汇添富 收益快钱货币市 场基金
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 : 汇添富 基金管理 股份有限 公司
基金托管人 : 中国工 商银行股 份有限公 司
报告送出日 期:2018 年1 月22 日 汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 汇添富快钱货币
场内简称 添富快钱
交易代码 159005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 2,871,737.00 份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略, 力
求在满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高的收
益率。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金, 是证券投资基金中
的低 风险 品种 。 本基 金的 预期 风险 和预 期收 益低 于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属 分 级基金 的基金 简称 添富快钱 A 添富快钱 B
下属分 级基金的交易代码 159005 159006
报告期末 下属分 级基金的份额总额 849,190.00 份 2,022,547.00 份
汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
添富快钱 A 添富快钱 B
1. 本期已实现收益 764,968.46 2,735,397.97
2.本期利润 764,968.46 2,735,397.97
3.期末基金资产净值 84,919,000.00 202,254,700.00
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊
余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值收益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
添富快钱A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩 比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ② -④
过去三个
月
0.8571% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.7689% 0.0009%
添富快钱B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩 比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ② -④
过去三个
月
0.9182% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.8300% 0.0009%
汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值收益率 变动 及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014 年 12 月 23 日)起6 个月,建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基 金、 汇
添富季季
红定期开
放债券基
金、 汇添 富
纯债(LOF)
基金 、 汇添
富收益快
2014 年 12
月 23 日
- 15 年
国籍 : 中国 。 学历 : 华东 师范
大学金融学博士。 相关业务资
格: 基金 从业 资格 。 从业 经历 :
曾任上海申银万国证券研究
所有限公司高级分析师。 2007
年 8 月加 入汇 添富 基金 管理
股份 有限 公司 , 现任 总经 理助
理、 固定 收益 投资 总监 。2008
年3 月6 日至今任汇添富增强
收益债券基金的基金经理,汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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钱货币基
金、 汇添 富
鑫瑞债券
基金 、 添富
年年泰定
开混合基
金的基金
经理 , 固定
收益投资
总监。
2009 年1 月21 日至2011 年6
月 21 日任汇添富货币基金的
基金经理,2011 年 1 月 26 日
至 2013 年 2 月 7 日任汇添富
保本混合基金的基金经理,
2012 年7 月26 日至今任汇添
富季季红定期开放债券基金
的基金经理,2013 年 11 月 6
日至 今任 汇 添富 纯债(LOF) 基
金 (原 汇添 富互 利分 级债 券基
金)的基金经理,2013 年 12
月 13 日至 2015 年 3 月 31 日
任汇添富全额宝货币基金的
基金经理,2014 年 1 月 21 日
至2015 年3 月31 日任汇添富
收益快线货币基金的基金经
理,2014 年 12 月 23 日至今
任汇添富收益快钱货币基金
的基金经理, 2016 年 12 月 26
日至今任汇添富鑫瑞债券基
金的基金经理,2017 年 4 月
14 日至 今任 添 富年 年泰 定开
混合基金的基金经理。
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金 、 汇添
富全额宝
货币基金、
汇添富收
益快钱货
币基 金、 汇
添富收益
快线货币
基金 、 汇添
富理财7 天
债券基金
的基金经
理。
2014 年 12
月 23 日
- 9 年
国籍 : 中国 。 学历 : 复旦 大学
法学 学士 。 曾任 长江 养老 保险
股份有限公司债券交易员。
2012 年 5 月加入汇添富基金
管理股份有限公司任债券交
易员、固定收益基金经理助
理。2014 年 8 月 27 日至今任
汇添富收益快线货币市场基
金、 汇添 富理 财 7 天债券型证
券投资基金的基金经理; 2014
年11 月26 日至今任汇添富和
聚宝货币市场基金经理; 2014
年12 月23 日至今任汇添富收
益快钱货币基金基金经理;
2016 年 6 月 7 日至今任汇添
富全额宝货币基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其 “ 任职日期 ”为基金合同生效日,其 “离职日期 ” 为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其 “ 任职日期 ”和 “离任日期 ” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人 员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的 公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 3 次, 由于 组合 投资 策略 导致 , 并经 过公 司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
四季度全球主要经济体延续复苏态势,其中美国股市表现强劲,减税法案与美联储加息政策
吸引跨国资本回流。欧元区失 业率降至 2009 年来最低,并有计划逐步退出量化宽松的货币政策。
日本经济复苏相对缓慢, 经济数据有所好转, 但 CPI 距离 2% 目标 仍有 距离 , 日央 行四 季度 延续 了汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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此前的宽松货币政策。
国内经济方面,四季度经济运行继续保持了稳中向好的发展态势,其中工业企业利润回升,
进出口增速双双回升,就业形势明显好转,价格指数总体平稳,人民币汇率稳中有升,外汇储备
规模环比出现连续多月的小幅增长。市场对经济基本面的预期持续改善,我国经济仍有望延续目
前的发展势头。
四季度一行三会继续将监管加码,连续出台资管管理办法和银行流动性管理办法两项重 要监
管举 措, 意在 打破 刚兑 和限 制资 金在 金融 体系 空转 。 金融 去杠 杆的 效果 逐步 在四 季度 显现 ,M2 与
社融规模在增速上产生一定的背离,M2 增速的明显放缓说明了没有传导到实体经济的金融体系内
部空转得到了一定程度的限制。 在强监管的大背景下, 央行的货币政策实质上延续了 “不松不紧 ”
的大基调,承担起防范系统性风险,维护流动性基本稳定的责任。债券市场较为悲观的交投氛围
使得流动性市场呈现结构性紧张,具体表现为跨关键时点资金利 率居高不下,并且随着恐慌情绪
的蔓延,利率水平呈现跳跃式的快速上行。3M Shibor 利率从季初起持续上行至季末,带动短期
同业存单与定存利率中枢不断抬升,并在年末达到全年高点。
操作上,本基金采取相对灵活的投资策略,调整组合久期,严格把控组合的现券比例与风险
敞口。根据资金面变化情况配置足额到期资产应对关键时点的流动性需求。同时,通过适度的杠
杆操作提高组合收益,主动把握季末短期利率阶段性大幅走高的机会,在控制组合风险的前提下
为持有人获取稳定回报。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期添富快钱 A 的基金份额净值收益率为 0.8571% ,本报告期添富快 钱 B 的基金份额净
值收益率为 0.9182% ,同期业绩比较基准收益率为 0.0882% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
无。
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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1 固定收益投资 69,653,660.47 24.20
