申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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申 万 菱信 中证 500 指 数 优选 增强 型 证券 投 资基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一八 年一 月十九 日申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年1 月17 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 申万菱 信中 证500 指 数优 选增强
基金主 代码 003986
交易代 码 003986
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月10 日
报告期 末基 金份 额总 额 89,047,997.72 份
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 投资 方法与 严格
的投资 纪律 约束 ，力 争控 制本基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.5% ， 年化 跟踪误 差不
超过 7.75% ，同 时力 求实 现超越 标的 指数 的业 绩表 现，谋 求基
金资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 在指 数化 投资 的基 础上通 过数 量化 模型 进行 投资组 合优
化，在 控制 与业 绩比 较基 准偏离 风险 的前 提下 ，力 争获得 超越申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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标的指 数的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率*95%+ 银行活 期存 款利 率( 税后)*5%
风险收 益特 征
本基金 为增 强型 指数 基金 ，具有 较高 预期 风险 、较 高预期 收益
的特征 ，其 预期 风险 和预 期收益 均高 于混 合型 基金 、债券 型基
金和货 币市 场基 金。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 5,965,217.93
2. 本期 利润 -3,619,265.81
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0254
4. 期末 基金 资产 净值 105,258,846.87
5. 期末 基金 份额 净值 1.1820
注：1 ）本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2）上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ：申 购费 、赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金 各项费 用后 ，
实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②-④
过去三 个月 -1.46% 1.06% -5.06% 0.93% 3.60% 0.13% 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
申万菱 信中 证 500 指 数优 选增强 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2017 年1 月 10 日 至 2017 年 12 月 31 日）
注：1 ）自 基金 合同 生效 以 来，本 基金 运作 未满 一年 。
2）本 基金 的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ，包括 国内 依法 发行 上市 的股票 （包 括
主板、 中小 板、 创业 板及 其他依 法发 行、 上市 的股 票） 、 权证 、股 指期 货、 债 券（含 国债 、
央行票 据、 金融 债、 次 级 债、 企 业债、 公司 债、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 中期 票据、 可
转债及 分离 交易 可转 债、 可交换 债券 、地 方政 府债 、证券 公司 短期 公司 债券 等） 、 资产 支持
证券 、 债 券回 购、 银行 存 款、 同业 存单 等固 定收 益 类资产 及现 金 ， 以 及法 律 法规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 可以参 与融 资
和转融 通证 券出 借业 务 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在
履行适 当程 序后 ， 可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 ： 本 基 金持有 的股 票资
产占基 金资 产净 值的 比例 不低于80%， 其中 投资 于中 证500 指数 成份 股及 备选 成 份股的 资产 占
股票资 产的 比例 不低 于80% ；每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ，
应当保 持现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的5% 。 本 基 金投资 股指 期
货、 权证 及其 他金 融工 具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行 。 本基金 已在 基金
合同生 效之 日起6个 月内 ， 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合 同 的有 关约 定。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁英杰
本基金
基金经
理
2017-01-10 - 11 年
袁 英 杰 先 生 ， 硕 士 研 究 生 。
曾 任 职 于 兴 业 证 券 、 申 银 万
国证券 研究 所等 ， 2013 年05
月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 任 高 级 数 量 研 究
员 ， 基 金 经 理 助 理 ， 申 万 菱
信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万
菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申
万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万
菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资
基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 证
券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申
万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证
申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资
指 数 证 券 投 资 基 金(LOF) 基
金 经 理 ， 现 任 申 万 菱 信 中 小
板指数 证券 投资 基金 （LOF）、
申万菱 信沪 深 300 指数 增 强
型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
中证 500 指数 优选 增强 型 证
券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 臻 选
6 个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 申 万 菱 信 智 选 一
年 期 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 500
