信诚智惠金货币市场基金 2017 年第四季度报告
信诚智 惠金货币市场基 金2017 年第四季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日
信诚智惠金货币市场基金 2017 年第四季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金 托管 人中 信银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定, 于 2018 年 1 月 18 日 复核 了本 报告 中的 财
务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚智 惠金
场内简 称 -
基金主 代码 005020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年8 月11 日
报告期 末基 金份 额总 额 101,641,733.57 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上, 力争获 得超
越业绩 比较 基准 的投 资收 益率。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、流 动性 和风险 特征,
在保证 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 基础 上力 争为 投资人 创造 稳
定的收 益 。 同 时, 通过 对国 内外宏 观经 济走 势 、 货 币 政策和 财政 政
策的研 究, 结合 对市 场利 率 变动的 预期,进 行积 极的 投 资组合 管
理。
1、 整体 资产 配置 策略
整体资 产配 置策 略主 要体 现在:1) 根 据宏 观经 济形 势 、 央行 货币 政
策、短 期资 金市 场状 况等 因素对 短期 利率 走势 进行 综合判 断;2)
根据前 述判 断形 成的 利率 预期动 态调 整基 金投 资组 合的平 均剩 余
期限。
2、类 属配 置策 略
类属配 置指 组合 在各 类短 期金融 工具 如央 行票 据 、 国债 、 金 融债 、
企业短 期融 资券 以及 现金 等投资 品种 之间 的配 置比 例。作 为现 金
管理工 具, 货币 市场 基金 类 属配置 策略 主要 实现 两个 目标: 一是 通
过类属 配置 满足 基金 流动 性需求,二 是通 过类 属配 置 获得投 资收
益。 从流 动性 的角 度来 说, 基金管 理人 需对 市场 资金 面、 基金 申购
赎回金 额的 变化 进行 动态 分析, 以确 定本 基金 的流 动 性目标 。 在 此
基础上,基 金管 理人 在高 流 动性资 产和 相对 流动 性较 低资产 之间
寻找平 衡, 以满 足组 合的 日 常流动 性需 求; 从收 益性 角 度来说, 基
金管理 人将 通过 分析 各类 属的相 对收 益 、 利 差变 化 、 流动性 风险、
信用风 险等 因素 来确 定类 属配置 比例,寻 找具 有投 资 价值的 投资
品种, 增持 相对 低估 、价 格 将上升 的, 能给 组合 带来 相 对较高 回报
的类属;减 持相 对高 估、 价 格将下 降的,给 组合 带来 相 对较低 回报
的类属,借 以取 得较 高的 总 回报。 信诚智惠金货币市场基金 2017 年第四季度报告
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面, 本 基金 将 首先从 安全 性角 度出 发, 优 先选择 央
票、短 期国 债等 高信 用等 级的债 券品 种以 回避 信用 违约风 险。 对
于外部 信用 评级 等级 较高( 符合法 规规 定的 级别)的 企 业债、 短期
融资券 等信 用类 债券,本 基 金也可 以进 行配 置。 除考 虑 安全性 因素
外,在 具体 的券 种选 择上, 基金管 理人 将在 正确 拟合 收益率 曲线 的
基础上,找 出收 益率 出现 明 显偏高 的券 种, 并客 观分 析 收益率 出现
偏离的 原因 。若 出现 因市 场原因 所导 致的 收益 率高 于公允 水平,
则该券 种价 格出 现低 估, 本 基金将 对此 类低 估品 种进 行重点 关注 。
此外, 鉴于 收益 率曲 线可 以 判断出 定价 偏高 或偏 低的 期限段,从而
指导相 对价 值投 资, 这也 可 以帮助 基金 管理 人选 择投 资于定 价低
估的短 期债 券品 种。
4、现 金流 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具, 必须具 备较 高的 流动 性。 基 金管理 人将
密切关 注基 金的 申购 赎回 情况、 季节 性资 金流 动情 况和日 历效 应
等因素,对 投资 组合 的现 金 比例进 行结 构化 管理 。 基 金 管理人 将在
遵循流 动性 优先 的原 则下, 综合平 衡基 金资 产在 流动 性资产 和收
益性资 产之 间的 配置 比例, 通过现 金留 存 、 持 有高 流 动性券 种 、 正
向回购 、 降 低组 合久 期等 方 式提高 基金 资产 整体 的流 动性, 也可 采
用持续 滚动 投资 方法,将 回 购或债 券的 到期 日进 行均 衡等量 配置,
以满足 日常 的基 金资 产变 现需求 。
5、套 利策 略
由于市 场环 境差 异 、 交 易 市场分 割 、 市 场参 与者 差 异,以 及资 金供
求失衡 导致 的中 短期 利率 异常差 异, 使得 债券 现券 市 场上存 在着
套利机 会。 本基 金通 过分 析货币 市场 变动 趋势 、各 市场和 品种 之
间的风 险收 益差 异, 把握 无 风险套 利机 会, 包括 银行 间 和交易 所市
场出现 的跨 市场 套利 机会 、在充 分论 证套 利可 行性 的基础 上的 跨
期限套 利等 。无 风险 套利 主要包 括银 行间 市场 、交 易所市 场的 跨
市场套 利和 同一 交易 市场 中不同 品种 的跨 品种 套利 。基金 管理 人
将在保 证基 金的 安全 性和 流动性 的前 提下,适 当参 与 市场的 套利,
捕捉和 把握 无风 险套 利机 会,进 行跨 市场 、跨 品种 操 作,以 期获 得
安全的 超额 收益 。
6、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合考 虑市 场利 率、发 行条 款、 支持 资产 的构成 和质 量
等因素,研 究资 产支 持证 券 的收益 和风 险匹 配情 况。 采 用数量 化的
定价模 型来 跟踪 债券 的价 格走势,在 严格 控制 投资 风 险的基 础上
选择合 适的 投资 对象 以获 得稳定 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准: 人 民币活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金, 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。 本基 金
的预期 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基
金。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。 信诚智惠金货币市场基金 2017 年第四季度报告
本基 金管 理人 已 于 2017 年 12 月 20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称 变 更
