对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
NCF环保A(150190)

NCF环保A:2017年第四季度报告查看PDF公告

新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
新华中证 环保产业指数分级证券 投资基金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 新 华基 金管 理股 份有 限公 司 
基金托管人: 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告 送出日期: 二〇一八年一月二十日新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月31 日止。 §2


基金 产品 概况 基金简称 新华中证环保产业指数分级 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月11 日 报告期末基金份额总额 178,990,139.27 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法, 通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段, 以实现对标的 指数的有效跟踪。 在正常市场情况下, 力争控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪误差不超过0.35% ,年跟踪误差不超过4% 投资策略 本基金为指数型基金, 原则上采用完全复制法, 按新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 3 照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建 指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。 当成份股发生调整和成份股 发生 配股 、 增发 、 分红 等行 为时 , 以及 因基 金的 申 购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响 时, 基金 管理 人会对实际投资组合进行适当调 整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%× 中证环保产业指数收益率 +5%× 商业银行活 期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金是指数型基金, 具有较高预期收益、 较高预 期风 险的 特征 。 预期 收益 和预 期风 险高 于混 合型 基 金、 债券 型基 金和 货币 市场 基金 。 同时 本基 金为 指 数基 金, 通过 跟踪 标的 指数 表现 , 具有 与标 的指 数 以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看, 新华环保A 份额为稳健 收益 类份 额, 具有 低预 期风 险且 预期 收益 相对 较低 的特 征; 新华 环保B 份额为积极收益类份额, 具有 高预期风险且预期收益相对较高的特征。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 新华环保A 新华环保B 新华环保 下属 分 级基金的场内简 称 NCF 环保A NCF 环保B 新华环保 下属 分 级基金的交易代 码 150190 150191 164304 报告期末下属 分 级基金 的份额总额 34,727,427.00 份 34,727,427.00 份 109,535,285.2 7 份 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 4 风险收益特征 低预期风险且 预期收益相对 较低。 高预期风险且 预期收益相对 较高的。 较高预期收益、 较高预期风险。 §3


主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 3.1 主要 财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年10 月 1 日-2017 年12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -5,293,094.36 2.本期利润 -13,013,439.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0711 4.期末基金资产净值 195,622,294.52 5.期末基金份额净值 1.093 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值 变动 收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公 允价值变动收益;


2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金 申购费赎回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净 值表 现 3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ② -④ 过去三个 月 -6.26% 1.03% -5.42% 1.04% -0.84% -0.01% 3.2.2 自基 金合 同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 5 基准 收益 率变 动 的比 较 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 9 月 11 日至 2017 年12 月 31 日) 注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理 人报 告 4.1 基金 经 理( 或基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邓岳 本基 金基 金经 理,新 华华 丰灵 活配 置混 合型 证券 2017-08- 07 - 9 信息与信号处理专业硕士,9 年证券从业经验, 历任北京红 色天时金融科技有限公司量 化研 究员 , 国信 证券 股份 有限 公司量化研究员, 光大富尊投 资有限公司量化研究员、 投资 经理 , 盈融 达投 资 (北 京) 有 限公 司 投资 经 理。2017 年 6 月加入新华基金管理股份有 限公 司, 现任 新华 中证 环保 产新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 6 投资 基金 基金 经理。 业指数分级证券投资基金基 金经 理、 新华 华丰 灵活 配置 混 合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报 告期 , 新华 基金 管理 股份 有限 公司 作为 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资基金的管理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华中证环保产 业指数分级证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在严 格控 制风 险的 基础 上为 持有 人谋 求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平 交 易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据 中国 证监 会 颁布 的 《证 券 投资 基 金管 理 公司 公 平交 易 制度 指 导意 见》 (2011 年修 订) , 公司 制定 了 《新 华基 金管 理股 份有 限公 司公 平交 易管 理制 度 》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资 管理 活动 , 同时 包括 授权 、 研究 分析 、 投资 决策 、 交易 执行 等投 资管 理活 动相 关 的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且 启动交易系统公平交易模块。 根据 公司 制度 , 严格 禁止 不同 投资 组合 之间 互为 对手 方的 交易 , 严格 控制 不同 投 资组合之间的同日反向交易。 场外 交易 中, 对于 部分 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 交易 , 交 易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的 数量进行比例分配。如有异议, 由交易部报投资总监、 督察长、 金融工程部和监察稽核部, 再次进行审核并确定 最终 分配 结果 。 如果 督察 长认 为有 必要 , 可以 召开 风险 管理 委员 会会 议, 对公 平 交易的结果进行评估和审议。 对于银行间市场交易、 固定收益平台、 交易所大宗 交易 , 投资 组合 经理 以该 投资 组合 的名 义向 交易 部下 达投 资指 令, 交易 部向 银行 间市场或交易对手询价、 成交确认, 并根据 “时间 优先 、 价格 优先 ”的原则保证 各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 7 本报 告期 , 公司 对不 同组 合不 同时 间段 的同 向交 易价 差进 行了 溢价 率样 本的 采集,通过平均溢价率、买入/ 卖出 溢价 率以 及 利益 输送 金额 等多 个层 面来 判断 不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况, 未发现 重大 异常 情况 , 且不 存在 报告 期内 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。