其中:债券 69,653,660.47 24.20
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
79,850,519.78
27.74
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
136,944,121.21 47.58
4 其他资产 1,356,890.52 0.47
5 合计 287,805,191.98 100.00
注:由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告 期债 券回 购 融资 情况
序号 项目 金额 (元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 0.42
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例 的简单平均值。
债券 正回 购的 资 金余 额超 过基 金资 产净 值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平 均剩 余期 限
5.3.1 投资 组合 平均 剩 余期 限基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31
报告 期内 投资 组 合平 均剩 余期 限超 过120 天 情况 说明
注:本基金本报告期无平均剩余期限超过 120 天的情况。
汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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5.3.2 报告 期末 投资 组 合平 均剩 余期 限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例(% )
各期限负债占基金资产净值
的比例(% )
1 30 天以内 47.74
-
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天(含)-60 天 6.96 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天 31.28 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天(含)-120 天 - -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含)-397 天(含) 13.89 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.88 -
5.4 报告 期内 投资 组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 情况 说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,894,715.40 6.93
其中:政策性金融债 19,894,715.40 6.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 9,995,148.51 3.48
6 中期票据 - -
7 同业存单 39,763,796.56 13.85
8 其他 - -
9 合计 69,653,660.47 24.25
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告 期末 按摊 余 成本 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%) 汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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1 111717251
17 光大银行
CD251
200,000 19,942,524.79 6.94
2 111716280
17 上海银行
CD280
200,000 19,821,271.77 6.90
3 011758084
17 国电
SCP005
100,000 9,995,148.51 3.48
4 170207 17 国开 07 100,000 9,975,990.00 3.47
5 170410 17 农发 10 100,000 9,918,725.40 3.45
5.7 “ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0292%
报告期内偏离度的最低值 -0.0200%
报告期内每个 工作 日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0134%
报告 期内 负偏 离 度的 绝对 值达 到0.25% 情况 说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报告 期内 正偏 离 度的 绝对 值达 到0.5% 情况 说 明
注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合 报告 附 注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日
计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 372,861.95 汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收利息 984,028.57
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,356,890.52
5.9.4 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
无
§6 开放式基金 份额变动
单位:份
项目 添富快钱 A 添富快钱 B
报告期期初基金份额总额 634,158.00 1,914,523.00
报告期期间基金总申购份额 113,384,185.00 13,100,030.00
报告期期间基金总赎回份额 113,169,153.00 12,992,006.00
报告期期末基金份额总额 849,190.00 2,022,547.00
注: 总申 购份 额含 因份 额升 降级 、 二级 市场 买入 等导 致的 强制 强增 份额 。 总赎 回份 额 含因份额升降
级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金交 易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况
序号
持有 基金 份
额比 例达 到
或者超过
20% 的 时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年11 月
8 日至 2017
年 12 月 28
日
- 2,309,758.00 1,808,185.00 501,573.00 17.47% 汇添富快钱货币 2017 年第 4 季度报告
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个人
- - - - - - -
产品 特有 风险
1 、持 有人 大 会投 票 权集 中 的风 险
当基 金份 额集 中 度较 高 时, 少数 基 金份 额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占 比较 高 , 其 在召 开 持有 人 大
会并 对审 议事 项 进行 投 票表 决 时可 能 拥有 较 大话 语 权。
2 、巨 额赎 回 的风 险
持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时 , 更 容易 触 发巨 额 赎回 条 款, 基金 份 额持 有 人将 可 能
无法 及时 赎回 所 持有 的 全部 基 金份 额 。
3 、基 金规 模 较小 导 致的 风 险
持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后 , 可 能导 致 基金 规 模较 小 , 基 金持 续 稳定 运 作可 能 面
临一 定困 难。 本 基金 管 理人 将 继续 勤 勉尽 责 ,执 行 相关 投资 策略 , 力争 实 现投 资 目标 。
4 、基 金净 值 大 幅波 动的 风 险
持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时, 基金 管 理人 进 行基 金 财产 变 现可 能 会对 基 金资 产 净
值造 成较 大波 动 。
5 、提 前终 止 基金 合 同的 风 险
持有 基金 份额 比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后 , 可 能导 致在 其赎 回 后本 基 金资 产 规模 长 期低 于5000
万元 ,进 而可 能 导致 本 基金 终 止、 转 换运 作 方式 或 与其 他基 金合 并 。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件;
2 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场 基金 基金 合同 》 ;
3 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场 基金 托管 协议 》 ;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
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9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
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