申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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申 万 菱信 智 选一 年 期定 期 开放 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 宁波 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年一 月十九 日申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年1 月17 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 申万菱 信智 选一 年期 定期 开放混 合
基金主 代码 004412
交易代 码 004412
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 600,035,588.75 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，通 过积 极主 动的 资产配 置，
充分挖 掘和 利用 市场 中潜 在的投 资机 会， 力求 为基 金份额 持有
人获取 超过 业绩 比较 基准 的收益 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 通过 对宏观 经济
基本面 （包 括经 济运 行周 期、财 政及 货币 政策 、产 业政策 ）、
流动性 水平 （包 括资 金面 供求情 况、 证券 市场 估值 水平） 的深
入研究 分析 以及 市场 情绪 的合理 判断 ，紧 密追 踪股 票市场 、债申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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券市场 、货 币市 场三 大类 资产的 预期 风险 和收 益， 并据此 对本
基金资 产在 股票 、债 券、 现金之 间的 投资 比例 进行 动态调 整，
谋求基 金资 产的 长期 稳健 增值。
业绩比 较基 准
中 国 债 券 总 指 数 （ 全 价 ） 收 益 率 ×50 %+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型
基金与 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金， 属于 中高 预期收 益和
预期风 险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月1 日-2017 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 13,588,982.43
2. 本期 利润 9,142,667.78
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0152
4. 期末 基金 资产 净值 613,200,148.05
5. 期末 基金 份额 净值 1.0219
注：1 ）本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2）上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ：申 购费 、赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金 各项费 用后 ，
实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②-④
过去三 个月 1.48% 0.17% 1.82% 0.40% -0.34% -0.23%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
申万菱 信智 选一 年期 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2017 年3 月3 日至2017 年12 月31 日)
注：1 ）自 基金 合同 生效 以 来，本 基金 运作 未满 一年 。
2）本 基金 的投 资对 象包 括 国内依 法发 行上 市的 股票 （包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证
监会核 准上 市的 股票 ） 、 权 证、股 指期 货， 以及 债券 （包括 国债 、金 融债 、央 行票据 、地 方
政府债 、企 业债 、公 司债 、可转 换公 司债 券（ 含可 分离交 易可 转债 和可 交换 债券） 、中 期票
据、短 期融 资券 、超 级短 期融资 券、 次级 债） 、债 券 回购、 资产 支持 证券 、银 行存款 、同 业
存单 、 货 币市 场工 具等 ， 国 债期货 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ，基 金
管理人 在履 行适 当程 序后 ， 可 以将 其纳 入投 资范 围 。 基 金的 投资 组合 比例 为 ： 股 票资 产占 基
金资产 的0% ～50% ； 权证 投 资占基 金资 产净 值的0%～3% ；开 放期 内， 每个 交易 日 日终在 扣除
股指期 货和 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 以后 ， 本基金 保留 的现 金或 到期 日在一 年以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% 。 在封 闭期 内 ， 本 基金 不受 上述5% 的 限 制， 但每 个交 易申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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日日终 在扣 除股 指期 货和 国债期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 应 当保 持不 低 于交易 保证 金
一倍的 现金 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁杰科
本基金
基金经
理
2017-03-03 - 9 年
丁 杰 科 女 士 ， 硕 士 研 究 生 。
2008 年 开始 从事 金融 相关 工
作 ， 曾 任 职 于 交 银 施 罗 德 基
金 管 理 有 限 公 司 、 中 国 农 业
银行金 融市 场部。2015 年12
月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 现 任 申 万 菱 信 收 益
宝 货 币 市 场 基 金 、 申 万 菱 信
稳 益 宝 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 安 鑫 回 报 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
申 万 菱 信 多 策 略 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱
信臻 选 6 个 月定 期开 放混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
