招商沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 1 月19 日 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2018 年1 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 招商沪 深 300 指数
基金主 代码 004190
交易代 码 004190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 256,091,119.55 份
投资目 标 本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 投资 方法与 严
格的投 资纪 律约 束， 力争 控制本 基金 净值 增长 率与 业绩比 较
基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪
误差不 超 过 7.75% ， 同 时力 求实现 超越 标的 指数 的业 绩表现 ，
谋求基 金资 产的 长期 增值 。
投资策 略 本基金 为增 强型 指数 产品 ，在标 的指 数成 份股 权重 的基础 上
根据量 化模 型对 行业 配置 及个股 权重 等进 行主 动调 整，力 争
在控制 跟踪 误差 的基 础上 获取超 越标 的指 数的 投资 收益。 具
体包括 ：
1、股 票投 资策 略；
2、债 券投 资策 略；
3、股 指期 货投 资策 略；
4、国 债期 货投 资策 略；
5、权 证投 资策 略；
6、资 产支 持证 券投 资策 略 ；
7、融 资及 转融 通证 券出 借 业务投 资策 略。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95%+ 同 期银 行活 期存 款利 率 （税后 ）
×5% 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 属于 较高 风险 、较 高预期 收
益的基 金品 种， 其预 期风 险和预 期收 益高 于混 合型 基金、 债
券型基 金及 货币 市场 基金 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 招商沪 深 300 指数 A 招商沪 深 300 指数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004190 004191
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
226,911,150.85 份 29,179,968.70 份
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日）
招商沪 深 300 指数 A 招商沪 深 300 指数 C
1.本期 已实 现收 益 4,838,498.58 508,573.37
2.本期 利润 13,418,271.04 892,163.14
3.加权 平均 基金 份额 本期 利
润
0.0604 0.0344
4.期末 基金 资产 净值 266,915,890.98 34,289,920.21
5.期末 基金 份额 净值 1.1763 1.1751
注：1、 上述基 金业 绩指标 不包括 持有人 认购或 交易 基金的 各项费 用，计 入费 用后实 际收益
水平要 低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
招商沪 深300 指数 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④ 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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过去三 个月 5.60% 0.82% 4.82% 0.76% 0.78% 0.06%
招商沪 深300 指数 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三 个月 5.49% 0.82% 4.82% 0.76% 0.67% 0.06%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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注： 本基 金合 同于2017 年2 月 10 日 生效 ， 截 至本 报 告期末 基金 成立 未满 一年 ； 自 基金 成立
日起6 个月 内为 建仓 期， 建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金
基金经
理
2017 年 2
月 10 日
- 11
男， 管 理学 硕士 ，FRM 。2006 年 加入 招
商基金 管理 有限 公司 ，曾 任投资 风险 管
理部助 理数 量分 析师 、风 险管理 部数 量
分析师 、高 级风 控经 理， 主要负 责公 司
投资风 险管 理、 金融 工程 研究等 工作 ，
曾任招 商深 证 100 指 数证 券投资 基金 、
招商中 证银 行指 数分 级证 券投资 基金 、
招商央 视财 经 50 指 数证 券 投资基 金、 招
商中证 白酒 指数 分级 证券 投资基 金、 招
商国证 生物 医药 指数 分级 证券投 资基
金、招 商中 证煤 炭等 权指 数分级 证券 投
资基金 、 上 证消 费 80 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金、 深证 电子 信息传 媒产 业
(TMT)50 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金、 招 商深 证电 子信 息传 媒 产业(TMT)50
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基
金、 招 商上 证消 费 80 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 ，现 任
量化投 资部 副总 监兼 招商 量化精 选股 票
型发起 式证 券投 资基 金、 招商稳 荣定 期
开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 招
商财经 大数 据策 略股 票型 证券投 资基
金、招 商沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资
基金、 招商 中证 1000 指数 增强型 证券 投
资基金 、招 商盛 合灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金、 招商 中 证 500 指数增 强型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日，后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告（ 生效 ）日 期；
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本基 金管理 人严 格遵守 《 中华 人民共 和国 证券投 资 基
金法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关法 律法 规及 其各 项实 施准则 的规 定
以及本 基金 的基 金合 同等 基金法 律文 件的 约定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用
基金资 产， 在严 格控 制风 险的前 提下 ， 为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。 本 报告 期内， 基金 运作
整体合 法 合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 基 金的投 资范 围以 及投 资运 作符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管 理人 已建 立较 完善 的研究 方法 和投 资决 策流 程， 确保 各投 资组 合享 有公 平的投 资
