华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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华安沪深 300 指数分级证券 投资基金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月31 日
基金管理人： 华 安基 金管 理有 限公 司
基金托管人： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年一 月二 十二 日华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基 金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月31 日止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 华安沪深300 指数分级
场内简称 华安300
基金主代码 160417
交易代码 160417
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月25 日
报告期末基金份额总额 197,406,661.17 份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数， 即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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特殊情况( 如市场流动性不足、个别成份股被限制
投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得
足够数量的股票时， 基金可能不能按照成份股权重
持有 成份 股， 基金 管理 人将 采用 合理 方法 替代 等指
数投资技术适当调整基金投资组合， 并可在条件允
许的 情况 下， 辅以 金融 衍生 工具 进行 投资 管理 ， 以
有效控制基金的跟踪误差， 追求尽可能贴近标的指
数的表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95％ × 沪深300 指数收
益率＋5％ ×同期银行活期存款利率( 税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收
益的 基金 品种 ， 其风 险和 预期 收益 高于 货币 市场 基
金、 债券 型基 金和 混合 型基 金。 从本 基金 所分 离的
两类基金份额来看，华安沪深300A 份额具有低风
险、收益相对稳定的特征；华安沪深300B 份额具
有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分 级基金的基金简
称
华安沪深 300
指数分级A
华安沪深 300
指数分级B
华安沪深 300
指数分级
下属 分 级基金的场内简
称
HS300A HS300B 华安300
下属 分 级基金的交易代
码
150104 150105 160417
报告期末下属 分 级基金
的份额总额
2,451,049.00
份
2,451,049.00
份
192,504,563.1
7 份 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§3
主要 财务 指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年10 月 1 日-2017 年12 月 31 日)
1.本期已实现收益 7,260,409.80
2.本期利润 14,824,799.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0734
4.期末基金资产净值 280,712,691.33
5.期末基金份额净值 1.4220
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 封闭
式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值
变动收益。
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ② －④
过去三个
月
5.06% 0.76% 4.82% 0.76% 0.24% 0.00%
3.2.2 自基 金合 同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较
基准 收益 率变 动 的比 较
华安沪深300 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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（2012 年 6 月 25 日至 2017 年12 月 31 日）
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱晶
本基
金的
基金
经理
2015-05-
28
2017-10-2
7
6 年
硕士，6 年证券、基金行业从
业经验，曾任国信证券分析
师。2014 年12 月加入华安基
金，任指数投资部量化分析
师。 2015 年 5 月至2017 年 10
月，担任本基金的基金经理。
2015 年 6 月至2017 年 10 月，
同时担任华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、
华安中证银行指数分级证券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 7 月至2017 年 10 月， 担任
华安创业板 50 指数分级证券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 8 月至2017 年 10 月， 担任
华安中证细分医药交易型开华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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放式指数证券投资基金及其
联 接 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 8 月至2017 年 10 月， 同时
担任华安创业板 50 交易型开
放式指数证券投资基金的基
金经理。
苏卿云
本基
金的
基金
经理
2017-10-
11
- 10 年
硕士研究生， 10 年证券行业从
业经 历。 曾任 上海 证券 交易 所
基金 业 务部 经 理。2016 年 7
月加入华安基金， 任指数与量
化投资事业总部ETF 业务负责
人。2016 年12 月起，担任华
安日日鑫货币市场基金的基
金经理。 2017 年6 月起 ， 担任
华安中证定向增发事件指数
证券 投资 基金 （LOF ） 的基 金
经理。2017 年 10 月起，同时
担任 本基 金、 华安 中证 细分 医
药交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基金
经理。2017 年 12 月起，同时
担任上证龙头企业交易型开
放式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理
注： 此处 的任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券
从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规及
基金 合同 、 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的
原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利
益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 制
定了 《华 安基 金管 理有 限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开放 式基 金、华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发送邮件、
登录 在研 究报 告 管理 系统 中等 方 式来 确 保各 类 投资 组 合经 理 可以 公平 享有 信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根 据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则 ，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体授权