4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。 2017 年第四季度,本基金采用完全复制的被 动式指数投资方法,紧密跟踪 了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。 报告 期内 , 标的 指数 成分 股发 生定 期调 整, 本基 金对 调进 调出 的成 份股 及其 权重的变动进行相应调整,最大限度的控制了成分股变化带来的跟踪误差。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017 年 12 月31 日,本基金份额净值为1.093 元,本报告期份额净值 增长率为-6.26% ,同期比较基准的增长率为-5.42% 。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 未来本基金将延续同样的完全复制的投资策略, 紧跟标的指数, 争取进一步 缩小和指数走势的偏离度。 4.6 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明 本报 告期 本基 金 未出 现 连续 二 十个 工 作日 基 金份 额 持有 人 数量 不 满二 百人 或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 8 的比例(%) 1 权益投资 185,832,389.54 94.53 其中:股票 185,832,389.54 94.53 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,714,777.88 5.45 7 其他各项资产 31,943.62 0.02 8 合计 196,579,111.04 100.00 5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 报告期末,本基金未持有积极投资的股票。 5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,898,899.00 0.97 B 采矿业 - - C 制造业 116,405,333.15 59.51 D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 29,686,422.82 15.18 E 建筑业 13,344,392.02 6.82 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 9 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,460,579.91 2.79 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 17,258,172.64 8.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,778,590.00 0.91 合计 185,832,389.54 95.00 5.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的股 票投 资明 细 5.3.1 期末 指数 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 十 名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002366 台海核电 89,110 2,356,959.50 1.20 2 300237 美晨生态 130,530 2,175,935.10 1.11 3 002341 新纶科技 77,200 2,123,000.00 1.09 4 002080 中材科技 79,807 2,102,914.45 1.07 5 002202 金风科技 111,171 2,095,573.35 1.07 6 300274 阳光电源 110,962 2,082,756.74 1.06 7 300203 聚光科技 58,210 2,069,365.50 1.06 8 600388 龙净环保 118,556 2,051,018.80 1.05 9 600116 三峡水利 229,977 2,046,795.30 1.05 10 002573 清新环境 89,904 2,043,517.92 1.04 5.3.2 期末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 五 名股 票投 资明细 报告期末,本基金未持有积极投资的股票。 5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 10 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 报告期末,本基金未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓 和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策 本基金本报告期末尚无股指期货投资政策。 5.10 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 11 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有 超出基金合同规定的备选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,434.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,164.60 5 应收申购款 15,344.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,943.62 5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存 在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002366 台海核电 2,356,959.50 1.20 重大资产 重组 , 停牌 5.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股 票中 存 在流 通受 限情 况的 说明 报告期末,本基金未持有积极投资的股票。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 12 §6


开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 新华环保A 新华环保B 新华环保 本报告期期初 基金份额总额 37,729,869.00 37,729,869.00 115,850,046.07 报告期 基金总 申购份额 - - 2,937,941.88 减:报告期 基 金总赎回份额 - - 15,257,586.68 报告期 基金拆 分变动份额 -3,002,442.00 -3,002,442.00 6,004,884.00 本报告期期末 基金份额总额 34,727,427.00 34,727,427.00 109,535,285.27 注: 拆分 变动 份额 包括 三类 份额 之间 的配 对转 换份 额、 定期 折算 和不 定期 折算 调 整份额。 §7


基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况 7.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况 本基金管理人本报告期未持有本基金。 7.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8


影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 8.1 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 13 §9


备查 文件 目录 9.1 备查 文 件目 录 (一 ) 中国 证监 会批 准新 华中 证环 保产 业指 数分 级证 券投 资基 金募 集的 文件 (二 ) 关于 申请 募集 新华 中证 环保 产业 指数 分级 证券 投资 基金 之法 律意 见书 (三 ) 《新 华中 证环 保产 业指 数分 级证 券投 资基 金托 管协 议》 (四 ) 《新 华中 证环 保产 业指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 (五 ) 《新 华基 金管 理股 份有 限公 司开 放式 基金 业务 规则 》 (六)更新的《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》 (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (九) 重庆市工商行政管理局关于核准新华 基金管理有限公司变更公司名 称、变更住所的批复 9.2 存放 地 点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅 方 式 投资者可在营业时间内免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或通过本基金 管理人网站查阅。


新华 基金 管理 股 份有 限公 司 二〇 一八 年一 月 二十 日