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、
申 万 菱 信 价 值 优 利 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 价 值
优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 配 套法规 的规
定， 严格 遵守 基金 合同 约 定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责等 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上为 持有 人谋求 最大 利益 。
本基金投 资运作符 合法律 法规和基 金合同的 规定, 信 息披露及 时、准确 、完整 ；本基 金
资产与 本基 金管 理人 与公 司资产 之间 严格 分开 ； 没 有发生 内幕 交易 、 操纵 市 场和不 当关 联交
易及其 他违 规行 为。 在基 金 资产的 管理 运作 中, 无任 何 损害基 金持 有人 利益 的行 为,并 通过 稳
健经营 、规 范运 作、 规避 风险, 保护 了基 金持 有人 的 合法权 益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本 公司 制定 了 《公 平交 易 制度》 ，
通过组 织结 构的 设置 、 工 作制度 、 流程 和技 术手 段 全面落 实公 平交 易原 则在 具体业 务 （包 括
研究分 析 、 投 资决 策、 交 易执行 等 ） 环 节中 的实 现 ， 在 保证 各投 资组 合投 资 决策相 对独 立性
的同时， 确保各投 资组合 在获得投 资信息、 投资建 议和实施 投资决策 方面享 有公平的 机会 ；
同时， 通过 对投 资交 易行 为 的日常 监控 和事 后分 析评 估来加 强对 公平 交易 过程 和结果 的 监 督 。
在投资 和研 究方 面 ， 本 公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程， 提高 投
资决策 的科 学性 和客 观性 ， 确 保各 投资 组合 享有 公 平的投 资决 策机 会 ， 建 立 公平交 易的 制度
环境。
在交易 执行 方面 ， 本公 司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 通 过实 行 集中交 易制
度和公 平的 交易 分配 制度 ，确保 各投 资组 合享 有公 平的交 易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ， 本 公司 风险 管理 部 开展日 内和 定期 的工 作对 公平交 易
执行情 况作 整体 监控 和效 果评估 。 风 险管 理部 通过 对 不同组 合之 间同 向交 易的 价差率 的假 设
检验 、 价 格占 优的 次数 百 分比统 计 、 价 差交 易模 拟 贡献与 组合 收益 率差 异的 比较等 方法 对本
报告期 以及 连续 四个 季度 期间内 、 不 同时 间窗 口下 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易
价差进 行了 分析 ； 对于 场 外交易 ， 还特 别对 比了 组 合之间 发生 的同 向交 易的 市场公 允价 格和
交易对 手， 判断 交易 是否 公平且 是否 涉及 利益 输送 。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、 事中 的监 控和 事后 的分 析评估 ， 严格 执行 了公 平 交 易制度 ，
公平对 待了 旗下 各投 资组 合。本 报告 期内 ，未 出现 违反公 平交 易制 度的 情况 。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本公司制 定了《异 常交易 监控报告 制度》 ，明 确定义 了在投资 交易过程 中出现 的各种 可
能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 类型 ， 并 规定且 落实 了异 常交 易的 日常监 控 、 识 别
以及事 后的 分析 流程 。
本报告 期， 未发 生我 司旗 下 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易量 超过该证 券当日 成交量的 5%的情 况以及 其 他可能导 致不公平 交易和 利益输送 的异
常交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年四 季度 ，沪 深 A 股 市场冲 高回 落， 大盘 、蓝 筹板块 明显 强于 小盘 、成 长板块 ，
各板块 风格 差异 明显 。 报 告期内 ， 上 证综 指下 跌1.25% ， 深 证成 份指 数下 跌0.42% ， 沪 深300
指数上 涨5.07% ，中 证 500 指数 下跌5.34% ， 创业 板 指数下 跌 6.12% 。
本基金 采用 的量 化模 型以 筛选价 值高 、 关注 度低 、 情绪走 高的 股票 为目 标 ， 从结果 来看
模型筛 选的 股票 组合 比较 符合标 的指 数 2017 年四 季 度的行 情特 征， 基金 净值 表现大 幅领 先
业绩基 准， 同时 本基 金的 跟踪误 差和 偏离 度控 制在 基金合 同的 规定 范围 内。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2017 年四 季度 中 证 500 指 数期间 表现 为-5.34% ，本 基金该 报告 期内 表现 为-1.46%，同
期基金 业绩 基准 表现 为-5.06% ， 领先 业绩 基准3.60% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 96,346,368.25 90.02
其中： 股票 96,346,368.25 90.02
2 固定收 益投 资 96,108.21 0.09
其中： 债券 96,108.21 0.09 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,236,639.87 8.63
7 其他各 项资 产 1,349,725.36 1.26
8 合计 107,028,841.69 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
4,210,715.40 4.00
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
8,064.80 0.01
E 建筑业
84,747.00 0.08
F 批发和 零售 业
93,626.00 0.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
338,173.92 0.32
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,244,856.55 2.13
J 金融业
3,174,212.00 3.02
K 房地产 业
4,163,349.00 3.96
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
81,104.00 0.08
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
14,398,848.67 13.68
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
6,895,573.54 6.55
C 制造业
57,257,210.99 54.40
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,232,549.40 1.17
E 建筑业
1,444,966.60 1.37
F 批发和 零售 业
5,565,732.39 5.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,703,238.90 2.57
H 住宿和 餐饮 业
1,329,766.78 1.26
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,695,700.00 1.61
J 金融业
1,230,096.00 1.17
K 房地产 业
1,371,404.54 1.30
L 租赁和 商务 服务 业