机制 ， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 自主 决策 ， 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格
的审 批程 序。 在交 易环 节， 公司 实行 强制 公平 交易 机制 ， 确保 各投 资组 合享 有公
平的交易执行机会。 （1 ） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则， 实现 同一 时间 下达 指令 的投 资组 合在 交易 时机 上
的公 平性 。 （2） 交易所一级市场业务 ， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该 业务以公司名义进行申报与中签，
则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理
进行 比例 分配 ， 且以 公司 名义 获得 ， 则投 资部 门在 合规 监察 员监 督参 与下 ， 进行
公平 协商 分配 。 （3 ） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则 ， 先到先询价的控
制原 则。 通过 内部 共同 的iwind 群， 发布 询价 需求 和结 果， 做到 信息 公开 。 若是
多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中
交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投标意
向一 一对 应。 若中 签量 过小 无法 合理 进行 比例 分配 ， 且以 公司 名 义获 得， 则投 资
部门在风控部门的监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估环节，
公司 风险 管理 部 对公 司旗 下的 各 投资 组 合投 资 境内 证 券市 场 上市 交易 的投 资品
种、 进行 场外 的非 公开 发行 股票 申购 、 以公 司名 义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不
同投 资组 合同 日 和临 近交 易日 的 反向 交 易以 及 可能 导 致不 公 平交 易和 利益 输送
的异常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登
的债 券估 值） ， 定期 对各 投资 组合 与交 易对 手之 间议 价交 易的 交易 价格 公允 性进
行审 查， 对不 同投 资组 合临 近交 易日 的同 向交 易的 交易 时机 和交 易价 差进 行分 析。
本报告 期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购 等投 资品 种在 交易 所及 银行 间的 同日 反向 交易 控制 规则 ， 并在 投资 系统
中进 行了 设置 ， 实现 了完 全的 系统 控制 。 同时 加强 了对 基金 、 专户 间的 同日 反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报 告期 内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 出
现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 0
次，未出现异常交易。
4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年4 季度 ， 国内 经济 总体 表现 平稳 ， 12 月官方制造业采购经理指数 （PMI）
为 51.6 ，较上月下降 0.2 个百分点，全年平稳收官。从需求指标的分项看，新
订单指数有所下降而新出口订单指数有所回升， 表明随着欧美经济基本面的持续
复苏 ， 外需 较为 强劲 ， 而国 内需 求方 面小 幅下 滑。 国内11 月份的工业增加值及
固定资产投资增速均小幅回落， 消费略有回升。 工业生产及投资主要受四季度环
保政策和冬季限产的负面影响，预计待供暖季结束后，会呈现一定程度的修复 。
货币政策方面，在美国加息缩表的背景下，央行于 12 月中旬再次提高了公
开市场操作利率。 总体来看， 在防控金融风险和守住不发生系统性金融风险的双
重目 标下 ， 央行 仍将 保持 稳健 中性 的货 币政 策基 调， 流动 性超 预期 收紧 的可 能性
不大。
投资 管理 上， 基金 采取 完全 复制 的管 理方 法跟 踪指 数， 并利 用量 化工 具进 行
精细化管理，从而控制每日跟踪误差以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2017 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净 值为 1.4220 元， 本报 告期 份额 净值
增长率为5.06% ，同期业绩比较基准增长率为4.82% 。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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2017 年 A 股市场出现了明显的结构性行情，权重股类指数涨幅领先，小市
值类指数一路下跌。 展望一季度， 我们认为在经济增速下行、 金融监管趋严 、 市
场资金面依然偏紧的大环境下， 市场资金仍将持续追捧那些盈利增长确定、 估值
较为合理的公司。另一方面，A 股市 场的 投资 者 结构 正逐 步发 生改 变， 以险 资、
社保资金为代表的绝对收益导向型的长线资金 入市比重的提升以及受 A 股纳入
全球 MSCI 体系 的影 响， 借道 沪港 通、 深港 通的 北上 外资 持续 进入A 股市 场， 这
些资金无疑都更偏好质地优良的蓝筹股。
我们 认为 ， 一季 度市 场风 格仍 偏向 “大 市值 、 低估 值” 的标 的， 优质 蓝筹 将
持续 强势 。 尽管 前期 涨幅 较大 ， 但当 前优 质蓝 筹股 盈利 和估 值的 匹配 性依 旧非 常
高。 作为 沪深 两市 优质 蓝筹 的代 表性 指数 ， 沪深 300 指数目前14 倍左右的市盈
率，仍可以作为投资者的中长期资产配置标的。
作为基金管理人， 我们继续坚持积极 将基金回报与指数相拟合的原则， 降低
跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000
万元的情形。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 263,953,408.56 93.79
其中：股票 263,953,408.56 93.79
2 固定收益投资 200,900.00 0.07
其中：债券 200,900.00 0.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 17,024,262.24 6.05
7
其他各项资产 260,057.36 0.09
8
合计 281,438,628.16 100.00
5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
32,102.99
0.01
C 制造业 866,651.15 0.31
D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应
业 16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 316,453.00 0.11
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,281,631.48 0.46
5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
607,701.30 0.22
B 采矿业
8,422,068.35
3.00
C 制造业 103,255,414.75 36.78
D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应
业 7,041,788.78 2.51
E 建筑业 10,119,887.47 3.61
F 批发和零售业 5,311,493.31 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 8,430,190.41 3.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,164,879.91 3.62