决策机 会 。 基 金管理 人建 立了所 有组 合适 用的 投资 对象备 选库 ， 制定明 确的 备选库 建立 、 维
护程序 。 基 金管 理人 拥有 健全的 投资 授权 制度 ， 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经理等 各投 资决 策主 体的 职责和 权限 划分 ， 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策， 超过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。 基金 管理 人的相 关研 究成 果向 内部 所有投 资组 合
开放， 在投 资研 究层 面不 存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
基金管 理人 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易 ， 严 格禁 止可 能导 致不 公平交 易
和利益 输送 的同 日反 向交 易。 确因 投资 组合 的投 资策 略或流 动性 等需 要而 发生 的同日 反向 交
易， 基金 管理 人要求 相关 投资组 合经 理提 供决 策依 据， 并留 存记 录备查 ， 完 全按照 有关 指数
的构成 比例 进行 投资 的组 合等除 外。
本报告 期内 ， 本基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规 、 基 金合 同的有 关要 求执行 ， 本
基 金 管 理 人 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同日 反 向 交 易 不存 在 成 交 较少 的 单 边 交易
量超过该 证券 当日成 交量 的 5%的 情形。 报告 期内未 发现有可 能导 致不公 平交 易和利益 输送
的重大 异常 交易 行为 。
4.4 报告 期内基 金投 资策 略和 运作分 析
本基金 为增 强型 指数 产品 ， 在标的 成份 股权 重基 础上 根据量 化增 强模 型对 行业 配置及 个
股权重 等进 行主 动调 整， 力争在 控制 跟踪 误差 的基 础上获 取超 越标 的指 数的 投资收 益。 本基
金所使 用的 模型 为多 因子 量化增 强模 型 ， 具体 分析 的因子 包含 价值 指 标 、 成 长指标 、 盈利 指
标、 运营 指标 、 一 致预 期 指标和 市场 行为 指标 。 模 型构建 过程 中本 基金 在以 上因子 的基 础上招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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进一步 利用 统计 分析 筛选 出针对 不同 市场 环境 的有 效因子 。 本基 金会 定期 对模 型的有 效性 进
行检验 和更 新， 以反 映市 场趋势 的变 化。
关于本 基金 的运 作， 报告 期内投 资运 作较 为稳 定， 股票仓 位稳 定 在 94.5% 左 右。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
报告期 内， 本基 金 A 类 份 额净值 增长 率为 5.60% ， 同期业 绩基 准增 长率 为 4.82% ，C 类
份额净 值增 长率 为5.49% ，同期 业绩 基准 增长 率 为4.82% 。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期 内 ， 本 基金 未发 生连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基
金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 276,768,842.91 91.67
其中： 股票 276,768,842.91 91.67
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,511,915.62 7.79
8 其他资 产 1,652,946.83 0.55
9 合计 301,933,705.36 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 129,870.00 0.04 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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B 采矿业 7,308,986.20 2.43
C 制造业 116,974,108.57 38.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,700,695.00 1.23
E 建筑业 9,012,371.00 2.99
F 批发和 零售 业 6,543,262.84 2.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,334,243.00 2.43
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
8,975,974.72 2.98
J 金融业 74,260,080.66 24.65
K 房地产 业 14,485,497.88 4.81
L 租赁和 商务 服务 业 2,931,702.80 0.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,821,725.00 0.94
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,264,384.34 0.42
S 综合 165,880.00 0.06
合计 255,908,782.01 84.96
5.2.2 报 告期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,969,029.90 0.99
B 采矿业 984,192.00 0.33
C 制造业 11,201,212.11 3.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
103,104.20 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 82,343.40 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,861,886.15 0.62
J 金融业 969,206.00 0.32
K 房地产 业 1,056,437.50 0.35
L 租赁和 商务 服务 业 337,543.50 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 93,462.00 0.03
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 711,779.00 0.24
S 综合 439,584.00 0.15
合计 20,860,060.90 6.93
5.2.3 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股
票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 228,400 15,983,432.00 5.31
2 000333 美的集 团 169,333 9,386,128.19 3.12
3 000651 格力电 器 192,600 8,416,620.00 2.79
4 600519 贵州茅 台 11,500 8,021,135.00 2.66
5 000858 五粮液 71,648 5,723,242.24 1.90
6 000725 京东方 Ａ 974,000 5,639,460.00 1.87
7 600016 民生银 行 557,700 4,679,103.00 1.55
