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证券股A(150301)

证券股A:2017年第四季度报告查看PDF公告

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 17 页 
 
 
 
 
 
华安中证 全指证券公司指数分级 证券投资基金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 华 安基 金管 理有 限公 司 
基金托管人: 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告 送出 日期 : 二〇 一八 年一 月二 十二 日华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月31 日止。 §2


基金 产品 概况 基金简称 华安中证全指证券公司指数分级 场内简称 证券股基 基金主代码 160419 交易代码 160419 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月9 日 报告期末基金份额总额 130,788,260.77 份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的 指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用完全复制标的 指数的方法跟踪标的指数 (本基金的标的指数为中 证全指证券公司指数) , 即按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 3 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因特 殊情 况 (如 市场 流动 性不 足、 个别 成份 股被 限制 投 资、 法律 法规 禁止 或限 制投 资等 ) 导致 无法 获得 足 够数量的股票时, 基金可能不能按照成份股权重持 有成 份股 , 基金 管理 人将 采用 合理 方法 替代 等指 数 投资技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允许 的情 况下 , 辅以 金融 衍生 工具 进行 投资 管理 , 以有 效控制基金的跟踪误差, 追求尽 可能贴近标的指数 的表 现, 力争 控制 本基 金的 净值 增长 率与 业绩 比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过4% 。 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管 理的 前提 下, 将适 度运 用股 指期 货。 本基 金利 用股 指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行 及时 、 有效 地调 整和 优化 , 并提 高投 资组 合的 运作 效率 等。 例如 在本 基金 的建 仓期 或发 生大 额净 申购 时, 可运 用股 指期 货有 效减 少基 金组 合资 产配 置与 跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回 时, 可运 用股 指期 货控 制基 金较 大 幅度减仓时可能 存在的冲击成本, 从而确保投资组合对指数跟踪的 效果。 业绩比较基准 95 % × 中证全指证券公司指数收益率+5 %× 同期 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收 益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 华安中证证 券 A 份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 4 华安中证证券B 份额具有高风险、 高预期收益的特 征。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 华安中证全指 证券公司指数 分级A 华安中证全指 证券公司指数 分级B 华安中证全指 证券公司指数 分级 下属 分 级基金的场内简 称 证券股A 证券股B 证券股基 下属 分 级基金的交易代 码 150301 150302 160419 报告期末下属 分 级基金 的份额总额 31,653,947.00 份 31,653,947.00 份 67,480,366.77 份 §3


主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 3.1 主要 财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年10 月 1 日-2017 年12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -2,176,965.29 2.本期利润 -19,278,465.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1529 4.期末基金资产净值 120,633,738.72 5.期末基金份额净值 0.9224 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封 闭式基金交易佣金, 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动 收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 5 值变动收益。 3.2 基金 净 值表 现 3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ② -④ 过去3 个 月 -14.23% 0.99% -13.89% 1.00% -0.34% -0.01% 3.2.2 自基 金合 同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较 基准 收益 率变 动 的比 较 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日) §4


