深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 汇添富 基金管理 股份有限 公司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司
报告送出日 期：2018 年1 月22 日 汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
交易代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日
报告期末基金份 额总额 63,948,991.00 份
投资目标
紧 密 跟踪 标的 指 数， 追求 跟 踪偏 离度 和跟 踪 误差 最 小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法。 正常情况下， 本基金日均
跟踪 偏离 度 的绝 对值 不超 过 0.1% ，年 跟 踪误 差不 超过
2% 。
业绩比较基准 深证 300 指数收益率。
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益水平高于混
合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市场 基金 。 同时 本基 金通
过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指
数、 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限 公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 -1,294,247.62
2. 本期利润
1,144,755.31
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0180
4. 期末基金资产净值 91,672,177.40
5. 期末基金份额净值 1.4335
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.24% 1.02% 1.54% 1.02% -0.30% 0.00%
汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率
变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月，建仓期结束
时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇添富 黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
2015 年1 月
6 日
- 10 年
国籍 ： 中国 ， 学历 ： 北京 大
学中国经济研究中心金融
学硕 士， 相关 业务 资格 ： 证
券投资基金从业资格。 从业
经历 ： 曾任 泰达 宏利 基金 管
理有限公司风险管理分析汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富中
证环境治
理指数
（LOF）基
金、汇添
富优选回
报混合基
金、汇添
富中证港
股通高股
息投资指
数（LOF ）
基金的基
金经理。
师。 2010 年 8 月加入汇添富
基金管理股份有限公司， 历
任金融工程部分析师、 基金
经理助理。2012 年 11 月 1
日至今任汇添富黄金及贵
金属基金(LOF) 的 基 金 经
理， 2014 年 3 月 6 日至今任
汇添富恒生指数分级
（QDII ）基金的基金经理，
2015 年1 月6 日至今任汇添
富深证 300ETF 基金、汇添
富深证 300ETF 基金联接基
金的 基 金经 理 ，2015 年 5
月 26 日至 2016 年 7 月 13
日任汇添富香港优势混合
基金 的 基金 经 理，2016 年
12 月 29 日至今任汇添富中
证环 境治 理指 数（LOF ）基
金的 基 金经 理 ，2017 年 5
月 18 日至今任汇添富优选
回报混合基金的基金经理，
2017 年11 月24 日至今任汇
添富中证港股通高股息投
资指数（LOF ） 基金 的 基金
经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
2015 年8 月
18 日
- 6 年
国籍 ： 中国 ， 学历 ： 中国 科
学技术大学金融工程博士
研究 生， 相关 业务 资格 ： 证
券投资基金从业资格。 从业
经历 ： 曾任 国泰 基金 管理 有
限公司金融工程部助理分
析师 、 量化 投资 部基 金经 理
助理。 2015 年 6 月加入汇添
富基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015 年 8
月3 日至今任中证主要消费
ETF 基金 、 中证 医药 卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基金、
中证金融地产 ETF 基金 、 汇
添富中证主要消费ETF 联接
基金的基金经理，2015 年 8
月 18 日至今任汇添富深证
300ETF 基金 、汇 添富 深证
300ETF 基金 联接 基金 的基
金经理，2016 年 12 月 22汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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基金、汇
添富中证
生物科技
指数
（LOF）基
金、汇添
富中证中
药指数
（LOF）基
金的基金
经理。
日至今任汇添富中证生物
科技 指数 （LOF ）基 金 的基
金经理，2016 年 12 月 29
日至今任汇添富中证中药
指数（LOF ）基 金的 基 金经
理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， 其 “离职日期 ” 为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日期 ”和 “离任日期 ”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资 基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易 制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及 交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研 究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机 制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程 优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公 平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查， 本基金管理人未发现任汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 3 次， 由于 组合 投 资策 略导 致， 并经 过公 司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2017 年四季度沪深 300 指数 上 涨 5.07% ， 全球 股市 表现 良好 ， 人民 币币 值继 续升 值超 2%。大
小盘风格结束三季度的修复，再次出现分化，创业板指四季度下跌 6.12% 。以食品饮料、家电为
代表的消费白马依然是市场涨幅前列的行业。而沉寂许久的医药行业在四季度延续了自8 月份以
来的反弹，医药工业景气度回升并维持高位。四季度经济数据略好于市场预期，整体经济仍然平
稳。石油石化中下游及钢铁、煤炭上游企业维持较高景气，但股价出现一 定程度调整。
