国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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国泰创业 板指数证券投资基金（LOF ）
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管理人： 国 泰基 金管 理有 限公 司
基金托管人： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送出日期： 二〇一八年一月二十日国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定， 于 2018 年1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 国泰创业板指数（LOF ）
场内简称 创业板基
基金主代码 160223
交易代码 160223
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生 效日 2016 年 11 月 11 日
报告期末基金份额总额 63,416,508.02 份
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比
较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成
及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本
基 金 管理 人 无法 按照 标 的指 数构 成 及权 重进 行 同步 调整
时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误
差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
如 因 标的 指 数编 制规 则 调整 或其 他 因素 导致 跟 踪偏 离 度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债
券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流
动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本
基金将密切关注国内外宏观经济走 势与我国财政、货币政
策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组
合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限
结构 、 分散 化投 资、 行业 分布 等因 素， 坚持 价值 投资 理念 ，
把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上，通过
信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高
的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面
的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水 平，并积极
利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基
金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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特征,通过 资产 配 置、 品种 与类 属 选择 ，谨 慎进 行 投资 ，
追求较稳定的当期收益。
业绩比较基准 创业板指数收益率 ×95%+ 银行活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证
券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要 财务 指标 和基 金 净值表现
3.1 主要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -611,858.33
2.本期利润 -3,882,771.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0603
4.期末基金资产净值 51,457,167.61
5.期末基金份额净值 0.8114
注： （1） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④ 国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
5
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -7.00% 1.06% -5.81% 1.04% -1.19% 0.02%
3.2.2 自基 金合 同 生效 以 来基金 累计 净值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
国泰创业板指数证券投资基 金（LOF ）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年 11 月 11 日 至 2017 年 12 月 31 日）
注：(1)本基金的合同生效日为2016 年11 月11 日。
(2)本基金在6 个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐皓
本基金
的基金
2016-11-11 - 10 年
硕士 研 究生 ，FRM ， 注册 黄
金投 资分 析师 （国 家一 级） 。国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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经理、
国泰国
证新能
源汽车
指数
（LOF ）
、国泰
国证房
地产行
业指数
分级、
国泰纳
斯达克
100 指
数
(QDII)
、国泰
纳斯达
克 100
（QDII
-ETF）、
国泰国
证有色
金属行
业指数
分级、
国泰中
证国有
企业改
革指数
（LOF ）
的基金
经理、
投资总
监（量
化）
曾任职于中国工商银行总
行资 产 托管 部。2010 年 5
月加盟国泰基金， 任高级风
控经理。 2011 年6 月至2014
年1 月担任上证180 金融交
易型开放式指数证券投资
基金 、 国泰 上证 180 金融交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金及国泰沪深
300 指数证券投资基金的基
金经理助理， 2012 年3 月至
2014 年1 月兼任中小板300
成长交易型开放式指数证
券投资基金、国泰中小板
300 成长交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的
基金 经 理助 理。2014 年 1
月至 2015 年 8 月任国泰中
小板300 成长交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金的 基 金经 理，2014 年 1
月至 2015 年 8 月任中小板
300 成长交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，
2014 年 6 月起兼任国泰国
证房地产行业指数分级证
券投资基金的基金经理，
2014 年 11 月起兼任国泰纳
斯达克100 指数证券投资基
金和纳斯达克100 交易型开
放式指数证券投资基金的
基金经理， 2015 年3 月起兼
任 国泰国证有色金属行业
指数分级证券投资基金的
基金经理，2015 年 8 月至
2016 年 6 月任国泰国证新
能源汽车指数分级证券投
资基 金 （由 中小 板 300 成长
交易型开放式指数证券投
资基金转型而来） 的基金经
理， 2016 年7 月起兼任国泰
国证新能源汽车指数证券
投资 基金 （LOF ） （由 国泰 国
证新能源汽车指数分级证国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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券投资基金转型而来） 的基