117,281.64 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,090,390.00 1.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
13,608.80 0.01
S 综合
- -
合计
81,947,519.58 77.85
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五 名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
10
值比例(％)
1 000703 恒逸石 化 74,653.00 1,610,265.21 1.53
2 000050 深天马 Ａ 80,000.00 1,576,800.00 1.50
3 600563 法拉电 子 30,700.00 1,559,867.00 1.48
4 600392 盛和资 源 80,600.00 1,531,400.00 1.45
5 002640 跨境通 80,000.00 1,531,200.00 1.45
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600048 保利地 产 104,400.00 1,477,260.00 1.40
2 002195 二三四 五 241,600.00 1,410,944.00 1.34
3 601398 工商银 行 214,500.00 1,329,900.00 1.26
4 000002 万
科Ａ 41,500.00 1,288,990.00 1.22
5 001979 招商蛇 口 62,400.00 1,220,544.00 1.16
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 96,108.21 0.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 96,108.21 0.09
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
11
值比例(％)
1 128029 太阳转 债 648.00 64,800.00 0.06
2 128032 双环转 债 177.00 17,700.00 0.02
3 128021 兄弟转 债 137.00 13,608.21 0.01
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元) 风险说 明
IC1801 IC1801 1.00 1,251,880.00 10,140.00 -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 10,140.00
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) 15,660.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动(元) 10,140.00
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则 ， 在 风险可 控的 前提 下 ， 本 着谨 慎原则 ，
参与股 指期 货的 投资 ， 以 管理投 资组 合的 系统 性风 险， 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外， 本
基金还 将运 用股 指期 货来 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理， 如 预期 大 额
申购赎 回、 大量 分红 等， 以及对 冲因 其他 原因 导致 无法有 效跟 踪标 的指 数的 风险。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资 组合 报告附 注 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.1 本基金 投资的 前十 名证券的发 行主体 本期没 有出现被监 管部门 立案调 查，或在报 告
编辑日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 511,907.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,246.24
5 应收申 购款 835,571.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 1,349,725.36
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前 十 名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 五名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 218,296,193.98 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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报告期 基金 总申 购份 额 45,125,537.76
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 174,373,734.02
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 89,047,997.72
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20171001-20171211 49,939,073.11 - 49,939,073.11 - 0.00%
2 20171103-20171112 35,788,641.40 - 35,788,641.40 - 0.00%
3 20171103-20171231 35,788,641.40 - 2,600,000.00 33,188,641.40 37.27%
4 20171212-20171231 - 20,050,964.99 - 20,050,964.99 22.52%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 在单一投资者持有基金份额比
例 较 高 的 情 况 下， 如 投资 者 集 中 赎 回 ，可 能 会给 基 金 带 来 流动 性 冲 击。 基 金 管 理 人将 专 业 审慎 、 勤 勉 尽 责
地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
根据 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 《关于明确金融、 房地
产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日（ 含）起，本基
金运作过程中发生的增值税应税行为， 将按照相关法规及税务机关的要求计算和
缴纳增值税税款及附加税费。 上述税款及附加税费将由基金资产承担， 从基金资
产中提取缴纳， 该应税及纳税行为可能对基金资产净值 及基金份额净值造成一定
影响。详见本基金管理人于 2017 年12 月30 日发布的公告。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§9 备 查文件 目录
9.1 备查 文件目 录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
9.2 存放 地点
上述备 查文 件中 基金 合同 、 招 募说 明书 及其 定期 更 新、 基金 发售 公告 和基 金 成立公 告均
放置于 本基 金管 理人 及基 金托管 人的 住所 ； 开放 日 常交易 业务 公告 、 定期 报 告和其 他临 时公
告放置 于本 基金 管理 人的 住所。 本基 金管 理人 住所 地址为 ：中 国上 海市 中山 南路 100 号 11
层。
9.3 查阅 方式
上述文件 均可到本 基金管 理人的住 所进行查 阅，也 可在本基 金管理人 的网站 进行查阅 ，
查询网 址：www.swsmu.com 。
申 万菱 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年一 月十 九日