的公告 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益
1,085,576.70
2. 本期 利润
1,085,576.70
3. 期末 基金 资产 净值
101,641,733.57
注： 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费
用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法
核算, 因此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益 和本期 利润 的金 额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.0792% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.9910% 0.0006%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年( 本 基 金合同 生效 日 为2017 年8 月14 日)。
2.本 基金 建仓 期 自2017 年8 月14 日至2018 年 2 月 14 日,截 至本 报告 期末, 本基金 尚处 于建 仓期 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介 信诚智惠金货币市场基金 2017 年第四季度报告
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴胤希
本基
金基
金经
理,信
诚智
惠金
货币
市场
基金
的基
金经
理
2016 年10 月
14 日
- 1
理学硕 士。 曾 任职 于远 东国 际租赁 有限 公
司,担 任投 资分 析员; 于Excel Markets 担
任 外汇 交易 员; 于重 庆农 村商 业银 行股 份
有限公 司, 担任 债券 交易 员 。2016 年7 月
加入中 信保 诚基 金管 理有 限公司。 现任 信
诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信 诚智惠 金货 币
市场基 金的 基金 经理 。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚智
惠 金货币市 场基金基 金合同 》 、 《信诚智 惠金货币 市场 基金招募 说明书》 的约定,本着 诚实信用 、勤勉尽职
的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本基 金管 理人 通过 不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控制 制度,加 强内 部管 理, 规
范基金 运作 。本 报告 期内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2017 年第 三季 度以 来,资 金面延 续了 今年 以来 的一 贯走势,月 初资 金面 保持 相 对宽松,但 在月 末、 季末
则快速 上行 并冲 高。 从央 行的公 开市 场操 作看,央 行 在货币 政策 操作 上仍 较谨 慎, 未 来资 金面 走势 难言 乐
观。与 资金 面紧 张相 匹配 的是, 长短 端债 券收 益均 出 现了大 幅上 行, 以同 业存 单 和Shibor 3M 利率 为代 表 的
金融机 构间 中期 资金 利率 快速走 高, 一级NCD 发行 利 率1M 、3M 和 6M 不 断走 高, 创下 2016 年以 来的 新高, 超
过了二 季度 监管 风暴 时的 短端利 率高 点。 资金 面带 动下的 短端 收益 率快 速上 行,成 为抑 制债 券行 情展 开 的
焦点与 主线,在 此冲 击下, 利率 债 和高 等级 信用 债亦 攀升至 年内 高点 。
就 走势 原因 来看,在 中 性偏紧 的货 币政 策下,银 行 超储率 处于 很低 水平,而 对 同业的 限制 和监 管, 又让
负债结 构不 合理 且对 同业 资金依 赖较 大的 机构 资金 来源受 到影 响。 在经 济韧 性仍在,融 资需 求较 强的 背 景信诚智惠金货币市场基金 2017 年第四季度报告
下,银 行配 债资 金有 限。 依 靠经济 走弱 预期 的交 易盘 支撑的 市场 过于 拥挤,在 经 济走弱 预期 迟迟 没有 实现,
而通胀 预期 回升,且 十九 大 后维稳 需要 下降,央 行投 放 力度和 监管 强度 可能 增强 的预期,以 及海 外稳 步回 升
的经济 等不 利因 素影 响下, 交易盘 纷纷 止损 离场 。由 于配置 盘短 期很 难支 撑盘 面, 且 交易 盘已 经形 成恐 慌,
市场 收 益率 快速 上行,10 年国债 上 到 4.0%上方,10 年国开 则触 碰 5.0% 关口 。
组合管 理上,10 月、11 月和 12 月份 规模 变动 不大, 维持长 期限 资产 持有,短 期 限资产 续作 的操 作。12 月份,
利用短 期资 金利 率相 对较 高的时 机, 增配 了剩 余期 限 在3 个 月的 存单,拉 长了 组 合剩余 期限,整 体剩 余期 限
在 45 天左 右。 配置 比例 上,利率 债配 置比 例为5.6%, 存单配 置比 例 为 50% 左右, 其余以 逆回 购为 主。
展望 2018 年,在 监管 趋紧 的背景 下, 未来 流动 性仍 不 乐观, 金融 去杠 杆过 程仍 会 继续, 金融 监管 政策 细则 将
陆续落 地, 且短 期内 不会 有 快速转 向。 经济 基本 面整 体表现 尚可,虽 然存 在环 保 、 供给 侧改 革等 多方 制约 因
素,国 内经 济仍 表现 出很 强 的韧性,未 来出 现经 济失 速 的概率 极低 。在 这样 的背 景下, 央行 未来 的货 币政 策
大概率 仍以 稳健 操作 为主, 监管方 面仍 会保 持相 对强 硬的态 势。 此外,随 着人 民 币汇率 趋稳,外 部流 动性 明
显改善,预 期未 来汇 率维 持 小区间 震荡,进 出口 保持 平 稳增长,偏 稳的 货币 政策 将 会维持 。 通货 膨胀 方面, 整
体压力 不大,工 业品 价格 有 所回升,CPI 温 和回 升保 持 平稳。 短端 收益 率可 能会 因为年 末时 点的 过去 和降 准
带来新 增流 动性,有 所下 行 。但长 端收 益率 则因 为监 管和基 本面 的影 响, 很难 看 到趋 势 性下 行, 信用 债甚 至
存在进 一步 上行 的可 能性 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值收益 率为1.0792%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0882%, 基金 超越 业绩 比
较基 准 0.9910% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投资 64,896,701.15 57.97
其中： 债券 64,181,788.31 57.33
资产支 持证 券 714,912.84 0.64
2 买入返 售金 融资 产 46,500,000.00 41.54
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 195,431.16 0.17
4 其他资 产 352,074.04 0.31
5 合计 111,944,206.35 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.93
