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国泰TMT(160224)

国泰TMT:2017年第四季度报告

国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 18 页 
 
 
 
 
国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 国 泰基 金管 理有 限公 司 
基金托管人: 中 国农 业银 行股 份有 限公 司 
报告 送出日期: 二〇一八年一月二十日国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月31 日止。 §2


基金 产品 概况 基金简称 国泰深证TMT50 指数分级 场内简称 国泰TMT 基金主代码 160224 交易代码 160224 基金运作方式 契约型开放式 基金合同 生效日 2015 年 3 月26 日 报告期末基金份额总额 201,173,058.30 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数, 追求基金净值收益率与 业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 1、股票投资策略


本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份 股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 3 数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因 特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司 行为 、 市场 流动 性不 足等 ) 导致 本基 金管 理人 无法 按照标的指数构成及权重进行 同步 调整 时, 基金 管 理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日 在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债, 债 券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金 资产的投资收益。 3、股指期货投资策略


本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活 跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠 杆作 用, 降低 股票 仓位 频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪 误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 深证TMT50 指数收益率 ×95%+ 银行活期存款利率 (税后) ×5% 。 风险 收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份 额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风 险收益特征。


基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 国泰TMT TMTA TMTB 下属 分 级基金的场内简 称 国泰TMT TMTA TMTB 下属 分 级基金的交易代 160224 150215 150216 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 4 码 报告期末下属 分 级基金 的份额总额 176,468,000.3 0 份 12,352,529.00 份 12,352,529.00 份 风险收益特 征 国泰TMT50 份 额为普通的股 票型指数基金 份额 , 具有 较高 预期 风险 、 较高 预期收益的特 征, 其预 期风 险 和预期收益均 高于混合型基 金、 债券 型基 金 和货币市场基 金 TMT50A 份额的 预期风险和预 期收益较低 TMT50B 份额采 用了杠杆式的 结构 , 预期 风险 和预期收益有 所放 大, 将高 于 普通的股票型 基金 §3


主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 3.1 主要 财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年10 月 1 日-2017 年12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -8,757,593.23 2.本期利润 1,983,091.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 4.期末基金资产净值 244,173,991.25 5.期末基金份额净值 1.2138 注: (1) 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允 价值 变动 收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 5 允价值变动收益。


(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净 值表 现 3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ② -④ 过去三个 月 1.07% 1.45% 2.25% 1.42% -1.18% 0.03% 3.2.2 自基 金合 同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较 基准 收益 率变 动 的比 较 国泰深证TMT50 指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 26 日至 2017 年12 月 31 日) 注: (1)本基金的合同生效日为2015 年3月26日。