智 选 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 安
泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱
信 安 泰 增 利 纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
袁英杰
本基金
基金经
理
2017-03-23 - 11 年
袁 英 杰 先 生 ， 硕 士 研 究 生 。
曾 任 职 于 兴 业 证 券 、 申 银 万
国证券 研究 所等，2013 年05
月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 任 高 级 数 量 研 究
员 ， 基 金 经 理 助 理 ， 申 万 菱
信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万
菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申
万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万
菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资
基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 证
券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申
万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证
申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资
指数证券投资基金(LOF) 基
金 经 理 ， 现 任 申 万 菱 信 中 小
板指数 证券 投资 基金 （LOF）、
申万菱 信沪 深 300 指 数增 强
型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
中证 500 指 数优 选增 强型 证
券投资 基金 、 申万 菱信 臻 选 6
个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 申 万 菱 信 智 选 一 年
期 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资
基金、 申万 菱信 中 证 500 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 申
万 菱 信 价 值 优 利 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 申 万 菱 信 价 值 优
先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
李大刚
本基金
基金经
理
2017-12-27 - 13 年
李 大 刚 先 生 ， 硕 士 研 究 生 。
2004 年起从事金融相关工
作 ， 曾 任 职 于 中 信 建 投 证 券
研 究 所 ， 安 信 证 券 研 究所。
2011 年01 月 加入 申万 菱信 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 行 业
研 究 员 ， 节 能 环 保 研 究 组 组
长 ， 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 现 任 申 万 菱
信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金、申 万菱 信臻 选 6 个月 定
期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 智 选 一 年 期 定
期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3. 本报 告期 内， 公司 聘任 李大刚 为本 基金 基金 经理 ，具体 见本 基金 管理 人的 相关公 告。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 配 套法规 的规
定， 严格 遵守 基金 合同 约 定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责等 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上为 持有 人谋求 最大 利益 。
本基金投 资运作符 合法律 法规和基 金合同的 规定, 信 息披露及 时、准确 、完整 ；本基 金
资产与 本基 金管 理人 与公 司资产 之间 严格 分开 ； 没 有发生 内幕 交易 、 操纵 市 场和不 当关 联交
易及其 他违 规行 为。 在基 金 资产的 管理 运作 中, 无任 何 损害基 金持 有人 利益 的行 为,并 通过 稳
健经营 、规 范运 作、 规避 风险, 保护 了基 金持 有人 的 合法权 益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本 公司 制定 了 《公 平交 易 制度》 ，
通过组 织结 构的 设置 、 工 作制度 、 流程 和技 术手 段 全面落 实公 平交 易原 则在 具体业 务 （包 括
研究分 析 、 投 资决 策、 交 易执行 等 ） 环 节中 的实 现 ， 在 保证 各投 资组 合投 资 决策相 对独 立性
的同时， 确保各投 资组合 在获得投 资信息、 投资建 议和实施 投资决策 方面享 有公平的 机会 ；
同时， 通过 对投 资交 易行 为 的日常 监控 和事 后分 析评 估来加 强对 公平 交易 过程 和结果 的 监 督 。
在投资 和研 究方 面 ， 本 公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程， 提高 投
资决策 的科 学性 和客 观性 ， 确 保各 投资 组合 享有 公 平的投 资决 策机 会 ， 建 立 公平交 易的 制度
环境。
在交易 执行 方面 ， 本公 司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 通 过实 行 集中交 易制
度和公 平的 交易 分配 制度 ，确保 各投 资组 合享 有公 平的交 易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ， 本 公司 风险 管理 部 开展日 内和 定期 的工 作对 公平交 易
执行情 况作 整体 监控 和效 果评估 。 风 险管 理部 通过 对 不同组 合之 间同 向交 易的 价差率 的假 设
检验 、 价 格占 优的 次数 百 分比统 计 、 价 差交 易模 拟 贡献与 组合 收益 率差 异的 比较等 方法 对本
报告期 以及 连续 四个 季度 期间内 、 不 同时 间窗 口下 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易
价差进 行了 分析 ； 对于 场 外交易 ， 还特 别对 比了 组 合之间 发生 的同 向交 易的 市场公 允价 格和
