招 商 财 富 宝交 易 型 货 币市 场 基 金 2017
年第4 季 度报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 1 月19 日 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 1 页共14 页
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2018 年1 月18 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 招商财 富宝 货 币 ETF
基金主 代 码 002852
交易代 码 002852
基金运 作方 式 契约型 、交 易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 13,804,047,098.13 份
投资目 标 在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现 超
越业绩 比较 基准 的投 资回 报。 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页共14 页
投资策 略 本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ，采 用稳 健的 投资组 合
策略， 通过 对短 期金 融工 具的组 合操 作， 在保 持本 金的安 全
性与资 产流 动性 的同 时， 追求稳 定的 当期 收益 。
根据宏 观经 济指 标、 货币 政策的 研究 ，确 定组 合平 均剩余 到
期期限 ；
根据各 期限 各品 种的 流动 性、收 益性 以及 信用 水平 来确定 组
合资产 配置 ；
根据市 场资 金供 给情 况对 组合平 均剩 余期 限以 及投 资品种 比
例进行 适当 调整 ；
在保证 组合 流动 性的 前提 下， 利用 现代 金融 分析 方法 和工具 ，
寻找价 值被 低估 的投 资品 种和无 风险 套利 机会 。
合理有 效分 配基 金的 现金 流，保 持本 基金 的流 动性 。
1、本 基金 主要 投资 策略 的 制定将 依据 以下 投资 方法 和技术 ：
收益率 曲线 研究 、短 期资 金市场 的资 金供 给与 需求 研究、 企
业信用 分析 、市 场结 构研 究。
2、 本基 金具 体操 作策略 ： 滚动配 置策 略 、 久 期控 制 策略 、 套
利策略 、时 机选 择策 略。
未来， 随着 证券 市场 投资 工具的 发展 和丰 富， 本基 金可相 应
调整和 更新 相关 投资 策略 ，并在 招募 说明 书更 新中 公告。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型基 金。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 财富 宝 A 财富 宝 E
下属分 级基 金的 交易 代码 002852 511850
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
13,787,832,753.05 份 16,214,345.08 份
注：本 基 金A 级 份额 净值 为 1 元 ，本 基 金E 级 份额 净值 为 100 元。
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日）
财富 宝 A 财富 宝 E
1.本期 已实 现收 益 164,598,700.83 20,319,817.16
2.本期 利润 164,598,700.83 20,319,817.16
3.期末 基金 资产 净值 13,787,832,753.05 1,621,434,508.39
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页共14 页
市场基 金采 用摊 余成 本法 核算 ， 所 以， 公允 价值 变 动收益 为零 ， 本期已 实现 收益和 本期 利润
的金额 相等 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
财富 宝A
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0296% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.9402% 0.0005%
财富 宝E
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0909% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 1.0015% 0.0005%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页共14 页 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页共14 页
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
向霈
本基金
基金经
理
2016 年 6
月 30 日
- 11
女，工 商管 理硕 士。2006 年加入 招商 基
金管理 有限 公司 ， 先 后曾 任职于 市场 部、
股票投 资部 、交 易部 ，2011 年起 任固 定
收益投 资部 研究 员， 曾任 招商现 金增 值
开放式 证券 投资 基金 、招 商招金 宝货 币
市场基 金、 招商 理 财 7 天 债券型 证券 投
资基金 、招 商保 证金 快线 货币市 场基 金
基金经 理， 现任 招商 招钱 宝货币 市场 基
金、招 商招 利 1 个月 期理 财债券 型证 券
投资基 金、 招商 信用 添利 债券型 证券 投
资基金(LOF) 、招商招盈 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 招商财 富宝 交
易型货 币市 场基 金、 招商 中国信 用机 会
定期开 放债 券型 证券 投资 基金(QDII)、招
商招轩 纯债 债券 型证 券投 资基金 、招 商
招泰 6 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基
金、招 商沪 港深 科技 创新 主题精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、招商 招福 宝
货币市 场基 金、 招商 招财 通理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理。 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页共14 页
许强
本基金
基金经
理
2016 年 6
月 30 日
- 7
男，管 理学 学士 。2008 年 9 月加 入毕 马
威华振 会计 师事 务所 ，从 事审计 工作 ；
2010 年 9 月加 入招 商基 金 管理有 限公
司，曾 任基 金核 算部 基金 会计、 固定 收
益投资 部研 究员 ，招 商招 恒纯债 债券 型
证券投 资基 金、 招商 招悦 纯债债 券型 证
券投资 基金 、招 商招 元纯 债债券 型证 券
