长城久 兆中小板 300 指数分级
证券投 资基金
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 : 长城基 金管理有 限公司
基金托管人 : 中国建 设银行股 份有限公 司
报告送出日 期:2018 年1 月20 日 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 01 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 长城久兆中小板 300 指数分级
基金主代码 162010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1 月 30 日
报告期末基金份额总额 21,638,175.21 份
投资目标
本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板 300 (价格)
指数的有效跟踪。在正常市场情 况下,本基金力争将基 金净值增长
率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内,
年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用完全复制策略,按照 标的指数成份股构成及 其权重构建
股票资产组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变化 对股票组合
进行动态调整。但因特殊情况导 致基金无法有效跟踪标 的指数时,
本基金将运用其他方法建立实际 组合,力求实现基金相 对业绩比较
基准的跟踪误 差最小化。
业绩比较基准 中小板 300( 价格) 指数收益率 ×95% +活期存款利率(税后 )×5%
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收 益率高于普通股票型基 金、混合型
基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金 的基金 简
称
长 城 久兆 中小 板 300
指数分级
长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数
下属分级 基金 场内简称 长城久兆 中小 300A 中小 300B 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
下属分级基金 的 交易代
码
162010 150057 150058
报告期末 下属分 级基金
的 份额总额
16,479,110.21 份 2,063,626.00 份 3,095,439.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基 金 的长 期平 均风
险和 预 期收 益率 高于
普通 股 票型 基金 、混
合型 基 金、 债券 型基
金、 货币 市场 基金 等,
为高 风 险、 高收 益产
品。
长城 久 兆稳 健具 有低
风险 、 收益 相对 稳定
的特征。
长 城 久 兆 积 极 具 有
高风 险、 高预 期收 益
的特征。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
1. 本期已实现收益 -756,804.30
2. 本期利润
-849,143.78
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0366
4. 期末基金资产净值 23,515,027.55
5. 期末基金份额净值 1.087
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.63% 0.94% -2.93% 0.98% -0.70% -0.04%
长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注:本基金合同规定本基金投资组合为:本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于
90% , 其中 将不 低于 90%的股票资产投资于中小板 300 (价 格) 指数 的成 份股 及其 备选 成份 股, 现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基 金的 建仓 期为 自本 基金 基金
合同生效日起 6 个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任 职日期 离任日期 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 13 页
杨建华
公司副总
经理、投
资总监、
基金管理
部总经
理、研究
部总经
理、长城
久泰、长
城品牌、
长城久兆
和长城久
嘉创新成
长混合型
基金的基
金经理
2017 年6 月
19 日
- 17 年
男, 中国 籍, 北京 大学 力学
系理 学学 士, 北京 大学 光华
管理学院经济学硕士, 注册
会计 师。 曾就 职于 华为 技术
有限公司财务部、 长城证券
股份有限公司投资银行部,
2001 年 10 月进入长城基金
管理 公司 , 曾任 基金 经理 助
理、 “长城安心回报混合型
证券投资基金 ” , “长城中
小盘成长混合型证券投资
基金 ”基金经理、 “长城久
富核心成长混合型证券投
资基金 ” 基金经 理、 公司 总
经理助理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久兆中小板300 指数分
级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反
法律法规、基金合同约定和相关规定的情况 ,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损
失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告 期内 , 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和 《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析,
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的 规定。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 13 页
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本基金之母基金是跟踪标的为中小板 300 指数的标准指数基金,采用完全复制策略,按照标
的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组
合进行动态调整。本基金报告期内严格遵守基金合同,控制跟踪误差,策略基本得当。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期内,本基金比较基准收益率为-2.93% ,本基金报告期净值收益率为-3.63% 。本基金
年初至报告期末日均跟踪误差为 0.2272% ,年化跟踪误差为 3.5204% 。受到基金规模波动和部分
成分股长期停牌的影响,跟踪误差有所扩大。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的
严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本报 告期 内, 本基 金自 2017 年 10 月 9 日起 至 2017 年 12 月 4 日止 连 续 41 个工作日基金资产
净值低于人民币五千万元。
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合 情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 21,540,695.96 90.22
其中:股票 21,540,695.96 90.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,331,907.54 9.77
8 其他资产 2,571.40 0.01
9 合计 23,875,174.90 100.00
长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 13 页
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的 境内 股票投资组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资按行业分类的 境内 股票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 342,204.39 1.46
B 采矿业 109,223.32 0.46
C 制造业 14,887,650.75 63.31