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓位在考察期内始终保持在 95% ～100% 之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了ETF 平
稳运作管理的目的。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告期内深证 300 指数上涨 1.54% ， 本基 金在 报告 期内 累计 收益 率为 1.24% ， 收益 率落 后业 绩
比较基准 0.30% 。收益率的差异因素主要来源于 期间成份股分红、日常 申购赎回等因素。本基金
日均跟踪误差为 0.0069% ，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
无。
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 91,270,615.95 99.30
其中：股票 91,270,615.95 99.30 汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 97,200.00 0.11
其中：债券 97,200.00 0.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 533,592.62 0.58
8 其他资产 14,810.82 0.02
9 合计 91,916,219.39 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,360,716.14 2.58
B 采矿业 781,526.98 0.85
C 制造业 57,678,855.21 62.92
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应
业
719,502.22 0.78
E 建筑业 1,660,622.93 1.81
F 批发和零售业 1,939,230.47 2.12
G 交通运输、仓储和邮政业 295,522.00 0.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 8,023,672.43 8.75
J 金融业 6,718,314.50 7.33
K 房地产业 5,028,442.12 5.49
L 租赁和商务服务业 1,545,422.98 1.69
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,844,180.15 2.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
773,426.40 0.84
R 文化、体育和娱乐业 1,682,040.12 1.83
S 综合 219,141.30 0.24
合计 91,270,615.95 99.56
汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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5.2.2 报告期末按行业 分类的 港 股 通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 71,207 3,947,004.01 4.31
2 000651 格力电器 75,248 3,288,337.60 3.59
3 000858 五粮液 28,968 2,313,963.84 2.52
4 000725 京东方 A 397,808 2,303,308.32 2.51
5 002415 海康威视 52,211 2,036,229.00 2.22
6 000002 万科 A 63,698 1,978,459.88 2.16
7 000001 平安银行 132,321 1,759,869.30 1.92
8 300498 温氏股份 58,464 1,397,289.60 1.52
9 000063 中兴通讯 37,583 1,366,517.88 1.49
10 002304 洋河股份 8,783 1,010,045.00 1.10
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 97,200.00 0.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 97,200.00 0.11
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 128024 宁行转债 757 75,700.00 0.08
2 128028 赣锋转债 108 10,800.00 0.01 汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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3 123004 铁汉转债 107 10,700.00 0.01
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 324.40
2 应收证券清算款 14,368.48
3 应收股利 -
4 应收利息 117.94
5 应收申购款 - 汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,810.82
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 63,948,991.00
报告期期间基金总申购份额 1,600,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 1,600,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 63,948,991.00
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
中国
工商
银行
股份
有限
公司
——
汇添
富深
证 300
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
1
2017 年 10
月 1 日至
12 月31 日
51,814,142.00 - 1,600,000.00 50,214,142.00 78.52%
产品 特有 风险
1 、持 有人 大 会投 票 权集 中 的风 险
当基金份额集中度 较高时，少数 基金份额持 有人所持有的 基 金份 额占 比较 高， 其在 召开 持有 人
大会 并对 审议 事 项进 行 投票 表 决时 可 能拥 有 较大 话 语权 。
2 、基 金规 模 较小 导 致的 风 险
持有基金份额比例 较高的投资者 集中赎回后 ，可能导致基 金规模较小 ，基金持续稳 定运作可能
面临 一定 困难 。 本基 金 管理 人 将继 续 勤勉 尽 责， 执 行相 关投 资策 略 ，力 争 实现 投 资目 标 。
3 、提 前终 止 基金 合 同的 风 险
持有 基金 份额 比 例较 高的 投 资者 集中 赎 回后 ，可 能 导致 在其 赎 回后 本基 金 资产 规模 长 期低 于
5000 万 元， 进 而可 能 导致 本 基金 终 止、 转 换运 作 方式 或与 其他 基 金合 并 。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准深证 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ； 汇添富深证 300ETF2017 年第 4 季度报告
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3 、 《深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内深证 300 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人 客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添 富基 金管 理 股份 有限 公司
2018 年 1 月 22 日