投资基 金、 招商 招通 纯债 债券型 证券 投
资基金 、招 商招 庆纯 债债 券型证 券投 资
基金、 招商 招裕 纯债 债券 型证券 投资 基
金基金 经理 ，现 任招 商招 金宝货 币市 场
基金、 招商 保证 金快 线货 币市场 基金 、
招商理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金、 招
商财富 宝交 易型 货币 市场 基金、 招商 招
盛纯债 债券 型证 券投 资基 金、招 商招 旺
纯债债 券型 证券 投资 基金 、招商 招怡 纯
债债券 型证 券投 资基 金、 招商招 祥纯 债
债券型 证券 投 资 基金 、招 商招惠 纯债 债
券型证 券投 资基 金、 招商 招琪纯 债债 券
型证券 投资 基金 、招 商招 顺纯债 债券 型
证券投 资基 金、 招商 招丰 纯债债 券型 证
券投资 基金 、招 商招 旭纯 债债券 型证 券
投资基 金、 招商 招华 纯债 债券型 证券 投
资基金 、招 商招 弘纯 债债 券型证 券投 资
基金、 招商 招益 宝货 币市 场基金 、招 商
招景纯 债债 券型 证券 投资 基金、 招商 招
信纯债 债券 型证 券投 资基 金、招 商招 享
纯债债 券型 证券 投资 基金 、招商 招禧 宝
货币市 场基 金、 招商 招利 宝货币 市场 基
金基金 经理 。
注：1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日，后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任 日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告（ 生效 ）日 期；
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本基 金管理 人严 格遵守 《 中华 人民共 和国 证券投 资 基
金法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关法 律法 规及 其各 项实 施准则 的规 定
以及本 基金 的基 金合 同等 基金法 律文 件的 约定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用
基金资 产， 在严 格控 制风 险的前 提下 ， 为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。 本 报告 期内， 基金 运作招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页共14 页
整体合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 基 金的投 资范 围以 及投 资运 作符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管 理人 已建 立较 完善 的研究 方 法 和投 资决 策流 程， 确保 各投 资组 合享 有公 平的投 资
决策机 会 。 基 金管理 人建 立了所 有组 合适 用的 投资 对象备 选库 ， 制定明 确的 备选库 建立 、 维
护程序 。 基 金管 理人 拥有 健全的 投资 授权 制度 ， 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经理等 各投 资决 策主 体的 职责和 权限 划分 ， 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策， 超过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。 基金 管理 人的相 关研 究成 果向 内部 所有投 资组 合
开放， 在投 资研 究层 面不 存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
基金管 理人 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易 ， 严 格禁 止可 能导 致不 公平交 易
和利益 输送 的同 日反 向交 易。 确因 投资 组合 的投 资策 略或流 动性 等需 要而 发生 的同日 反向 交
易， 基金 管理 人要求 相关 投资组 合经 理提 供决 策依 据， 并留 存记 录备查 ， 完 全按照 有关 指数
的构成 比例 进行 投资 的组 合等除 外。
本报告 期内 ， 本基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规 、 基 金合 同的有 关要 求执行 ， 本
基 金 管 理 人 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同日 反 向 交 易 不存 在 成 交 较少 的 单 边 交易
量超过该 证券 当日成 交量 的 5%的 情形。 报告 期内未 发现有可 能导 致不公 平交 易和利益 输送
的重大 异常 交易 行为 。
4.4 报告 期内基 金投 资策 略和 运作分 析
宏 观与 政策 分析 ：
2017 年 4 季 度， 经济 增长 较上半 年高 点回 落， 投资 、消费 和工 业生 产增 长都 较上半 年
有所放 缓。4 季 度房 地产 销 售增速 继续 回落 ， 新 开工 面积也 随之 下滑 ， 但 购地 增速并 未明 显
下滑 ， 同 期随 着财政 支出 增速的 放缓 ， 基建增 速也 较上半 年回 落 ， 投资 对经 济的贡 献度 有 所
下降。 消费 方面，4 季 度社 零增速 继续 回落 ， 汽 车销 售下滑 和房 地产 下游 行业 的疲弱 是主 要
原因 。 工 业生 产方 面 ， 受 到环保 限产 和气 候的 影响 ，4 季度 工业 增加 值增 速 放缓 。 从 行业 结
构上看 ，采 矿业 增速 降幅 扩大和 公用 事业 增速 明显 回落是 工业 生产 增长 放缓 的主要 原因 。
在经济 增速 回落 的情 况下 ，4 季度 社会 融资增 速持 续超预 期， 但同 时社 融增 速与 M2 增
速 之 间 也 持 续产 生 背 离 。原 因 可 能 是 信贷 和 社 融 都只 是 表 征 实 体经 济 融 资 的窄 口 径 统 计数
据， 并 不具 有代 表意 义。 信贷数 据持 续强 劲反 映其 他融资 受限 、 向 信贷 转移 ， 而社 融中 的非招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页共14 页
标口径 主要 统计 信托 贷款 、银行 承兑 汇票 和委 托贷 款，大 量非 标漏 记， 导致 社融增 速较 高 。
从更广 口径 的实 体经 济融 资口径 来看 ，增 速已 经从 2016 年 3 季 度高 点明 显下 行，下 行走 势
远比社 融数 据的 变动 更为 剧烈。 融资 渠道 的受 限目 前对实 体经 济的 影响 暂时 未充分 反映 ， 但
未来随 着融 资成 本的 持续 上升和 企业 现金 的消 耗， 对实体 经济 的影 响将 逐步 体现出 来。
2017 年4 季度 通胀 压力 依 旧不大 。 虽然12 月 以来 蔬 菜价格 和猪 肉价 格都 有恢 复性上 涨
的压力 ，但 是货 币增 速、 经济热 度以 及蔬 菜价 格持 续下跌 都不 支 持CPI 大幅 反弹。
债券市 场回 顾：