管理 人报 告 4.1 基金 经 理( 或基 金经 理小 组) 简介 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基 金的 基金 经理, 指数 与量 化投 资事 业总 部高 级总 监 2015-06- 09 - 14 年 理学博士, 14 年证 券、 基金 从 业经验, CQF( 国际数量金融工 程师) 。 曾在 广 发证 券 和中 山 大学经济管理学院博士后流 动站从事金融工程工作, 2005 年加入华安基金管理有限公 司, 曾任 研究 发展 部数 量策 略 分析师,2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金 的基金经理, 2009 年9 月起同 时担任上证180 交易型开放式 指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理。2010 年 11 月至2012 年12 月担任上证龙 头企业交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的 基金经理。 2011 年 9 月起同时 担任华安深证300 指数证券投 资基金(LOF ) 的基 金 经理 。 2013 年 6 月起担任指数投资 部高级总监。 2013 年7 月起同 时担任华安易富黄金交易型 开放式证券投资基金的基金 经理。 2013 年 8 月起同时担任 华安易富黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金的基 金经理。 2014 年11 月至2015 年 12 月担任华安中证高分红 指数增强型证券投资基金的 基金经理。 2015 年 6 月起同时 担任 本基 金、 华安 中证 银行 指 数分级证券投资基金的基金 经理。 2015 年 7 月起担任华安 创业板 50 指数分级证券投资 基金 的 基金 经 理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易 型开放式指数证券投资基金 的基金经理。 2017 年12 月起, 同时 担任华安 MSCI 中国 A 股华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 7 指数增强型证券投资基金、 华 安沪深300 量化增强型指数证 券投资基金的基金经理。 钱晶 本基 金的 基金 经理 2015-06- 09 2017-10-2 7 6 年 硕士,6 年证券、基金行业从 业经验,曾任国信证券分析 师。2014 年12 月加入华安基 金,任指数投资部量化分析 师。 2015 年 5 月至2017 年 10 月, 担任 华安 沪深 300 指数分 级证券投资基金的基金经理。 2015 年 6 月至2017 年 10 月, 同时担任本基金、 华安中证银 行指数分级证券投资基金的 基金经理。 2015 年7 月至2017 年 10 月,担任华安创业板50 指数分级证券投资基金的基 金经理。2015 年 8 月至 2017 年 10 月,担任华安中证细分 医药交易型开放式指数证券 投资基金及其联接基金的基 金经理。2016 年 8 月至 2017 年 10 月,同时担任华安创业 板 50 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 注: 此处 的任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 之日 , 即以 公告 日为 准。 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规及 基金 合同 、 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定, 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利 益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平 交 易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 制 定了 《华 安基 金管 理有 限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开放 式基 金、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 8 特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括: 在研究环节, 研究员在为公司管 理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程 中,使用晨会发言、发送邮件、 登录 在研 究报 告 管理 系统 中等 方 式来 确 保各 类 投资 组 合经 理 可以 公平 享有 信息 获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根 据投资组合的风格和投资策略, 制定并严格执行交易决策规则 ,以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体授权 机制 , 投资 组合 经理 在授 权范 围内 自主 决策 , 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格 的审 批程 序。 在交 易环 节, 公司 实行 强制 公平 交易 机制 , 确保 各投 资组 合享 有公 平的交易执行机会。 (1 ) 交易所二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则, 实现 同一 时间 下达 指令 的投 资组 合在 交易 时机 上 的公 平性 。 (2) 交易所一级市场业务 , 投资组合经理按意愿独立进行业务申报, 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该 业务以公司名义进行申报与中签, 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理 进行 比例 分配 , 且以 公司 名义 获得 , 则投 资部 门在 合规 监察 员监 督参 与下 , 进行 公平 协商 分配 。 (3 ) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则 , 先到先询价的控 制原 则。 通过 内部 共同 的iwind 群, 发布 询价 需求 和结 果, 做到 信息 公开 。 若是 多个投资组合进行一级市场投标, 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向, 交易员以此进行投标, 以确保中签结果与投资组合投标意 向一 一对 应。 若中 签量 过小 无法 合理 进行 比例 分配 , 且以 公司 名 义获 得, 则投 资 部门在风控部门的监督参与下, 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估环节, 公司 风险 管理 部 对公 司旗 下的 各 投资 组 合投 资 境内 证 券市 场 上市 交易 的投 资品 种、 进行 场外 的非 公开 发行 股票 申购 、 以公 司名 义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资组 合同 日 和临 近交 易日 的 反向 交 易以 及 可能 导 致不 公 平交 易和 利益 输送 的异常交易行为进行监控; 风险管理部根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登 的债 券估 值) , 定期 对各 投资 组合 与交 易对 手之 间议 价交 易的 交易 价格 公允 性进 行审 查, 对不 同投 资组 合临 近交 易日 的同 向交 易的 交易 时机 和交 易价 差进 行分 析。 本报告 期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 9 根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 合 规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债 券、 回购 等投 资品 种在 交易 所及 银行 间的 同日 反向 交易 控制 规则 , 并在 投资 系统 中进 行了 设置 , 实现 了完 全的 系统 控制 。 同时 加强 了对 基金 、 专户 间的 同日 反向 交易的监控与隔日反向交易的检查; 风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相 关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报 告期 内, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 出 现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 0 次,未出现异常交易。 4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年4 季度 , 国内 经济 总体 表现 平稳 , 12 月官方制造业采购经理指数 (PMI) 为 51.6 ,较上月下降 0.2 个百分点,全年平稳收官。从需求指标的分项看,新 订单指数有所下降而新出口订单指数有所回升, 表明随着欧美经济基本面的持续 复苏 , 外需 较为 强劲 , 而国 内需 求方 面小 幅下 滑。 国内11 月份的工业增加值及 固定资产投资增速均小幅回落, 消费略有回升。 工业生产及投资主要受四季度环 保政策和冬季限产的负面影响,预计待供暖季结束后,会呈现一定程度的修复 。 货币政策方面,在美国加息缩表的背景下,央行于 12 月中旬再次提高了公 开市场操作利率。 总体来看, 在防控金融风险和守住不发生系统性金融风险的双 重目 标下 , 央行 仍将 保持 稳健 中性 的货 币政 策基 调, 流动 性超 预期 收紧 的可 能性 不大。 投资 管理 上, 基金 采取 完全 复制 的管 理方 法跟 踪指 数, 并利 用量 化工 具进 行 精细化管理,从而控制每日跟踪误差以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2017 年 12 月 31 日, 本基 金份 额净 值为 0.9224 元, 本报 告期 份额 净值 增长率为-14.23% ,同期业绩比较基准增长率-13.89% 。