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创业板EF(159948)

创业板EF:2017年第四季度报告

 
 
南方创 业板交易型开放 式指数证券投资 基
金2017 年第 4 季 度报告


2017 年12 月31 日 基金管理人 : 南方基 金管理股 份有限公 司 基金托管人 :中国银 行股份有 限公司 报告送出日 期:2018 年01 月22 日 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年1 月19 日复核了本报告中的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概 况 2.1 基 金基本情况 基金简称


南方创业板 ETF 场内简称


创业板 EF 交易代码


159948 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2016 年 05 月 13 日 报告期末基金份额总额


182,697,720.00 份


投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略


本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 本基金标的指数为创 业板指数。 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人


南方基金管理股份有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方创业板ETF”。 §3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标








































































































单位 : 人民 币元


主要财务指标


报告期(2017 年 10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)


1. 本期已实现收益


-2,049,377.74 2. 本期利润


-19,383,571.22 3. 加 权 平 均 基 金 份 额本期利润


-0.1167 4. 期 末 基 金 资 产 净 值


336,318,177.58 5. 期 末 基 金 份 额 净 值


1.8408 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较


阶 段


净值增 长率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 -6.01%


1.10%


-6.12%


1.10%


0.11%


0.00%


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 份额 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较


§4 管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


孙伟


本基 金基 金经 理


2016 年5 月 13 日


7 年


管理学学士,具有基金从业资格、 金融分析师(CFA)资 格、 注 册会 计师(CPA )资格。曾任职于 腾讯 科技有限公司投资并购部、 德勤华 永会计师事务所深圳分所审计部。 2010 年 2 月加入南方基金,历任 运作保障部基金会计、 数量化投资 部量化投资研究员;2014 年 12 月 至2015 年5 月, 担任 南方 恒生ETF 的基金经理助理;2015 年 5 月至 2016 年7 月, 任南 方500 工业ETF 、 南方 500 原材料 ETF 基金经理; 2015 年 7 月至今,任改革基金、 高铁基金、500 信 息基 金 经 理 ; 2016 年 5 月至今,任南方创业板 ETF 、南方创业板 ETF 联接基金经 理;2016 年 8 月至今,任 500 信 息联 接、 深成 ETF、 南方 深成 基金 经理;2017 年 3 月至今,任南方 全指证券 ETF 联接 、 南方 中证 全指 证券 ETF 基金经理;2017 年 6 月南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


至今 , 任南 方中 证银 行 ETF 、 南方 银行联接基金经理。


注:1. 对基金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期” 为基 金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为根 据公 司决 定确定的解聘日期; 对此后的非首任基金经理, “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国 证监会和《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规 定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平 交易 专项 说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本基金于本报 告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现说 明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 创业板指本季度下跌 6.12% 。 期间我们通过自建的 “指数化交易系统” 、 “日内择时 交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统” 、 “ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理 流程,确保了本 ETF 基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1 )大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2 ) 报告 期内 指数 成份 股 (包 括调 出指 数成 分股 ) 的长 期停 牌, 引起 的成 份股 权重 偏离 及基 金整 体仓位的偏离。 (3 ) 根据 指数 季度 成份 股调 整进 行的 基金 调仓 , 事前 我们 制定 了详 细的 调仓 方案 , 在实 施过 程中南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至 报告 期末 , 本基 金份 额净 值为 1.8408 元 , 报告 期内 , 份额 净值 增长 率为-6.01% , 同期 业 绩基准增长率为-6.12% 。


4.5 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警说明 无。 §5 投资组合报 告 5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


330,590,825.49 97.99 其中:股票


330,590,825.49 97.99 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


189,500.00 0.06 其中:债券


189,500.00 0.06 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资 产


6,000,000.00 1.78 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算 备付金合计


565,928.35 0.17 8 其他资产


13,483.90 0.00 9 合计


337,359,737.74 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。


5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合


5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合


报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合( 指数 投资 部分 )