2017 年 4 季 度， 经济 表现 出较强 的韧 性， 同时 叠加 监管进 一步 趋严 ，利 率债 市场出 现
了一轮 大幅 下跌 ，长 端收 益率走 出大 幅上 行的 趋势 。9 月 30 日 央行 公布 定向 降准并 未迎 来
市场情 绪改 善， 进入 10 月 后，周 小川 行长 讲话 和陆 续公布 的金 融数 据超 预期 ，以及 市场 对
十九大后 金融 防风险 促使 严管加码 的担 忧，导 致长 端利率收 益率 持续上 行。11 月发布 的 资
管新规 征求 意见 稿更 加重 了市场 的不 安情 绪， 债市 收益率 急剧 攀升 。 大 幅上 行后的 债券 收益
率在12 月 进入 高位 平台 整 理， 国 开行 暂停 发债 和美 联 储加息 后央 行象 征性 的上 调OMO 及MLF
利率5bps 均对 市场 情绪 有 一定稳 定作 用。
基金操 作回 顾：
回顾 2017 年4 季 度的 基金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ，按 照既 定的投 资
流程进 行了 规范 运作 。 在债 券投资 上 ， 根 据市 场行 情的 节奏变 化及 时进 行了 合理 的组合 调 整 。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
报告期 内 ， 本 基金 A 类份 额净值 收益 率 为1.0296% ， 同期业 绩基 准收 益率 为 0.0894% ，E
类 份额 净值 收益 率 为1.0909% ， 同期 业绩 基准 收益 率 为0.0894% 。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期 内 ， 本 基金 未发 生连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基
金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,589,576,964.27 32.71
其中： 债券 5,589,576,964.27 32.71
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 803,801,625.70 4.70 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页共14 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,643,088,325.57 62.28
4 其他资 产 53,605,717.14 0.31
5 合计 17,090,072,632.68 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.19
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,670,002,219.79 10.84
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
5.2.1 债 券正 回购 的资金 余额 超过基 金资 产净值 的 20%的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
5.3.2 报 告期 内投 资组合 平均 剩余期 限超 过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.3 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 24.48 10.84
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天 （含 ）-60 天 10.19 - 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页共 14 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天 （含 ）-90 天 34.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天 （含 ）-120 天 2.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天 （含 ）-397 天 （含 ） 38.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 110.56 10.84
5.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 689,795,894.55 4.48
其中： 政策 性金 融债 689,795,894.55 4.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,899,781,069.72 31.80
8 其他 - -
9 合计 5,589,576,964.27 36.27
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111786508 17 盛 京银 行CD295 5,000,000 499,050,959.24 3.24
2 111786963 17 宁 波银 行CD195 5,000,000 498,798,498.69 3.24
3 170204 17 国开 04 4,200,000 419,694,917.40 2.72
4 111785562 17 贵 阳银 行CD141 4,000,000 395,955,825.32 2.57
5 111711507 17 平 安银 行CD507 4,000,000 392,048,732.18 2.54
6 111710633 17 兴 业银 行CD633 4,000,000 391,646,931.54 2.54
7 111786580 17 杭 州银 行CD205 3,000,000 299,405,609.97 1.94 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页共 14 页
8 111719327 17 恒 丰银 行CD327 3,000,000 299,140,412.62 1.94
9 111785767 17 天 津银 行CD201 3,000,000 296,876,819.82 1.93
10 111785713 17 青 岛银 行CD166 3,000,000 296,843,424.00 1.93
10 111785712 17 成 都银 行CD146 3,000,000 296,843,424.00 1.93
5.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （含 ）-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0173%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0502%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0201%
5.7.1 报 告期 内负 偏离度 的绝 对值达 到 0.25% 情 况说 明
