英 大 睿 盛 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 英大睿盛混合 2017 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 英大睿 盛混 合
交易代 码 003713
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 200,022,730.16 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本
基金通 过灵 活的 资产 配置 ， 在股票、 固定 收益 证
券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的
投资机 会， 力求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增 值 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略；2 、股票 投资 策略 ；3 、
固定收 益品 种投 资策 略；4 、中小 企业 私募 债券
的投资 ；5 、 股指 期货 投资 策略 ；6 、 权 证投 资策
略；7 、资 产支 持证 券投 资 策略。
业绩比 较基 准
50%× 中证 全指 指数 收益 率 +50%× 中证 全债 指数
收益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其 预期风 险、 预 期收 益高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基
金。
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 英大睿 盛 A 英大睿 盛 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003713 003714
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 200,009,046.89 份 13,683.27 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
英大睿 盛A 英大睿 盛C
1． 本 期已 实现 收益 5,126,703.12 343.27
2．本 期利 润 4,429,765.29 295.77
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0221 0.0216
4．期 末基 金资 产净 值 203,942,416.46 13,920.87
5．期 末基 金份 额净 值 1.0197 1.0174
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
英大睿 盛 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.09% 0.58% -1.34% 0.38% 3.43% 0.20%
英大睿 盛 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.04% 0.58% -1.34% 0.38% 3.38% 0.20%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁忠伟
本 基 金 基
金经理
2016 年 12
月 1 日
- 15
曾 任 中 国 民 族 证 券 证 券 投 资 部 总 经
理 助 理 、 执 行 总 经 理 ； 华 西 证 券 股
份 有 限 公 司 资 产 管 理 总 部 研 究 总
监。2015 年 1 月加 入英 大 基金管 理
有 限 公 司 ， 曾 任 研 究 发 展 部 副 总 经
理，现 任权 益投 资部 总经 理。
管瑞龙
本 基 金 基
金经理
2017 年2 月
17 日
- 10
曾 任 深 圳 利 通 控 股 有 限 公 司 、 深 圳
鹏 元 资 信 有 限 公 司 、 中 国 建 设 银 行
博 士 后 工 作 站 、 中 信 银 行 资 产 管 理
业 务 中 心, 从 事 证 券 投 资 与 研 究 工
作。 2016 年11 月加 入英 大 基金管 理
有 限 公 司 ， 现 任 权 益 投 资 部 基 金 经
理。 英大睿盛混合 2017 年第 4 季度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 《英大 睿盛 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 、《 英大 睿盛 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》等
有关基 金法 律文 件的 规定 ，以取 信于 市场 、取 信于 社会投 资公 众为 宗旨 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在控 制风 险的 前提 下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。在 本报
告期内 ，基 金运 作合 法合 规，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 《英
大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控
等环节 严格 把关 ，通 过 公 司新上 线的 公平 交易 系统 监测和 人工 复核 等方 式在 各个环 节严 格控 制交
易公平 执行 ，未 发现 不同 投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一、基 金投 资策 略
2017 年中 国经 济运 行呈 现 “稳 中略 降 ” 的 概率 较大 ， 全 年经 济增 速可 能6.8% 附近 ， 预 计四 季
度上市 公司 业绩 增速 仍将 维持较 好势 头。 国际 货币 环境由 宽松 缓 步 回归 常态 ，国内 货币 政策 保持
稳健中 性， 参考现 金宝 收 益率和 国债 利率， 目前 无 风险利 率 在 4% 左右； 金融 去杠杆 力度 边际 放缓 ，
市场风 险偏 好略 有改 善。 基于经 济增 长、 无风 险收 益率和 风险 偏好 三个 因素 考虑， 我们 预计 四季
度A 股 将维 持“ 震荡 市” 特征， 业绩 状况 将是 决定 震荡中 枢的 主要 因素 ，具 有估值 优势 和业 绩成
长性的 公司 股票 才能 真正 贡献正 收益 。本 基金 股票 市值配 置策 略： 以机 构投 资理念 配置 稳健 增值
资产， 低估 值、 高分 红、 有成长 前景 的公 司股 票可 作为重 点投 资对 象， 根据 季度业 绩数 据动 态调
整投资 组合 ；与 此同 时， 一级市 场方 面， 本基 金积 极参与 网下 新股 配售。
二、四 季度 运作 分析
2017 年四 季度，A 股市 场 呈现 “冲 高--- 回 落整 理” 走势， 沪 深 300 指 数上 涨 5.06% ， 中 证500
指数下 跌5.34% ， 本基 金单 位净值 上 涨 2.06% 。 我 们坚 持价值 投资 策略 ， 从风 险 可控 、 收 益可 期两
个维度 构建 投资 组合 来获 取投资 收益 。在 注重 高股 息率、 低估 值品 种的 配置 价值的 同时 ，对 于成英大睿盛混合 2017 年第 4 季度 报告
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长性较 好、 基本 面改 善且 估值回 落至 合理 区间 的新 兴产业 成长 股也 采取 了择 机介入 的投 资策 略。
同时， 积极 参与 一级 市场 网下配 售提 升基 金业 绩。 四季度 股票 仓位 波动 区间 位于 61%~72% 之 间，
季末股 票仓 位 为72% 。基 金四季 度净 收益 443 万元 ，其中 ：新 股配 售贡 献 309 万元 ，二 级市 场投