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


26,732,843.10 7.95 B


采矿业


- - C


制造业


156,547,651.72 46.55 D


电力、热力、燃气 - - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


及水生产和供应业


E


建筑业


7,159,096.41 2.13 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


80,400,692.77 23.91 J


金融业


- - K


房地 产业


- - L


租赁和商务服务业


2,271,253.68 0.68 M


科学研究和技术服 务业


1,624,196.00 0.48 N


水利、环境和公共 设施管理业


17,021,887.53 5.06 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


10,410,149.00 3.10 R


文化、体育和娱乐 业


15,834,383.63 4.71 S


综合


- - 合计


318,002,153.84 94.55 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合( 积极 投资 部分 )


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


8,279,789.10 2.46 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


34,112.55 0.01 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


2,766,400.00 0.82 N


水利、环境和公共 设施管理业


- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


1,508,370.00 0.45 S


综合


- - 合计


12,588,671.65 3.74 5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合


注:本基金本报告期末未持有港股通股票投 资。 5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 指数 投资 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 300498 温氏股份 1,118,529 26,732,843.10 7.95 2 300136 信维通信 238,420 12,087,894.00 3.59 3 300059 东方财富 891,868 11,549,690.60 3.43 4 300072 三聚 环保 267,700 9,404,301.00 2.80 5 300124 汇川技术 315,994 9,170,145.88 2.73 6 300070 碧水源 460,369 7,996,609.53 2.38 7 300024 机器人 372,100 7,002,922.00 2.08 8 300104 乐视网 450,714 6,909,445.62 2.05 9 300003 乐普医疗 274,413 6,629,818.08 1.97 10 300408 三环集团 326,829 6,588,872.64 1.96 积极 投资 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允 价值 (元 )


占基金资产净值比 例(%)


1 300676 华大基因 13,300 2,766,400.00 0.82 2 300618 寒锐钴业 10,000 2,357,700.00 0.70 3 300053 欧比特 142,700 2,034,902.00 0.61 4 300409 道氏技术 36,400 1,654,744.00 0.49 5 300628 亿联网络 12,400 1,652,920.00 0.49 5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


189,500.00 0.06 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


189,500.00 0.06 5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 123004 铁汉转债 1,895 189,500.00 0.06 5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 权证 投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细


注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策


本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本 基金投资股指期货将根 据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情 况下的流动性风险等,主 要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成 本和跟踪误差,达到有效 跟踪标的指数的目的。 5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1 声明 本基 金投 资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期是 否出 现被 监管 部门 立案 调 查, 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。如 是, 还应 对相 关 证券 的投 资决 策 程序 做出 说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明 基金 投资 的 前十 名股 票是 否超 出基 金 合同 规 定的 备选 股票 库。 如是 ,还 应对 相关 股票 的 投资 决策 程序 做出 说明


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


5,338.94 2


应收证券清算款


10,507.40 3


应收股利


- 4


应收利息


-2,362.44 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


13,483.90 5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细


注:本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分 的公允


价值(元)


占基金资产净值比例(%)


流通受限情况


说明


1 300104 乐视网 6,909,445.62 2.05 重大资产重组 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明


注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金 份额变动

















































































































单位 : 份


报告期期初基金份额总额 162,197,720.00 报告期期间基金总申购份额


43,000,000.00 减: 报告期期间基金总赎回份额


22,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列)


- 报告期期末基金份额总额


182,697,720.00 §7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况 7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况




























































































注:基金管理人未持有本基金份额。


7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细


注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息


8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况


投资 者类 别


报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况


报告 期末 持有 基 金 情况


序号


持有 基金 份额 比 例达 到或 者超 过 20% 的 时间 区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(%)


南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 1 20171001-20171 231 136,044, 005.00 24,167,1 73.00 8,000,00 0.00 152,21 1,178. 00 83.31 个人 - - - - - - - 产品 特有 风险


本基 金存 在持 有 基金 份 额超 过 20% 的基 金份 额 持有 人 , 在特 定赎 回 比例 及 市场 条 件下 , 若基 金管 理人 未能 以 合理 价 格及 时 变现 基 金资 产 ,将 会 导致 流动 性风 险 和基 金 净值 波 动风 险 。 注:申购份额包含红利再投资和份额折 算。 8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息


无。


§9 备查文件目 录 9.1 备查文件目录 1、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第4 季度报告原文 9.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com