广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
第 1 页共 15 页
广 发中证 500 交易型开 放式指数 证券投资 基金联 接基金
(LOF)
2017 年第 4 季度报 告
2017 年 12 月 31 日
基金 管理人： 广发 基金管理有 限公司
基金 托管人： 中国 工商银行股 份有限公司
报告 送出日期： 二 〇一八年一 月二十日广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
2
§ 1
重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 1 月 18 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管 理和 运用基金资 产， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2009 年 11 月 26 日
报告期末基 金份额总 额 1,194,099,610.53 份
投资目标 本基金通过 投资于目 标 ETF ， 紧密跟踪业 绩比较基 准 ， 追
求跟踪偏离 度和跟踪 误差最小 化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金 ，主要通 过投资于 目标 ETF 实现
对标的指数 的紧密跟 踪。 本基金 力争将本 基金净值 增 长率
与业绩比较 基准之间 的日均跟 踪偏离度 控制在 0.35% 以
内，年化跟 踪误差控 制在 4% 以内。
（一）资产 配置策略 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
3
本基金将根 据市场的 实际情况， 适当调整 基金资产 在 各类
资产上的配 置比例， 以保证对 标的指数 的有效跟 踪。
（二）目标 ETF 投资策略
本基金将根 据开放日 申购和赎 回情况， 决定投资 目标 ETF
的时间和方 式。
（三）股票 投资策 略
根据标的指 数，结 合研究报 告和基 金组合的 构建情况 ，采
用被动式指 数化投资 的方法构 建股票组 合。
（四）债券 投资策略
本基金将通 过自上而 下的宏观 分析， 结合 对金融货 币 政策
和利率趋势 的判断确 定债券投 资组合的 债券类别 配置 ， 并
根据对个券 相对价值 的比较 ，进行 个券选择 和配置 。 债券
投资的主要 目的是保 证基金资 产的流动 性， 有效利 用 基金
资产。
（五）股指 期货及其 他金融衍 生品的投 资策略
本基金在股 指期货投 资中主要 遵循有效 管理投资 策略 ， 根
据风险管理 的原则 ，以套期 保值为 目的， 主要采用 流 动性
好、交易 活跃的期 货合约 ，通过 对现货和 期货市场 运 行趋
势的研究， 结合股指 期货定价 模型寻求 其合理估 值水 平，
与现货资产 进行匹配， 通过多头 或空头套 期保值等 策 略进
行套期保值 操作。
业绩比较基 准 95%× 中证 500 指 数收益率+5%× 银行 活期存款 利率（ 税
后）。
风险收益特 征 本基金为 ETF 联接基金 ， 风 险与收益 高于混合 型基金 、 债
券型基金与 货币市场 基金。 本基金 为指数型 基金， 具 有与
标的指数、 以 及标的指 数所代表 的股票市 场相似的 风 险收
益特征。
基金管理人 广发基金管 理有限公 司 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
4
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
下属两级基 金的基金 简称
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属两级基 金的交易 代码 162711 002903
报告期末下 属两级基 金的份
额总额
933,114,966.50 份 260,984,644.03 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金份额上 市的证券 交易
所
上海证券交 易所
上市日期 2013 年 5 月 24 日
基金管理人 名称 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法 ， 即按 照标的指 数的成份 股的构
成及其权重 构建指数 化投资组 合， 并根据标 的指数成 份股及
其权重的变 动进行相 应的调整 。 本 基金投资 于标的指 数成份
股及备选成 份股的比 例不低于 基金资产 净值的 95% 。
业绩比较基 准 中证 500 指数
风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风险与收 益高于混 合型基金、 债券型
基金与货币 市场基金。 本基金为 指数型基 金， 主要采 用完全
复制法跟踪 标的指数 中证 500 指数 的表现， 具有与标 的 指数、
以及标的指 数所代表 的股票市 场相似的 风险收益 特征 。
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
5
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
1. 本期已实现 收益 215,453.03 116,786.31
2. 本期利润 -63,183,753.15 -15,393,759.71
3. 加权平均基 金份额 本期利润 -0.0665 -0.0541
4. 期末基金资 产净值 1,238,811,562.56 277,935,213.93
5. 期末基金份 额净值 1.3276 1.0649
注： （1）所 述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用，计 入费用后 实际收益
水平要低于 所列数字 。
（2）本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、 广发中证 500ETF 联接(LOF)A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.81% 0.91% -5.07% 0.93% 0.26% -0.02%
2 、 广发中证 500ETF 联接(LOF)C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.90% 0.91% -5.07% 0.93% 0.17% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金 累 计净 值 增 长 率 变动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的比