本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到 0.25% 的 情况 。
5.7.2 报 告期 内正 偏离度 的绝 对值达 到 0.5% 情 况说 明
本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 并考 虑其买 入时
的溢价 与折 价， 在其 剩余 存续期 内摊 销， 每日 计提 损益。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 17 贵阳 银行 CD141 （证 券代 码 111785562 ）、17 杭
州银 行 CD205 （证 券代 码 111786580）、17 恒 丰银 行 CD327 （证 券代 码 111719327 ）、17 宁
波银 行 CD195 （证 券代 码 111786963）、17 平 安银 行 CD507 （证 券代 码 111711507 ）、17 青
岛银行 CD166 （ 证券 代码 111785713 ） 、17 天津 银行 CD201 （证 券代 码 111785767 ）外 其他
证券的 发行 主体 未有 被监 管部门 立案 调查 ， 不 存在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚
的情形 。
1 、17 贵阳 银行CD141 （ 证 券代 码111785562 ） 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页共 14 页
根据2017 年7 月 3 日发 布 的相关 公告 ，该 证券 发行 人因违 规经 营被 央行 处以 罚款。
根据2017 年 2 月 4 日 发布 的相关 公告 ，该 证券 发行 人因违 规经 营被 央行 贵阳 中心支 行
处以罚 款。
2 、17 杭州 银行CD205 （ 证 券代 码111786580 ）
根据2017 年 12 月 27 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 信息 披露 虚假 或严 重误导 性
陈述被 浙江 银监 局处 以罚 款。
根据2017 年1 月 23 日发 布的相 关公 告 ， 该 证券 发行 人因违 规经 营被 央行 杭州 中心支 行
处以罚 款。
根据2017 年1 月 16 日发 布的相 关公 告 ， 该 证券 发行 人因违 规经 营被 国家 外汇 管理局 浙
江省分 局处 以罚 款, 警示, 责令改 正。
3 、17 恒丰 银行CD327 （ 证 券代 码111719327 ）
根据2017 年 12 月 29 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被中 国银 监会处 以
罚款, 没收 违法 所得 。
根据2017 年 5 月 8 日 发布 的相关 公告 ，该 证券 发行 人因违 规经 营被 央行 济南 分行处 以
警示。
根据2017 年 4 月 10 日发布 的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 违规提 供
担保及 财务 资助 被中 国证 监会处 以罚 款。
4 、17 宁波 银行CD195 （ 证 券代 码111786963 ）
根据2017 年2 月 24 日及2017 年 10 月29 日 发布 的 相关公 告， 该证 券发 行人 因违规 经
营被宁 波银 监局 处以 罚款 。
5 、17 平安 银行CD507 （ 证 券代 码111711507 ）
根据2017 年 4 月 10 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 违规提 供
担保及 财务 资助 被中 国银 监会处 以罚 款。
6 、17 青岛 银行CD166 （ 证 券代 码111785713 ）
根据2017 年7 月 12 日发 布的相 关公 告 ， 该 证券 发行 人因违 规经 营被 青岛 银监 局处以 罚
款。
7 、17 天津 银行CD201 （ 证 券代 码111785767 ）
根据2017 年5 月 31 日发 布的相 关公 告 ， 该 证券 发行 人因违 规经 营被 天津 银监 局处以 罚
款。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明 ： 本 基金 投资 上述 证券的 投资 决策 程序 符合 相关法 律
法规和 公司 制度 的要 求。
5.9.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元） 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 13 页共 14 页
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 51,224,910.00
4 应收申 购款 2,380,807.14
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 53,605,717.14
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 财富 宝 A 财富 宝 E
报告期 期初 基金 份额 总额 18,165,199,476.37 19,937,263.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,131,882,860.75 7,256,808.17
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 11,509,249,584.07 10,979,726.09
报告期 期末 基金 份额 总额 13,787,832,753.05 16,214,345.08
§7 基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 备查文件目录
8.1 备查 文件目 录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 财富 宝交 易型 货币市 场基 金设 立的 文件 ；
3 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》；
4 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 托管 协议 》；
5 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存放 地点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查阅 方式 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 14 页共 14 页
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅， 或者 在营 业时 间内 到招 商基金 管
理有限 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基 金管 理有 限公 司
2018 年 1 月 19 日