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 10 2017 年前三季度,受股市成交低迷和债券承销影响,29 家上市券商的营业 收入 中, 除自 营业 务收 入同 比增 长外 , 经纪 业务 和投 行业 务均 出现 了较 大幅 度下 滑。 展望 一季 度, 市场 的增 量入 场资 金可 能仍 然有 限, 市场 交投 仍可 能会 延续 清 淡,投行业务方面,IPO 上市常态化依旧持续,而受政策推动影响 ,可转债及资 产支持证券的发行规模可能进一步攀升, 或许会成为券商投行业务增长的新亮点。 我们 认为 , 券商 板块 经过 前期 的大 幅下 跌, 估值 已经 进入 底部 区域 , 一季 度 券商行业迎来一轮估值修复的上涨行情可期。 作为基金管理人, 我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则, 降低 跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 113,485,509.72 93.63 其中:股票 113,485,509.72 93.63 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 11 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,451,794.95 6.15 7 其他各项资产 267,238.16 0.22 8 合计 121,204,542.83 100.00 5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 112,122,909.72 92.94 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 112,122,909.72 92.94 5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 12 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,362,600.00 1.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,362,600.00 1.13 5.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的股 票投 资明 细 5.3.1 期末 指数 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 十 名股 票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600030 中信证券 940,250 17,018,525.00 14.11 2 600837 海通证券 966,868 12,443,591.16 10.32 3 601211 国泰君安 448,800 8,311,776.00 6.89 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 13 4 601688 华泰证券 390,080 6,732,780.80 5.58 5 000776 广发证券 353,601 5,898,064.68 4.89 6 600958 东方证券 371,894 5,154,450.84 4.27 7 600999 招商证券 273,173 4,687,648.68 3.89 8 601377 兴业证券 554,235 4,034,830.80 3.34 9 000166 申万宏源 718,758 3,859,730.46 3.20 10 000783 长江证券 462,268 3,638,049.16 3.02 5.3.2 期末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 五 名股 票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601878 浙商证券 43,700 726,294.00 0.60 2 600155 宝硕股份 62,200 636,306.00 0.53 5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 14 5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓 和损 益明 细 基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 将适度运用 股指 期货 。 本基 金利 用股 指期 货流 动性 好、 交易 成本 低和 杠杆 操作 等特 点, 通过 股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化, 并提高投 资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时, 可运用股指 期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距; 在本基金发生大额净赎 回时 , 可运 用股 指期 货控 制基 金较 大幅 度减 仓时 可能 存在 的冲 击成 本, 从而 确保 投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明细 基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.12017 年5 月 23 日, 海通 证券 股份 有限 公司 收到 中国 证监 会 《行 政处 罚事 先告知书》(处罚字【2017 】59 号) ,原 因为 公司 在融 资融 券业 务开 展过 程中 违反 《证 券公 司监 督管 理条 例》 第八 十四 条 “未按照规定与客户签订业务合同 ” 的规 定, 被证 监会 责令 改正 、 给予 警告 , 没收 违法 所得 509,653.15 元 , 并处 罚 款 2,548,265.75 元;2017 年 5 月 24 日, 中信 证券 股份 有限 公司 收到 中国 证监 会《行政处罚事先告知书》(处罚字 [2017]57 号) ,原 因为 公司 在融 资融 券业 务开展过程中违反 《证券公司监督管理条例》 第八十四条 “ 未按照规定与客户签 订业务合同 ” 的 规定 , 被 证 监 会责 令 改 正 、给 予 警 告 , 没收 违 法 所 得 人民 币华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 15 61,655,849.78 元, 并处人民币308,279,248.90 元罚 款。 报告 期内 , 基金 投资 的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资 于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3 其 他资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,918.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,507.38 5 应收申购款 255,811.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 267,238.16 5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存 在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股 票中 存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分 无。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 16 §6


开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 华安中证全指证券公 司指数分级A 华安中证全指证券公 司指数分级B 华安中证全指证 券公司指数分级 本报告期期初 基金份额总额 31,536,336.00 31,536,336.00 58,639,810.73 报告期 基金总 申购份额 - - 34,335,121.88 减:报告期 基 金总赎回份额 - - 25,259,343.84 报告期 基金拆 分变动份额 117,611.00 117,611.00 -235,222.00 本报告期期末 基金份额总额 31,653,947.00 31,653,947.00 67,480,366.77 §7


基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况 7.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况 无。 7.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 无。 §8


影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 8.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 无. 8.2 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 17 无. §9


备查 文件 目录 9.1 备查 文 件目 录 1、 《华 安中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 2、 《华 安中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书 》 3、 《华 安中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金托 管协 议》 9.2 存放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 。 9.3 查阅 方 式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。


华安 基金 管理 有 限公 司 二〇 一八 年一 月 二十 二日