J 金融业 88,752,762.69 31.62
K 房地产业 12,671,818.61 4.51
L 租赁和商务服务业 3,083,898.82 1.10
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,732,985.13 0.62
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 928,451.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 1,901,046.55 0.68
S 综合 247,390.00 0.09
合计 262,671,777.08 93.57
5.2.3 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
无。
5.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的股 票投 资明 细
5.3.1 期末 指数 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 十 名股 票投华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 601318 中国平安 242,731 16,986,315.38 6.05
2 600519 贵州茅台 11,233 7,834,905.17 2.79
3 600036 招商银行 231,103 6,706,609.06 2.39
4 000333 美的集团 101,753 5,640,168.79 2.01
5 601166 兴业银行 279,224 4,744,015.76 1.69
6 000651 格力电器 107,852 4,713,132.40 1.68
7 600016 民生银行 529,706 4,444,233.34 1.58
8 600887 伊利股份 136,221 4,384,953.99 1.56
9 601328 交通银行 615,548 3,822,553.08 1.36
10 000858 五 粮 液 42,521 3,396,577.48 1.21
5.3.2 期末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 五 名股 票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 600150 中国船舶 16,885 416,552.95 0.15
2 600666 奥瑞德 18,880 328,512.00 0.12
3 300104 乐视网 60,800 237,728.00 0.08
4 000555 神州信息 6,700 78,725.00 0.03
5 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 200,900.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,900.00 0.07
5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 128024 宁行转债 1,135 113,500.00 0.04
2 123006 东财转债 729 72,900.00 0.03
3 128028 赣锋转债 145 14,500.00 0.01
5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券
投资明细
无。
5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明细
无。
5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓 和损 益明 细
本基金本报告期未投资股指期货。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策
为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注重风险管理的前提下， 将适度运用
股指 期货 。 本基 金利 用股 指期 货流 动性 好、 交易 成本 低和 杠杆 操作 等特 点， 通过
股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化， 并提高投
资组合的运作效率等。
5.10 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资 组合 报告 附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的 发行主体没有被监管部门立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资 于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 15,241.29
2 应收证券清算款 73,891.83
3 应收股利 -
4 应收利息 3,292.20
5 应收申购款 167,632.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
15
8 其他 -
9 合计 260,057.36
5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存 在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股 票中 存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600150 中国船舶 416,552.95 0.15
重大事项
停牌
2 600666 奥瑞德 328,512.00 0.12
重大事项
停牌
3 300104 乐视网 237,728.00 0.08
重大事项
停牌
§6
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
华安沪深300指数分
级A
华安沪深300指数分
级B
华安沪深300指数
分级
本报告期期初
基金份额总额
4,984,778.00 4,984,778.00 200,375,367.15
报告期 基金总
申购份额
- - 5,129,179.53
减：报告期 基
金总赎回份额
- - 18,067,441.51 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
16
报告期 基金拆
分变动份额
-2,533,729.00 -2,533,729.00 5,067,458.00
本报告期期末
基金份额总额
2,451,049.00 2,451,049.00 192,504,563.17
§7
基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况
7.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况
无。
7.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
无。
§8
影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
8.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
无。
8.2 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息
无。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文 件目 录
1、 《华 安沪 深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
2、 《华 安沪 深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》
3、 《华 安沪 深 300 指数分级证券投资基金托管协议》
9.2 存放 地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
17
9.3 查阅 方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安 基金 管理 有 限公 司
二〇 一八 年一 月 二十 二日