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
40,597.51 0.17
E 建筑业 669,670.46 2.85
F 批发和零售业 770,020.02 3.27
G 交通运输、仓储和邮政业 199,920.70 0.85
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,250,656.57 9.57
J 金融业 749,925.78 3.19
K 房地产业 352,556.15 1.50
L 租赁和商务服务业 492,352.50 2.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 124,310.37 0.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 188,082.00 0.80
R 文化、体育和娱乐业 335,680.37 1.43
S 综合 - -
合计 21,512,850.89 91.49
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 27,845.07 0.12
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - - 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 13 页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,845.07 0.12
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 )
占基金资产净值
比例(%)
1 002415 海康威视 25,324 987,636.00 4.20
2 002304 洋河股份 4,110 472,650.00 2.01
3 002230 科大讯飞 7,755 458,630.70 1.95
4 002450 康得新 17,073 379,020.60 1.61
5 002008 大族激光 7,019 346,738.60 1.47
6 002024 苏宁云商 26,749 328,745.21 1.40
7 002456 欧菲科技 15,432 317,744.88 1.35
8 002594 比亚迪 4,810 312,890.50 1.33
9 002236 大华股份 12,930 298,553.70 1.27
10 002466 天齐锂业 5,209 277,170.89 1.18
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002504 *ST 弘高 4,441 27,845.07 0.12
2 - - - - -
3 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 13 页
4 - - - - -
5 - - - - -
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券 。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期未投资股指期货,期末未持有股指期货。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与
股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与
国债期货交易。 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 13 页
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到过公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,107.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 520.39
5 应收申购款 943.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,571.40
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.6 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注:本基金本报告期末指 数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 13 页
5.11.7 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.8 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金 份额变动
单位:份
项目
长城久兆中小板
300 指数分级
长城久兆稳健指
数
长城久兆积极指
数
报告期期初基金份额总额 16,608,929.82 2,240,674.00 3,361,011.00
报告期期间基金总申购份额 28,646,215.99 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 29,218,655.60 - -
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以"-"填列)
442,620.00 -177,048.00 -265,572.00
报告期期末基金份额总额 16,479,110.21 2,063,626.00 3,095,439.00
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变 动,于本报告期期初及期末均未持有本基金
份额。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况
报告 期末 持有 基
金情况 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 13 页
别
序号
持有 基金 份额 比 例
达到 或者 超过20%
的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人
1 20171207-20171211 - 9,073,502.72 9,073,502.72 - -
产品 特有 风险
如投 资者 进行 大 额赎 回 ,可 能 存在 以 下的 特 有风 险 :
1 、流 动性 风 险
本基 金在 短时 间 内可 能 无法 变 现足 够 的资 产 来应 对 大额 赎回 , 基金 仓 位调 整 困难 , 从而 可能 会 面
临一 定的 流动 性 风险 ;
2 、延 期支 付 赎回 款 项及 暂 停赎 回 风险
若持 有基 金份 额 比例 达 到或 超 过20% 的 单一 投 资者 大额 赎回 引 发了 巨 额赎 回 , 基 金管 理 人可 能 根
据 《基 金 合同 》 的约 定 决定 部 分延 期支 付赎 回 款项 ; 如果 连 续2 个 开放 日 以上 ( 含本 数 ) 发生 巨
额赎 回 , 基金 管理 人可 能根 据 《基 金合 同 》 的 约定 暂停 接受 基 金 的赎 回申 请 , 对 剩余 投 资者 的 赎
回办 理造 成影 响 ;
3 、基 金净 值 波动 风 险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应 付基金赎回的需要,可能使 基金资产净值受到不利 影
响; 另一 方 面, 由于 基金 净值 估值 四 舍五 入 法或 赎 回费 收 入归 基 金资 产 的影 响, 大额 赎 回可 能 导
致基 金净 值出 现 较大 波 动;
4 、投 资受 限 风险
大额 赎回 后若 基 金资 产 规模 过 小, 可能 导致 部 分投 资 受限 而 不能 实 现基 金 合同 约 定的 投 资目 的 及
投资 策略 ;
5 、基 金合 同 终止 或 转型 风 险
大额 赎回 可能 会 导致 基 金资 产 规模 过 小, 不能 满 足存 续 的条 件, 根据 基 金合 同 的约 定, 将面 临 合
同终 止财 产清 算 或转 型 风险 。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
1. 本基金设立等相关批准文件
2. 《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同》
3. 《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金托管协议》
4. 法律意见书 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 13 页
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点 免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn