申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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申 万 菱信 安 鑫精 选 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 华夏 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年一 月十九 日申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 17 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 申万菱 信安 鑫精 选混 合
基金主 代码 003601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 801,724,675.05 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 积极 主动 的 资产配 置 ， 充
分挖掘 和利 用市 场中 潜在 的投资 机会 ， 力 求为 基金 份 额持有 人获
取超过 业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 通过 对 宏观经 济基
本面 （ 包括 经济 运行 周期 、 财政 及货 币政 策、 产 业 政策） 、 流动
性水平 （ 包括 资金 面供 求 情况 、 证 券市 场估 值水 平 ） 的深入 研究
分析以 及市 场情 绪的 合理 判断， 紧密 追踪 股票 市场 、债券 市场 、
货币市 场三 大类 资产 的预 期风险 和收 益， 并据 此对 本 基金资 产在
股票 、 债 券 、 现 金之 间的 投 资比例 进行 动态 调整 ， 谋 求基金 资产申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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的长期 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 30%× 沪深 300 指数 收益 率 + 70%× 中证 综合 债指 数 收益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期收益 及预 期风 险水 平高 于债券 型基
金与货 币市 场基 金 ， 低 于 股票型 基金 ， 属于 中高 预 期收益 和预 期
风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 安鑫精 选 A 安鑫精 选 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 003601 003602
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
801,582,695.47 份 141,979.58 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
安鑫精 选 A 安鑫精 选 C
1. 本期 已实 现收 益 20,075,622.23 3,857.17
2. 本期 利润 12,701,502.97 2,192.99
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0158 0.0144
4. 期末 基金 资产 净值 809,793,372.75 143,539.54
5. 期末 基金 份额 净值 1.010 1.011
注： 1 ） 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2 ） 上述 基金 业绩 指标 已扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认购
或交易 基金 的各 项费 用 （ 例如： 申购 费、 赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金各 项费用 后， 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 安鑫精选 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.51% 0.19% 1.20% 0.25% 0.31% -0.06%
2、 安鑫精选 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.61% 0.18% 1.20% 0.25% 0.41% -0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
申万菱 信安 鑫精 选混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 11 月 18 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1． 安 鑫精 选 A ：
2． 安 鑫精 选 C ： 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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注：本 基金 的投 资对 象是 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发 行上 市的股 票（ 包 括
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股 指期 货等 权 益类金 融工 具， 以及
债券等 固定 收益 类金 融工 具（包 括国 债、 金融 债、 央行票 据、 地方 政府 债、 企业债 、公 司债 、 可
转换公 司债 券（ 含可 分离 交易可 转债 和可 交换 债券 ） 、中期 票据 、短 期融 资券 、超级 短期 融资 券、
资产支 持证 券、 次级 债、 债券回 购、 银行 存款 、货 币市场 工具 等） 及法 律法 规或中 国证 监会 允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。 如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基
金投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基金 为混合 型基 金，
基金投 资组 合中 股票 资产 占基金 资产 的 0% ～95% ； 投资于 债券 、 债券 回购 、 货币市 场工 具 、 银 行
存款以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其 他金融工具不低于基金资 产的 5% ；每个交 易
日日终 在扣 除股 指期 货保 证金以 后， 本基 金保 留的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于 基
金资产 净值 的 5% 。股 指期 货的投 资比 例依 照法 律法 规或监 管机 构的 规定 执行 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶瑜珍
本基金
基金经
2016-11-18 - 12 年
叶瑜珍 女士 ， 硕 士研 究生。 2005 年加
入申万 菱信 基金 管理 有限 公司 ， 历 任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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理 风险分 析师 、 信 用分 析师 ， 基金 经理
助理等 职务 ， 现任 申万 菱 信添益 宝债