资扣除 基金 费用 后贡 献 134 万元 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 英大 睿 盛A 基金 份额 净值 为1.0197 元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为
2.09% ；截 至本 报告 期末 英 大睿 盛 C 基 金份 额净 值 为1.0174 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为
2.04% ；同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-1.34% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 146,135,918.51 70.69
其中： 股票
146,135,918.51 70.69
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
47,000,000.00 22.73
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,520,448.80 5.09
8 其他资 产
3,081,646.32 1.49
9 合计
206,738,013.63
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,325,139.44 1.14
B 采矿业 3,253,779.00 1.60
C 制造业 72,125,855.72 35.36
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 10,283,018.64 5.04
E 建筑业 1,340,942.40 0.66
F 批发和 零售 业 10,217,144.01 5.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,011,284.44 6.38
H 住宿和 餐饮 业 2,554,139.00 1.25
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,239,189.00 3.55
J 金融业 11,539,401.52 5.66
K 房地产 业 1,614,130.32 0.79
L 租赁和 商务 服务 业 2,707,584.00 1.33
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,891,987.82 3.87
S 综合 - -
合计 146,135,918.51 71.65
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 92,000 3,345,120.00 1.64
2 002389 南洋科 技 142,000 3,000,460.00 1.47
3 300144 宋城演 艺 156,227 2,915,195.82 1.43
4 600038 中直股 份 62,500 2,908,125.00 1.43
5 601333 广深铁 路 515,300 2,870,221.00 1.41
6 300342 天银机 电 175,340 2,833,494.40 1.39
7 600196 复星医 药 63,600 2,830,200.00 1.39
8 300003 乐普医 疗 116,250 2,808,600.00 1.38
9 600004 白云机 场 189,835 2,790,574.50 1.37
10 600176 中国巨 石 171,260 2,789,825.40 1.37
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券投资 组合 。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有债 券投资 组合 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支 持证 券投 资明
细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期末 无股 指期 货投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
无国债 期 货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
报告期 本基 金未 持有 国债 期货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
无国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
未发现 本基 金投 资前 十名 证券的 发行 主体 被监 管部 门立案 调查 或编 制日 前一 年内受 到公 开谴
责、批 评处 罚的 情况 。 英大睿盛混合 2017 年第 4 季度 报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 均未超 出基 金合 同规 定， 也均在 基金 的备 选股 票池 之内。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 20,766.47
2 应收证 券清 算款 3,035,239.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,640.40
5 应 收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,081,646.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 英大睿 盛 A 英大睿 盛 C
报告期 期初 基金 份额 总额 200,009,096.59 13,733.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 49.70 49.86
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 200,009,046.89 13,683.27
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期末 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017.10.1-2017.12.31 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 99.99%
个
人
- - - - - - -
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 睿盛 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件
《英大 睿盛 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
《英大 睿盛 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书 》
《英大 睿盛 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照
报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人住所
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 ，在支 付工 本费
后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
公司网 站：http://www.ydamc.com/
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