中创400 交 易型 开放式指 数证券 投资 基金
2017 年第 4 季 度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 1 月 22 日
嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确 性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年1 月17 日 复核了本 报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金
的招募说明 书。
本报告期中 的财务资 料未经审 计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日 起至 2017 年 12 月31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
嘉实中创 400ETF
场内简称
中创400
基金主代码
159918
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2012 年 3 月22 日
报告期末基 金份额总 额
64,561,264.00 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化，在正
常市场情况 下， 本 基金日均 跟踪偏离 度的绝 对值不超 过 0.2%，年
化跟踪误差 不超过 2% 。
投资策略
本基金采取 完全复制 法，即完 全按照标 的指数的 成份 股组成及其
权重构建基 金股票投 资组合， 并根据标 的指数成 份股 及其权重的
变动进 行相 应调整。
业绩比较基 准
中创400 指数
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 高于混合型
基金、债券 型基金及 货币市场 基金。本 基金为指 数型 基金，被动
跟踪标的指 数的表现 ，具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的股
票市场相似 的风险收 益特征。
基金管理人
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标 嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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单 位： 人民币 元
主要财务指 标
报告期(2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日)
1. 本期已实 现收益
-7,545,837.46
2. 本期利润
-13,775,047.70
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期利润
-0.1806
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
113,673,017.43
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.7607
注： （1） 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资 收益、 其他收 入 （不含公 允价值变 动收
益） 扣除 相关费用 后的余额 ， 本 期利润为 本期已实 现 收益加上本 期公允价 值变动 收 益。 （2） 上述
基金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金的各 项费 用，计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -9.27%
1.03%
-8.81%
1.03%
-0.46%
0.00%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较 嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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图： 嘉实中创 400ETF 基 金份额累 计净值增 长率与同 期 业绩比较基 准收益率 的历史走 势对比图
（2012 年 3 月 22 日至 2017 年12 月 31 日）
注：按基金 合同和招 募说明书 的约定， 本基金自 基金 合同生效日 起 3 个月 内为建仓 期，建仓 期结
束时本基金 的各项投 资比例符 合基金合 同“第十 三部 分二、投资 范围和六 、投资限 制（一） 投资
组合限制” 的有关约 定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
刘珈吟
本 基 金 、 嘉 实 深
证基本面120ETF
联 接 、 嘉 实 深 证
基本面 120ETF 、
嘉实中创400ETF
联 接 、 嘉 实 中 证
主要消费ETF、嘉
实 中 证 医 药 卫 生
ETF、 嘉实中 证金
融地产 ETF、 嘉实
中 证 金 融 地 产
ETF 联接、 嘉 实中
关村 A 股 ETF 基
2016 年 3 月
24 日
8 年
2009 年加 入嘉实
基金管理有限公
司，曾任指数投
资部指数研究员
一职。现任指数
投资部基金经
理。
嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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金经理
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪
深 300ETF 联接
(LOF)、 嘉实 基本
面50 指数(LOF) 、
嘉实 H 股 指 数
（QDII-LOF） 、 嘉
实黄金
（QDII-FOF-LOF
） 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接 、嘉
实沪深 300ETF 、
嘉实中证
500ETF 、 嘉 实 中
证500ETF 联 接、
嘉实中关村 A 股
ETF、 嘉实富 时中
国A50ETF 联 接、
嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 、 嘉 实 创
业板 ETF 基金经
理
2016 年 3 月
24 日
12 年
曾任职于中国台
湾台育证券、中
国台湾保诚投
信。2008 年6 月
加入嘉实基金管
理有限公司，先
后任职于产品管
理部、指数投资
部，现任指数投
资部执行总监及
基金经理。硕士
研究生，具有基
金从业资格，中
国台湾籍。
注：（1）任 职日期指 公司作出 决定后公 告之日 ；（2 ）证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券
业从业人员 资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵循了《 证券法》 、《 证券投资基 金法》及 其各项配 套法规、
《中创 400 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 合同 》和其他相 关法律法 规的规定 ，本着诚 实信
用、勤勉尽 责的原则 管理和运 用基金资 产，在严 格控 制风险的基 础上，为 基金份额 持有人谋 求最
大利益。本 基金运作 管理符合 有关法律 法规和基 金合 同的规定和 约定，无 损害基金 份额持有 人利
益的行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行证监会 《证券投 资基 金管理公司 公平交易 制度指导 意见》和
公司内部公 平交易制 度，各投 资组合按 投资管理 制度 和流程独立 决策，并 在获得投 资信息、 投资
建议和实施 投资决策 方面享有 公平的机 会；通过 完善 交易范围内 各类交易 的公平交 易执行细 则、
严格的流程 控制、 持续的 技术改进， 确 保公平 交易原 则的实现； 通过IT 系统 和人工监 控等方式 进嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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行日常监控 ，公平对 待旗下管 理的所有 投资组合 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 公司旗下 所有投资 组合参与 交易所公 开竞 价交易中， 同日反向 交易成交 较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量 的5%的 ，合计 12 次 ，均为旗下 组合被动 跟踪标的 指数需要 ，与
其他组合发 生反向交 易，不存 在利益输 送行为。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本报告期内 ，本基金 日均跟踪 误差为 0.01% ， 年化跟 踪误差为 0.23% 。 符合基金 合同约定 的
日均跟踪误 差不超过 0.2% 的限制。
本基金作为 一只投资 于 中创 400 指数的 被动投资 管理 产品，我们 继续秉承 指数化被 动投资策
略，积极应 对基金申 购赎回等 因素对指 数跟踪效 果带 来的冲击， 降低本基 金的跟踪 误差，给 投资
者提供一个 标准化的 中创 400 指数的投 资工具。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报 告期末本 基金份额 净值为 1.7607 元 ；本 报告期基金 份额净值 增长率为-9.27% ，
业绩比较基 准收益率 为-8.81% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
113,142,410.27 99.21
其中：股票
113,142,410.27 99.21
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
66,400.00 0.06
其中：债券
66,400.00 0.06
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- -
其中：买断 式回
购的买入返 售金
- - 嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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融资产
7
银行存款和 结算
备付金合计
688,410.60 0.60
8
其他资产
140,595.96 0.12
9
合计
114,037,816.83 100.00