券型证 券投 资基 金 、 申 万 菱信可 转换
债券债 券型 证券 投资 基金 、 申 万菱 信
收益宝 货币 市场 基金 、 申 万菱信 安鑫
优选混 合型 证券 投资 基金 、 申 万菱 信
安 鑫 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》及 其配 套法规 的规 定 ，
严格遵 守基 金合 同约 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 等原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风 险
的基础 上为 持有 人谋 求最 大利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准确 、 完整 ； 本 基金 资产 与
本基金 管理 人与 公司 资产 之间严 格分 开； 没有 发生 内幕交 易、 操纵 市场 和不 当关联 交易 及其 他 违
规行为 。 在 基金 资产 的管 理 运作中,无 任何 损害 基金 持 有人利 益的 行为,并 通过 稳 健经营 、 规 范运 作、
规避风 险, 保护 了基 金持 有 人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司制 定了 《公 平 交易制 度》 ，通
过组织 结构 的设 置、 工作 制度、 流程 和技 术手 段全 面落实 公平 交易 原则 在具 体业务 （包 括研 究 分
析、投 资决 策、 交易 执行 等）环 节中 的实 现， 在保 证各投 资组 合投 资决 策相 对独立 性的 同时 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息、 投资 建议 和实 施投 资决策 方面 享有 公平 的机 会；同 时， 通过 对 投
资交易 行为 的日 常监 控和 事后分 析评 估来 加强 对公 平交易 过程 和结 果的 监督 。
在投资 和研 究方 面， 本公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程，提 高投 资 决
策的科 学性 和客 观性 ，确 保各投 资组 合享 有公 平的 投资决 策机 会， 建立 公平 交易的 制度 环境 。
在交易 执行 方面 ，本 公司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 通过 实行 集中交 易制 度 和
公平的 交易 分配 制度 ，确 保各投 资组 合享 有公 平的 交易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ，本 公司 风险 管理 部开展 日内 和定 期的 工作 对公平 交易 执 行申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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情况作 整体 监控 和效 果评 估。风 险管 理部 通过 对不 同组合 之间 同向 交易 的价 差率的 假设 检验 、 价
格占优 的次 数百 分比 统计 、价差 交易 模拟 贡献 与组 合收益 率差 异的 比较 等方 法对本 报告 期以 及 连
续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 口下 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易 价差 进行 了分 析 ；
对于场 外交 易， 还特 别对 比了组 合之 间发 生的 同向 交易的 市场 公允 价格 和交 易对手 ，判 断交 易 是
否公平 且是 否涉 及利 益输 送。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、事 中的 监控 和事 后的 分析评 估， 严格 执行 了公 平交易 制度 ， 公
平对待 了旗 下各 投资 组合 。本报 告期 内， 未出 现违 反公平 交易 制度 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 制定 了 《 异常 交易 监控报 告制 度》 ， 明 确定 义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致
不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易类 型， 并规 定且 落实了 异常 交易 的日 常监 控、识 别以 及事 后 的
分析流 程。
本报告 期， 未发 生我 司旗 下 投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边 交
易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 况以 及其 他可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年四 季度 ， 国内 经济 增长继 续保 持在 合理 区间 ， 结构调 整不 断深 化 ， 质 量效 益持续 提高 。
央行继 续实 施稳 健中 性的 货币政 策， 切实 管住 货币 供给总 闸门 ，综 合运 用多 种货币 政策 工具 ， 维
护流动 性基 本稳 定。
由于国 内经 济基 本面 好于 市场预 期、 对监 管政 策的 担忧和 海外 债市 调整 的影 响， 2017 年四 季
度债市 出现 较大 幅度 调整 。 截 至 2017 年 12 月 31 日，10 年 期国 债收益 率 3.88%，较 2017 年 三季
度末上 行 27BP ；10 年 期 国开债 收益 率 4.81% ，较 2017 年三 季度 末上 行 63BP ，收 益率 曲线 平坦
化上行 ； 信用 利差 整体 小 幅上行 。 权益 市场 方面 ，2017 年 四季 度呈 现震 荡上 行走势 ， 年末 资金 面
变化和 年底 机构 交易 行为 给市场 带来 扰动 ，市 场风 格切换 较为 频繁 。
2017 年四 季度 ， 本 基金 管 理人灵 活调 整资 产配 置结 构， 积极 把握 短久 期债 券 、 同 业存 单配 置
机会 ； 积 极参 与新 股 IPO 和新发 转债 的申 购 ， 同 时 利用公 司研 究平 台精 选权 益个股 ， 力求 获得 稳
定的收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本基 金 A 类 产品 报告期 内 净值表 现 为 1.51% ， 同期 业绩比 较基 准表 现 为 1.20% 。
本基 金 C 类产 品报 告期 内 净值表 现 为 1.61% ， 同期 业绩比 较基 准表 现 为 1.20% 。 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 121,274,922.65 14.95
其中： 股票 121,274,922.65 14.95
2 固定收 益投 资 667,476,504.00 82.30
其中： 债券 667,476,504.00 82.30
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 0.49
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,710,984.94 0.70
7 其他各 项资 产 12,567,194.61 1.55
8 合计 811,029,606.20 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
71,471,595.70 8.82 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
3,232,800.00 0.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
34,112.55 0.00
J 金融业