交易对 手， 判断 交易 是否 公平且 是否 涉及 利益 输送 。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、 事中 的监 控和 事后 的分 析评估 ， 严格 执行 了公 平交 易制度 ，申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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公平对 待了 旗下 各投 资组 合。本 报告 期内 ，未 出现 违反公 平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制 定了《异 常交易 监控报告 制度》 ，明 确定义 了在投资 交易过程 中出现 的各种 可
能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 类型 ， 并 规定且 落实 了异 常交 易的 日常监 控 、 识 别
以及事 后的 分析 流程 。
本报告 期， 未发 生我 司旗 下 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易量 超过该证 券当日 成交量的 5%的情 况以及 其 他可能导 致不公平 交易和 利益输送 的异
常交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 第四季度 ，国内 经 济增长继续 保持在 合理区 间，结构调 整不断 深化， 质量效益
持续提 高 。 央 行继 续实 施 稳健中 性的 货币 政策 ， 切 实管住 货币 供给 总闸 门 ， 综合运 用多 种货
币政策 工具 ， 维护 流动 性 基本稳 定 。 由 于国 内经 济 基本面 好于 市场 预期 ， 同 时叠加 对监 管政
策的担忧和海外债市调整 的影响，2017 年 四 季 度债市 出 现 较 大 幅 度 调 整 。 具体 来 看 ，207
年10 月以 来， 利空 因素 接 踵而至 ， 利 率债 的供 求矛 盾开始 发酵 ，10 年期 国开 债收益 率大 幅
上行70BP 之后， 债券 收益 率 再次 进入 平台 整理 。2017 年 12 月 14 日 ， 美 联储 如期加 息， 我
国央行 上调 公开 市场 操作 逆回购 和 MLF 利率 5 个基 点。 随着 海外 特朗 普税 改 取得进 展 ， 海 外
债市收 益率 有所 上行 ，但 国内债 市反 应不 大， 对利 空的反 应有 所钝 化。 截 至 2017 年 12 月
31 日，10 年 期国 债收 益率 为 3.88%，较 2017 年 三季 度末上 行 27BP ；10 年 期国 开债收 益 率
为 4.81% ，较 2017 年 三季 度末上 行 63BP ，收 益率 曲 线平坦 化上 行； 信用 债方 面，收 益率 出
现较大 幅度 上行 。
2017 年四 季度 ，权 益市 场 总体先 上后 下。 主要 指数 中，白 马蓝 筹股 为主 的沪 深 300 上
涨、 上证 综指 小幅 下跌 、 创业板 综指 跌幅 较大 ； 行 业中 ， 食 品饮 料、 家电 板 块领涨 ， 资产 注
入预期 主导 的国 防军 工、 计算机 板块 领跌 。
报告期 内 ， 管 理人 采用 多 种策略 进行 资产 配置 运作 ， 债 券投 资方 面， 主要 精 选短久 期品
种进行 配置 ； 权益 投资 方 面， 采用 量化 策略 进行 股 票配置 ， 并参 与新 股 IPO 和新发 转债 的申
购，力 求获 得稳 定的 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 报告 期内 表现 为 1.48% ， 同期 业绩 比较 基准 表 现为1.82% 。 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资
产的比 例(%)
1 权益投 资 119,630,662.95 19.49
其中： 股票 119,630,662.95 19.49
2 固定收 益投 资 425,246,220.00 69.27
其中： 债券 425,246,220.00 69.27
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 48,700,134.85 7.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,816,571.76 1.44
7 其他各 项资 产 11,506,624.51 1.87
8 合计 613,900,214.07 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
3,858.78 0.00
B 采矿业
4,821,846.00 0.79
C 制造业
43,661,890.96 7.12
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,906,418.50 0.64
E 建筑业
3,786,239.00 0.62 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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F 批发和 零售 业
2,307,725.80 0.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,409,831.76 0.72
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,492,544.95 0.57
J 金融业
29,098,551.40 4.75
K 房地产 业
18,058,114.00 2.94
L 租赁和 商务 服务 业
2,001,024.00 0.33
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,355,187.20 0.38
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,727,430.60 0.28
S 综合
- -
合计
119,630,662.95 19.51
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000063 中兴通 讯 84,600.00 3,076,056.00 0.50
2 000002 万
科Ａ 92,800.00 2,882,368.00 0.47
3 002008 大族激 光 57,900.00 2,860,260.00 0.47
4 000671 阳 光 城 359,000.00 2,825,330.00 0.46
5 000338 潍柴动 力 325,300.00 2,713,002.00 0.44
6 601939 建设银 行 350,600.00 2,692,608.00 0.44
7 600585 海螺水 泥 87,600.00 2,569,308.00 0.42
8 601288 农业银 行 627,700.00 2,404,091.00 0.39
9 601006 大秦铁 路 263,700.00 2,391,759.00 0.39
10 600332 白云山 73,000.00 2,346,220.00 0.38
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 国家债 券 9,695,000.00 1.58 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,334,000.00 1.52