金经理，2016 年 11 月起兼
任国泰创业板指数证券投
资基 金 （LOF） 的基 金经 理，
2017 年 3 月起兼任国泰中
证国有企业改革指数证券
投资 基 金（LOF ）的 基金 经
理。 2017 年7 月起任投资总
监（ 量化 ） 。
徐成 城
本基金
的基金
经理、
国泰国
证食品
饮料行
业指数
分级、
国泰国
证医药
卫生行
业指数
分级的
基金经
理
2017-02-03 - 11 年
硕士 研究 生。 曾任 职于 闽发
证券。2011 年 11 月加入国
泰基金管理有限公司， 历任
交易员、基金经理助理。
2017 年 2 月起任国泰创业
板指数证券投资基金
（LOF ） 、 国泰 国证 医药 卫生
行业指数分级证券投资基
金和国泰国证食品饮料行
业指数分级证券投资基金
的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业 从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 《基 金管 理公 司公
平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同和招募说明书约定， 本着
诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 最大 限度 保护 投资 人合 法权 益等 原则 管理 和运 用基 金资 产， 在控 制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 未发生损害基金份
额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为， 信息披
露及 时、 准确 、 完整 ， 本 基金与本基金管理人所管理的其他基金资产 、 投资组合与公司资产
之间 严格 分开 、 公平 对待 ， 基金 管理 小组 保持 独立 运作 ， 并通 过科 学决 策、 规范 运作 、 精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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4.3 公平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相 关规 定， 通过 严格 的内 部风 险控 制制 度和 流程 ， 对各 环节 的投 资风 险和 管理 风险 进行 有
效控 制， 严格 控制 不同 投资 组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不公 平交 易和 利益
输送的同日反向交易， 确保公 平对待所管理的所有基金和投资组合， 切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年全年 A 股市场大小盘分化明显 ， 以大盘蓝筹股为主的上证 50 和沪深 300 指数都
表现 亮眼 ， 涨幅 均超 过 20% 以上 ， 而以 中小 市值 成长 股为 主的 中证 500 和创业板指数则表现
不佳 双双 收跌 。 分季 度来 看， 一至 二季 度创 业板 指数 在 IPO 提速 、 外延 式并 购退 潮以 及整 体
业绩下滑等多重因素的作用下持续震荡下跌。 三季度伊始， 指数大幅杀跌至全年最低点。 之
后， 随着 创业 板的 估值 处于 相对 低点 ， 投资 价值 凸显 ， 以及 备受 市场 关注 的 “国家队 ”证金
公司披露：新进 14 只创业板股票前十大股东席位，使得市场对创业板的悲观的情绪得以扭
转，创业板指数自 7 月下旬起开始温和上涨，并一度站上 1900 点。四季度中后期，受到 A
股部分股票估值回归和资金偏紧的影响，创业板也受到波及，跌破半年线收于1752.65 点，
全年跌幅逾 10% 。作为完全跟踪标的指数的 被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，
减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2017 年第四季度的净值增长率为-7.00% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为-5.81% 。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
当前，随着国际经济形势日趋好转以及中国经济整体企稳，国内 GDP 增速、外汇储备、
民间投资和制造业投资等多项指标出现明显回暖，投资者对于 A 股的信心也正在逐渐修复。
从估值角度来看，经过两年多的调整，创业板指数目前的平均估值 只有 40 倍左右，接近历国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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史低 位。 相对 其他 大盘 指数 而言 ， 创业 板指 数目 前较 低的 估值 水平 代表 着投 资创 业板 已经 具
备较好的安全边际，投资风险相对较小。此外，尽管 2017 年中报创业板整体业绩增速有所
下滑 ， 但是 如果 剔除 个别 变化 较大 的龙 头公 司和 外延 并购 的影 响， 其实 际业 绩不 但没 有出 现
下滑 ， 反而 有持 续改 善的 态势 ， 出现 了很多增长和估值相匹配的公司， 可见创业板内生增长
动力 强劲 。 政策 方面 ， 十九 大报 告提 出了 创新 驱动 发展 的战 略， 其中 提到 创新 驱动 发展 战略
是一个系统工程，科技成果应同国家需求、人民要求、市场需求相结合，完成从科学研究、
实验开发、推广应用的三级跳，才能真正实现创新价值。再结合国务院此前印发的《 “十三
五” 国家 战略 性新 兴产 业发 展规 划》 指出 了战 略性 新兴 产业 代表 新一 轮科 技革 命和 产业 变革
的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。到 2020 年，战略性新兴产
业增加值占国内生产总值比重达到 15% ， 形成 新一 代信 息技 术、 高端 制造 、 生物 、 绿色 低碳 、
数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱。中国战略性新兴产业的发展壮大离不开创
业板 的企 业， 政策 和市 场的 倾斜 将使 得创 业板 未来 具有 更大 的发 展潜 力。 未来 ， 一旦 市场 风
格有 所变 化， 创业 板估 值弹 性上 的优 势将 会完 全体 现， 届时 其估 值上 升的 速度 将会 明显 优于
大盘蓝筹板块。投资者可利用国泰创业板指数（LOF）基金，积极把握创业板指数阶段性的
投资机会。
4.6 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
无。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 47,948,732.81 90.33
其中：股票 47,948,732.81 90.33
2 固定收益投资 25,900.00 0.05
其中：债券 25,900.00 0.05
资产支持证券 - - 国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,960,919.94 7.46
7
其他各项资产 1,146,341.35 2.16
8
合计 53,081,894.10 100.00
5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业
1,094,462.00 2.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
395,200.00 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- - 国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业
213,720.00 0.42
S 综合
- -
合计
1,703,382.00 3.31
5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、 渔业 3,786,811.60 7.36