较
广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的历史走 势对 比图 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
6
(2009 年 11 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 广发中证 500ETF 联接(LOF)A ：
2 ． 广发中证 500ETF 联接(LOF)C ：
注： 经 2013 年 10 月 10 日中国 证监会的 备案确认 ， 本 基金变更了 投资范围 并更名为 广发中证
500 交易型开 放式指 数证券投 资基金联 接基金（LOF）。 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
7
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金
经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金的基 金
经理； 广发沪 深
300ETF 联接基
金的基金经 理；
广发中证
500ETF 基金的
基金经理； 广 发
沪深 300ETF 基
金的基金经 理；
广发环保指 数
基金的基金 经
理； 广发养老 指
数基金的基 金
经理； 广发中 小
板 300ETF 基金
的基金经理； 广
发中小板 300
联接基金的 基
金经理； 广发 军
工 ETF 基金的
基金经理； 广 发
中证军工 ETF
联接基金的 基
金经理； 广发 中
证环保 ETF 基
金的基金经 理；
广发创业板
ETF 基金的基
金经理； 广发 创
业板 ETF 联接
基金的基金 经
理； 广发量化 稳
健混合基金 的
基金经理； 指 数
投资部总经 理
2014-0
4-01
- 14 年
刘杰先生 ， 工学学 士， 持有中国 证
券投资基金 业从业证 书。 曾任广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 系
统开发专员 、数量投 资部研究 员、
广发沪深 300 指数证券投资基金
基金经理（自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 。 现任广发 基
金 管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部 总 经
理助理、 广发 中证 500 交易型开 放
式指数证券 投资基金 基金经理 （ 自
2014 年 4 月 1 日起任 职） 、 广发 中
证 500 交易型开放式指数证券投
资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基 金 经 理
（自 2014 年 4 月 1 日 起任职） 、 广
发沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金 基金经理 （自 2015 年
8 月 20 日起任 职） 、广发 沪深 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金基 金经理（ 自 2016 年 1
月 18 日起任 职） 、 广发 中小板 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理 （自 2016 年 1 月 25 日起
任职） 、广发 中小板 300 交易型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
基金经理 （自 2016 年 1 月 25 日起
任职） 、广发中证养老产业指数型
发起式证券 投资基金 基金经理 （ 自
2016 年 1 月 25 日起任 职） 、广 发
中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金基 金经理（ 自 2016 年 1
月 25 日起任 职） 、 广发 中证军工 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2016 年 8 月 30 日起 任
职） 、广发中证军工交易型开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
8
助理 金基金经理 （自 2016 年 9 月 26
日起任职） 、广发中证环保产业交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2017 年 1 月 25 日起 任
职） 、广发创业板交易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 4 月 25 日起任 职） 、广 发
创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 5 月 25 日起任职） 、
广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理 （自 2017 年 8 月 4 日
起任职） 。
注：1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2.证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信 情况说明
本报告期内 ， 本 基金管理 人严格遵 守 《 中华人民 共和 国证券投资 基金法 》 及其 配套法规、 《广
发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基 金(LOF) 基金合 同》和其 他有关法 律法规的 规
定，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金 资产，在严 格控制风 险的基础 上，为基 金份
额持有人谋 求最大利 益。本报 告期内， 基金运作 合法 合规，无损 害基金持 有人利益 的行为， 基金
的投资管理 符合有关 法规及基 金合同的 规定。
4.3 公平交 易专项说明
4.3.1 公平交 易制度的 执行情况
公司通过建 立科学、 制衡的投 资决策体 系，加强 交易 分配环节的 内部控制 ，并通过 实时的行
为监控与及 时的分析 评估，保 证公平交 易原则的 实现 。
在投资决策 的内部控 制方面， 公司制度 规定投资 组合 投资的股票 必须来源 于备选股 票库，重
点投资的股 票必须来 源于核心 股票库。 公司建立 了严 格的投资授 权制度， 投资组合 经理在授 权范
围内可以自 主决策， 超过投资 权限的操 作需要经 过严 格的审批程 序。在交 易过程中 ，中央交 易部