其中： 政策 性金 融债 9,334,000.00 1.52
4 企业债 券 30,538,220.00 4.98
5 企业短 期融 资 券 180,835,000.00 29.49
6 中期票 据 10,076,000.00 1.64
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 184,768,000.00 30.13
9 其他 - -
10 合计 425,246,220.00 69.35
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 041763001 17 中 材水 泥CP001 300,000.00 30,144,000.00 4.92
2 011764054 17 桑德 SCP003 300,000.00 30,144,000.00 4.92
3 011764024 17 桑德 SCP001 200,000.00 20,130,000.00 3.28
4 011759044 17 晋能 SCP004 200,000.00 20,100,000.00 3.28
5 011751095 17 南京 新港SCP003 200,000.00 19,960,000.00 3.26
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货 。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期没 有出 现被监 管部 门立案 调查
的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体除 15 齐鲁债 （122450.SH） 外， 在报告
编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
中泰证券股份有限公司于2017 年12 月22 日 发布了“关于收到行政处罚决
定书的公告 ”。 经证监会查明， 公司在为新三板挂牌企业上海易所试网络信息技
术股份有限公司提供做市服务的过程中被认定存在操纵市场行为， 中国证监会对
公司处以100 万元的罚款。
本基金管理人认为上述处罚不会对中泰证券股份有限公司的信用资质构成
影响，因此不会影响 15 齐鲁债的投资价值。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 15,035.46
2 应收证 券清 算款 1,696,280.38
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,734,983.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 60,324.83
7 待摊费 用 - 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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8 其他 -
9 合计 11,506,624.51
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600332 白云山 2,346,220.00 0.38 重大事 项
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 600,035,491.95
报告期 基金 总申 购份 额 96.80
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 -
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 600,035,588.75
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超过20% 的时 间区 间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1 20171001-20171231 200,007,500.00 - - 200,007,500.00 33.33%
2 20171001-20171231 300,011,500.00 - - 300,011,500.00 50.00%
产品特 有风 险 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情况 。 在单一 投资 者持 有基 金份 额比例 较高 的情 况
下， 如投 资者 集中 赎回， 可能会 给基 金带 来流 动性 冲击。 基 金管 理人 将专 业 审慎、 勤 勉尽 责地 管控 基 金的流 动性 风险 ， 保
护持有 人利 益。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人向截 至 2017 年11 月 24 日登记 在册 的本 基金 全体 基金份 额
持有人 ，按 每10 份基 金份 额派发 红 利 0.1950 元 。详 见本基 金管 理人 于 2017 年 11 月 22 日
发布的 公告 。
根据 《关 于全 面推 开营 业 税改征 增值 税试 点的 通知 》 、 《关 于明 确金 融 、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 《关 于资 管产 品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 、 《关 于
资管产品 增值税 有关问题 的通知》 、 《 关于租 入固定 资产进项 税额抵 扣等增值 税政策的 通知 》
的规定 ，自2018 年 1 月 1 日（含 ）起 ，本 基金 运作 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 将按 照
相关法 规及 税务 机关 的要 求计算 和缴 纳增 值税 税款 及附加 税费 。 上 述税 款及 附 加税费 将由 基
金资产 承担 ， 从基 金资 产 中提取 缴纳 ， 该应 税及 纳 税行为 可能 对基 金资 产净 值及基 金份 额净
值造成 一定 影响 。详 见本 基金 管 理人 于2017 年 12 月30 日发 布的 公告 。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
9.2 存放地 点
上述备 查文 件中 基金 合同 、 招 募说 明书 及其 定期 更 新、 基金 发售 公告 和基 金 成立公 告均
放置于 本基 金管 理人 及基 金托管 人的 住所 ； 开放 日 常交易 业务 公告 、 定期 报 告和其 他临 时公
告放置 于本 基金 管理 人的 住所。 本基 金管 理人 住所 地址为 ：中 国上 海市 中山 南路 100 号 11
层。 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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9.3 查阅方 式
上述文件 均可到本 基金管 理人的住 所进行查 阅，也 可在本基 金管理人 的网站 进行查阅 ，
查询网 址：www.swsmu.com 。
申 万菱 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年一 月十 九日