B 采矿业
- -
C 制造业
23,271,149.59 45.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
1,037,092.20 2.02
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,350,047.08 22.06
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
321,644.88 0.63
M 科学研究和技术服 务业
232,028.00 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业
2,439,684.93 4.74
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
1,480,175.90 2.88
R 文化、体育和娱乐业
2,326,716.63 4.52
S 综合
- -
合计
46,245,350.81 89.87
5.3 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的股 票投 资明 细
5.3.1 期末 指数 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 十 名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300498 温氏股份 158,444 3,786,811.60 7.36 国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
12
2 300136 信维通信 33,966 1,722,076.20 3.35
3 300059 东方财富 126,417 1,637,100.15 3.18
4 300072 三聚环保 37,916 1,331,989.08 2.59
5 300124 汇川技术 44,942 1,304,216.84 2.53
6 300070 碧水源 65,327 1,134,729.99 2.21
7 300024 机器人 52,698 991,776.36 1.93
8 300003 乐普医疗 38,874 939,195.84 1.83
9 300408 三环集团 46,356 934,536.96 1.82
10 300142 沃森生物 50,597 923,395.25 1.79
5.3.2 期末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 五 名股 票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300676 华大基因 1,900 395,200.00 0.77
2 300618 寒锐钴业 1,400 330,078.00 0.64
3 300053 欧比特 20,200 288,052.00 0.56
4 300628 亿联网络 1,800 239,940.00 0.47
5 300409 道氏技术 5,200 236,392.00 0.46
5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行 票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 25,900.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,900.00 0.05 国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 123004 铁汉转债 219 21,900.00 0.04
2 123006 东财转债 40 4,000.00 0.01
5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风险管理的原
则， 以套 期保 值为 主要 目的 ， 有选 择地 投资 于股 指期 货。 套期 保值 将主 要采 用流 动性 好 、 交
易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、 品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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法律法规对于基 金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法规的规定执
行。
5.10 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11 投资 组 合报 告附 注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 22,621.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 813.78
5 应收申购款 1,122,905.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 1,146,341.35
5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末 前 十名股票中存在流通受 限情况的说明
5.11.5.1 期末 指数投资 前十 名股 票中 存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末 积极投资 前五名股 票中 存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
15
§6
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 68,814,843.27
报告期 基金总申购份额 32,594,209.78
减： 报告期 基金总赎回份额 37,992,545.03
报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 63,416,508.02
§7
基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况
7.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截 至本 报告 期末 ， 本基 金管 理人 未持
有本基金。
7.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查 文件 目录
8.1 备查 文 件目 录
1、关于准予国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）注册的批复
2、国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）基金合同
3、国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放 地 点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点 —— 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大 厦 16 层-19 层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点 —— 北京市西城区闹市口大街 1 号国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 4 季度报告
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院 1 号楼。
8.3 查阅 方 式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）31089000 ，400-888-8688
客户 投诉 电话 ： （021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰 基金 管理 有 限公 司
二〇 一八 年一 月 二十 日