8 000002 万科Ａ 142,500 4,426,050.00 1.47
9 002415 海康威 视 112,550 4,389,450.00 1.46
10 000001 平安银 行 292,000 3,883,600.00 1.29
5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300498 温氏股 份 119,401 2,853,683.90 0.95
2 002092 中泰化 学 76,500 1,018,215.00 0.34
3 600079 人福医 药 44,021 785,334.64 0.26
4 601699 潞安环 能 63,400 721,492.00 0.24
5 300408 三环集 团 35,100 707,616.00 0.23
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1803 IF1803 6 7,277,760.00 309,120.00
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） 309,120.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元） 415,440.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 278,220.00
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 有 选择 地投 资于流 动性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。 本基 金在进 行股 指期 货投 资时 ， 首先 将基 于对 证券 市场 总体行 情的 判断
和组合 风险 收益 的分 析确 定投资 时机 ， 并根据 风险 资产投 资 （或 拟投资 ） 的 总体规 模和 风险
系数决 定股 指期 货的 投资 比例； 其次， 本基 金将 在综 合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以
及股指 期货 流动 性、 收益 性、 风险 特征 和估值 水平 的基础 上进 行投 资品 种选 择， 以对 冲风 险
资产组 合的 系统 性风 险和 流动性 风险 。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 参与 国债 期货 投资 是为了 有效 控制 债券 市场 的系统 性风 险 ， 本 基金 将根 据风险 管
理原则 ， 以套 期保值 为主 要目的 ， 适度 运用国 债期 货提高 投资 组合 运作 效率 。 在 国债 期货 投招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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资过程 中， 基金 管理 人通 过对宏 观经 济和 利率 市场 走势的 分析 与判 断， 并充 分考虑 国债 期货
的收益 性、 流动 性及 风险 特征， 通过 资产 配置 ， 谨 慎进行 投资 ， 以 调整 债券 组合的 久期 ， 降
低投资 组合 的整 体风 险。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 合约 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查 ， 不 存在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本基 金管 理人 从制度 和
流程上 要求 股票 必须 先入 库再买 入。
5.11.3 其 他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,126,016.01
2 应收证 券清 算款 256,220.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,004.35
5 应收申 购款 260,705.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,652,946.83
5.11.4 报 告 期末 持有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.5.1 报 告 期末 指数投 资前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 招商沪 深 300 指数 A 招商沪 深 300 指数 C
报告期 期初 基金 份额 总额 213,774,275.59 14,854,861.24
报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,727,735.04 25,354,069.94
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,590,859.78 11,028,962.48
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以"-" 填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 226,911,150.85 29,179,968.70
§7 基金管理人运用固有 资金投资本基金情 况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 影响投资者决策的其 他重要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变化 情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
个人 1 20171001-20171231 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 39.05%
个人 2 20171001-20171231 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 39.05%
产品特有 风险 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 4 季度报告
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本基金存 在单一 投资者 持有 基金份额 比例达 到或超 过 20% 的情况 ，可能 会出现 集中 赎回甚至 巨额赎 回
从而引发 基金净 值剧烈 波动 ，甚至引 发基金 的流动 性风 险，基金 管理人 可能无 法及 时变现基 金资产 以
应对基金 份额持 有人的 赎回 申请，基 金份额 持有人 可能 无法及时 赎回持 有的全 部基 金份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查 文件目 录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 沪 深300 指数 增强型 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
3 、《 招商 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》；
4 、《 招商 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、《 招商 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存放 地点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
9.3 查阅 方式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅， 或者 在营 业时 间内 到招 商基金 管
理有限 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基 金管 理有 限公 司
2018 年 1 月 19 日