(2)本基金在6 个月 建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 6 §4


管理 人报 告 4.1 基金 经 理( 或基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 艾小军 本基 金的 基金 经理、 国泰 黄金 ETF 、 国泰 上证 180 金 融 ETF 、 国泰 上证 180 金 融 ETF 联接、 国泰 沪深 300 指 数、国 泰黄 金 ETF 联接、 国泰 中证 军工 ETF 、 国泰 中证 全指 证券 公司 ETF 、 2015-03- 26 - 16 年 硕士。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安基金管理有限公司 任量化分析师; 2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信基金 管理有限公司任应用分析师; 2007 年9 月至2007 年10 月在 平安资产管理有限公司任量 化分析师;2007 年 10 月加入 国泰基金管理有限公司, 历任 金融工程分析师、 高级产品经 理和基金经理助理。 2014 年1 月起任国泰黄金交易型开放 式证券投资基金、 上证180 金 融交易型开放式指数证券投 资 基金 、 国泰 上证 180 金融交 易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理, 2015 年 3 月起兼任国泰深证TMT50 指数分级证券投资基金的基 金经理, 2015 年 4 月起兼任国 泰沪深300 指数证券投资基金 的基金经理, 2016 年4 月起兼 任国泰黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金的基金 经理, 2016 年 7 月起兼任国泰 中证军工交易型开放式指数 证券投资基金和国泰中证全 指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理, 2017 年 3 月至2017 年 5 月兼 任国泰保本混合型证券投资 基金 的 基金 经 理,2017 年 3 月起兼任国泰策略收益灵活 配置混合型证券投资基金和国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 7 国泰 策略 价值 灵活 配置 混合、 国泰 策略 收益 灵活 配置 混合、 国泰 国证 航天 军工 指数 (LOF ) 、国 泰中 证申 万证 券行 业指 数 (LOF ) 、国 泰量 化收 益灵 活配 置混 合、国 泰宁 益定 期开 放灵 活配 置混 合的 基金 经理、 投资 总监 国泰国证航天军工指数证券 投资 基金 (LOF ) 的基 金经 理, 2017 年 4 月起兼任国泰中证 申万证券行业指数证券投资 基金 (LOF ) 的基 金经 理,2017 年5 月起兼任国泰策略价值灵 活配置混合型证券投资基金 (由国泰保本混合型证券投 资基 金变 更而 来 ) 、国 泰量 化 收益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理, 2017 年8 月起兼任国泰宁益定期开放 灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 2017 年 7 月起 任投 资总 监( 量 化) 、 金融 工 程总监。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 8 (量 化) 、 金融 工程 总监 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合 同生效日。 2、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 《基 金管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同 和招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等 原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告 期内 , 本基 金运 作合 法合 规, 未发 生损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为, 未发 生内 幕交 易、 操纵 市场 和不 当关联交易及其他违规行为, 信息披露及时、 准确 、 完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、 公平 对待 , 基金 管理 小组 保持 独立 运作 , 并通 过科 学决 策、 规范 运作 、 精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平 交 易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 的相 关规 定, 通过 严格 的内 部风 险控 制制 度和 流程 , 对各 环节 的投 资 风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止 可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报 告期 内, 本基 金与 本基 金管 理人 所管 理的 其他 投资 组合 未发 生大 额同 日 反向 交易 。 本报 告期 内, 未发 现本 基金 有可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送的 异常 交易。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 9 4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年四季度在十九大召开的背景下,A 股市场呈现窄幅盘升的格局, 以各 行业龙头为首的白马股持续走强, 其中, 以上证50 、 中证 100 、 中证超大等为代 表的白马蓝筹指数阶段性表现突出,而以中证 1000 为代表的小盘股表现持续低 迷。11 月下旬以来,以绝对收益为目标的投资 者年底兑现收益需求强烈,包括 龙头白马股在内的强势股经历了一波短期的大幅调整。 临近年底家电、 白酒表现 继续 走强 , 市场 结构 分化 加剧 。 最终 四季 度上 证综 指先 扬后 抑, 累计 下跌1.25% , 中证100 指数上涨8.26% , 沪深 300 指数上涨5.07% , 中证 500 指数下跌5.34% , 中证1000 指数下跌10.52% ,中小板指微幅下跌0.09% ,创业板指下跌6.12% 。 在行 业表 现上 , 申万 一级 行业 中表 现最 好 的食 品饮 料、 家电 和医 药生 物, 涨 幅分别为 16.9% 、12% 和 3.6% ,表现较差的为综合、计算机、军工,分别下跌了 13.7% 、10.6% 、10.3% 。 受益于相应行业龙头股的强劲表现, TMT50 指数四季度前半段继续表现抢眼, 11 月下旬受苹果低于预期的订单影响,苹果产 业链大幅下挫,叠加兑现收益, TMT50 指数几乎回吐前期涨幅,最终本季度上涨2.3% ,受乐视网估值下调影响, 本基金季度涨幅1.07% ,表现弱于业绩比较基准。 在交 易策 略上 , 我们 严格 按照 基金 合同 规定 全面 跟踪 指数 , 避免 不必 要的 主 动操 作, 减少 了交 易冲 击成 本。 截至本报告期末, 本基金最近一年年化跟踪误差 为1.7% ,低于基金合同的年化跟踪误差不超过4% 的规定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2017 年第四季度的净值增长率为 1.07% ,同期业绩比较基准收益 率为2.25% 。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 2018 年是政府换届年,在习近平新时代中国 特色社会主义思想的指引下, 中国经济将更加注重发展的质量。展望 2018 年全年,我们预计全年经济增速在 上半 年将 走弱 , 下半 年预 计走 平。 需求 端而 言, 预计 地产 销售 将继 续走 低 。 地产国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 10 投资 随之 走弱 , 但是 考虑到地产去库存的顺利进行、 长效机制下多种土地供应方 式的 推进 , 地产 投资 预计 下行 幅度 有限 。 基建 投资 政策 基调 更加 关注 地方 政府 债 务问 题, 预计 基建 增速 中枢 将下 移。 海外 经济 延续 复苏 态势 , 出口 增速 仍是 需求 端的支撑。企业资产负债表改善的基础下,制造业将延续复苏态势。价格方面, PPI 全年中枢预计在2-4%;CPI 全年中枢抬升至2% 左右 , 走势 前高 后低 , 春节 前 后通胀水平较高, 全年通胀风险有限。 流动性方面, 预计今年金融监管对利率的 边际影响将减弱,流动性将出现边际改善。 我们对 2018 年 A 股市场保持谨慎乐观,结构性行情或将延续。在流动 性边 际改善而非放松货币的情况下,盈利增长仍是选股的关键。预计 2018 年大小盘 盈利增速的差异将缩窄,全年市场风格预计将从 2017 年的两极分化转变为更加 均衡。 板块 上, 以 TMT 为代表的先进制造业有望迎来更佳的投资机会。 预计消费电 子、5G、 传媒 、 光伏 和新 能源 汽车 相关 的TMT 产业链等符合政策导向和产业趋势 的板块将持续受到市场关注。 TMT 行业包含科技、传媒、电子、通信行业 ,行业下的上市企业较为完整的 涵盖了目前热门的量子通信、 大数据、 人工智能、 金融信息化 、 消费互联网等领 域, 以及 创新 升级 的半 导体 等, 中长 期来 看, 受益 于改 革创新和消费升级 , 国内 TMT 行业高景气度有望持续。 在此背景下, 显著具备创新驱动发展特质的TMT 行 业将在去杠杆后凸显投资机会, 投资者可以借助国泰TMT50 指数分级基金充分分 享TMT 细分行业龙头的成长性。 4.6 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明 无。