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的信诚智惠金货币市场基金 2017 年第四季度报告
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 10,199,865.75 10.04
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简
单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 34
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 20
注： 本基 金合 同约 定,本 基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避较
长期限 债券 的利 率风 险。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 120 天 的情 况.
5.3.2 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天 以内 65.56 10.04
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 8.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 29.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 5.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 109.79 10.04
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 240 天 的情 况.
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 5,500,524.27 5.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 信诚智惠金货币市场基金 2017 年第四季度报告
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,018,676.66 8.87
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 49,662,587.38 48.86
8 其他 - -
9 合计 64,181,788.31 63.15
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.6 报告期末 按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 111787473
17 宁 波 银 行
CD199
200,000 19,937,987.35 19.62
2 111712291
17 北 京 银 行
CD291
200,000 19,829,363.64 19.51
3 111711409
17 平 安 银 行
CD409
100,000 9,895,236.39 9.74
4 011770012 17 沪华信SCP001 90,000 9,018,676.66 8.87
5 019563 17 国债 09 55,000 5,500,524.27 5.41
5.7
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0118%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0465%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0153%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况.
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情 况说 明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况.
5.8 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1789045
17 上和 1A1( 总
价)
50,000 715,500.00 0.70
5.9 投资组合报告附注 信诚智惠金货币市场基金 2017 年第四季度报告
5.9.1 基金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买 入时 的
溢价与 折价,在 剩余 存续 期 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。
5.9.2 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到
公开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 565.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 351,508.93
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6
待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 352,074.04
5.9.4
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 100,590,534.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,085,639.70
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 34,440.74
报告期 期末 基金 份额 总额 101,641,733.57
注：总 申购 份额 含红 利再 投、份 额强 增和 转换 入份 额;总 赎回 份额 含份 额强 减 、转换 出份 额。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金
份额
-
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金
份额
-
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占
基金总 份额 比例(%)
-
报 告期期间 买入/ 申购总 份额 包含申购,转入,份 额强增 和红利再 投;报 告期期 间卖 出/赎 回总份额 包含
赎回, 转处 和份 额强 减.
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
信诚智惠金货币市场基金 2017 年第四季度报告
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚智 惠金 货币 市场 基 金相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚智 惠金 货币 市场 基 金基金 合同
4、信 诚智 惠金 货币 市场 基 金招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年 1 月19 日