注：股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末 指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码
行业 类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
1,811,549.06 1.59
B
采矿业
1,109,121.39 0.98
C
制造业
74,596,159.82 65.62
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
691,128.71 0.61
E
建筑业
3,168,917.33 2.79
F
批发和零售 业
3,764,352.94 3.31
G
交通运输、 仓储和
邮政业
1,040,323.08 0.92
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
17,723,804.14 15.59
J
金融业
412,316.00 0.36
K
房地产业
1,521,496.85 1.34
L
租赁和商务 服务业
1,769,126.90 1.56
M
科学研究和 技术服
务业
797,456.00 0.70
N
水利、环境 和公共
设施管理业
1,172,654.20 1.03
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
1,603,944.68 1.41
R
文化、体育 和娱乐
业
1,805,234.06 1.59
S
综合
- -
合计
112,987,585.16 99.40
5.2.2
报告 期末 积极投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- - 嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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C
制造业
- -
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
154,825.11 0.14
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
154,825.11 0.14
5.3 报告 期末按公 允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末 指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 300142 沃森生物 46,540.00 849,355.00 0.75
2 002075 沙钢股份 51,500.00 830,180.00 0.73
3 300015 爱尔眼科 25,962.00 799,629.60 0.70
4 300266 兴源环境 28,900.00 780,300.00 0.69
5 002311 海大集团 33,000.00 772,200.00 0.68
6 300088 长信科技 94,400.00 739,152.00 0.65
7 002185 华天科技 82,296.00 701,161.92 0.62
8 002035 华帝股份 22,100.00 666,094.00 0.59
9 300274 阳光电源 34,940.00 655,823.80 0.58
10 002366 台海核电 24,600.00 650,670.00 0.57 嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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5.3.2 报告 期末 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 002504 *ST 弘高 24,693 154,825.11 0.14
注:报告期末 ，本基金 仅持有上 述 1 只积 极投资 股票 。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策 性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
66,400.00 0.06
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
66,400.00 0.06
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（ 元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 123004 铁汉转债 309 30,900.00 0.03
2 128029 太阳转债 274 27,400.00 0.02
3 128027 崇达转债 51 5,100.00 0.00
4 123003 蓝思转债 30 3,000.00 0.00
注：报告期 末，本基 金仅持有 上述 4 支 债券。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
报告期末 ，本基金 未持有贵 金属投资 。 嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查，在 本报告编 制日前一
年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。
5.11.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,195.83
2
应收证券清 算款
138,247.28
3
应收股利
-
4
应收利息
152.85
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
140,595.96
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的
公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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1 002075 沙钢股份 830,180.00 0.73 重大事项停 牌
2 002366 台海核电 650,670.00 0.57 重大事项停 牌
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
报告期末， 本基金积 极投资的 前五名股 票中不存 在流 通受限情况 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位： 份
报告期期初 基金份额 总额 94,561,264.00
报告期期间 基金总申 购份额
8,000,000.00
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
38,000,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份 额减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额
64,561,264.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金的基金 份额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金的基金 份额。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有 基金 份额 比
例达 到或 者超 过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额
占比
(%)
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
联接
基金
1
2017/10/01 至
2017/12/31
90,623,108.00
8,000,000.00
38,000,000.00 60,623,108.00 93.90
产品 特有 风险
嘉实 中创 400ETF2017 年第 4 季 度报 告
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报告 期内 本基 金出 现了 单一 投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未来 本基 金如 果出 现巨 额赎 回甚 至集 中赎 回， 基金 管理 人可 能 无法 及时 变现 基金 资产 ，可 能对 基金 份额 净
值产 生一 定的 影响； 极端 情况 下可 能引 发基 金的 流动 性风 险， 发生 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款 项； 若 个别 投资 者
巨额 赎回 后本 基金 出现 连续 六十 个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元 ，还 可能 面临 转换 运作 方式 、与 其他 基金
合并 或者 终止 基金 合同 等情 形。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文 件目录
（1 ）中国证 监会批准 中创 400 交易型开 放式指 数证 券投资基金 募集的文 件；
（2 ）《中创400 交易 型开放式 指数证券 投资基 金基 金合同》；
（3 ）《中创400 交易 型开放式 指数证券 投资基 金招 募说明书》 ；
（4 ）《中创400 交易 型开放式 指数证券 投资基 金基 金托管协议 》；
（5 ） 基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照；
（6 ） 报告 期内中 创 400 交易 型开放式 指数证 券投 资基金公告 的各项原 稿。
9.2 存放 地点
北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 嘉实基金 管理 有限公司
9.3 查阅 方式
（1 ）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。 投资者可 免费查阅 ，也可按 工
本费购买复 印件。
（2 ）网站查 询：基金 管理人网 址：http://www.jsfund.cn
投资者对本 报告如有 疑问， 可咨 询本基金 管理人嘉 实 基金管理有 限公司， 咨 询电话 400-600-8800 ，
或发电子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金管理有限 公司
2018 年 1 月 22 日