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 229,632,272.15 93.43 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 11 其中:股票 229,632,272.15 93.43 2 固定收益投资 605,900.00 0.25 其中:债券 605,900.00 0.25 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,279,035.72 6.22 7 其他各项资产 266,992.04 0.11 8 合计 245,784,199.91 100.00 5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,495,672.51 7.57 D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,542,001.43 1.45 J 金融业 - - K 房地产业 - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,069,997.14 9.04 5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 128,293,954.27 52.54 D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,950,742.79 22.91 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 11,342,369.28 4.65 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,975,208.67 4.90 S 综合 - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 13 合计 207,562,275.01 85.01 5.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的股 票投 资明 细 5.3.1 期末 指数 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 十 名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000725 京东方A 2,296,22 1 13,295,119.59 5.44 2 000063 中兴通讯 361,627 13,148,757.72 5.38 3 002415 海康威视 336,117 13,108,563.00 5.37 4 002027 分众传媒 805,566 11,342,369.28 4.65 5 002230 科大讯飞 187,263 11,074,733.82 4.54 6 002008 大族激光 162,022 8,003,886.80 3.28 7 002475 立讯精密 331,469 7,769,633.36 3.18 8 002456 欧菲科技 368,853 7,594,683.27 3.11 9 300136 信维通 信 146,032 7,403,822.40 3.03 10 300059 东方财富 544,663 7,053,385.85 2.89 5.3.2 期末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 五 名股 票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000100 TCL 集团 1,626,00 0 6,341,400.00 2.60 2 002583 海能达 163,540 3,027,125.40 1.24 3 002185 华天科技 312,500 2,662,500.00 1.09 4 002217 合力泰 251,200 2,512,000.00 1.03 5 002624 完美世界 65,428 2,189,220.88 0.90 5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 14 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债 ) 605,900.00 0.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 605,900.00 0.25 5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 123006 东财转债 6,059 605,900.00 0.25 5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 15 5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓 和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风 险管 理的 原则 , 以套 期保 值为 主要 目的 , 有选 择地 投资 于股 指期 货。 套期 保值 将 主要采用 流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法 规的规定执行。 5.10 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 本报告期内基金投 资的前十名证券的发行 主体(除 “ 分众传媒 ” 公告违 规外 ) 没有 被监 管部 门立 案调 查或 在报 告编 制日 前一 年受 到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 根据2017 年 6 月 30 日分众传媒发布的相关公告, 收到广东证监局警示函的整改 报告 。 公司 存在 部分 临时 报告 信息 未披 露、 披露 不及 时、 不完 整 , 未在 股东 大会 授权范围内购买银行理财产品等问题。被广东证监局责令整改。 该情 况发 生后 , 本基 金管 理人 就上 述公 司受 处罚 事件 进行 了及 时分 析和 研究 , 认 为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响, 对该 公司 投资 价 值未 产生 实质 影 响。 本 基金 管 理人 将 继 续对 该公 司进 行跟 踪研 究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超 出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 16 5.11.3 其 他资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,294.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,129.72 5 应收申购款 238,568.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 266,992.04 5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。 5.11.5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存 在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股 票中 存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 国泰TMT TMTA TMTB 本报告期期初 基金份额总额 173,853,759.13 13,254,536.00 13,254,536.00 报告期 基金总 申购份 额 30,291,166.31 - - 减:报告期 基 29,480,939.14 - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 17 金总赎回份额 报告期 基金拆 分变动份额 1,804,014.00 -902,007.00 -902,007.00 本报告期期末 基金份额总额 176,468,000.30 12,352,529.00 12,352,529.00 §7


基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况 7.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末, 本基金 管理人未持有本基金。 7.2 基金管 理人 运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


备查 文件 目录 8.1 备查 文 件目 录 1、国泰深证TMT50 指数分级证券投资基金基金合同 2、国泰深证TMT50 指数分级证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰深证TMT50 指数分级证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放 地 点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地 点 —— 上海市虹口区公平路 18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 8.3 查阅 方 式 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告 18 可咨 询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户 投诉 电话 : (021 )31089000 公司网址:http://www.gtfund.com


国泰 基金 管理 有 限公 司 二〇 一八 年一 月 二十 日