按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的 原则，公平分配投资指 令。金融工程与 风险
管理部风险 控制岗通 过投资交 易系统对 投资交易 过程 进行实时监 控及预警 ，实现投 资风险的 事中
风险控制； 稽核 岗通过对 投资、 研究 及交易等 全流程的 独立监察稽 核， 实现投资 风险的事 后控制。
本报告期内 ，上述公 平交易制 度总体执 行情况良 好， 不同的投资 组合受到 了公平对 待，未发广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
9
生任何不公 平的交易 事项。
4.3.2 异常交 易行为的 专项说明
本公司原则 上禁止不 同投资组 合之间（ 完全按照 有关 指数的构成 比例进行 证券投资 的投资组
合除外）或 同一投资 组合在同 一交易日 内进行反 向交 易。如果因 应对大额 赎回等特 殊情况需 要进
行反向交易 的，则需 经公司领 导严格审 批并留痕 备查 。
本投资组合 为完全按 照有关指 数的构成 比例进行 证券 投资的投资 组合。本 报告期内 ，本投资
组合与本公 司管理的 其他投资 组合发生 过同日反 向交 易的情况， 但成交较 少的单边 交易量不 超过
该证券当日 成交量的 5% 。 这些交易 不存在任 何利益 输送的嫌疑 。
4.4 报告期内 基金的投资策 略和运作分 析
（1）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中
证 500ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎
回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03% ，符 合要求。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、 申购和赎回因素， 本基金目
前规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
四季度， 整体市场风格延续了全年的市场偏好， 即大盘蓝筹表现更好， 市场继续
延续了 “ 白马” 行情，从行业角度看，食品饮料 、家电、医药等行业表现较好。
2017 年中国经济出现了企稳回升态势， 主要受益于供给侧改革和外需改善。 出口
方面， 在全球经济复苏的带动下， 2017 年前 11 个月中国货物贸易总额超过 25 万亿元
人民币， 比上年同期增长 15.6% ， 增速创 6 年来新高。 在内需方面， 消费已经成为中
流砥柱，2017 年前 3 季度， 社会消费品零售总 额同比增长 10.4% ， 增速与上年同期持
平。 二级市场大趋势的变化， 或许能够从经济结构方面的细微变化找到部分答案， 总
体上未来也继续看好整体市场的结构性机会。
4.5 报告期内 基金的业绩表 现
本报告期内，本基金 A 类份额的净值增长率 为-4.81% ，C 类份额净值增长率为广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
10
-4.90%, 同期业绩比较基准收益率为-5.07% ，较 好地跟踪了指数。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资 产的
比例(%)
1 权益投资 7,387,754.88 0.48
其中：股票 7,387,754.88 0.48
2 基金投资 1,362,347,932.41 88.37
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返 售金融
资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 155,772,324.06 10.10
8 其他各项资 产 16,215,799.01 1.05
9 合计 1,541,723,810.36 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发中证 500 交易型 开
放式指数证 券投资基 金
股票
型
交易型
开放式
广发基金管
理有限公司
1,362,347,932.41 89.82 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
11
5.3 报告期末按行业分类的股票投 资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业 85,770.00 0.01
B 采矿业
385,325.00
0.03
C 制造业 4,447,182.73 0.29
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 184,995.00 0.01
E 建筑业 105,700.00 0.01
F 批发和零售 业 501,078.10 0.03
G 交通运输、 仓储和邮 政业 447,380.79 0.03
H 住宿和餐饮 业 16,145.00 0.00
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 231,951.21 0.02
J 金融业 173,270.00 0.01
K 房地产业 517,920.92 0.03
L 租赁和商务 服务业 78,052.64 0.01
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 61,360.00 0.00
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 19,990.00 0.00
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 108,634.75 0.01
S 综合 22,998.74 0.00
合计 7,387,754.88 0.49
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资 组 合
本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。
5.4 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 600516 方大炭素 4,500 129,960.00 0.01
2 600176 中国巨石 7,500 122,175.00 0.01
3 600201 生物股份 3,500 111,090.00 0.01 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
12
