信 达 澳 银 信用 债 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 信达澳银信用债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 信达澳 银信 用债 债券
基金主 代码 610008
交易代 码 610008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 20,439,690.68 份
投资目 标
重点投 资于 信用 债， 在有 效控制 本金 风险 的前 提下 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 秉承 本公 司自 下而 上的价 值投 资理 念， 把 注 意
力集中 在对 信用 债等 固定 收益类 资产 和权 益类 资产
的投资 价值 研究 上， 精 选 价值合 理或 相对 低估 的个 券
品种进 行投 资。 通过 整体 资产配 置、 类属 资产 配置 、
期限配 置等 手段 ，有 效构 造投资 组合 。
业绩比 较基 准 中债总 财富 （总 值） 指数 收益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 风 险收益 水平 较低 ， 长期 预 期
风险收 益高 于货 币市 场基 金、 低于 股票 型和 混合 型 基
金。 本基 金主 要投 资于 信 用债 ， 在 债券 型基 金中 属 于
风险水 平相 对较 高的 投资 产品。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 信达澳 银信 用债 债 券 A 信达澳 银信 用债 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 610008 610108
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 17,261,574.65 份 3,178,116.03 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
信达澳 银信 用债 债 券 A 信达澳 银信 用债 债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 83,252.13 -10,352.97
2．本 期利 润 538,443.52 -50,097.10
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0053 -0.0142
4．期 末基 金资 产净 值 20,304,400.09 3,656,659.92
5．期 末基 金份 额净 值 1.176 1.151
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
信达澳 银信 用债 债 券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.09% 0.24% -0.87% 0.09% -0.22% 0.15%
信达澳 银信 用债 债 券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.20% 0.25% -0.87% 0.09% -0.33% 0.16%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年5 月14 日 生效 ，2013 年7 月8 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 投 资于 债券 资产 的比 例不低 于基 金资 产 的80% ， 其中 对信 用债 券的
投资比 例不 低于 债券 资产 的 80% ；投 资于 股票 、权 证等权 益类 资产 的比 例不 超过基 金资 产 的 20% ，信达澳银信用债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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其中， 基金 投资 于全 部权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ； 现 金或者 到期 日在一 年以 内的 政 府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 按规 定在 合 同生效 后六 个月 内达 到上 述规定 的投 资比 例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孔学峰
本基金 的
基 金 经
理、稳 定
价值债 券
基金、 鑫
安债券 基
金（ LOF）、
慧管家 货
币基金 、
纯债债 券
基金、 慧
理财货 币
基金、 新
目标混 合
基金的 基
金经理 ，
公募投 资
总部副 总
监
2013 年 5
月 14 日
- 13 年
中央财 经大 学金 融学 硕士 。
历任金元证券股份有限公
司研究 员、 固 定收 益总 部 副
总经理 ； 2011 年8 月加 入 信
达澳银 基金 公司， 历任 投 资
研究部下固定收益部总经
理、 固定 收益 副总 监、 固 定
收益总 监、 公 募投 资总 部 副
总监， 信 达澳 银稳 定价 值 债
券基金 基金 经理 （2011 年9
月 29 日起 至今） 、 信达 澳 银
鑫 安 债 券 基 金 （LOF ） 基 金
经理 （2012 年5 月7 日起至
今 ） 、 信 达 澳 银 信 用 债 债 券
基金基 金经 理 （2013 年5 月
14 日起 至今） 、信 达澳 银 慧
管家货币市场基金基金经
理（2014 年 6 月 26 日起至
今 ） 、 信 达 澳 银 纯 债 债 券 基
金基金 经理 （2016 年8 月4
日 起 至 今 ） 、 信 达 澳 银 慧 理
财货币 基金 基金 经理 （2016
年 9 月 30 日起 至今） 、 信 达
澳银新目标 混 合 基 金 基 金
经理 （2016 年10 月25 日起
至今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，信达澳银信用债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益，没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ，确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投
资组合 ，维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ，确 保不 同 基金 在买 卖同
一证券 时， 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同
投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股 票、 债券） 的收 益率 差异 进行 了分析 ；利 用数 据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ；对部 分债 券一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票
申购等 以公 司名 义进 行的 交易进 行了 审核 和监 控， 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾四 季度 ，国 内经 济仍 维持平 稳 ， 波动 幅度 较小 ， 工业 增加 值 同 比小 幅回落 ，制 造 业PMI
