267,330.29
3
应收股利
-
4
应收利息
773,760.52
5
应收申购款
4,417,324.96
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,731,335.72
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的
公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 300730 科创信息 34,112.55 0.00 重大事项停 牌
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位： 份
报告期期初 基金份额 总额 1,330,959,374.19
报告期期间 基金总申 购份额
324,040,293.16
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
516,675,962.51
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份 额减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额
1,138,323,704.84
注：报告期 期间基金 总申购份 额含转换 入份额， 基金 总赎回份额 含转换出 份额。
嘉实 基本面 50 指数(LOF)2017 年第 4 季 度报 告
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§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金的基金 份额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金的基金 份额。
§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目录
（1 ）中国证 监会核准 嘉实中证 锐联基本 面 50 指 数证 券投资基金(LOF) 募集 的文件；
（2 ）《嘉实 中证锐联 基本面 50 指数证 券投资基 金(LOF) 基金合同 》；
（3 ）《嘉实 中证锐联 基本面 50 指数证 券投资基 金(LOF) 招募说明 书》；
（4 ）《嘉实 中证锐联 基本面 50 指数证 券投资基 金(LOF) 托管协议 》；
（5 ）基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照；
（6 ）报告期 内嘉实中 证锐联基 本面 50 指数证券 投资 基金(LOF)公 告的各项 原稿。
8.2 存放 地点
北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 嘉实基金 管理 有限公司
8.3 查阅 方式
（1 ）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。 投资者可 免费查阅 ，也可按 工
本费购买复 印件。
（2 ）网站查 询：基金 管理人网 址：http://www.jsfund.cn
投资者对本 报告如有 疑问， 可咨 询本基金 管理人嘉 实 基金管理有 限公司， 咨 询电话 400-600-8800 ，
或发电子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金管理有限 公司
2018 年 1 月 22 日