4 600584 长电科技 4,000 85,320.00 0.01
5 603019 中科曙光 2,000 80,480.00 0.01
6 600438 通威股份 6,500 78,715.00 0.01
7 600521 华海药业 2,471 74,426.52 0.00
8 600315 上海家化 2,000 73,780.00 0.00
9 600426 华鲁恒升 4,500 71,640.00 0.00
10 600079 人福医药 4,000 71,360.00 0.00
5.5 报告期末按债券品种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.9 报告期末 按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量 合约市值( 元) 公允价值变
动( 元)
风险说明
IC1801 IC1801 40.00
50,075,200.0
0
986,110.03 -
IC1802 IC1802 10.00
12,474,000.0
0
166,920.00 -
公允价值变 动总额合 计( 元) 1,153,030.03
股指期货投 资本期收 益( 元) -763,750.03
股指期货投 资本期公 允价值变 动( 元) 1,153,030.03
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资 股指期货 以套期保 值主要目 的。在构 建股 票投资组合 的同时， 通过卖出 股指期货广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
13
对冲市场下 行风险， 降低系统 风险损失 ，提高组 合收 益。本基金 投资股指 期货符合 既定的投 资政
策和投资目 标。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况 说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基 金投资的 前十名证 券的发行 主体在本 报告 期内没有出 现被监管 部门立案 调查，或 在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。
5.12.2 报告期 内本基 金投资的 前十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 13,363,496.16
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,677.45
5 应收申购款 1,481,690.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 1,343,934.58
9 合计 16,215,799.01
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
14
§ 6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发中证500ETF 联接
(LOF)A
广发中证500ETF 联接
(LOF)C
本报告期期 初基金份 额总额 971,319,447.64 367,030,552.48
本报告期 基 金总申购 份额 43,933,106.04 120,201,001.83
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 82,137,587.18 226,246,910.28
本报告期 基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 933,114,966.50 260,984,644.03
§ 7
基金管理人运用固有资金投资 本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变 动情况
单位：份
报告期期初 管理人持 有的本基 金份额
32,422,670.38
本报告期买入/ 申购总份 额
0.00
本报告期卖出/ 赎回总份 额
0.00
报告期期末 管理人持 有的本基 金份额
32,422,670.38
报告期期末 持有的本 基金份额 占基金总 份额比例 （% ）
2.72
7.2 基金管理人运用固有资金投资 本基金交易明细
本报告期内 ，基金管 理人不存 在运用固 有资金（ 认） 申购、赎回 或买卖本 基金的情 况。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监 会批准广 发中证 500 指数证 券投资基 金（LOF ）募集的文件；
2. 《广发中 证 500 指 数证券投 资基金(LOF) 基金合同 》
3. 《广发中 证 500 指 数证券投 资基金（LOF ）托 管协 议》
4． 《广发中 证 500 指 数证券投 资基金(LOF) 招募说明 书及》其更 新版
5． 《广发基 金管理有 限公司开 放式基金 业务规则 》 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2017 年第 4 季度 报告
15
6. 关于广发 中证 500 指数证券 投资基金(LOF) 基金 份 额持有人大 会决议生 效公告
7.《广发中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金联 接基金(LOF) 基 金合同》 ；
8.《广发中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金联 接基金(LOF) 托 管协议》 ；
9.《广发中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金联 接基金(LOF) 招 募说明书》 ；
10. 广发基金 管理有限 公司批准 成立批件 、营业执 照；
11. 基金托管人 业 务资格 批件、营 业执照。
8.2 存放地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅： 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00。 投资者可免 费查阅， 也 可按工本
费购买复印 件；
2.网站查阅： 基金管 理人网址 ：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对 本报告有 疑问 ， 可咨询 本基金管 理人广发 基金管理有 限公司 ， 咨询 电话 95105828
或 020-83936999 ， 或发电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日
