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中证军工(512560)

中证军工:2017年第四季度报告查看PDF公告

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
 第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
 
易 方 达中 证 军工 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
2017 年第 4 季度 报 告 
2017 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 易方 达基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年一 月十九 日易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
 第 2 页共 13 页 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 易方达中证军工 ETF 基金主代码 512560 交易代码 512560 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 14 日 报告期末基金份额总额 41,563,496.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时, 基金管理人将采取其他指数投资技易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页共 13 页 术适当调整基金投资组合, 以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证军工指数 风险收益特征 本基金为股票型基金, 预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基 金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 1. 本期已实现收益 -187,970.39 2. 本期利润 -4,777,380.55 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1137 4. 期末基金资产净值 39,147,265.45 5. 期末基金份额净值 0.9419 注: 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值 变动收益) 扣除 相关费 用后的余额,本期利 润 为本期已实现收益加 上 本期公允价 值 变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④ 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页共 13 页 长率 ① 长率标 准差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个 月 -10.79% 1.12% -10.31% 1.18% -0.48% -0.06% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 7 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日) 注: 1.本基金合同于 2017 年 7 月 14 日生效,截至报告期末本基金合同生效未 满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定, 本基金的建仓期为三个月, 建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同 (第十四部分二、 投资范围, 三、 投资策略和 四、投资限制)的有关约定。 3. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-5.81%, 同 期 业 绩 比 较 基准收益率为-7.09% 。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页共 13 页 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金的基金经理、 易方 达中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、 易方 达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证 500 交易型 开 放式指数证券投资基金 的基金经理、 易方达证券 公司指数分级证券投资 基金的基金经理、 易方达 上证 50 指数分级证券投 资基金的基金经理、 易方 达军工指数分级证券投 资基金的基金经理、 易方 达沪深 300 医药卫生交 易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、 易方达沪深 300 医药 卫生交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、 易方达沪深 300 交易 型开放式指数发起式 证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达沪深 300 交易型开放式指数发 起式证券投资基金的基 金经理、易方达沪深 300 非银行金融交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、 易方 达沪深 300 非银行金融 交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、 易方 2017- 07-14 - 12 年 硕士研究生, 曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信用 风险分析师, 华宝兴业基金 管理有限公司分析师、 基金 经理助理、 基金经理, 易方 达基金管理有限公司投资 发展部产品经理。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页共 13 页 达国企改革指数分级证 券投资基金的基金经理 注:1.此 处的 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为 公告确定 的聘任 日期和 解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易 制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执 行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 13 次, 其中 12 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易, 1 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易, 有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年四 季度 国内 宏 观经济 增长 仍然 平稳 , 在全球 经济 的回 暖拉 动 下中 国易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页共 13 页 出口保持稳定增长, 居民收入增速的回升也拉动了消费增长, 中国经济内生增长 动能表现出了较强的韧性。宏观数据显示 2017 年四季度中采制造业 PMI 为 51.7% ,非制造业商务活动指数为 54.7% ,均处于较高的扩张区间。防范金融风 险和去杠杆主导了 2017 年以来央行的货币政策基调, 叠加 12 月份美联储加息的 影响, 四季度宏观流动性依然维持偏紧格局。 本季度人民币对美元即期汇率继续 保持升值态势, 季末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均回落至 6.5 附近。 资本 市场方面,A 股市场 波 动加大, 最终四季度上证综指以下跌 1.25% 收官。 在风格 方面,大小盘分化明显,个股表现之间 “ 二八 ” 分化特征显著,本季度上证 50 指 数、沪深 300 指数分别 上涨 7.04% 、5.07% , 而创业板综指、中证 500 指数分别 下跌 9.45% 、5.34% ;行业方面,保险、食品饮料、家用电器、医药生物、银行 等板块涨幅居前, 证券公司、 有色金属、 计算 机、 国防军工等板块跌幅较大。 报 告期内中证军工指数下跌 10.31% 。 报告期内本基金为正常运作期, 在操作中, 我们严格遵守基金合同, 坚持既 定的指数化投资策略, 在指数权重调整和基金申赎变动时 , 应用指数复制和数量 化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.9419 元,本报告期份额净值增长率为 -10.79% ,同期业绩比 较基准收益率为-10.31% ,日跟踪偏离度的均值为 0.05% , 年化跟踪误差为 1.304% ,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 自 2017 年 10 月 30 日 至本报告期末,本基金均存在连续二十个工作日基金 资产净值低于五千万元的情形。 本报告期,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本基金将继续运作。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (% ) 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页共 13 页 1 权益投资 38,179,307.25 97.10 其中:股票 38,179,307.25 97.10 2 固定收益投资 55,999.75 0.14 其中:债券 55,999.75 0.14 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 978,025.70 2.49 7 其他资产 106,364.89 0.27 8 合计 39,319,697.59 100.00 注: 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项不含可退替 代款估值增值。 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,189,225.25 92.44 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 317,174.00 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务业 1,672,908.00 4.27 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页共 13 页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,179,307.25 97.53 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601989 中国重工 604,400 3,644,532.00 9.31 2 600893 航发动力 70,500 1,897,155.00 4.85 3 000768 中航飞机 108,300 1,829,187.00 4.67 4 600482 中国动力 67,900 1,684,599.00 4.30 5 600150 中国船舶 63,200 1,559,144.00 3.98 6 002049 紫光国芯 28,500 1,367,715.00 3.49 7 002179 中航光电 31,000 1,220,780.00 3.12 8 002465 海格通信 126,400 1,212,176.00 3.10 9 600118 中国卫星 46,300 1,169,075.00 2.99 10 600879 航天电子 149,000 1,168,160.00 2.98 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页共 13 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 55,999.75 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 55,999.75 0.14 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 110042 航电转债 560 55,999.75 0.14 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基 金为 指数 型基金 ,中 国船 舶系标 的指数 原成 份券, 该股 票在成 份股 调整期间停牌, 截至报告期末仍无法正常调出组合, 该股票的投资决策程序符合 公司投资制度的规定。 除中国船舶外, 本基金投资的前十名股票没有超出基金合易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页共 13 页 同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 106,069.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 295.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,364.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限 情况说明 1 600150 中国船舶 1,559,144.00 3.98 重大事项 停牌 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 44,563,496.00 报告期基金总申购份额 - 减:报告期基金总赎回份额 3,000,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 41,563,496.00 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页共 13 页 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2017 年 10 月 01 日~2017 年 12 月 31 日 10,000,0 00.00 - - 10,000, 000.00 24.06 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况,由此可能导致的 特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形; 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 注: 申购份额包括申购或者买入基金份额, 赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 1. 中国证监会准予易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金注册的 文件; 2.《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ; 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 13 页共 13 页 3.《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放 地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易 方达 基金管 理有 限公司 二 〇一 八年一 月十 九日