指数维 持 在50 的枯 荣线 水 平以上 ， 制造 业 景 气度 仍 然较 高 。 房地 产 投 资增 速 继续回 落 ， 但 幅度 有
限。欧 元区 和美 国经 济数 据继续 向好 ，出口 对 国内 经济 仍 具有 良好 支撑 。通 胀方面 ，大 宗商 品价
格开始 回升 ， 原油 价格 在 四季度 持续 上涨 ，PPI 维持 高位 ，CPI 同比 预 计小 幅回 升 。 债券 市场 方面 ，
金融监 管仍 是主 要关 注的 因素 ， 监管 政策 持续 出台 对债券 市场 不利 。央 行维 持削峰 填谷 操作 ， 短
端在季 末前 后 仍 出现 大幅 波动 ， 长端 利率 债 四 季度 整体震 荡上 行。 信用 债方 面 ， 四 季度 信用 利差
小幅上 升， 信用 风险 事件 虽然继 续有 发生 ，但 并未 对市场 形成 冲击 。权 益类 市场 四 季度 呈现 调整
态势 ， 消费 板块 防 御性 较 好， 周期 板块 受大 宗商 品 价格 反 弹影 响 ， 表 现相对较好 。 转 债 市 场方 面 ，
一方面 受 供 给压 力 影 响， 一方面 受权 益市 场调 整影 响，整 体呈 现调 整走 势 ， 转股 溢 价率 较三 季度
压缩。
期间， 本基 金保 持短 久期 ， 低杠 杆操 作 。 考虑 到 权 益市场 有调 整压 力 ， 转债 市场供 给放 量，信达澳银信用债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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降低转 债仓 位 ， 权益 市场 也保持 灵活 操作 ， 本 基金 的 配置 主要 以白 马 、 蓝筹 股为主 ，减 少 回 撤压
力。
展望2018 年一 季度 ， 房地产 企业 库存 维持 低位 ， 房 地产 销 售数 据保 持较高 水 平， 房地 产投资
增速短期 内 难以 出现 大幅 回落 。 欧元 区PMI 指 数继 续走高 ，美 国减 税政 策 有 利于 美 国经 济学 持续
向好， 外需 对 国 内经 济继续 形成 支撑 。因 此， 短期 内国内 经济 预计 继续 维持 平稳 。 通胀 方面 ，全
国雨雪 天气 叠加 春节 因素 ，蔬菜 价格 将有 上涨 压力 ， 前期 原油 价格 的持 续上 涨，也 会 对 下游 消费
品价格 形成 上涨 压力 ，短期 内通 胀环 比预计 仍 有上 升压力 。 金 融强 监管 目前 仍是短期 债 券市 场 关
注的主 要因 素 ， 监管 政策 仍将持 续出 台， 金融 机构 的 债券 配置 需求 短期 难以 回升 ， 债券 市场 收益
率仍难 以呈 现下 降走 势 。 权益 市 场方 面， 前期 权益 市场出 现较 长 时 间和 较大 幅度 的 调整 ， 相 对有
一定安 全边 际。
基于以 上判 断， 本基 金将 继续保 持较 短久 期和 适度 的杠杆 ，收 益 来 源主 要以 票息收 入为 主 并
积极参 与权 益 和 转债 市场 ，提高 组合 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，A 类基 金 份额： 基金 份额 净值 为 1.176 元， 份额 累计 净值 为：1.176 元， 本
报告期 基金 份额 净值 增长 率为-1.09% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-0.87%。
截至本 报告 期末 ，C 类基 金 份额： 基金 份额 净值 为 1.151 元， 份额 累计 净值 为：1.151 元， 本
报告期 基金 份额 净值 增长 率为-1.20% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-0.87%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
2017 年11 月 28 日 起 至 报 告期末 ， 本 基金 存在 连续 二十个 交易 日基 金资 产净 值低于 五千 万元
的情形 ，截至 报 告期 末 本 基金资 产净 值 未 达到 五千 万元 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,655,476.72 10.67
其中： 股票
2,655,476.72 10.67
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
20,380,397.50 81.86
其中： 债券
20,380,397.50 81.86 信达澳银信用债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
712,884.78 2.86
8 其他资 产
1,147,300.26 4.61
9 合计
24,896,059.26
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,036,436.72 8.50
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 90,700.00 0.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 413,140.00 1.72
K 房地产 业 115,200.00 0.48
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,655,476.72 11.08
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 9,052 329,130.72 1.37
2 600703 三安光 电 12,000 304,680.00 1.27
3 600584 长电科 技 14,200 302,886.00 1.26
4 600436 片仔癀 4,000 252,800.00 1.06 信达澳银信用债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5 000651 格力电 器 5,000 218,500.00 0.91
6 601318 中国平 安 3,000 209,940.00 0.88
7 601877 正泰电 器 7,000 183,050.00 0.76
8 000001 平安银 行 10,000 133,000.00 0.56
9 000725 京东方 Ａ 20,000 115,800.00 0.48
10 600271 航天信 息 5,000 107,700.00 0.45
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 222,843.60 0.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,496,700.00 6.25
其中： 政策 性金 融债 1,496,700.00 6.25
4 企业债 券 17,547,116.90 73.23
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,113,737.00 4.65
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,380,397.50 85.06
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136134 16 番雅 债 23,000 2,256,300.00 9.42