37,898,100.00 4.68
K 房地产 业
2,830,000.00 0.35
L 租赁和 商务 服务 业
3,037,300.00 0.38
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
2,771,014.40 0.34
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
121,274,922.65 14.97
5.2.2 报告 期末按行业分 类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 000568 泸州老 窖 95,000.00 6,270,000.00 0.77
2 002142 宁波银 行 350,000.00 6,233,500.00 0.77
3 601601 中国太 保 150,000.00 6,213,000.00 0.77
4 000333 美的集 团 110,000.00 6,097,300.00 0.75
5 601336 新华保 险 80,000.00 5,616,000.00 0.69
6 601398 工商银 行 900,000.00 5,580,000.00 0.69
7 000799 酒鬼酒 200,000.00 5,484,000.00 0.68
8 600498 烽火通 信 180,000.00 5,189,400.00 0.64
9 600779 水井坊 110,000.00 5,148,000.00 0.64
10 000651 格力电 器 110,000.00 4,807,000.00 0.59
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,892,000.00 4.93
其中： 政策 性金 融债 39,892,000.00 4.93
4 企业债 券 29,234,900.00 3.61
5 企业短 期融 资 券 371,576,000.00 45.88
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 377,604.00 0.05
8 同业存 单 226,396,000.00 27.95
9 其他 - -
10 合计 667,476,504.00 82.41
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041762006 17 徐 州开 发 CP001 400,000.00 40,188,000.00 4.96
2 111770305
17 张 家港 农村 商业
银行 CD026
400,000.00 39,816,000.00 4.92
3 041753001 17 横店 CP001 300,000.00 30,225,000.00 3.73
4 011759076 17 蓝星 SCP002 300,000.00 30,066,000.00 3.71
5 011759096 17 豫 高管 SCP009 300,000.00 29,967,000.00 3.70
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发行 主体 本期 没 有出现 被监管 部门 立案 调 查，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 89,921.35
2 应收证 券清 算款 1,009,534.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,467,739.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,567,194.61
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 安鑫精 选A 安鑫精 选C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 801,562,092.34 124,180.72
报告期 基金 总申 购份 额 77,918.47 122,478.05
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 57,315.34 104,679.19
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 801,582,695.47 141,979.58
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过20% 的 时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1 20171001-20171231 731,428,288.46 - - 731,428,288.46 91.23%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情况 。 在单一 投资 者持 有基 金份 额比例 较高 的情 况
下， 如投 资者 集中 赎回， 可能会 给基 金带 来流 动性 冲击。 基 金管 理人 将专 业 审慎、 勤 勉尽 责地 管控 基 金的流 动性 风险 ， 保
护持有 人利 益。
8.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人向截 至 2017 年 11 月 15 日登记 在册 的A 类基 金份 额持有 人， 按每
10 份 基金 份额 派发 红利 0.600 元，C 类基 金份 额持 有 人按 每 10 份基 金份 额派 发 红利 0.600 元。 详
见本基 金管 理人 于2017 年11 月10 日发 布的 公告 。 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
13
根据《 关于 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点的 通知 》 、 《关 于明 确金 融、 房地 产 开发、 教育 辅
助服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 《 关于 资管 产品 增值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 《 关于 资管 产 品
增值税 有关 问题 的通 知》 、 《 关于租 入固 定资 产进 项税 额抵扣 等增 值税 政策 的通 知》 的规 定 ， 自2018
年1 月 1 日 （含 ）起 ，本 基金运 作过 程中 发生 的增 值税应 税行 为， 将按 照相 关法规 及税 务机 关 的
要求计 算和 缴纳 增值 税税 款及附 加税 费。 上述 税款 及附加 税费 将由 基金 资产 承担， 从基 金资 产 中
提取缴 纳， 该应 税及 纳税 行为可 能对 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 造成 一定 影响。 详见 本基 金 管
理人 于 2017 年12 月30 日 发布的 公告 。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
9.2 存放地点
上述备 查文 件中 基金 合同 、招募 说明 书及 其定 期更 新、基 金发 售公 告和 基金 成立公 告均 放 置
于本基 金管 理人 及基 金托 管人的 住所 ；开 放日 常交 易业务 公告 、定 期报 告和 其他临 时公 告放 置 于
本基金 管理 人的 住所 。本 基金管 理人 住所 地址 为： 中国上 海市 中山 南 路 100 号 11 层。
9.3 查阅方式
上述文 件均 可到 本基 金管 理人的 住所 进行 查阅 ，也 可在本 基金 管理 人的 网站 进行查 阅， 查 询
网址：www.swsmu.com 。
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一八年一月十九 日