2 112174 13 广田 01 20,000 1,993,400.00 8.32
3 136494 16 滇博 01 20,000 1,975,800.00 8.25
4 136009 15 红星 01 20,000 1,971,800.00 8.23
5 136133 16 国电 01 20,000 1,960,400.00 8.18
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内被 监管 部门立 案调 查， 或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形及相 关投 资决策 程序 说明 。
16 滇博 01 （136494 ） 的发 行主体 云南 世博 旅游 控股 集团有 限公 司 于 2017 年1 月10 日收 到云
南证监 局发 布的 《关 于对 云南世 博旅 游控 股集 团有 限公司 采取 出具 警示 函措 施的决 定》 ， 警 示函 内
容显示 ，发 行人 控股 的上 市公司 云南 旅游 股份 有限 公司违 背前 期收 购云 中旅 的承诺 ，变 更承 诺未
按规定 股东 大会 审议 决策 程序， 且并 未按 照法 规要 求及时 作出 披露 。
云 南旅 游股 份有 限公 司于2016 年12 月26 日发布公告 《云 南旅 游股 份有 限 公司关 于变 更2013
年重大 资产 重组 所涉 云南 省中国 旅行 社相 关承 诺事 项的独 立董 事意 见》 ，意 见 表示 “本 次控 股股
东世博 旅游 集团 变更 承诺 事项符 合实 际情 况， 在维 护上市 公司 及中 小股 东利 益的前 提下 ，将 省中
旅注入 上市 公司 的承 诺变 更为转 让省 中旅 全部 权益 ，解决 了世 博旅 游控 股集 团与上 市公 司之 间的
同业竞 争问 题， 有利 于公 司的整 体发 展” 。
基 金管 理人 认为 上市 公变更 承诺 为常 见情 况， 当公司 预期 要素 发生 更改 时，出 于对 公司 利益
的考虑 ，或 将做 出计 划的 变更。 根据 云南 旅游 股份 有限公 司发 布的 公告 ，我 们分析 变更 收购 承诺
有利于 该公 司长 期发 展， 云南证 监局 出具 的警 示函 旨在警 示发 行人 下属 上市 公司云 南旅 游股 份有
限公司 在变 更承 诺未 按规 定履行 审议 程序 及未 按规 定履行 信息 披露 义务 ，并 不存在 强制 要求 履行信达澳银信用债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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原承诺 的情 况。
基金管 理人 经审 慎分 析 ， 认为上 述事 件不 会对 “16 滇博 01 ” 债券 存续 期内 产 生较大 的偿 债风
险，上 述事 件对 该公 司经 营和价 值不 会构 成重 大影 响。
除16 滇博01（136494）外 ，其 余的 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体报 告期内 没有 被监
管部门 立案 调查 ，也 没有 在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情形。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 32,595.94
2 应收证 券清 算款 667,480.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 446,126.07
5 应收申 购款 1,097.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,147,300.26
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 120001 16 以岭 EB 579,642.00 2.42
2 132005 15 国资 EB 259,880.00 1.08
3 110032 三一转 债 121,320.00 0.51
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述处 于转 股期 的可 转换债 券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
信达澳银信用债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 信达澳 银信 用债 债 券 A
信达澳 银信 用债 债券
C
报告期 期初 基金 份额 总额 249,154,092.12 3,533,989.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,087,285.68 17,754.22
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 246,979,803.15 373,627.44
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 17,261,574.65 3,178,116.03
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1
2017 年 10 月 1 日
-2017 年11 月13 日
225,000,0
00.00
-
225,000,000.
00
- 0.00%
2
2017 年 11 月 14 日
-2017 年11 月27 日
21,900,13
4.26
-
21,900,134.2
6
- 0.00%
3
2017 年 11 月 14 日
-2017 年12 月31 日
-
15,061,92
4.69
-
15,061,92
4.69
73.69%
个
人
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产品特有 风险
1 、赎回申 请延期 办理的 风险
机构投资 者大额 赎回时 易 构成本基 金发生 巨额赎 回 ， 中小投 资者可 能面临 小 额赎回申 请也需 要与
机构投资 者按同 比例部 分 延期办理 的风险 ；
2 、基金净 值大幅 波动的 风险
机构投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资产 净 值造成较 大波动 ；
3 、提前终 止基金 合同的 风险
机构投资 者赎回 后，可 能 出现基金 资产净 值低于 5000 万元的情 形，若 连续 六十个工 作日出 现基
金资产净 值低于5000 万 元情形的 ，基金 管理人 可 能提前终 止基金 合同， 基 金财产将 进行清 算；
4 、基金规 模过小 导致的 风险
机构投资 者赎回 后， 可能 导致基金 规模过 小。 基金 可能会面 临投资 银行间 债 券、 交易所 债券时 交
易困难的 情形。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 信用 债债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 信达 澳银 信用 债债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
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